Bitcoin Forum
May 12, 2024, 07:35:52 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
   Home   Help Search Login Register More  
Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Kripto Trading Stratejileriniz için BACKTEST neden kritik bir öneme sahiptir?  (Read 192 times)
thecryptogandalf (OP)
Member
**
Offline Offline

Activity: 147
Merit: 21


View Profile
November 27, 2020, 10:21:39 AM
Merited by teramit (2)
 #1

Backtesting Nedir?

Backtesting; bir yatırım stratejisinin canlılığını, geçmiş verileri kullanarak nasıl değişiklik göstereceğini keşfetmeye çalışır ve değerlendirme yapılmasını sağlar. Backtesting işe yararsa, yatırımcılar ve analistler yatırım stratejilerini devam ettirmek adına kendilerine daha fazla güvenerek ilerleyebilirler. Yani backtesting, yatırım stratejinizi optimize etmede size yardımcı olur. (Kaynak:https://finanswebde.com/backtesting-nedir/b/5e662edccc244c00389fb0fc)



Neden Borsa Kripto Yatırım(Trading) Stratejinizi Backtest Etmelisiniz?

1.Backtesting sizi stratejiniz üzerine sizi düşünmeye ve geliştirmeye zorlar:

Düzenli bir kar getirisi olan trading stratejisi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Deneyim: Uzun vadede kazanılan ve en önemli etkenlerden birisidir.

Risk Yönetimi: Borsada açtığını her pozisyon için ne kadar sermaye risk etmeyi planlıyorsunuz.

Sermaye Yönetimi: Ne kadar sermaye kaybını karşılayabilirsiniz ve ne kadar zaman aralığında. Borsada pozisyona girmeden önce mutlaka risk ve sermaye yönetiminin detaylı bir şekilde planlanması ve borsada işleme başladıktan sonra bu plana kesinlikle sadık kalmak gerekir.

Analiz ve testler: Bu faktör deneyim kazanmanızda en büyük fayda sağlayacak faktörlerden birisidir. Analiz ve testlerde en büyük araçlardan birisi ise backtestingdir. Backtesting geçmişe dönük verilere göre stratejisinizi test ettikten sonra sizi stratejiniz üzerine sizi düşünmeye ve geliştirmeye zorlar. Geçmiş veriler üzerinden stratejinizi ve piyasa hareketlerini incelediğinizde size piyasanın nasıl bir davranış sergilediğini, ne kadar değişken olduğunu gösterir buda size bu değişmeleri nerede avantaja çevirebileceğinize dair size bir ipucu sağlar. Stratejinizi backtest ettikten sonra sonuçları incelemeniz önemlidir, hangi pozisyonda zarar, hangi pozisyonda kar olmuş ve hangi noktalarda stratejinizi geliştirmeniz gerektiğini gösterir. Bu size sermayinizi kaybetmeden stratejiniz üzerine tecrübe ve bilgi kazanmanızı sağlar.



2.Borsadaki Yatırım(trading) stratejinizdeki yaklaşımınızı incelemenize yarar:

Bir süredir belirli bir şekilde borsada yatırım(trading) yapıyor olabilirsiniz ve bu size bazı kazançlar sağlıyor olabilir. Peki ya daha uzun bir süre? Veya bir ayı / boğa / değişen pazarda? Kaç işlem beklentiniz var? ve ne kadar kazanma oranı ? Kârınızı maksimize mi ediyorsunuz yoksa kazanan stratejileriniz  çok erken mi kesiyorsunuz?

ve daha birçok soru… Keşke onları yanıtlamak için dakikalar içinde yapabileceğiniz bir şey olsaydı…

Borsadaki tüm teknik, ve temel analizler tarihsel veriler üzerinde yapılır. Geriye dönük test geleceği tahmin etmeyebilir, ancak ne bekleyeceğinizi bilmek konusunda en iyi seçenek sunar.

Birkaç dakikalığına backtest çalıştırdığınızda stratejiniz tam bir fiyasko olsa dahi kaybetcek birşeyiniz olmaz ve aksine eğer yaklaşımınız tam bir fiyasko ise bu size borsada bu fiyasko stratejinizi işleme sokmadan önce farketmenizi sağlar.



3. Bakcktesting Borsada Yatırım(trading) stratejilerinizde size güven verir:

Borsada yatırım(trading) yapan birçok yatırımcı güvenle mücadele ediyor. Sizinki ile çelişebilecek analizlerini yayınlayan pek çok insan varken, şüphe duymakta haliyle gayet normal oluyor. Sonuçta geleceği tahmin etmeyi tartışıyoruz.

Kripto yatırım stratejinizi geriye dönük test etmek, sizin tarafınızda matematik olduğu anlamına gelir. Bir kaybetme serisine girseniz bile, test sonuçlarınıza göre,  bir dönüşün köşede olduğunu bilirsiniz. Piyasa bir yükseliş trendinden düşüş trendine dönerse, bir planınız vardır.

Güven hazırlıklı olmaktan gelir. Geriye dönük test bu hazırlıktır.



4.Backtesting Yeni şeyler denemenizi sağlar

Bitcoin için bir mum çubuğu(candle stick patterns) stratejisi arıyor olabilirsiniz. Kaybeden pozisyonlarınızı çok uzun süre tuttuğunuzu fark ediyorsunuz. Daha önce kullanmadığınız şeyleri araştırmaya başlıyorsunuz. Hacim için OBV(On Balance Volume), altcoinler ve Bitcoin arasındaki piyasa döngülerini takip etmek için Bitcoin hakimiyetini uygulayabilir ve aynı stratejiyi LINK üzerinde deniyor ve daha da iyi çalıştığını görüyorsunuz.

Bazı yaklaşımlar işe yarar, bazıları işe yaramaz. Bu tamamen iyi. Geriye dönük testin güzelliği, para harcamadan veya zamanın geçmesini beklemeden alım satım deneyimi kazanmaktır. Yol boyunca oluşturduğunuz araç seti, daha iyi kararlar almanıza ve neyi ne zaman kullanacağınızı bilmenize olanak tanır.



5.Size risk yönetimini öğretir

Sermayenizi deneme yanılma için riske atmak yerine, aynı şeyi geriye dönük testler yoluyla da yapabilirsiniz. Farklı sermaye miktarları belirleyin ve trailing stop/loss durdurun veya  take profit orderların performansınıza zarar verip vermediğini kontrol edin.

Son olarak, iyi bir backtester size Sharpe, Sortino oranı ve maksimum çekilme(max drawdown) gibi büyük risk değerlendirmeleri vermelidir. Bu, eskiden hesaplamanız gereken şeylerdi, ancak bugün bunu tek bir tıklama ile elde edebilirsiniz. Yatırım stratejitinizi ve yaklaşımınızı değerlendirirken bunlar önemli bir faktör olabilir.


 


1715542552
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715542552

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715542552
Reply with quote  #2

1715542552
Report to moderator
1715542552
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715542552

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715542552
Reply with quote  #2

1715542552
Report to moderator
1715542552
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715542552

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715542552
Reply with quote  #2

1715542552
Report to moderator
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
1715542552
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715542552

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715542552
Reply with quote  #2

1715542552
Report to moderator
1715542552
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715542552

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715542552
Reply with quote  #2

1715542552
Report to moderator
1715542552
Hero Member
*
Offline Offline

Posts: 1715542552

View Profile Personal Message (Offline)

Ignore
1715542552
Reply with quote  #2

1715542552
Report to moderator
teramit
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 1870
Merit: 1387

The Last Cryptocoin Burner


View Profile
November 27, 2020, 06:10:21 PM
 #2

kopyala yapıştır bir konu olduğunu görmezden gelerek backetesting denen meretin zannettiğiniz gibi olmadığını söyleyeyim, bir kere trading testi yaparsanız ideal koşullar üzerinden çalıştırırsınız halbuki gerçekte bazen o emriniz çalışmaz sıkıntı problem olur, bunlar backtestte görünmez, backtest çok ideal bir gelişim üzerinden hesap yapar , gerçekte siz emri gönderince borsa tekleyebilir emir çekilebilir taş düşebilir bir sürü şey olur ve sonuç farklı olur, dolasıyıyla tahmin edilen ile gerçekleşen arasındabir fark oluşur bunu deneyimle görebilirsiniz ancak , o yüzden gerçek ortam bot çalışıp yürümeden ne nedir anlayamazsınız o zamanda büyük ihtimal ideal varsaydığınız değerlerin gerçekte ne olduğu görebilirsiniz, o değişimlerden bir değişken oluşturup bunu kullanabilirseniz belki bir back test imkanınız olur yani gerçeğe yakın belki olur ama en sağlam yöntem el ile test etmektir eğer mümkünse tabi, evdeki hesabın çarşıya en uymadığı yer olarak backtestingi düşünebilirsiniz. Kiss
thecryptogandalf (OP)
Member
**
Offline Offline

Activity: 147
Merit: 21


View Profile
November 28, 2020, 10:33:16 AM
 #3

kopyala yapıştır bir konu olduğunu görmezden gelerek backetesting denen meretin zannettiğiniz gibi olmadığını söyleyeyim, bir kere trading testi yaparsanız ideal koşullar üzerinden çalıştırırsınız halbuki gerçekte bazen o emriniz çalışmaz sıkıntı problem olur, bunlar backtestte görünmez, backtest çok ideal bir gelişim üzerinden hesap yapar , gerçekte siz emri gönderince borsa tekleyebilir emir çekilebilir taş düşebilir bir sürü şey olur ve sonuç farklı olur, dolasıyıyla tahmin edilen ile gerçekleşen arasındabir fark oluşur bunu deneyimle görebilirsiniz ancak , o yüzden gerçek ortam bot çalışıp yürümeden ne nedir anlayamazsınız o zamanda büyük ihtimal ideal varsaydığınız değerlerin gerçekte ne olduğu görebilirsiniz, o değişimlerden bir değişken oluşturup bunu kullanabilirseniz belki bir back test imkanınız olur yani gerçeğe yakın belki olur ama en sağlam yöntem el ile test etmektir eğer mümkünse tabi, evdeki hesabın çarşıya en uymadığı yer olarak backtestingi düşünebilirsiniz. Kiss

Ilk olarak kopyala yapıştır tabirinizi doğru bulmuyorum, kendi bilgi, deneyim ve gittiğim summitlerde traderlardan edindiğim bilgilerin sentezi olan bir yazıya kopyala yapıştır demek çok büyük haksızlıktır. Bu yazı için harcadığım zaman ve efor için bu şekilde bir yorumu emeğe saygısızlık olarak algılıyorum. Ikinci olarak yazıyı açık olarak okumadığınız çok belli, o yüzden açıklama yapma gereği duymuyorum. Yine de fikrinizi belirttiğiniz için teşekkür ederim.
Bthd
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2240
Merit: 2584


Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks


View Profile WWW
November 28, 2020, 01:40:11 PM
 #4

Ilk olarak kopyala yapıştır tabirinizi doğru bulmuyorum, kendi bilgi, deneyim ve gittiğim summitlerde traderlardan edindiğim bilgilerin sentezi olan bir yazıya kopyala yapıştır demek çok büyük haksızlıktır. Bu yazı için harcadığım zaman ve efor için bu şekilde bir yorumu emeğe saygısızlık olarak algılıyorum. Ikinci olarak yazıyı açık olarak okumadığınız çok belli, o yüzden açıklama yapma gereği duymuyorum. Yine de fikrinizi belirttiğiniz için teşekkür ederim.

Teramit tarafından yazınızın kopyala yapıştır bir yazı yada google çeviri sonrası düzenlenmiş bir yazı olduğunun düşünülmesi çok normal. Eğer pek göz önünde olmayan bir dilden çevirmiyorsanız yazınız orijinal ancak yazı içerisinde Türkçe'de pek görülmeyen genelde çeviri işlemleri sonrası görülen hatalara benzer hatalar ve farklılıklar var.

Quote
Backtesting sizi stratejiniz üzerine sizi düşünmeye ve geliştirmeye zorlar

Quote
Borsada yatırım(trading) yapan birçok yatırımcı güvenle mücadele ediyor.

Quote
Sonuçta geleceği tahmin etmeyi tartışıyoruz.

Quote
Bu tamamen iyi.

Bu cümleler sıfırdan Türkçe altyapıya ait cümleler gibi durmuyor, özellikle yüklem seçimleri çeviri tarzında. Yada deneyim ve risk yönetimine ait açıklama kısımları iki farklı kişiye ait gibi duruyor cümle yapıları tamamen birbirinden farklı. Yurtdışında yaşıyor olmanız yada dil kökeninizin farklı olması gibi sebepleri de olabilir tabi bunların, suçlamak amacıyla söylemiyorum (Cümlelere büyük i harfi yerine I kullanarak başlamanız bu olasılığı güçlendiriyor). Bir de bazı kelimelerin arasında çift boşluk v.b. var, bazı cümlelerin sonunda soru işaretleri birleşikken bazılarında ayrık v.b.. Tespitlerimi kimliğinizi belirlemek yada yazınızı kötülemek üzerine gerçekleştirmedim sadece ne olabileceği hakkında fikir yürütüyorum. Çeviri yapmak yada başka bir yazıdan esinlenmek kaynak gösterildiği sürece sorun yaratmaz, sizin yazınız özelinde söylemiyorum bu cümleyi.

Yazının tamamı ele alındığında anlamakta güçlük çekmeye sebep olan noktalar var. Ne olursa olsun, emeğinize sağlık.

█▀▀▀











█▄▄▄
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
e
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
█████████████
████████████▄███
██▐███████▄█████▀
█████████▄████▀
███▐████▄███▀
████▐██████▀
█████▀█████
███████████▄
████████████▄
██▄█████▀█████▄
▄█████████▀█████▀
███████████▀██▀
████▀█████████
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
c.h.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▀▀▀█











▄▄▄█
▄██████▄▄▄
█████████████▄▄
███████████████
███████████████
███████████████
███████████████
███░░█████████
███▌▐█████████
█████████████
███████████▀
██████████▀
████████▀
▀██▀▀
thecryptogandalf (OP)
Member
**
Offline Offline

Activity: 147
Merit: 21


View Profile
November 28, 2020, 09:49:45 PM
 #5

Ilk olarak kopyala yapıştır tabirinizi doğru bulmuyorum, kendi bilgi, deneyim ve gittiğim summitlerde traderlardan edindiğim bilgilerin sentezi olan bir yazıya kopyala yapıştır demek çok büyük haksızlıktır. Bu yazı için harcadığım zaman ve efor için bu şekilde bir yorumu emeğe saygısızlık olarak algılıyorum. Ikinci olarak yazıyı açık olarak okumadığınız çok belli, o yüzden açıklama yapma gereği duymuyorum. Yine de fikrinizi belirttiğiniz için teşekkür ederim.

Teramit tarafından yazınızın kopyala yapıştır bir yazı yada google çeviri sonrası düzenlenmiş bir yazı olduğunun düşünülmesi çok normal. Eğer pek göz önünde olmayan bir dilden çevirmiyorsanız yazınız orijinal ancak yazı içerisinde Türkçe'de pek görülmeyen genelde çeviri işlemleri sonrası görülen hatalara benzer hatalar ve farklılıklar var.

Quote
Backtesting sizi stratejiniz üzerine sizi düşünmeye ve geliştirmeye zorlar

Quote
Borsada yatırım(trading) yapan birçok yatırımcı güvenle mücadele ediyor.

Quote
Sonuçta geleceği tahmin etmeyi tartışıyoruz.

Quote
Bu tamamen iyi.

Bu cümleler sıfırdan Türkçe altyapıya ait cümleler gibi durmuyor, özellikle yüklem seçimleri çeviri tarzında. Yada deneyim ve risk yönetimine ait açıklama kısımları iki farklı kişiye ait gibi duruyor cümle yapıları tamamen birbirinden farklı. Yurtdışında yaşıyor olmanız yada dil kökeninizin farklı olması gibi sebepleri de olabilir tabi bunların, suçlamak amacıyla söylemiyorum (Cümlelere büyük i harfi yerine I kullanarak başlamanız bu olasılığı güçlendiriyor). Bir de bazı kelimelerin arasında çift boşluk v.b. var, bazı cümlelerin sonunda soru işaretleri birleşikken bazılarında ayrık v.b.. Tespitlerimi kimliğinizi belirlemek yada yazınızı kötülemek üzerine gerçekleştirmedim sadece ne olabileceği hakkında fikir yürütüyorum. Çeviri yapmak yada başka bir yazıdan esinlenmek kaynak gösterildiği sürece sorun yaratmaz, sizin yazınız özelinde söylemiyorum bu cümleyi.

Yazının tamamı ele alındığında anlamakta güçlük çekmeye sebep olan noktalar var. Ne olursa olsun, emeğinize sağlık.


Yazidaki bu tarz çeviriden çevrilmiş yüklemler kullanılmasının nedeni, yurtdışında yaşadığımdan dolayı türkçemin biraz zayıf olması ve öğrendiğim bilgilerin her zaman inglizce olduğu için kafamda türkçeye anlaşılır ve net olması için çevirmem hem zamanımı aldı hemde bazı yerlerde translator kullanmak zorunda kaldım. Ama dediğim yazının hiçbir şekilde kopyala yapıştır ile bir ilgisi yoktur. Amacım sadece edindiğim bilgi deneyimlerimi türk forumlarda da paylaşmak ve ilgilenen insanların okusun diye yazıyorum. Geri bildirim teşekkürler, bir dahaki sefere türkçe konusunda daha özen göstereceğim.
Vispilio
Legendary
*
Offline Offline

Activity: 2072
Merit: 1616



View Profile WWW
November 29, 2020, 09:53:35 AM
 #6


Yazidaki bu tarz çeviriden çevrilmiş yüklemler kullanılmasının nedeni, yurtdışında yaşadığımdan dolayı türkçemin biraz zayıf olması ve öğrendiğim bilgilerin her zaman inglizce olduğu için kafamda türkçeye anlaşılır ve net olması için çevirmem hem zamanımı aldı hemde bazı yerlerde translator kullanmak zorunda kaldım. Ama dediğim yazının hiçbir şekilde kopyala yapıştır ile bir ilgisi yoktur. Amacım sadece edindiğim bilgi deneyimlerimi türk forumlarda da paylaşmak ve ilgilenen insanların okusun diye yazıyorum. Geri bildirim teşekkürler, bir dahaki sefere türkçe konusunda daha özen göstereceğim.

Tamamen iyi tatminkar bir cevap, yanıt sizi bu konu üzerine sizi derinlemesine düşünmeye sevk ediyor,

Bitcointalk'ta da birçok kullanıcı güvenle mücadele ediyor, sonuçta geleceğe güvenle bakmayı tartışıyoruz
, "Evet evet sanırım dostum dedi, aynasızların canı cehenneme" (TGRT İngilizcesi 🦁 )



ukukuk
Newbie
*
Offline Offline

Activity: 2
Merit: 0


View Profile WWW
February 12, 2021, 03:18:31 PM
 #7

Merhaba, bir grafikte bulduğum tüm formasyonların başarı oranlarını takip edeceğim bir excel hazırlamak istiyorum.
Belki daha önceden hazırlamış olan arkadaşlarımız varsa diye sormak istedim. Backtest takibini nasıl yapıyorsunuz? Excel tablonuz varsa boş halini paylaşmanız mümkün olur mu?
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!