Salut, merci pour ton retour !
Et si on se base, avec la médiane, sur la psychologie des marchés pour acheter/vendre, c'est toujours rappé selon toi ?
De toute façon je sais bien que l'on ne peut pas rivaliser non plus avec les bots de trading détenus par les banques et traders pros qui doivent injecter des millions dedans et passer des contrats avec les brokers.
Mais j'essaie de me placer sur du très long terme avec des indicateurs macros. Je me dis que peut-être ça peut aider pour couper certaines pertes. L'objectif ce n'est pas de faire du 20%par an mais si ça peut permettre d'ajouter 2/3% par an, sur du long terme, par rapport à un simple hold du sp500 ; ça serait déjà énorme .
J'ai trouvé un nouveau script qui est pas mal pour la médiane. C'est le "Recursive Median Oscllator". Le connaissez-vous ? J'aimerais bien le backtester sur trading view. Quelqu'un saurait ajouter les lignes de code dans le script ci-dessous pour pouvoir backtester sur trading view ?
Script original ://@version=3
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Recursive Median Oscillator script may be freely distributed under the MIT license.
study("Recursive Median Oscillator", shorttitle="RMO")
medianLength = input(title="Median Length", type=integer, minval=1, defval=5)
lowpassLength = input(title="Lowpass Length", type=integer, minval=1, defval=12)
highpassLength = input(title="Highpass Length", type=integer, minval=1, defval=30)
src = input(title="Source", type=source, defval=close)
median = percentile_nearest_rank(src, medianLength, 50)
PI = 2 * asin(1)
alpha1Arg = 2 * PI / lowpassLength
alpha1 = (cos(alpha1Arg) + sin(alpha1Arg) - 1) / cos(alpha1Arg)
rm = 0.0
rm := alpha1 * median + (1 - alpha1) * nz(rm[1])
alpha2Arg = 1 / sqrt(2) * 2 * PI / highpassLength
alpha2 = (cos(alpha2Arg) + sin(alpha2Arg) - 1) / cos(alpha2Arg)
rmo = 0.0
rmo := pow(1 - alpha2 / 2, 2) * (rm - 2 * nz(rm[1]) + nz(rm[2])) + 2 * (1 - alpha2) * nz(rmo[1]) - pow(1 - alpha2, 2) * nz(rmo[2])
rmoColor = rmo >= 0 ? #0ebb23 : red
plot(rmo, title="RMO", linewidth=2, color=rmoColor, transp=0)
hline(0, title="Zero Level", linestyle=dotted, color=gray)
J'ai essayé d'ajouter ce bout de script pour backtester sur tradingview :long = rmo > 0
short = rmo < 0
start = timestamp(2011, 04, 08)
end = timestamp(2021, 04, 08)
if time >= start and time <= end
strategy.entry("long", strategy.long, 1.0, when = long)
strategy.entry("short", strategy.short, 1.0, when = short)
strategy.close("long", when = short)
strategy.close("short", when = long)
J'ai essayé d'ajouter ce bout de script aussi pour backtester sur tradingview :long = rmo > 0
short = rmo < 0
mais ça ne fonctionne pas
![Sad](https://bitcointalk.org/Smileys/default/sad.gif)
Quelqu'un saurait écrire le bout de script pour que l'on puisse backtester sur tradingview ?
Merci,
HC