Играю на колебаниях курса USD к биткоину

[internetional]

Я недавно случайно обнаружил, что на бирже Exmo есть торговая пара USDC/BTC. Котировки по ней идут не в привычном большинству трейдеров виде, а в обратном. То есть здесь не цена биткоина рассчитывается в долларах, а, наоборот, цена доллара рассчитывается в сатошах. Точнее, не доллара, а стейблкоина USD Coin, и не в сатошах, а в самих биткоинах, но сути это не меняет. Например, сейчас, когда биткоин на традиционных биржах оценивается в 22364 доллара, USD Coin на Exmo оценивается в 0,00004471 биткоина, т.е. в 4471 сатоши.

Я уже давно считаю, что за такими котировками будущее. Ведь стоимость одного биткоин всегда будет равна одному биткоину, а вот курс доллара будет как расти, так и падать. Поэтому я всецело поддерживаю инициативу считать курс доллара в сатошах, а не наоборот. По крайней мере, в биржевых торгах. И вот я задумался о том, как ее популяризировать. Для начала я решил привлечь внимание к бирже, которая внедрила такое видение курса, и поторговать на ней - конкретно в этой паре.

А чтобы было интереснее, буду вести торги в формате финансового стриптиза.

Или даже нет. Назову это сигналами. Мне кажется, среди криптанов сигналы - это очень популярная штука. Глядишь - и правда удастся народ в эту пару завлечь. А если там появятся объемы, то, может быть, другие биржи тоже подтянутся и организуют торги в таком формате.

В общем, ждите первые сигналы в этой ветке в самое ближайшее время. В сигналах будет указан тип ордера, цена, а также уровни тейк-профита и стоп-лосса. Если уровней тейк-профита несколько, то это означает, что при достижении первого из них закрывается часть позиции, а стоп-лосс по оставшейся части переносится на ту цену, по которой позиция была открыта.

++++++++++++++++++++

Дополнение. 18 сентября 2022 года я перешёл на другую биржу. Подробности здесь: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5413275.msg60959141#msg60959141

[internetional]

Я сам от ЭКСМО не в восторге. Торговал там в 2017 году - наткнулся на проблемы с комплаенсом. Потом один мой родственник пострадал от ЭКСМО, когда те стали брать плату за неактивные аккаунты.

Ни на одну централизованную биржу не рекомендую вносить деньги. Тем не менее, если по мелочи, то можно торговать где угодно, в том числе и на ЭКСМО. А если к новому типу расчета курса подключатся другие площадки, то можно будет и мне мигрировать с моими сигналами.

Итак, первые сигналы.

Честно говоря, я понятия не имею, куда пойдёт цена, поэтому буду ловить ее на пробое тех уровней поддержки и сопротивления, которые сейчас вижу.

Сигнал 1. Стоп-ордер на продажу по цене 4354 сатоши. Стоп-лосс на 4458, тейк-профит на 4242.

Сигнал 2. Стоп-ордер на покупку по цене 4720 сатоши. Стоп-лосс на 4627, тейк-профит на 4773 (полпозиции) и на 4875 (остальное).

[internetional]

Пробой не состоялся, а сделок хочется. Поэтому:

Сигнал 1 - отменяется.

Сигнал 3. Рыночный ордер на продажу (у меня получилось продать по 4482). Тейк-профит 4405 (полпозиции) и 4237 (оставшаяся половина). Стоп-лосс 4570.

А смысл торговли по мелочи?

Когда арестовали Винника, 97% всех моих активов каким-то нелепым образом оказались на XBTCE. Вот реально нелепым. Я хотел все, что у меня было, обменять на биткоины и вывести от греха подальше перед ожидавшимся тогда хардфорком Segwit2x. Закинул все на биржу, обменял, собрался вывести, а вывести не дали. Правда, мне повезло, и XBTCE очень быстро открыла выводы - гораздо быстрее, чем сама BTC-E. Но урок я усвоил и больше ни на один кастодиальный сервис не завожу критическую для себя сумму даже на короткое время.

В общем, смысл торговли по мелочи в том, что даже при самом плохом раскладе я потеряю только мелочь. А объемы можно обеспечивать за счёт того, что депозит распределяется на десять бирж, и торговля везде ведётся по одному и тому же алгоритму.

Жалко, что пара «доллар-биткоин» есть пока только на одной бирже. Хочу сделать так, чтобы эта пара стала востребованной у трейдеров, и другие биржи тоже ее у себя завели.

[internetional]

Вчерашние результаты.

Сигналы 2 и 3 были идеальны. Ну почти. Давайте посмотрим на вчерашний график.



Напомню, что по сигналу 3 позиция на продажу была открыта по 4482. Цена пошла вниз и дошла до первого тейк-профита (4405). Полпозиции должны были там быть закрыты, а оставшиеся полпозиции должны были через несколько минут закрыться на уровне открытия (4482).

Потом цена пошла вверх, дошла до 4720, где ее ждал наш стоп-ордер на покупку по сигналу 2. А потом цена дошла до тейк-профитов (4773 и 4875), и они тоже должны были сработать.

Но на практике всё не так радужно. График, который я показал вам, - это не график USDC/BTC. Вот график UDSC/BTC.

На нем результаты оказываются гораздо хуже:
Сигнал 3. Полпозиции закрылись по тейк-профиту, остальное - по стоп-лоссу, перенесенному на уровень открытия позиции.
Сигнал 2. Позиция открылась и сразу же закрылась по стоп-лоссу.

Что же это за два разных графика?

Оказалось, что на Эксмо есть ещё одна похожая торговая пара - DAI/BTC. Именно ее график был показан первым. Ликвидность на ней примерно такая же, как и на USDC/BTC, а объемы торгов - поменьше. Из-за этого, когда на USDC/BTC возникла шпилька, на DAI/BTC цена так высоко не улетала (объемов не хватило). Максимум был поставлен на 4674. Если бы ордер по сигналу 2 (buy stop @ 4720) был выставлен на паре DAI/BTC, позиция бы на этой шпильке не открылась. А шпилька на USDC/BTC зацепила ордер, после чего цена вмиг вернулась на реальный рыночный уровень, и открытая позиция закрылась с убытком.

Какие я делаю выводы из случившегося. Переходить целиком на торговлю DAI/BTC - не лучший вариант. Из-за низких объёмов здесь будет меньше некорректных срабатываний стоп-ордеров, но хуже будут срабатывать лимитные ордера. Поэтому выход вижу такой:
- лимитные ордера выставляю на USDC/BTC,
- стоп-ордера выставляю на DAI/BTC,
- рыночные ордера выставляю по ситуации, чтобы выравнять дисбаланс в активах.

—————
На сегодня план такой. Вчерашний рост был слишком высоким. Наверняка будет коррекция. Поэтому:

Сигнал 4. Рыночный ордер на продажу. (Мне удалось продать по 4925.) Тейк-профит на 4803 (полпозиции) и на 4719 (остальное). Стоп-лосс не ставлю.

[internetional]

Вчерашние позывы к росту мало чем увенчались. Чуть-чуть обновился максимум, после чего цена очень быстро вернулась к среднедневному уровню. Поэтому вероятность отката увеличивается, и по сигналу 4 я ставлю более смелый тейк-профит. Но на всякий случай и стоп-лосс к нему тоже добавлю. Более того, хочу попробовать развернуться в случае срабатывания стоп-лосса. Всякое всё-таки бывает, и третья волна роста может оказаться более сильной, чем вторая.

Итак:
Сигнал 4 - изменение. Тейк-профит ставлю на 4717 (на весь объём позиции). Стоп-лосс - на 5074.
Сигнал 5. Стоп-ордер на покупку по 5074. Тейк-профит - 5181 (полпозиции). Стоп-лосс - 4978.

[internetional]

Вчерашние результаты.

По сигналу 4 сработал стоп-лосс. Одновременно открылась позиция на покупку по сигналу 5. Но сильной волны роста не последовало. Поэтому вероятность снижения ещё более увеличивается.

Не дожидаясь стоп-лосса, закрываю позицию на покупку по сигналу 5 на текущем уровне (у меня получилось 5045, т. е. с убытком чуть более 0,5%) и снова разворачиваюсь на продажу.

Сигнал 6. Продажа по рынку (5045). Тейк-профит 4801 (полпозиции) и 4719 (остальное). Стоп-лосс 5316.

[internetional]

Вчера были очередные поползновения в сторону роста. Но все же, как бы ни старались американцы убедить криптанов, что доллар скоро будет менее доступным и, соответственно, более дорогим, желающих купить его дороже чем по 5138 сатош на Эксмо не нашлось.

Тем не менее, три дня подряд обновляются максимумы, и это настораживает. Три раза - это уже тенденция. Так что ограничу-ка я допустимый убыток по открытой позиции. Раз вероятность убытка подросла, пусть хоть его ожидаемая величина будет поменьше. Итак:

Сигнал 6 - изменение. Стоп-лосс переношу на 5154.

[internetional]

Я поменял название темы.

Оказывается, аналогичных торговых пар не так мало, как я думал.
На Exmo их целых три:
- USDC/BTC,
- DAI/BTC,
- GUSD/BTC.
Причём по последним двум парам графики прослеживаются аж с декабря 2018 года.
Кроме Exmo, есть ещё Bittrex, а на нём четыре пары:
- USDC/BTC,
- USDP/BTC,
- USDS/BTC,
- DAI/BTC.
И по самой древней из них (USDS/BTC) график тоже начинается в декабре 2018 года.
Наконец, одна пара есть на Bitfinex:
- DAI/BTC.
А торги по ней, похоже, начались аж в апреле 2018 года.

Для торговли можно выбирать любую из этих пар, кроме GUSD/BTC и USDS/BTC. По ним котировки отличаются от всех остальных пар.

Я, пожалуй, выберу DAI/BTC на Bitfinex.
- Во-первых, с Exmo у меня все-таки связан негативный опыт: однажды мой аккаунт там заблокировали ни за что, вместе с деньгами. Проблема потом решилась, однако я не получил от биржи не только компенсации, но даже извинений. Поэтому, разумеется, при наличии возможности торговать на другой площадке я буду торговать на другой площадке, даже если там комиссия выше (а на Bitfinex она выше).
- Во-вторых, Bittrex отказал мне в обслуживании, и торговать там я не смог бы при всем желании.
- В-третьих, из всех пар именно у DAI/BTC, торгуемой  на Bitfinex, самый чёткий график: без шпилек и разрывов. Объёмы там маленькие, ликвидность тоже. Но, судя по всему, биржевые арбитражные боты успешно следят за тем, чтобы цена не отклонялась от среднерыночной. Только однажды, в марте 2020 года, кто-то там купил DAI за 300 000 сатоши. Но тогда и DAI не был равен доллару, да и шпильки были на всех площадках.

В общем, сейчас, пока на рынке затишье, а до моих тейк-профитов и стоп-лоссов далеко, я переведу активы с Exmo на Bitfinex и продолжу торговлю там.

А ещё воспользуюсь затишьем и подведу итоги прошедшей недели.
Дано сигналов: 6
Открыто позиций: 5
Закрыто позиций: 4
Средний результат сделки: -1,39%

Результат дан с учётом комиссии Эксмо.

[internetional]

Рост-таки продолжился, стоп-лосс по позиции на продажу (сигнал 6) сработал.

Где-то в районе 5400 цена остановилась и не движется ни туда, ни сюда. Объёмы маленькие: никто не хочет ни покупать, ни продавать. Видимо, все ждут, что цена ещё изменится. Подожду и я. Сегодня сигналов не будет.

[internetional]

Вчерашний день показал, что желающих покупать доллар по таким экстремально высоким ценам не так уж много. Цена стала снижаться. Поэтому:

Сигнал 7. Рыночный ордер на продажу. (Мне удалось продать по 5162.) Тейк-профит 4934. Стоп-лосс 5291.

[internetional]

Текущий курс 5200.

Вчера нашёлся-таки покупатель, который отправил цену доллара ещё выше, и по сигналу 7 сработал стоп-лосс. Но на этом рост и остановился. Опять на рынке минимальные объёмы и минимальные движения. Такое впечатление, что рынок уже перешёл к фазе затишья перед завтрашним решением о ключевой ставке, которое либо подтолкнёт курс доллара резко вверх, либо никуда его не подтолкнёт, и он сам осядет от собственного лишнего веса.

Ну тогда и я расставлю ордера на пробой.
Сигнал 8. Стоп-ордер на продажу по 4934. Пока без стоп-лоссов и тейк-профитов.
Сигнал 9. Стоп-ордер на покупку по 5416. Тейк-профит на 5750 (полпозиции). 

[internetional]

Текущий курс 5214.

Перечитал вчерашний пост. Не знаю, почему я написал о «завтрашнем» решении по ключевой ставке. Конечно же, я имел в виду «сегодняшнее», то есть теперь уже вчерашнее.

Это решение подтолкнуло доллар вверх, и позиция по сигналу 9 открылась. Однако далеко курс опять не смог уйти, остановился на уровне 5489. Сопротивление сильное, дорогой доллар никому не нужен. Так что я думаю, что ещё выше цена если и уйдёт, то не очень далеко. Поэтому:

Сигнал 9 - изменение. Тейк-профит на 5747 (полпозиции) и на 5780 (остальное).

[internetional]

Текущий курс 5290.

Крупных движений за последние сутки не было. Но были дёргания. И это наводит на мысль, что эту цену нельзя назвать равновесной, нельзя назвать установившейся. Все явно ждут движений. Поэтому:

Сигнал 9 - изменение. Стоп-лосс на 4934.

[internetional]

Текущий курс 5236. Пока он балансирует в узком диапазоне 5200 - 5300, подведу промежуточные итоги.

Итоги недели.
Дано сигналов: 3
Открыто позиций: 3
Закрыто позиций: 2
Средний результат сделки: -2,34%

Общий результат с начала торгов.
Дано сигналов: 9
Открыто позиций: 7
Закрыто позиций: 6
Средний результат сделки: -1,71%

[internetional]

Текущий курс 4939.

Оправдалось подозрение, что дорогой доллар никому не нужен. Курс сегодня утром проседал до 4927. Из-за этого сработал стоп-лосс по сигналу 9 и открылась позиция на продажу по сигналу 8.

Однако дальнейшего снижения я пока не вижу. Полагаю, что рывок мог быть ложным. Его ведь хватило только-только на то, чтобы сбить стоп, стоявший на линии поддержки (4934). Поэтому по сигналу 8 выставлю короткие тейк-профиты и близкий стоп-лосс.

Сигнал 8 - изменение. Тейк-профит 4889 (полпозиции) и 4759 (всё остальное). Стоп-лосс 5180.

[internetional]

Текущий курс 5319.

Рывок вниз действительно оказался ложным. Крутого пике доллара мы не увидели. Увидели возврат курса сначала обратно в диапазон 5200 - 5300, а потом и ещё чуть выше. Позиция по сигналу 8 закрылась по стоп-лоссу.

Интересно, что было две волны роста: вчера вечером и сегодня рано утром. То есть дважды на рынке находились люди, готовые покупать дорогой доллар. Думаю, продавцы заметили спрос и теперь захотят продать подороже. Можно ожидать, что цены ещё будут взвинчены. Поэтому, пока есть возможность, я куплю DAI по текущим ценам и выставлю его на продажу подороже. Покупатели вполне могут найтись. Правда, если цена пробьёт привычный диапазон вниз, то потенциальные покупатели могут и расхотеть так дорого покупать доллар. Поэтому стоп-лосс обязательно поставлю.

Сигнал 10. Рыночный ордер на покупку. Мне удалось купить по 5319. Тейк-профит 5678 (полпозиции) и 6050 (остальное). Стоп-лосс 5119.

[lin_lin]

Я уже давно считаю, что за такими котировками будущее. Ведь стоимость одного биткоин всегда будет равна одному биткоину, а вот курс доллара будет как расти, так и падать.

- ну это по такой логике и стоимость какого-то неймкоина всегда равна одному неймкоину.

Всё -таки доллар более стабильная валюта чем биткоин, можно посмотреть его курс к евро, юаню , рублю, золоту и т.д.  Пока по всем таким валютам/активам доллар стабильнее, рассуждения как выше странны.

[internetional]

Сейчас у доллара стабильной цены нет. Ляпнул что-нибудь глава ФРС - все сразу же испугались, что доллар подорожает, и бросились его судорожно покупать. Вышли неожиданные данные по американской экономике - все тоже сразу подумали, что теперь власти будут поддерживать высокую цену доллара, и опять-таки его покупать стали. Ключевая ставка выросла, тем самым доллар объективно стал более дорогим. Именно это в последние месяцы и происходит.

Я прекрасно понимаю, как выход статистических данных по американской инфляции или безработице может спровоцировать изменение курса доллара. Я также понимаю, как ФРС может курс доллара регулировать. Но я не могу понять, почему во всех этих ситуациях при изменении рыночной цены доллара криптовалютчики говорят, что изменилась рыночная цена биткоина. Где американская безработица и инфляция, а где биткоин? Какое отношение ФРС имеет к ценности биткоина? Все эти американские факторы только на ценность доллара влияют. Ценность биткоина при этом остаётся неизменной.  

[welik]

Где американская безработица и инфляция, а где биткоин? Какое отношение ФРС имеет к ценности биткоина? Все эти американские факторы только на ценность доллара влияют. Ценность биткоина при этом остаётся неизменной.  

Ценность биткоина может быть стабильной внутри криптовалютного рынка относительно других криптовалют, даже торговые пары с биткоином по этой причине существуют, сам биткоин внутри крипторынка, аналог то-ли доллара то ли золота, если сравнивать с внешним рынком. Но если вы меряете активы из разных рынков, а тем более, меряете один актив из первого рынка активом из другого - то неизбежно изменения на втором повлияют на вашу оценку биткоина.

Когда падает крипто-рынок, доллары изымаются из всех криптовалют, почти синхронно. И падение оцененное в долларах тоже наблюдается по всем криптовалютам (в своей массе), когда вся крипта красная.

И пока все меряют крипту долларом, внешние фин. факторы обязательно будут окрашивать крипторынок.

А всё потому, что мировой долг он в долларах, поэтому вокруг доллара всё и вращается. И вообще, когда мировые финансы накроются медным тазом, доллар устремится в небеса. Потому что или ты продаешь свои активы, получаешь доллары - и платишь свои долларовые долги, или ты банкротишься. И по началу будет ралли доллара и все рынки будут в красном, в том числе криптовалютные. Это и будет "великое обнуление" Клауса Шваба В конце и сам доллар обнулят. Тут то и должна крипта себя показать, как альтернатива.

[internetional]

Мне очень понравилось объяснение. Спасибо.

Я держу все свои сбережения в биткоинах и доходы получаю в биткоинах. Доллары я покупаю только для текущих расходов, потому что долларами проще расплатиться в магазинах. В силу этой причины мне бывает важно знать, сколько сатоши требуется отдать за каждый доллар. И при этом я не вижу причин, по которым мне была бы интересна обратная котировка. Мне не так важно, сколько долларов дают за каждый биткоин.

Но из Вашего ответа я понял, что владельцы биткоинов, имеющие долларовый долг, действительно переживают о том, сколько долларов можно выручить за каждый биткоин. Да, для них традиционные котировки более понятны и более естественны. И, вероятно, эти люди сейчас составляют большинство на рынке.

Значит, альтернативные котировки - для тех времён, когда большинство на рынке будут составлять такие, как я. Впрочем, на некоторых рынках этот подход и сейчас помог бы внести большую ясность в происходящее. Вот здесь я писал об этом: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5096787.msg54604921#msg54604921

Так что я продолжу ежедневно поднимать эту тему, чтобы напоминать посетителям форума о «котировках будущего».

==========

Вчера цена опускалась до 5057, и стоп-лосс по сигналу 10 сработал. (Напомню, что он стоял на уровне  5119). Но после этого курс снова немного подрос, и сейчас составляет уже 5173. Так что, возможно, это был ложный снос стопа. Вот если цена снова пойдёт вниз, тогда можно говорить и о развороте. Поэтому:

Сигнал 11. Стоп-ордер на продажу по 5052. Тейк-профит 4635 (полпозиции).