Играю на колебаниях курса USD к биткоину

[welik]

Вы правильно поняли, что я хотел донести. Процентные ставки растут с каждым заседанием ФРС, значит ФРС будет "сжигать" (или изымать доллары) с рынка более активно. Поскольку мировые финансы это долг перед ФРС, то для выплаты процентов по долгу или своим инвесторам, "под нож" пойдут активы, купленные в "жирные" годы, когда ФРС держала около нулевую ставку и массово скупала активы с рынка начиная с ковидных времён. Часть этих активов, которые будут проданы за доллары это крипта и все её деривативы. Потому что зашло много фондов и корпораций в крипторынок.

Если предположить что ФРС не справится со своими задачами и рынки войдут в "спираль смерти", то даже многие долгодержатели крипты как вы соблязнятся перейти в доллар, когда все активы против доллара будут продолжительно падать. Биткоин же не сжигается, а доллар по факту будет сжигаться, поэтому наиболее дефляционный актив в такие времена более привлекателен, являясь "убежищем" (safe heaven).

[1714301080]

1714301080

[internetional]

Текущий курс 5104.

Просматривается линия сопротивления в районе 5200 - 5250. То есть там сидит какой-то продавец, который начинает продавать по рынку, когда курс туда добирается. Если этот продавец передумает или распродаст всё, что у него есть, цена может уйти выше. Поэтому:

Сигнал 12. Стоп-ордер на покупку по 5318. Тейк-профит 5650 (полпозиции), 5714 (остальное).

[internetional]

Текущий курс 5186.

Вчера сработал сигнал на продажу по 5052, но до тейк-профита (4635) цена не дошла, развернувшись обратно вверх на уровне 4962.

В последние дни складывается чёткая тенденция: все движения являются небольшими, цена пробивает поддержку или сопротивление, движется ещё совсем немного и возвращается обратно. И на сей раз произошло то же самое. Поэтому я закрываю позицию на продажу по текущему курсу (с убытком 2,85%) и разворачиваюсь, ожидая возврата в уже ставший привычным диапазон 5200 - 5300.

Сигнал 13. Рыночный ордер на покупку. (Мне удалось купить по 5186.) Тейк-профит 5223 (полпозиции) и 5277 (остальное). Стоп-лосс 5039.

[internetional]

Текущий курс 5203.

На выходных цена достигла первой цели по сигналу 13 (5223), потом вернулась туда, где была открыта позиция (5186). Полпозиции закрыты по тейк-профиту, остальное - по цене открытия.

По-прежнему я не наблюдаю сильных движений. Поэтому отменяю сигнал 12. Не верю, что цена сейчас может уйти так далеко. Текущий курс, похоже, всех устраивает.

В последние часы наблюдается небольшое снижение. Попытаюсь его оседлать.

Сигнал 14. Рыночный ордер на продажу. Мне удалось продать по 5203. Тейк-профит 5074 (полпозиции) и 5025 (всё остальное). Стоп-лосс 5345.

А пока подведу промежуточные итоги.

Итоги недели.
Дано сигналов: 4
Открыто позиций: 3
Закрыто позиций: 5
Закрыто с прибылью: 1
Закрыто с убытком: 4
Средний результат сделки: -4,19%

Общий результат с начала торгов.
Дано сигналов: 13
Открыто позиций: 11
Закрыто позиций: 11
Закрыто с прибылью: 2
Закрыто с убытком: 9
Средний результат сделки: -2,84%

[internetional]

Текущий курс 5017.

Обе цели по сигналу 14 достигнуты. Думаю, что цена ещё чуть-чуть упадёт, но не похоже, что ей легко удастся пройти 5000. Поэтому пока без новых сигналов.

[internetional]

Текущий курс 4941.

Всё-таки цена вчера провалилась ниже 5000 и даже закрепилась там. Более того, после каждой попытки возврата над 5000 следующий минимум был всё более низким. Последний на данный момент - 4892. Такими темпами она и ещё ниже провалиться может. Я пока не верю, что это надолго. Но на краткосрок вполне можно на снижение поставить.

Сигнал 15. Рыночный ордер на продажу. Я продал по 4941. Тейк-профит 4813 (полпозиции) и 4742 (всё остальное). Стоп-лосс 5180.

[internetional]

Текущий курс 4944.

Вчера повторился паттерн предыдущего дня. Цену, которая попыталась вновь залезть на уровень над 5000, вернули обратно и даже ниже, чем она была до попытки роста. Минимум поставлен на 4887. Но мне не очень понравилось то, как высоко цена залезала (5069), и то, что минимум перебит всего на пять пунктов. Движение вниз явно даётся тяжело. В этих условиях я уже не верю в цели, которые изначально поставил в сигнале 15. Думаю, что более реалистичными будут цены гораздо ближе. Поэтому:

Сигнал 15 - изменение. Тейк-профит 4891 (полпозиции) и 4878 (остальное).

[internetional]

Текущий курс 5120.

Сделка по сигналу 15 закрылась по стоп-лоссу. За этим последовал откат. Попробую выжать из него всё, что можно, а потом развернуться, ибо непохоже, что рост упёрся в непреодолимую преграду.

Сигнал 16. Рыночный ордер на продажу. (Я продал по 5120.) Тейк-профит 5063 (полпозиции) и 5015 (всё остальное).
Сигнал 17. Лимитный ордер на покупку по 5015. Тейк-профит 5814 (полпозиции) и 5967 (всё остальное). Стоп-лосс 4584.

Итоги недели.
Дано сигналов: 4
Открыто позиций: 3
Закрыто позиций: 2
Закрыто с прибылью: 1
Закрыто с убытком: 1
Средний результат сделки: -1,18%

Общий результат с начала торгов.
Дано сигналов: 17
Открыто позиций: 14
Закрыто позиций: 13
Закрыто с прибылью: 3
Закрыто с убытком: 10
Средний результат сделки: -2,58%

[internetional]

Текущий курс 5234.

Рост идёт чёткий. Медленный, но стабильный. Поэтому сделку на продажу по сигналу 16 закрываю, пусть и с убытком 2,5%. Предпочитаю не ждать разворота, а стоять по тренду. Сейчас тренд понятный. Поэтому:

Сигнал 18. Рыночный ордер на покупку (я купил по 5234). Тейк-профит 5330 (полпозиции). Стоп-лосс 5177.

Сигнал 17 отменяю.

[internetional]

Текущая цена 5490.

Полпозиции по сигналу 18 закрылись по тейк-профиту (5330), остальное продолжаю удерживать, второй тейк-профит ставлю на 5650. Стоп-лосс стоит на уровне открытия позиции (5234). 

[internetional]

Текущая цена 5222.

Рост остановился на 5490. Последовал откат. Остатки позиции по сигналу 18 закрылись на уровне открытия. Сейчас вроде бы откат завершён. Можно ждать новой волны роста. Дождусь и открою позицию. А если не дождусь, то не открою.

Сигнал 19. Стоп-ордер на покупку по 5431. Тейк-профит 5822 (полпозиции) и 5945 (всё остальное). Стоп-лосс 5077.

Итоги недели.
Дано сигналов: 2
Открыто позиций: 1
Закрыто позиций: 2
Закрыто с прибылью: 1
Закрыто с убытком: 1
Средний результат сделки: -0,89%

Общий результат с начала торгов.
Дано сигналов: 19
Открыто позиций: 15
Закрыто позиций: 15
Закрыто с прибылью: 4
Закрыто с убытком: 11
Средний результат сделки: -2,36%

[internetional]

Текущая цена 5198.

Только мне показалось, что цена опять закрепилась в ставшем уже привычным диапазоне 5200 - 5300, как кто-то своими продажами спихнул её немного ниже. И на этом самом уровне «немного ниже» она уверенно так закрепилась. Есть вероятность, что продавцы испугаются невозврата цены в привычный диапазон, не выдержат и продадут ещё немного, пока цена хотя бы рядом с диапазоном. А это опустит цену ещё пониже. Поэтому:

Сигнал 20. Рыночный ордер на продажу (я продал по 5198). Тейк-профит 5138 (полпозиции) и 5109 (всё остальное). Стоп-лосс 5272.

(Стоп-лосс я поставил туда, где можно будет однозначно констатировать, что теперь продавцам нечего бояться, и они могут не продавать, а ждать дальнейшего роста).

[internetional]

Текущая цена 5105.

Вчерашние ожидания полностью оправдались, обе цели по сигналу 20 достигнуты. И после этого цена не собирается расти обратно. Такими темпами она и ещё может снизиться. Поэтому:

Сигнал 21. Рыночный ордер на продажу. (Я продал по 5105.) Тейк-профит 5043 (полпозиции) и 4950 (всё остальное). Стоп-лосс 5225. 

[internetional]

Текущая цена 5221.

Позиция по сигналу 21 закрылась по стоп-лоссу.

Цена в очередной раз вернулась в диапазон 5200 - 5300 и даже заходила в его верхнюю часть (максимум был на 5285). Это может дать участникам торгов надежду на продолжение роста, поэтому продавцы могут начать придерживать свои доллары, а покупатели, наоборот, могут начать скупать их в надежде продать потом дороже. Поэтому:

Сигнал 22. Рыночный ордер на покупку. (Я купил по 5221.) Тейк-профит 5382 (полпозиции) и 5525 (всё остальное). Стоп-лосс 5072.

[internetional]

Текущая цена 5259.

В сигнале 19 сейчас нет никакого смысла, поскольку уровень открытия позиции по нему находится достаточно далеко, и так легко в ближайшее время цена туда дойти не сможет. Поэтому сигнал 19 я отменяю.

Вообще, как-то не очень охотно цена идёт вверх. Идёт, конечно, потихонечку, но всё равно явно не всех такой дорогой доллар устраивает. Возможен откат. Поэтому в случае закрытия позиции по сигналу 22 по стоп-лоссу я, пожалуй, развернусь.

Сигнал 23. Стоп-ордер на продажу по 5072. Тейк-профит 4762. Стоп-лосс 5115.

[internetional]

Текущая цена 5216.

Нет, не хочет она расти. Позывы к росту были, но, как только цена вырастала, продавцы сразу пользовались случаем, чтобы продать подороже, и она снова снижалась. Не верю в рост в ближайшее время. Поэтому закрываю по рынку позицию по сигналу 22 (с небольшим убытком). Разворачиваюсь на продажу: если цена не смогла пробиться в одну сторону, нарастает вероятность того, что она пойдёт в другую.

Сигнал 24. Рыночный ордер на продажу. (Я продал по 5216.) Тейк-профит 5133. Стоп-лосс 5278.

Если же всё-таки цена сможет прорваться вверх, то

Сигнал 25. Стоп-ордер на покупку по 5298. Тейк-профит 5525 (полпозиции) и 5618 (всё остальное). 

Итоги недели.
Дано сигналов: 6
Открыто позиций: 4
Закрыто позиций: 3
Закрыто с прибылью: 1
Закрыто с убытком: 2
Средний результат сделки: -0,58%

Общий результат с начала торгов.
Дано сигналов: 25
Открыто позиций: 19
Закрыто позиций: 18
Закрыто с прибылью: 5
Закрыто с убытком: 13
Средний результат сделки: -2,06%

[internetional]

Текущая цена 5173.

Позиция по сигналу 24 закрылась по тейк-профиту. Минимум был поставлен на 5090, за этим последовал отскок, который сейчас и продолжается. Попытаюсь на нём сыграть.

Сигнал 26. Рыночный ордер на покупку. (Я купил по 5173.) Тейк-профит 5259 (полпозиции) и 5311 (всё остальное). Стоп-лосс   5162.

Стоп-лосс короткий, потому что импульс отскока, возможно, уже затухает, и, если я ошибся с направлением открытия, я не хочу платить за эту ошибку дорого. 

[internetional]

Ещё одно применение такого подхода к курсу - его возможное использование в так называемых «инверсных контрактах», которые торгуются на таких биржах как BitMEX, Bybit и Kollider.

Инверсный контракт - это когда ты покупаешь BTC/USD по цене 10 000, используешь для этой покупки сумму, равную 10 000 долларов, и думаешь, что у тебя открыта позиция в лонг объёмом 1 биткоин. А потом курс падает до 5 000, и ты вдруг осознаёшь, что твоя позиция уже эквивалентна не одному биткоину, а целым двум, и убыток у тебя в разы больше, чем ты думал. Или, наоборот, курс растёт до 20 000, и ты замечаешь, что твоя позиция эквивалентна всего лишь половине биткоина, а не целому биткоину, как это было изначально. И нереализованная прибыль тоже оказывается меньше, чем можно было бы подумать. Ты начинаешь считать, понимаешь, что ожидаемый убыток всегда больше ожидаемой прибыли, и решаешь, что инверсные контракты - это грандиозный обман:
 
Но так может показаться только потому, что «покупкой контракта btc/usd» на этих биржах называют то, что правильнее было бы назвать «продажей контракта usd/btc». Если ты изначально продал 10 000 долларов, то твоя шорт-позиция на 10 000 долларов останется таковой при любом курсе: и при курсе 5 000, и при курсе 20 000.

Но ведь как-то странно говорить: «Я продал доллары по 10 000 долларов за биткоин!» Два-три раза нужно прочитать эту фразу, чтобы понять её смысл. И всё меняется, если сказать: «Я продал доллары по 10 000 сатоши».

Если бы вместо инверсных контрактов биржи предлагали «инверсный курс», суть торговли была бы гораздо более понятной. Но к такому курсу нужно привыкать. Для этого и создана моя тема.

———————————————

Текущая цена 5187.

По позиции, открытой по вчерашнему сигналу 26, стоп-лосс сработал очень быстро: буквально за пару минут. Вот к чему приводят чрезмерно короткие стопы.

А вообще, цена практически не двигается. Либо рынок наконец нашёл равновесную цену, либо все чего-то ждут. Я склоняюсь ко второму. В условиях нынешней турбулентности равновесная цена - это что-то недостижимое. Диапазон сужается, поэтому я внесу коррективы в сигналы, по которым ордера выставлены на пробой.

Сигнал 23 - изменение. Уровень открытия - 5083. Стоп-лосс отменю, поскольку в горизонте нескольких дней снижение цены мне кажется приоритетным сценарием.

Сигнал 25 - изменение. Уровень открытия - 5230. Первая цель - 5263, вторая - 5311. И добавлю стоп-лосс: 5197. Здесь и тейки, и стоп короткие, потому что цена явно демонстрирует нежелание расти.

[internetional]

Текущая цена 4946.

Пробой состоялся в сторону снижения, открылась позиция по сигналу 23. Альтернативный сигнал 25 отменяю, а в открытую позицию вношу коррективы по целям и ставлю стоп-лосс.

Сигнал 23 - изменение. Тейк-профит 4756 (полпозиции) и 4624 (всё остальное). Стоп-лосс 5147.

[internetional]

Текущая цена 4805.

Вчера цена опускалась до 4755, и первый тейк-профит по сигналу 23 сработал. За этим последовал небольшой отскок, но далеко цена не отскакивала. Максимум - 4841. После этого цена топчется на месте, так что я придвину поближе и стоп-лосс, и второй тейк-профит.

Сигнал 23 - изменение. Тейк-профит 4701. Стоп-лосс 4915.