Die perfekte Trading-Strategie

[Turbartuluk]

... gibt es nicht! Oder vielleicht doch?

Prolog:
Wie man die Frage für sich beantwortet hängt von der Perspektive ab.
Gemessen an den Marktbewegungen wird man nie 100% prozent ausnutzen können, noch jemals in die nähe davon kommen. Diese Messlatte finde ich kontraproduktiv, da sie eher typische Tradingfehler verstärkt. Get Rich Quick Schemes sind in 99,9% der Fälle auch Scam, sodass man da nicht drauf einsteigen braucht. Ein noob wird mit 3x rumprobieren sicher nicht auf eine solche Strategie kommen und ein professioneller Trader dem es nach 10 Jahren geglückt ist so eine Strategie zu finden, wird Sie für sich nutzen solange Sie funktioniert. Seminare & Co habe/werde ich nicht besuchen und selbst Copy-Trading finde ich je nach Ausgestaltung teilweise schon grenzwertig.

Was ist nun also ein gutes Trader Mindset?
Ich betrachte das für mich so ein bissl aus der sportlichen Perspektive, die Summe der Gewinne/Verluste im Markt ist Null, aber während das in der Kreisklasse ein Hobby ist wo man Geld aufbringt und der Spaß bzw. das Lernen im Vordergrund steht, kann man in der 1. Bundesliga damit schon ordentlich Schotter verdienen. Will man aufsteigen erfordert das aber viel Training (=Zeit), eine gewisse Professionalisierung und damit einhergehend natürlich auch eine Analyse der Kontrahenten.
In diesem Bild bleibend würde ich hier daher gerne eine kleine Trader-Trainingsgruppe initiieren, da man als Gruppe zumindest schonmal stärker ist denn als Einzelkämpfer.

vorbereitenden Analyse der Kontrahenten
Übergeordnet steht für mich die Analyse von Kontrahenten und das Ziel deren Vorteile im Markt zu brechen:
Whales - haben aufgrund der schieren Menge an Kapital die Möglichkeit den Markt zu Manipulieren, die Psychologie auszunutzen und entsprechende Fallen für Bären und Bullen zu platzieren (vgl. Wyckhoff Methode). Wie kann man sich vor sowas schützen oder gar durch systematisches Tracking von whales-Konten für sich nutzbar machen?
CEXes - Habe gegenüber dem Ottonormaltrader eine klare Informationsüberlegenheit. Und wer glaubt, dass beispielsweise das zentralisierte Wissen über platzierte SL nicht ausgenutzt wird ist naiv. Gerade bei weniger seriösen CEXes kann es dann auch mal passieren, dass der Kurs mit einer gewissen "Abweichung" gestellt wird um noch nen paar SL auszulösen. Ich für meinen Teil finde in diesem Kontext die Marktmacht von Binance jedenfalls schon beängstigend, soviel zentralisierte Macht hat keine Zentralbank der Welt.
Wie kann man sich also davon unabhängig machen und vollständig dezentrales Trading realisieren? (Meine Vorstellung ist derzeit ein Rasberry Pi im Heimnetz für die 24/7 verfügbarkeit, auf dem die Strategie läuft angebunden an eine DEX zum Trading. Mehr als eine grobe Idee ist das aber derzeit noch nicht)
Coinfluencers - Arbeiten indirekt auch mit Informationsüberlegenheit, da Sie selber die Informationen setzen. Wo liegen hier Risiken/Chancen?

Taktik auf dem Platz    
Welche Indikatoren nutzt Ihr für eure technische Analyse und wie nutzt ihr sie (settings)?
Hier würde ich gerne das Tippspiel aus dem Faden Trendtraden fortführen.
Mr. Relax hat ja seine Stragegie ausführlich dargestellt. Der Transparenz halber würde ich die gerne mit EMA60 vs. EMA30 im 1D-Chart annähern wollen und konnte damit auch den Einstieg bei $20.900 verifizieren. Wer das ganze in CTO Larsson Optik haben will findet hier dazu einen schönen nachgemachten Tradingview Indikator:
https://www.reddit.com/r/traders/comments/om8jc1/anyone_know_of_some_good_trendfollowing_indicator/
Der Original CTO Larsson Line Indikator arbeitet wohl mit smothed SMAs + SRC (was irgendeine Abwandlung vom RSI14 zu sein scheint), ganz genau hab ich das nicht rausbekommen, die ergebnisse scheinen mit dem tradingview indikator aber nahezu identisch zu sein.
Wer nutzt hier sonst noch tradingview? Und gibt es wen der bei pinescript richtig fit ist (ich krepel mir da immer einen ab)?

Ich selber muss noch überlegen mit welcher Strategie ich antreten möchte, da die ja auch erstmal möglichst einfach gehalten sein soll (meine haben derzeit einfach zu viele Trades um das hier einfach darzustellen und mitzuplotten). Alle anderen sind natürlich auch herzlich eingeladen hier ihre Strategie vorzustellen, wobei ich insbesondere auf die schiele, die Schon im Faden Trendtraden ein bissl Merit dagelassen haben.

Außerdem würde ich mich mit euch gerne austauschen wie man das Backtesting professionalisieren (=automatisieren) kann, denn so wie ich das hier lese stehen da die meisten von uns vor der selben Hürde, nämlich dass händisches auswerten mit excel einfach unglaublich aufwendig ist. Habt Ihr da schon Ansätze/Lösungen?
Und wie kann man die ergebnisse aus dem Live-Trading dann möglichst transparent darstellen, ohne dass das hier auch wieder in Text/Arbeit ausartet? Gibt es CEXes mit Demokonten? Dann könnte man einfach auf nem Demo-Konto traden, die Tax-Report API teilen und dann könnte jeder der interessiert ist mit cointracking reinschauen, würde dann zumindest schonmal komplexere Tradingstrategien mit mehr Trades ermöglichen.  

Fazit
Ich würde mich freuen wenn wir hier ne kleine Arbeitsgruppe Trading bilden können um die typischen Einstiegs-Hürden aus dem Weg zu räumen und nen bissl finanzielle Bildung vermitteln können. Wenn der einstieg leicht und die Ergebnisse transparent sind, lässt sich ja vielleicht noch der ein oder andere HODLer konvertieren.  

[Basti773]

Sehr nice! Da wäre ich gerne mit dabei.

Bisher habe ich im Bereich Trading auf Basis der technsichen Analyse wenig Erfahrung. Ich schau mir den BTC Chart regelmäßig in Tradingview an (nur auf einem kostenlosen Account bis jetzt). Viel mehr als Fibonacci Retracements einzeichnen, nach Ws und Ms ausschauhalten und vielleicht noch ein Head and Shoulders Muster zu erkennen kann ich aktuell nicht. Aber ich würde gerne dazulernen, besonders als Vorbereitung auf den nächsten Bullenmarkt (wobei natürlich nicht nur im Bullenmarkt Geld/Krypto verdient werden kann).

Im Kryptomarkt bin ich bereits schon seit 2013 und mit kurz- und mittelfristigen Trades auf Basis meines Marktgefühls und dem Erkennen von Trends sowie schnellem Handeln recht erfogreich. Hodln ist schön und gut und ich selbst halte immer einen minimalen Bestand an BTC und ETH, dennoch gefällt es mir nicht, wenn der Wert meines Portfolios im Bärenmarkt signifikant sinkt. Daher verkaufe und kaufe ich in den jeweiligen Marktphasen schrittweise, was bisher eine gute Strategie war, dennoch würde ich gerne ein bisschen mehr Action haben.

Um zu wissen mit welcher Strategie ich anfangen will, muss ich mir erst noch Wissen aneignen. Anfang würde ich mit einer relativ einfachen Strategie und diese dann versuchen zu automatisieren und schließlich zu optimieren.

[Danydee72]

Wunderbare Idee.
Da ich selber wohl noch etwas viel Trainingsrückstand haben dürfte mit maximalem 4. Liga Niveau - werde ich mich zu Beginn lieber noch auf die Zuschauertribüne setzen - sofern Zuschauer überhaupt willkommen sind   Ich möchte ja nicht als Laie im Weg rumstehen.
Auf meinem Server zu Hause laufen aktuell so ca. 50-100 trades pro Tag - mit bescheidenem Gewinn (bzw. Verlust). Nur schon technisch gibt's noch einiges zu tun. Falls es möglich sein sollte, die Zuschauerrolle mit einer aktiveren Rolle zu tauschen (bei mir leider auch eine Zeitfrage), so würde ich gerne mit meiner etwas anderen Strategie mitmischen. Vielleicht so a la Jamaikanische Bobmannschaft :-) Der Gedanke, sie mit anderen teilen zu können und auch zu messen, finde ich extrem reizvoll.

[Turbartuluk]

Na klar sind hier auch Zuschauer Willkommen und wenn zum Schluss 30 Bundestrainer von der Seitenlinie Ihre Ratschläge geben hab ich auch nichts dagegen...  

Vielleicht mal ein paar Basics zum Bot-Bau (so bin ich 2018-2020 im Forex-Markt jedenfalls immer vorgegangen):
1. Zuweisen von Kapital
Das Klingt jetzt banal, aber bereits am Anfang sollte man überlegen wieviel Geld man in einen Bot steckt und wo für einen die maximale Gewichtung im Gesamtportfolio liegt. Spätestens wenn ein Bot mal richtig gut performt kommen nämlich schnell Emotionen ins Spiel und man neigt dazu, Kapital von den "schlechten" Bots abzuziehen und in die "guten" Bots zu stecken. Und dann steigt die Gewichtung schnell höher als es gut ist und wenn dann der vermeintlich gute Bot crashed ist es schwer die Verluste wieder rein zu holen.
Ich würde nicht mehr als 5-10% in einen Bot packen. Wenn innerhalb des Bots eine Streuung auf mehrere coins erfolgt ggf. nochmal bissl höher.
2. Einstieg wählen  
Die einfachste Form des Einstieges ist asap oder Sparplan, aber natürlich kann mann hier auch beliebige Kombinationen von Indikatoren nehmen.
3. Moneymanagement
Gehe ich beim Einstiegssignal direkt mit allem rein oder behalte ich Reserven zurück? Was mache ich wenn der kurs die "falsche" Richtung läuft? Kauft man nochmal nach?
Die Klassiker sind Grid (alle x% kursverlust wird für den selben Fiat-Betrag nachgekauft), Martingale (alle x% kursverlust wird für den doppelten Fiat-Betrag nachgekauft) oder DCA-Dollar Cost Average (meist irgendwas zwischen den ersten beiden).
Genauso denkbar wäre aber auch das Exposure zu verringern -> (Teil-)Verkauf per Stop Loss, oder gar umzukehren -> Short Stop um die Long Position mit einer größeren Short Position aufzulösen.
4. Ausstieg wählen
Am einfachsten ist hier wieder ein simples Take Profit mit x% Gewinn. Alternativ aber auch wieder die Verwendung technischer Indikatoren, um entweder den Ausstieg direkt zu triggern oder den Take Profit bzw. Trailing Stop Loss mithilfe von z.B. dem ATR Indikator festzulegen.

Wenn Ihr das anders handhabt, dann beschreibt gerne mal wie.    

@Basti773: Fibonacci Retracements klingt doch spannend, habe selbst aber nie wirklich aktiv damit gearbeitet. Überleg mal ob du die 0% bzw. 100% Linien vielleicht nach klar definierten Kriterien festlegen kannst (vielleicht bietet sich da der Donchain Channel an)? Dann noch nen bissl DCA an den einzelnen Retracement Leveln und das klingt für mich nach einer plausiblen Strategie.  

@Danydee72: 4. Bundesliga verdient man doch auf jeden Fall schon Geld oder? Gerade wenn ich "Server zu Hause laufen" lese glaube ich kannst du im technischen Bereich sehr wertvollen Input geben, also da brauchst du dein Licht nicht unter der Scheffel stellen. Wie hast du das bei dir automatisert? Hast du das Backtesting ggf. auch schon automatisert? Welche Tools nutzt du?

[Serpens66]

Zum Thema Backtests:
Hier hat der User "PeWi" viele interessante (für mich zu komplizierte) Dinge übers Backtesting geschrieben, die vermutlich für Profis interessant sind: https://coinforum.de/topic/29690-sinn-und-unsinn-von-backtests

Zur Frage mit den Demokonten:
Es gibt Pen/Paper Trading auf bitfinex: https://support.bitfinex.com/hc/en-us/articles/900001525006-Paper-Trading-at-Bitfinex-test-learn-and-simulate-trading-strategies  ABER ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob man da auch zu echten Kursen handeln kann, oder ob die ein eigenständiges Ecosystem sind.
edit: ok dieses pen/paper von bitfinex ist nur dazu da, um die API Anbindung zu testen. Es gibt keine echten Paare, nur Testpaare.
edit2: Vielleicht ist das von binance besser, wobei fraglich ist, ob man da Zugriff drauf hat, wenn Futures selbst für Deutsche gesperrt sind: https://www.binance.com/en/support/faq/how-to-access-mock-trading-in-binance-futures-b3706b248f2b4b1caabb4bf253bf067f

[mr.relax]

Aktien und Crypto Traden kann prinzipiell nur funktionieren, wenn man es schafft, besser als der Markt zu werden, also die grundsätzlichen Anfänger Fehler erst mal ausschalten.
Das alleine führt bereits durchschnittlich gesehen zum Erfolg. Denn die Profis schlagen den Markt, weil die Amateure verlieren.(Informationsvorteile spielen auch eine Rolle)
Unabhängig von der eigentlichen Strategie...
Welche Fehler der Amateur meist macht, dazu gibt es unzählige Artikel, google hilft.
Beispiel: https://www.trading-fuer-anfaenger.de/90-der-trader-verlieren-geld/

[Basti773]

...
Wie kann man sich also davon unabhängig machen und vollständig dezentrales Trading realisieren? (Meine Vorstellung ist derzeit ein Rasberry Pi im Heimnetz für die 24/7 verfügbarkeit, auf dem die Strategie läuft angebunden an eine DEX zum Trading. Mehr als eine grobe Idee ist das aber derzeit noch nicht)
...

Das hört sich gut an. Ich habe eine grundlegende Fragen zu diesem Projekt:

Wie wirst du deinen Trading Algorithmus implementieren?

In meinem Fall liegen nur (Anfänger) Basics in der Pogrammierung in Python, C# und Matlab vor, die ich im Bezug auf Laboraufbauten und Implementierung mathematischer Modelle erlangt habe.
Ich tendiere aktuell zu Python, da das der einfachste Weg für mich zu sein scheint, da ausreichend Dokumentationen vorliegen. Als größte DEX wäre Uniswap für mich interessant. Hier konnte ich eine ausführliche Dokumentation finden.
https://uniswap-python.com/

@Basti773: Fibonacci Retracements klingt doch spannend, habe selbst aber nie wirklich aktiv damit gearbeitet. Überleg mal ob du die 0% bzw. 100% Linien vielleicht nach klar definierten Kriterien festlegen kannst (vielleicht bietet sich da der Donchain Channel an)? Dann noch nen bissl DCA an den einzelnen Retracement Leveln und das klingt für mich nach einer plausiblen Strategie.  

Danke für dein Feedback. Anfangs würd ich den simpelsten Algorithmus implementeiren, der noch irgendwie Sinn macht bis technisch alles steht und ich die Skills habe komplexere Stragtegien zu relaisieren.

[Turbartuluk]

Zum Thema Backtests:
Hier hat der User "PeWi" viele interessante (für mich zu komplizierte) Dinge übers Backtesting geschrieben, die vermutlich für Profis interessant sind: https://coinforum.de/topic/29690-sinn-und-unsinn-von-backtests

Also nachvollziehbar war das für mich alles, nur an der technischen Umsetzung scheitert es bei mir. Bin Ingenieur mit Ausbildung im Qualitätsmanagement, d.h. mit Statistik kenne ich mich bissl aus. Aber was Coden angeht würde ich mich eher als Legastheniker bezeichnen, lesen geht einigermaßen aber schreiben ist nen Krampf. Hab zwar nen Informatiker-Kumpel der für mich ab und an paar Gefälligkeiten erledigt, aber Problem ist da auch immer die Zeit.
Aber Idee ist ja gerade unterschiedliche Fähigkeiten zu bündeln.

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Wie kann man sich also davon unabhängig machen und vollständig dezentrales Trading realisieren? (Meine Vorstellung ist derzeit ein Rasberry Pi im Heimnetz für die 24/7 verfügbarkeit, auf dem die Strategie läuft angebunden an eine DEX zum Trading. Mehr als eine grobe Idee ist das aber derzeit noch nicht)
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Das hört sich gut an. Ich habe eine grundlegende Fragen zu diesem Projekt:

Wie wirst du deinen Trading Algorithmus implementieren?

Also ich muss dazu sagen, dass ich da noch nicht besonders weit bin. Letztes Jahr war ich mit der Kombi 3commas + Binance eigentlich sehr zufrieden. War dann an dem Punkt wo ich Tradingview Signale einbinden wollte bis FTX und der 3commas hack bei mir für ein Umdenken gesorgt haben.

1. Schritt wäre also 3commas zu ersetzen. Die Strategien sind hauptsächlich Sparplan bzw. DCA also von der Logik kein Hexenwerk. MVP wäre also erstmal ne ausführbare Datei fürn Rechner. Dann das ganze auf nem Pi aufsetzen für 24/7 verfügbarkeit. Und schließlich über den Pi ne webhook Url aufsetzen mit Portfreigabe damit tradingview da von außen ran kommt. So war zumindest die Idee.

2. DEX hab ich noch gar kein plan.

Aber ich bin da für andere solide Lösungen offen.

[willi9974]

Ich glaube die Perfekte Tradingstrategie gibt es nicht.
Es wird auf jedes Asset / Assetgruppe immer anders sein und ich vermute das die großen Player den Markt gezielt beeinflussen können. Das passiert mit Informationen / Fehlinformationen und Gerüchten und natürlich mit gezielten und lange vorbereiteten Trades. Das tägliche / wöchentliche Traden ist mir viel zu viel Stress und habe es mal probiert, aber nicht gerade erfolgreich gewesen. Ich habe hier keine großen Verluste gemacht, aber den Aufwand und Stress, habe ich nachher unterm Strich nichts verdient.

Ich bin eigentlich eher ein HODL'er und versuche meine HODL Gewinne bei großen Trendwechsel etwas aufzubessern und dazu nutze ich einen CTO Indikators der sehr gut ist.
Der Indikator lässt sich sehr gut Backtesten und kann praktisch auf jedes Asset angewendet werden. Somit lässt man sich ein wenig von dem Indikator leiden und schätzt die aktuelle Marktlage ein und entscheidet dann ob man einen Trade wagt, wenn der vermeintliche Trendwechsel passiert. Man wird nie das TOP oder LOW treffen, aber ist meist vorne dabei und vermehrt seine Coins doch recht gut. Vielleicht ziehen wir das Planspiel nochmal aus der Schublade und jeder der seine Strategie vertritt, macht einige  Demotrades, um so zu zeigen wie es läuft. Aber ehrlich sein und nichts schönen, geht ja um nichts nur den Vergleich der verschiedenen Ansätze. Ich würde meine Demotrades auch fortführen.

Aktuelle Sicht auf meinen Indikator.
Weit geöffneter goldener / gelber Kanal, daher kein Anlass etwas zu machen. Gekaufte Coins warten auf einen Trendwechsel.




Viele Grüße
Willi







Hier nochmal das Posting was ich dazu schon mal gemacht habe.


https://bitcointalk.org/index.php?topic=5438474.msg61730057#msg61730057
#####################
Also ich bin ja auch immer eher ein HODLer aber ich habe den Indikator für den letzten Kauf benutzt und wenn man hier in die Vergangenheit schaut, sieht man sehr schön das man nie das TOP oder LOW getroffen hat, aber wahrscheinlich mehr Gewinn als bei der reinen HODL Strategie einfährt. Und wenn ich sehe was mir ohne großer Tradingwissen entgangen ist in den letzten zwei bis drei Jahren, dann ist das sehr schade, das ich den Indikator nicht schon früher kannte.

Beim Wechsel von BLAU oder GELB auf GRAU wird es interessant, hier warte ich dann ab (~2 Tage), ob es wirklich ein Trend-Wechsel oder ein Fakeausbruch ist und starte dann den Trade in unserem Planspiel.

Aber ja gebe natürlich auch 1Miau recht, birgt alles Risiken und muss auch die Gebühren und Steuer beachten. Ein Trade kann IMMER in die Hose gehen, eine Garantie gibt es nicht.
Muss aber auch Mr. Relax recht geben, wie einfach man das anhand des CTO Indikators erkennen kann ist schon verblüffend.

Die Wahrheit liegt wie so oft irgendwo in der Mitte und es muss jeder selbst wissen was er macht / sich zutraut und wie es seine finanzielle Lage zulässt. Ich will hier keinen animieren es zu machen, will nur zeigen wie sowas aussehen kann...

Ich spiele mit (hoffentlich vergesse ich keinen Trade)

Datum	Anzahl BTC	Kauf	Verkauf
----------------	----------------	----------------	----------------
22.01.2023	1,00 BTC	20.650 EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR
xx.xx.xxxx	x,xx BTC	xx.xxx EUR	xx.xxx EUR

Indikator und Chart, stelle ich im BTC Fall auf 1 Tag


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[Turbartuluk]

Ich glaube die Perfekte Tradingstrategie gibt es nicht.
Es wird auf jedes Asset / Assetgruppe immer anders sein und ich vermute das die großen Player den Markt gezielt beeinflussen können. Das passiert mit Informationen / Fehlinformationen und Gerüchten und natürlich mit gezielten und lange vorbereiteten Trades. Das tägliche / wöchentliche Traden ist mir viel zu viel Stress und habe es mal probiert, aber nicht gerade erfolgreich gewesen. Ich habe hier keine großen Verluste gemacht, aber den Aufwand und Stress, habe ich nachher unterm Strich nichts verdient.

Ich bin eigentlich eher ein HODL'er und versuche meine HODL Gewinne bei großen Trendwechsel etwas aufzubessern und dazu nutze ich einen CTO Indikators der sehr gut ist.
Der Indikator lässt sich sehr gut Backtesten und kann praktisch auf jedes Asset angewendet werden. Somit lässt man sich ein wenig von dem Indikator leiden und schätzt die aktuelle Marktlage ein und entscheidet dann ob man einen Trade wagt, wenn der vermeintliche Trendwechsel passiert. Man wird nie das TOP oder LOW treffen, aber ist meist vorne dabei und vermehrt seine Coins doch recht gut. Vielleicht ziehen wir das Planspiel nochmal aus der Schublade und jeder der seine Strategie vertritt, macht einige  Demotrades, um so zu zeigen wie es läuft. Aber ehrlich sein und nichts schönen, geht ja um nichts nur den Vergleich der verschiedenen Ansätze. Ich würde meine Demotrades auch fortführen.

Aktuelle Sicht auf meinen Indikator.
Weit geöffneter goldener / gelber Kanal, daher kein Anlass etwas zu machen. Gekaufte Coins warten auf einen Trendwechsel.

Die "perfekte" Trading-Strategie ist natürlich nur nen clickbait...  
Auch ansonsten bin ich mit dir weitestgehend auf einer Linie. Ich hab keine Lust 18h am Tag vorm Rechner zu sitzen und charts zu beobachten, das wäre mir auch viel zu stressig. Also gemessen an meinen aktuellen Fähigkeiten ist auch für mich das 4-Jahreszyklus-Traden die optimale Lösung. Und das ist ja im wesentlichen Hodlen, möglichst nah am ATH steuerfrei verkaufen und nach dem ca. 1 Jahr später möglichst nah am Bottom wieder akkumulieren. Für händisches traden ist das auch alles noch ziemlich Stressfrei.

Allerdings reizt mich die Vorstellung a la "passives Einkommen" einfach Trading-Bots mein Lebensunterhalt verdienen zu lassen. Hab da aber auch noch einen langen Weg vor mir, von daher ist das hier für mich auch eher ein Hobby-/Lernprojekt.

zu deinen Indikatoren: du und Mr. Relax scheinen ja einen ähnlichen / den selben CTO Indikator zu nutzen. Kannst du den vielleicht mal näher erklären bzw. drauf eingehen was der genau berechnet oder eine quellenangabe machen wie man den bei tradingview findet oder den mal mit dem Dublikat "Andres Line" bei Tradingview abgleichen?! Und was ist das für ein Indikator im unteren Teil bzw wie nutzt du den?

@all: ich möchte mal als neue Strategie das Donchain Outbreak Trading bzw. besser bekannt als "Turtle Trading" mit einbringen (erstmal in stark vereinfachter Form). Einstieg ist sobald im 1D-Chart der Donchian Channel 55D nach oben ausbricht, Ausstieg sobald danach der Donchian Channel 20D nach unten ausbricht. Sieht auf dem Chart erstmal nicht verkehrt aus, insgesamt nen paar mehr Fehlsignale, aber dafür sind die großen Trends deutlich besser getroffen. Im Orginal wird die position verstärkt, wenn der Trend stärker wird, also mittels smartem moneymanagement lässt sich da sicher noch einiges ausholen. Auch lässt sich die Strategie in beide richtungen traden (ich hab jetzt erstmal nur Long dargestellt). Das wäre (wie ich finde) eine schöne Strategie um mal die automatisierung einer Strategie (technisch) zu testen.

Bissl Abendlektüre dazu gibts hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Turtle-Trader
https://web.archive.org/web/20080829073204/https://www.bsp-capital.com/documents/turtlerules.pdf

Und hier der Chart, blauer Pfeil ist Einstieg, roter Ausstieg, die Spitze markiert den entsprechenden Kurs (man wartet nicht bis zum close der 1D-Kerze):

[willi9974]

unten habe ich nur den RSI und das BTC Volumen eingeblendet.
Der CTO Indikator wie schon beschrieben ein sehr einfacher Indikator der bei guter Einstellung / Nutzung und Backtesting, sehr zielgenau trifft. Gibt ja viele CTO Indikatoren, einfach mal googeln...

[Danydee72]

@Danydee72: 4. Bundesliga verdient man doch auf jeden Fall schon Geld oder? Gerade wenn ich "Server zu Hause laufen" lese glaube ich kannst du im technischen Bereich sehr wertvollen Input geben, also da brauchst du dein Licht nicht unter der Scheffel stellen. Wie hast du das bei dir automatisert? Hast du das Backtesting ggf. auch schon automatisert? Welche Tools nutzt du?

Nunja, bisschen Geld dürfte es in der 4.Liga schon geben. Ob's zum Leben reicht, ist ne andere Frage.
Ich hab hier im Forum schon einiges gelesen über den Bot von BSSI. So einfach wie das dort ab und an tönen mag - so einfach ist es nicht. Aber es macht Spass  

Bei mir läuft auf nem Windowsserver ein Windowsservice, der auf die Binance-API zugreift. Ich hab passend dazu auch ein kleines Webfrontend gebaut, das mir einfache Auswertungen erlaubt.
Ich frage mich, was ich nützliches in die Runde einwerfen könnte. Nun, meine Intention war und ist, dass ich mit dieser Arbeit das Wesen von Cryptos erstmal kennenlerne. Natürlich möchte ich Geld scheffeln. Aber eins nach dem anderen.

Vielleicht hilft es erstmal, wenn ich so meine wichtigsten Erfahrungen notiere - zu Details nehme ich später auf Wunsch gerne auch noch Stellung.

• Keep Things simple: Ich habe mit einem ganz trivialen Tradingalgorithmus begonnen. Ich habe mir gesagt: erstmal muss das technische funktionieren, danach kommt der Rest. Zudem sollte man das erstmal gut machen, was man gut kann  
• Prototyping: Wenn das Proof of Concept erfolgreich war, den Prototyp (mehr oder weniger) einstampfen und neu beginnen.
• Nachvollziehbarkeit: Loggen, was geht, damit Zahlen/Fehler nachvollziehbar sind. Das geht mit einer Datenbank am Besten, unter Zuhilfenahmen der Logmöglichkeiten vom System.
• Security: Webserver in House halten. Kein WWW Zugriff erlauben.
• Wartbarkeit: Anständigen Code schreiben und "wenn's geht" kommentieren.
• Gewinne: Wenn irgendmöglich, auf der Gewinnseite bleiben. Irgendeinen Antrieb braucht der Mensch

Das Backtesting hab ich neben vielen anderen Baustellen noch nicht automatisiert. Momentan bin ich daran, den ersten Punkt zu vervollständigen. Was mich reizen würde ist der Gedanke, eine DEX anzubinden. Eventuell könnte ich mich da schlau machen und dann die Erfahrungen mit euch teilen. Wir werden dann ja sehen, was daraus wird.

[Turbartuluk]

Bei mir läuft auf nem Windowsserver ein Windowsservice, der auf die Binance-API zugreift. Ich hab passend dazu auch ein kleines Webfrontend gebaut, das mir einfache Auswertungen erlaubt.
Ich frage mich, was ich nützliches in die Runde einwerfen könnte. Nun, meine Intention war und ist, dass ich mit dieser Arbeit das Wesen von Cryptos erstmal kennenlerne. Natürlich möchte ich Geld scheffeln. Aber eins nach dem anderen.

Vielleicht hilft es erstmal, wenn ich so meine wichtigsten Erfahrungen notiere - zu Details nehme ich später auf Wunsch gerne auch noch Stellung.

• Keep Things simple: Ich habe mit einem ganz trivialen Tradingalgorithmus begonnen. Ich habe mir gesagt: erstmal muss das technische funktionieren, danach kommt der Rest. Zudem sollte man das erstmal gut machen, was man gut kann  
• Prototyping: Wenn das Proof of Concept erfolgreich war, den Prototyp (mehr oder weniger) einstampfen und neu beginnen.
• Nachvollziehbarkeit: Loggen, was geht, damit Zahlen/Fehler nachvollziehbar sind. Das geht mit einer Datenbank am Besten, unter Zuhilfenahmen der Logmöglichkeiten vom System.
• Security: Webserver in House halten. Kein WWW Zugriff erlauben.
• Wartbarkeit: Anständigen Code schreiben und "wenn's geht" kommentieren.
• Gewinne: Wenn irgendmöglich, auf der Gewinnseite bleiben. Irgendeinen Antrieb braucht der Mensch

Das Backtesting hab ich neben vielen anderen Baustellen noch nicht automatisiert. Momentan bin ich daran, den ersten Punkt zu vervollständigen. Was mich reizen würde ist der Gedanke, eine DEX anzubinden. Eventuell könnte ich mich da schlau machen und dann die Erfahrungen mit euch teilen. Wir werden dann ja sehen, was daraus wird.

Das klingt für mich wirklich wunderbar komplementär, ich freue mich da schon mehr von zu lesen!  

Weiß nicht inwiefern du da eh schon crawler laufen hast, aber die ganz normalen OHLC kursdaten sind in entsprechender Auflösung bares Geld wert. Normalerweise muss man sich die teuer einkaufen um ne gute Qualität und lange Zeiträume zu bekommen / beim Backtesting abbilden zu können.
Bei tradingview kommt man (wenn ich das richtig lese) im Basic Mode 5k Balken, mit Pro Abo 10k und mit Premium Abo 20k Balken. Zum vergleich: Zwei 4-Jahreszyklen im 4h chart entsprechen ca. 17,5k Balken.
Geht man mit der Auflösung hoch in den 5min oder 1min chart wären das nur noch ein paar Tage. Mit tic-daten wollen wir mal gar nicht anfangen.
Also wenn du die Möglichkeit hast und nicht zu viele Börsen nutzt, lass die crawler fleißig arbeiten.


Ansonsten würde mich noch interessieren wie du über den Server tradest wenn du keinen www Zugang hast? Oder ist einfach alles geblockt bis auf die API?
Würde mich freuen wenn du deinen technischen Aufbau bissl detaillierter erläuterst.  
Dex anbindung wäre da noch das Sahnehäubchen.

[Danydee72]

Fürs Crawling hab ich mir einen weiteren Service gebaut, den ich mit Inputs füttern kann bei Bedarf. Dabei legt er iterativ ein JSON in der Datenbank ab mit den Candlestick-Daten (OHLC) aus der API. Ist ja klar, dass man auch via API beschnitten wird. Ist logisch, sonst könnte man die Server relativ schnell lahmlegen. Als Input gebe ich das Tradingpaar, den Zeitraum (z.B. den Monat) und das Intervall direkt auf der DB an und lasse den Service laufen. Der schnipselt dann die einzelnen Teile zusammen.
Ich muss mal testen, ob ich es schaffe, ein Jahr 1m für z.B. BTCUSDT korrekt abzulegen und schauen, wie lange das Ganze dauert, bzw. wie gross so ein JSON wird. Es ist natürlich richtig, dass so ein "Datenzulieferservice" sehr nützlich wäre. Schauen wir mal.

Ansonsten würde mich noch interessieren wie du über den Server tradest wenn du keinen www Zugang hast? Oder ist einfach alles geblockt bis auf die API?

Nana, ich hab nix speziell geblockt, hab bisher einfach den Webserver nicht geroutet, weshalb er versteckt bleibt. Aber ja, der Server selber braucht natürlich Webzugriff - nicht nur für die API. Der Server selber läuft auf dem Hyper-V-Server von MS, der ist gratis, wobei der Server selber lizenziert werden muss. Natürlich kann der theoretisch irgendwo sonst laufen.

Ein Nachtrag noch:

Die perfekte Tradingstrategie ... gibt es nicht! Oder vielleicht doch?

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away.

[willi9974]

Wenn sich nicht zeitnah was ändert, sagt mein Indikator einen baldigen verkauf voraus.
Das würde ich auch in meine Liste aus dem Posting 9 eintragen --> https://bitcointalk.org/index.php?topic=5440156.msg61785727#msg61785727

Daumen drücken das sich der Kanal nicht kreuzt 



Viele Grüße
Willi

[Turbartuluk]

Wenn sich nicht zeitnah was ändert, sagt mein Indikator einen baldigen verkauf voraus.
Das würde ich auch in meine Liste aus dem Posting 9 eintragen --> https://bitcointalk.org/index.php?topic=5440156.msg61785727#msg61785727

Daumen drücken das sich der Kanal nicht kreuzt 



Viele Grüße
Willi

Hehehe.... das dachte ich mir auch schon... und da ich damit rechne dass wir jetzt zumindest nochmal auf 25k$ runter gehen, rechne ich ehrlich gesagt schon damit dass der indikator auf sell geht und sich das in 2-3 Monaten als fehlsignal entpuppt.   

[willi9974]

Verkaufen würde ich jetzt aus privater Sicht nicht, denke nicht das wir recht weite abrutschen.
Einfach abwarten und Tee trinken. Aber nach den Indikator fehlt nicht mehr viel, das man eigentlich verkaufen müsste, schwarz/weiß betrachtet.

Bleibt spannend!

Viele Grüße
Willi

[hZti]

Denn die Profis schlagen den Markt, weil die Amateure verlieren.(Informationsvorteile spielen auch eine Rolle)

Die allermeisten Profis handeln aber dennoch mit fremden Geld, sodass sie an Gewinnen teilhaben, aber an den Verlusten eben nicht. Somit wird von denen auch viel Geld verdient, obwohl es sich für die Kunden oft garnicht mal so stark lohnt. Denn wenn das für die Profis alles so ein Selbstläufer wäre, würden sie einfach mit ihrem eigenen Geld handeln bzw. einfach große Kredite aufnehmen.
Als Normalbürger sollte man meiner Meinung nach einfach sein Geld investieren und nur umschichten, wenn es einen wirklichen Grund dafür gibt und nicht dauernd ohne wirklichen Grund handeln.

[1miau]

Wenn sich nicht zeitnah was ändert, sagt mein Indikator einen baldigen verkauf voraus.
Das würde ich auch in meine Liste aus dem Posting 9 eintragen --> https://bitcointalk.org/index.php?topic=5440156.msg61785727#msg61785727

Danke für die Information, dass du hier transparenz darlegst, wie dein Indikator aussieht.
Mal schauen, ob es eintritt und ein (fiktiver) Verkauf fällig wird.

Daumen drücken das sich der Kanal nicht kreuzt 

Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so kommt.
Es würde auch echt überraschen, wenn die Preise noch einmal stark fallen.
Ich würde ebenfalls vermuten, dass ein Verkauf bei den aktuellen Preisen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eher sogar dazu führt, dass man einen schlechteren Einstiegskurs erwischt, wenn Bitcoin doch wieder steigt und man dem steigenden Kurs hinterherkaufen muss.
Sollte tatsächlich ein Verkaufsignal entstehen, wäre es anschließend spannend, zu sehen, wann wieder ein Kaufsignal kommt. 

Denn die Profis schlagen den Markt, weil die Amateure verlieren.(Informationsvorteile spielen auch eine Rolle)

Die allermeisten Profis handeln aber dennoch mit fremden Geld, sodass sie an Gewinnen teilhaben, aber an den Verlusten eben nicht. Somit wird von denen auch viel Geld verdient, obwohl es sich für die Kunden oft garnicht mal so stark lohnt. Denn wenn das für die Profis alles so ein Selbstläufer wäre, würden sie einfach mit ihrem eigenen Geld handeln bzw. einfach große Kredite aufnehmen.

+1
Richtig erkannt. 

[Real-Duke]

Danke für die Information, dass du hier transparenz darlegst, wie dein Indikator aussieht.
Mal schauen, ob es eintritt und ein (fiktiver) Verkauf fällig wird.

Würdest Du als Hardcore Hodler wirklich verkaufen?
Klar, wer würde nicht gerne in die Zukunft sehen können und seine Käufe und Verkäufe danach ausrichten

Nach willis Chart und Indikator könnte kurzfristig ein weiter Dip ins Haus stehen. Menschen die Charts besser als wir interpretieren können und nach diesen Chart Konstellationen auch handeln, sehen das dann bestimmt auch schon.
Bin sehr gespannt und freue mich nach wie vor, wenn es auch mal ein bisschen runter geht.

Daumen drücken das sich der Kanal nicht kreuzt 

Ja, hoffen wir mal, dass es nicht so kommt.

Ich hoffe dagegen und falls willis Prognose eintrifft, werde ich hier auch öfter reinschauen um zu erfahren wie es zukünftig weitergeht.
Ne Spaß bei Seite, finde ich super, dass hier offen und ehrlich Strategien gezeigt werden!