O critério de Kelly: Uma fórmula para gerenciar risco e construir riqueza

[guid8]

Ei pessoal, vamos falar sobre o Critério de Kelly! É uma fórmula matemática que vai te ajudar a gerenciar riscos e potencializar seus ganhos. Vamos direto ao ponto:

O que é o Critério de Kelly? É uma fórmula que determina o tamanho ideal de um investimento, criada pelo gênio John Kelly em 1956. Ele revolucionou o mundo dos investimentos e jogos de azar.

Como funciona? A fórmula é simples: Kelly Criterion = (W/A) - [(1-W)/B], onde W é a probabilidade de vitória, A é a perda potencial e B é o lucro em caso de vitória.

Exemplo prático: Digamos que a probabilidade de vitória seja de 50%, a perda potencial seja de 30% e o lucro em caso de vitória seja de 50%. Plugando esses valores na fórmula, obtemos um resultado de 67%!

Legal, mas como aplicar na prática? Duas dicas importantes: apostas fracionadas de Kelly e diversificação.



Apostas fracionadas de Kelly: Você pode ajustar o tamanho da sua aposta de acordo com a fórmula. Zero significa não apostar nada, um é a aposta ótima de Kelly e dois é duas vezes a aposta ótima (mas cuidado, isso é bem arriscado!).

Diversificação: Para reduzir a volatilidade e maximizar os retornos, diversifique seus investimentos. Misture suas estratégias, varie seus gestores de fundos e distribua seu dinheiro em diferentes classes de ativos.

Lembre-se, calcular a probabilidade de vitória pode ser desafiador. Mas não se preocupe, o importante é investir no que você conhece, fazer apostas de longo prazo e ter paciência.

Por que o Critério de Kelly é relevante? Ele é um método comprovado para construção de riqueza ao longo do tempo. Apesar dos altos e baixos, se você souber lidar com a volatilidade, pode aproveitar seus benefícios.

Então, pessoal, se você quer gerenciar riscos de forma inteligente e potencializar seus ganhos, o Critério de Kelly pode ser uma ferramenta valiosa. Aproveite as redes sociais e a democratização da informação para se aprofundar nesse assunto e buscar vantagens.

Invista no que você conhece, faça apostas de longo prazo e tenha paciência. O Critério de Kelly está aí para te ajudar a construir sua riqueza. Vamos nessa! 💪💰

[joker_josue]

Vamos começar pelo primeiro parâmetro:

W = Probabilidade de vitória

Como eu sei qual é a probabilidade de vitória?

[tg88]

Vamos começar pelo primeiro parâmetro:

W = Probabilidade de vitória

Como eu sei qual é a probabilidade de vitória?

Nunca tinha visto a fórmula, mas acredito que é uma formula que pode ser usada por pessoas que fazem analise gráfica por exemplo e ai elas definem ponto de entrada, objetivo, % que está disposta em perder (stop) e ai projetando a % de ganho da entrada até atingir o objetivo seria o potencial de ganho. É uma forma de limitar perdas / definir metas e diversificar mas o sucesso parece estar fortemente relacionado a sua capacidade de analisar o mercado.

[joker_josue]

Nunca tinha visto a fórmula, mas acredito que é uma formula que pode ser usada por pessoas que fazem analise gráfica por exemplo e ai elas definem ponto de entrada, objetivo, % que está disposta em perder (stop) e ai projetando a % de ganho da entrada até atingir o objetivo seria o potencial de ganho. É uma forma de limitar perdas / definir metas e diversificar mas o sucesso parece estar fortemente relacionado a sua capacidade de analisar o mercado.

Até pode ser. Mas nota que tudo começa no W, ele é o elemento chave para toda a formula.

Então, tem de se começar por calcular o W, e isso não é explicado.
Será mais uma formula especulativa... para entreter quem gosta de matemática.

[Disruptivas]

Vamos começar pelo primeiro parâmetro:

W = Probabilidade de vitória

Como eu sei qual é a probabilidade de vitória?

Posso estar bem errada - matemática nunca foi exatamente meu forte, mas pelo que eu li, o método é mais usado e desenvolvido para ser usado em apostas.

Então, se é um jogo de cara ou coroa, o W seria 50%.

Em um jogo de futebol, tem dois times jogando e um deles é o favorito, tu supoe que o time A tenha pelo menos 60% de chance de vitória e faz a conta.

Acho que devem ter muitas ''estatísticas'' prontas para esse tipo de coisa e tu consegue aplicar na fórmula.

Para os apostadores, acho bem relevante porque o sistema basicamente determina se o apostador deve ou não entrar no jogo, identificando se há uma vantagem.

No caso do Bitcoin, quando estamos abaixo dos $20k, acho que era razoável dizer que W seria + 50% no médio prazo, daria pra justificar com alguns dados históricos. Mas se isso seria super matemático e válido, ai já não sei dizer.

[joker_josue]

Posso estar bem errada - matemática nunca foi exatamente meu forte, mas pelo que eu li, o método é mais usado e desenvolvido para ser usado em apostas.

Sim, em apostas, tendo em conta que existe dados estatísticos e outras analises que permitem avaliar a probabilidade de vitoria/derrota, então consegue-se calcular um W.

No caso de investimentos, vejo uma formula muito arriscada, visto que ninguém consegue ter uma noção de qual é a probabilidade do BTC amanha subir ou descer. Existem demasiado variáveis, para se conseguir calcular um W minimamente viável.

[Disruptivas]

Sim, em apostas, tendo em conta que existe dados estatísticos e outras analises que permitem avaliar a probabilidade de vitoria/derrota, então consegue-se calcular um W.

No caso de investimentos, vejo uma formula muito arriscada, visto que ninguém consegue ter uma noção de qual é a probabilidade do BTC amanha subir ou descer. Existem demasiado variáveis, para se conseguir calcular um W minimamente viável.

Acho que deve ter um jeito, só não sabemos.

Eu dei uma lida na história do cara, parece que depois de fazer bastante sucesso ganhando no mundo das apostas, a ponto da galera nem deixar mais ele entrar e ele precisar entrar disfarçado, ele abriu um fundo de investimento e se deu super bem.

Muitos dos trabalhos que ele produziu foram inspirados nos trabalhos de um amigo dele, que é  o Claude Shannon, que é conhecido como o pai da Teoria da Informação e criador dos conceitos que deram a fundação para o desenvolvimento do computador digital através de uma tese que ele escreveu sobre a aplicação elétrica para resolver qualquer problema de lógica. Essa tese dele é considerada o mestrado mais importante do mundo. Coitado do meu, acho que ninguem nunca leu hahahaha

Ele tem uns livros legais sobre '' bater o mercado''. Achei bem interessante. E no final, faz bastante sentido. Se o cara manjava muito de riscos e probabilidades, ele tinha muitas ferramentas boas pra analisar as opções de investimento.

[joker_josue]

Acho que deve ter um jeito, só não sabemos.

~~

Ele tem uns livros legais sobre '' bater o mercado''. Achei bem interessante. E no final, faz bastante sentido. Se o cara manjava muito de riscos e probabilidades, ele tinha muitas ferramentas boas pra analisar as opções de investimento.

Pois... talvez seja isso.
Porque o truque nessa formula é mesmo o W. E certamente ele nunca ira revelar que tipo de métricas usa e que cálculos faz para o calcular.

Ao mesmo tempo, a pessoa tem de estar disposta a perder, porque para se ganhar, primeiro vai ter de perder.

Qualquer das formas, será sempre muito mais complicado aplicar este tipo de formula em investimento, do que em apostas.
Existe vários casos que malta que tinha formulas fantásticas de investimento cheio de sucesso, até ao dia em que perderam tudo.

[Paredao]

Ao mesmo tempo, a pessoa tem de estar disposta a perder, porque para se ganhar, primeiro vai ter de perder.

Qualquer das formas, será sempre muito mais complicado aplicar este tipo de formula em investimento, do que em apostas.
Existe vários casos que malta que tinha formulas fantásticas de investimento cheio de sucesso, até ao dia em que perderam tudo.

Por isso estamos a precisar de uma cobaia para testar tal fórmula. Tu se candidata @joker_josue ?? Precisamos de alguém que possa perder para depois possa ganhar para comprovar a eficácia de tal formula. Veja que na vida grande descobertas partiram de experimentos que necessitaram de cobaias para comprovar o feito. Infelizmente na história, não fica registrada o nome das cobaias dos experimentos. Somente o nome dos inventores ou descobridores. Hahahha

[Disruptivas]

Por isso estamos a precisar de uma cobaia para testar tal fórmula. Tu se candidata @joker_josue ?? Precisamos de alguém que possa perder para depois possa ganhar para comprovar a eficácia de tal formula. Veja que na vida grande descobertas partiram de experimentos que necessitaram de cobaias para comprovar o feito. Infelizmente na história, não fica registrada o nome das cobaias dos experimentos. Somente o nome dos inventores ou descobridores. Hahahha

O @alegotardo talvez seja o melhor candidato entre nós. É ele quem estar interessado nesse mundo de aposta conforme comentou em alguns posts e talvez está ocupado demais para ver o post. Mas se ele está ainda a apostar, talvez pudessemos descobrir uma forma de aplicar a fórmula para as operações que ele está a fazer. Eu tenho bastante interesse e curiosidade nisso. Lembro também que o @Lucasgabd comentou de um jogador de poker que também tinha encontrado uns modelos bons.

[Paredao]

O @alegotardo talvez seja o melhor candidato entre nós. É ele quem estar interessado nesse mundo de aposta conforme comentou em alguns posts e talvez está ocupado demais para ver o post. Mas se ele está ainda a apostar, talvez pudessemos descobrir uma forma de aplicar a fórmula para as operações que ele está a fazer. Eu tenho bastante interesse e curiosidade nisso. Lembro também que o @Lucasgabd comentou de um jogador de poker que também tinha encontrado uns modelos bons.

Tinha me esquecido dele. Seria justamente uma ótima cobaia para esse tipo de experimento. Ele gosta de uma aposta, de uma jogatina, de um dinheiro fácil. Eu daria o maior apoio se ele desbravasse esse mundo "inexplorado". Por isso que sempre existe um proverbio chinês para várias ocasiões. Neste podemos usar o proverbio do sábio. Vou deixar para vocês procurarem sobre esse proverbio. 

*Obs: Brincadeirinha @alegotardo, não fica bravo comigo. 

[joker_josue]

Até poderia ser a cobaia.... Mas, volto ao ponto inicial: como é calculado o W?

Sem essa parte da formula, fica difícil testar algo. Por isso, alguém que seja um especialista em matemática avançado, varia mais sentido fazer o teste. 

[l3pox]

Até poderia ser a cobaia.... Mas, volto ao ponto inicial: como é calculado o W?

Sem essa parte da formula, fica difícil testar algo. Por isso, alguém que seja um especialista em matemática avançado, varia mais sentido fazer o teste. 

interessante o tópico.

Acho que o W tem relação com o risco/retorno num trade
vc tá familiarizado com algo de análise gráfica?

normalmente traders profissionais abrem posições visando um take profit X e com um stop loss em Y
a diferença do X e Y pro ponto de entrada marcariam o risco retorno, se a dierença for a mesma o trade teria um r/r de 1, nesse caso talvez o W seria 50%
se o stop fosse mais curto e o take profit mais longe do ponto de entrada começamos a entrar no território de trades com risco retorno maior, 2, 3 ou mais, que são os mais recomendados.

posso estar viajando nessa ideia do cálculo de W, não sei bem também, mas imagino que possa ter relação com isso.

[joker_josue]

normalmente traders profissionais abrem posições visando um take profit X e com um stop loss em Y
a diferença do X e Y pro ponto de entrada marcariam o risco retorno, se a dierença for a mesma o trade teria um r/r de 1, nesse caso talvez o W seria 50%
se o stop fosse mais curto e o take profit mais longe do ponto de entrada começamos a entrar no território de trades com risco retorno maior, 2, 3 ou mais, que são os mais recomendados.

A questão é que colocar o W em 50%, acaba por não dar nada de novo a formula. Visto que em todas as "apostas", você tanto pode ganhar como perder, os 50/50.

Ponto é, como é que você calcula a percentagem de vitoria, num investimento, principalmente no Bitcoin?
É que o modo como a forma é apresentada, parece ser bastante eficiente e com um resultado quase certeira (nunca há 100% de certeza). Mas, para funcionar você tem de usar o valor do W mais adequado.
Como acha esse valor no bitcoin?

As vezes penso que esta malta lança para fora estas formulas "fantásticas", para tentar dar show da sua capacidade de calculo, quando na realidade o seu ganho foi um puro tiro certeiro, com zero contas. Um analista, com estes sistemas, conseguem captar mais clientes.

[l3pox]

normalmente traders profissionais abrem posições visando um take profit X e com um stop loss em Y
a diferença do X e Y pro ponto de entrada marcariam o risco retorno, se a dierença for a mesma o trade teria um r/r de 1, nesse caso talvez o W seria 50%
se o stop fosse mais curto e o take profit mais longe do ponto de entrada começamos a entrar no território de trades com risco retorno maior, 2, 3 ou mais, que são os mais recomendados.

A questão é que colocar o W em 50%, acaba por não dar nada de novo a formula. Visto que em todas as "apostas", você tanto pode ganhar como perder, os 50/50.

Ponto é, como é que você calcula a percentagem de vitoria, num investimento, principalmente no Bitcoin?
É que o modo como a forma é apresentada, parece ser bastante eficiente e com um resultado quase certeira (nunca há 100% de certeza). Mas, para funcionar você tem de usar o valor do W mais adequado.
Como acha esse valor no bitcoin?

As vezes penso que esta malta lança para fora estas formulas "fantásticas", para tentar dar show da sua capacidade de calculo, quando na realidade o seu ganho foi um puro tiro certeiro, com zero contas. Um analista, com estes sistemas, conseguem captar mais clientes.

se você tem um alvo e um stop loss nem sempre o W cairia em 50%
algumas entradas tem outras probabilidades, 50% foi só meu exemplo, poderia ser 33%, 75%, etc...

o OP teria que explicar melhor mas poderia ser por exemplo, probabilidade de ganho em caso de vitória.

não sei.

[joker_josue]

o OP teria que explicar melhor mas poderia ser por exemplo, probabilidade de ganho em caso de vitória.

Por acaso, numa pesquisa bem rápida que fiz sobre a formula, o criador dela nunca explica de forma clara como ele calcula o W.
Então, isso acaba por ser o critério de cada pessoa, o que torna tudo muito mais volátil e sem grande peso final - pode correr bem ou mal, e a pessoa nunca sabe se foi da formula ou não.

[Paredao]

Por acaso, numa pesquisa bem rápida que fiz sobre a formula, o criador dela nunca explica de forma clara como ele calcula o W.
Então, isso acaba por ser o critério de cada pessoa, o que torna tudo muito mais volátil e sem grande peso final - pode correr bem ou mal, e a pessoa nunca sabe se foi da formula ou não.

Ou seja, mais uma enganação que temos dentre muitas que rolam solta principalmente pela internet. O Youtube é um dos maiores responsáveis pela circulação dessas teorias. Temos que respeitar a tal "liberdade de expressão". Então que espalhem qualquer mentira que o povão aceita de bom grado. É aquele ditado popular: " Todo dia sai um otário e um esperto de casa, quando eles se encontram..." Haha.

[l3pox]

Por acaso, numa pesquisa bem rápida que fiz sobre a formula, o criador dela nunca explica de forma clara como ele calcula o W.
Então, isso acaba por ser o critério de cada pessoa, o que torna tudo muito mais volátil e sem grande peso final - pode correr bem ou mal, e a pessoa nunca sabe se foi da formula ou não.

Ou seja, mais uma enganação que temos dentre muitas que rolam solta principalmente pela internet. O Youtube é um dos maiores responsáveis pela circulação dessas teorias. Temos que respeitar a tal "liberdade de expressão". Então que espalhem qualquer mentira que o povão aceita de bom grado. É aquele ditado popular: " Todo dia sai um otário e um esperto de casa, quando eles se encontram..." Haha.

isso acontece mesmo Paredao
mas que raios tem a ver com o W e a fórmula do tal do Kelly?

juro que não to implicando contigo
achei só que não teve relação nenhuma
heheheh

[joker_josue]

Por acaso, numa pesquisa bem rápida que fiz sobre a formula, o criador dela nunca explica de forma clara como ele calcula o W.
Então, isso acaba por ser o critério de cada pessoa, o que torna tudo muito mais volátil e sem grande peso final - pode correr bem ou mal, e a pessoa nunca sabe se foi da formula ou não.

Ou seja, mais uma enganação que temos dentre muitas que rolam solta principalmente pela internet. O Youtube é um dos maiores responsáveis pela circulação dessas teorias. Temos que respeitar a tal "liberdade de expressão". Então que espalhem qualquer mentira que o povão aceita de bom grado. É aquele ditado popular: " Todo dia sai um otário e um esperto de casa, quando eles se encontram..." Haha.

isso acontece mesmo Paredao
mas que raios tem a ver com o W e a fórmula do tal do Kelly?

O facto do autor da formula, nunca explicar como é calculado o W, fica a ideai que isto não passa de uma tentativa exibição.
Ou seja, diz que esta formula é a formula do sucesso, mas apenas ele consegue a usar, por os dados apresentados estão incompletos.

Também pode ser uma estratégia de marketing, para tentar angariar mais clientes, na venda da dita formula, ou investidores que acreditam nele.