Gewinnspiel Copytrading - Wer findet die beste Strategie auf Tradingview

[Turbartuluk]

Wie im Risikohinweis für Trader resümiert ist der beste Schutz gegen Verluste ein reichhaltiger Erfahrungsschatz an verschiedenen Strategien, die man nach gewissen Qualitätskriterien ausgewählt hat.

Hauptargumente gegen das Trading sind das Risiko von Kapitalverlust, Opportunitätskosten ("besser hodl") und Steuerthemen. Diese Argumente nehme ich euch, indem ich die Infrastruktur fürs Trading inkl. einem Echtgeldkonto mit $100 Guthaben stelle.

Gesucht werden "fertige" Tradingview Strategien die im Tradingview Strategie Tester (=Backtest) folgende Kriterien erreichen:
- Timeframe 1h, 4h oder 1D
- mind. 50-100 Trades pro Jahr
- Trefferquote > 50%
- Profitfaktor > 1
- Profitabilität > 10% p.a.
- Drawdown < 20%
- Sharpe-Ratio > 1
- Sortino-Ratio > 1  

Im Idealfall ist der Code aktuell (Pinescript @version=5) und Alarme bereits implementiert. Sollte das nicht gegeben sein behalte ich mir vor die Strategien abzulehnen.
Die Strategie Ideen werden dann fürs automatisierte Trading aufbereitet und eine Tax-Report API öffentlich bereitgestellt. Dadurch lassen sich dann z.B. mit cointracking Auswertungen fahren. Die Community bekommt also eine Beschreibung der Trading Idee und die API um die Ergebnisse mitverfolgen zu können. Ziel ist es eine kleine Sammlung an unterschiedlichen Strategien anzulegen um Einsteigern einen Grundstock mitzugeben. Wenn sich dann eine Lernkurve bildet und die Strategien besser werden, umso schöner.
Im Live-Trading werden die einzelnen Strategien regelmäßig überprüft, sollten Eingangskriterien gerissen werden, behalte ich mir vor, das Trading mit der Strategie zu beenden.

Und was gibt es jetzt zu gewinnen?
Neben der Möglichkeit "unter Anleitung" mal das Traden auszuprobieren gibt es eine Gewinnbeteiligung zu gewinnen. Sollten die Strategien erfolgreich sein, werde ich bei Verdopplung das Startkapital rausziehen und ab dann werden die Gewinne 50/50 aufgeteilt, d.h. der Ideengeber partizipiert vollkommen risikofrei an den Trading Gewinnen.

Die Teilnahme mit mehreren Strategie-Ideen ist erlaubt, allerdings kann die Aufbereitung je nach Andrang etwas Zeit in Anspruch nehmen. Falls wer fit in PineScript (oder alternativ in Python) ist und beim coden unterstützen will, Hilfe ist herzlich willkommen. Ich wäre jedenfalls froh, wenn das hier keine one-man-show wird. Dann ließe sich ggf. auch mehr für alle raus holen.  

Fragen und Anmerkungen gerne hier im Faden, ich hab garantiert noch ein paar Regelungen vergessen.  

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[Turbartuluk]

reserviert

[1miau]

Das ist wirklich ein sehr interessantes Gewinnspiel und gerne nehme ich daran Teil.


Nach Durchsicht der Regeln und sorgfältiger Überlegung heißt meine Strategie: HODL statt Trade.  

Dazu müsste ich notgedrungen zur Erfüllung der Regeln 49x stupide mit hoffentlich k(l)einen Verlusten hin und her traden (hin und her macht Taschen leer) und bestenfalls kostet mich das nur den Spread + Gebühren.
Danach beginnt der gediegene Teil: HODL.
Sinn dahinter ist es, den Bestand einfach liegen zu lassen und auf Wertsteigerung zu hoffen, nach einem Jahr kann man den Gewinn steuerfrei verkaufen.

Daher auch die Frage, wie lange das Gewinnspiel läuft.

Als Einstiegszeitpunkt legen wir am besten das Datum des Anfangsbeitrages fest: Juli 14, 2023, 23:21:17, was einen Startpreis von 30.250 USD pro Bitcoin bedeuten würde.

Meine Strategie ist angelehnt an den neuen Artikel "Warum Trading so riskant ist (und man besser HODLn sollte)"

Auf ein interessantes Gewinnspiel.  

[Turbartuluk]

Hehehe, ich muss zugeben, ich hab ordentlich geschmunzelt: nice try!

Da die "Strategie" (wenn man es so nennen will) aber offensichtlich die Eingangsvoraussetzungen nicht erfüllt und der Fokus hier auf tradingview und unterjährigem Trading (=rollierend) liegen soll, wird deine Idee natürlich abgelehnt.

Unabhängig davon ist hodl ja eh immer soetwas wie ein Benchmark. Den bei Strategien explizit mit auszuweisen ließe sich sicher einrichten. Insofern interpretiere ich deinen Beitrag einfach mal so um, dass das deine Intention war.   

[sam00]

Spannendes Gewinnspiel @Turbatuluk und eine tolle Idee, andere zum Trading bzw. zum Testen von Tradingview zu animieren !:)

Irgendwann muss ich mich wohl wirklich mal reinfuchsen!

Nach Durchsicht der Regeln und sorgfältiger Überlegung heißt meine Strategie: HODL statt Trade. 

Gute Idee @1miau! Im Backtest auf viele Jahre, wäre deine Strategie wie wir alle wissen, sehr erfolgreich und weit über den 10% p.a

Unabhängig davon, dass Turbatuluk deine Strategie abgelehnt hat, glaube ich auch, dass die Regel mit der Trefferquote > 50% hier nicht gegeben wäre. Bei kurzen Kauf- und Verkauf - Trades bist du durch die Gebühren im Schnitt wohl unter 50% Trefferquote. Müsste man aber wirklich sonst mal testen. 50 mal am Tag bedeutet knapp alle 30 Minuten die Bitcoins zu verkaufen und wieder neue zu kaufen. Hier wäre dann die Frage, ob man in den letzten Jahren in dem Zeitfenster öfter Verlust oder Gewinn gemacht hat (abzüglich der Transaktionskosten). Da der Kurs gestiegen ist, könnte man auch über 50% liegen.

[1miau]

Hehehe, ich muss zugeben, ich hab ordentlich geschmunzelt: nice try!

Ja, das war mir eine Ehre, diese profitable Strategie hier einbringen zu dürfen.  

Da die "Strategie" (wenn man es so nennen will) aber offensichtlich die Eingangsvoraussetzungen nicht erfüllt und der Fokus hier auf tradingview und unterjährigem Trading (=rollierend) liegen soll, wird deine Idee natürlich abgelehnt.

Erfüllt sie nicht? Oh wie schade ist das denn?  
Welche Regeln erfüllt sie denn nicht?
Von unterjährigem Trading ist ja keine Rede bzw. ist generell kein zeitliches Ende des Gewinnspiels genannt.

Unabhängig davon ist hodl ja eh immer soetwas wie ein Benchmark. Den bei Strategien explizit mit auszuweisen ließe sich sicher einrichten. Insofern interpretiere ich deinen Beitrag einfach mal so um, dass das deine Intention war.   

Wenn meine Strategie die Kriterien nicht erfüllt (was natürlich sehr schade wäre), könnte die Strategie "außer Konkurrenz" antreten.  

[Turbartuluk]

Erfüllt sie nicht? Oh wie schade ist das denn?  
Welche Regeln erfüllt sie denn nicht?
Von unterjährigem Trading ist ja keine Rede bzw. ist generell kein zeitliches Ende des Gewinnspiels genannt.

Naja zunächst einmal hast du keinen Code oder link für eine tradingview Strategie geliefert, deine Strategie insbesondere die Kriterien für die trades sind daher zu unspezifisch.

Aus den 50-100 trades pro Jahr ergibt sich für mich unterjähriges Handeln. Aber theoretisch hast du natürlich recht, du könntest in einer Strategie ja auch mehrere Unterstrategien für verschiedene marktphasen vereinen. Am Anfang könnte eine Seitwärtsstrategie laufen lassen, die dann irgendwann abschaltet und durch eine aufwärtsstrategie ersetzt wird. Auch dann müsstest du aber alles (seitwärtsstrategie + übergang) spezifizieren.

Das ganze müsste dann im backtest auch noch bestehen, d.h. für unterschiedliche Zeiträume die im eingangspost genannten Kriterien erfüllen. Skeptisch wäre ich da im Hinblick auf die Trefferquote (bei 50 trades müssen 26 im plus landen) und den drawdown (der dürfte bei Hodl schon öfter mal die 20% überschritten haben).

Aber wenn du da bock drauf hast, können wir ja gerne mal versuchen ob wir die Strategie so bauen können, dass sie ins Regelwerk passt... da müsste dann aber schon etwas mehr Substanz kommen. 

Wenn meine Strategie die Kriterien nicht erfüllt (was natürlich sehr schade wäre), könnte die Strategie "außer Konkurrenz" antreten. 

Das tut hodl als mögliches Benchmark ja indirekt eh immer.

[1miau]

Erfüllt sie nicht? Oh wie schade ist das denn?  
Welche Regeln erfüllt sie denn nicht?
Von unterjährigem Trading ist ja keine Rede bzw. ist generell kein zeitliches Ende des Gewinnspiels genannt.

Naja zunächst einmal hast du keinen Code oder link für eine tradingview Strategie geliefert, deine Strategie insbesondere die Kriterien für die trades sind daher zu unspezifisch.

Da ich kein Coder bin, habe ich davon keine Ahnung (und auch kein Konto bei Tradingview) und es geht ja lediglich um das "Vorgeplänkel", welches nur in meiner Strategie vorkommt, um die Regel 50+ Transaktionen + zu erfüllen.

Aus den 50-100 trades pro Jahr ergibt sich für mich unterjähriges Handeln.

Wenn man die Anzahl der Trades geschickt so platziert, kann man die Strategie dahingehend optimieren, dass man von der Steuerfreiheit auf Gewinne nach der 1-Jahres Haltefrist profitiert.  

Das ganze müsste dann im backtest auch noch bestehen, d.h. für unterschiedliche Zeiträume die im eingangspost genannten Kriterien erfüllen. Skeptisch wäre ich da im Hinblick auf die Trefferquote (bei 50 trades müssen 26 im plus landen) und den drawdown (der dürfte bei Hodl schon öfter mal die 20% überschritten haben).

Aber wenn du da bock drauf hast, können wir ja gerne mal versuchen ob wir die Strategie so bauen können, dass sie ins Regelwerk passt... da müsste dann aber schon etwas mehr Substanz kommen.  

Boah, wie kompliziert. Das sieht man einmal mehr den massiven Mehraufwand und die zahlreichen Probleme, an denen dieser Tradingkram so krankt (neben dem Risiko).
Schon heftig, was man an Zeit und Aufwand spart, wenn man einfach nur auf HODL setzt.  

Abgesehen davon, dass die beiden oben von dir genannten Punkte einige Tradingstrategien ausschließen werden.

Dann lassen wir die Strategie "HODL statt Trade" halt außer Konkurrenz nebenbei mitlaufen.  

[Turbartuluk]

Boah, wie kompliziert. Das sieht man einmal mehr den massiven Mehraufwand und die zahlreichen Probleme, an denen dieser Tradingkram so krankt (neben dem Risiko).
Schon heftig, was man an Zeit und Aufwand spart, wenn man einfach nur auf HODL setzt.  

Na wenn trading einfach wäre, dann wäre ja jeder Millionär. Das ist ja also offensichtlich nicht der Fall.

Und ja, hodl ist definitiv aufwandsärmer, dafür ist es halt auch langweiliger. Trading (wenn auch nur zu unterhaltungszwecken) ist da deutlich spaßiger....

Dann lassen wir die Strategie "HODL statt Trade" halt außer Konkurrenz nebenbei mitlaufen. 

Machen wir so!

[Turbartuluk]

Hier mal die erste Strategie für Tradingview-Autoview verlinkt: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5439571.msg62572534#msg62572534

Damit ließe sich der Hodl-Sparplan in einzelne Coins oder auch ein Portfolio auch bei Börsen automatisieren die das nicht Standardmäßig anbieten (z.B. Kraken).

Da jeder in unterschiedliche Coins spart und hodl ohnehin außerhalb der Wertung läuft, spare ich mir den Backtest.

Nen bissl weiterentwickelt, wäre das aber schon eine mögliche @1miau Strategie. Wöchentlicher Sparplan kommt man schonmal über 50 Trades. Mittels DCA lässt sich der Drawdown absenken, damit der auch im Bären nicht zu groß wird.
Fehlt nur noch ein sinnvolles Verkaufskriterium um die einzelnen Orderpakete auch wieder zu schließen. Hier lässt sich dann auch sicher die Bedingung mit der Haltefrist einbauen, sodass man nur die Coins verkauft die schon überjährig sind.

Die Diskussion über diesen Ansatz können wir bei Bedarf dann aber bitte im Faden Cost Average Trading durchführen, damit es hier übersichtlich bleibt.

[1miau]

Nen bissl weiterentwickelt, wäre das aber schon eine mögliche @1miau Strategie. Wöchentlicher Sparplan kommt man schonmal über 50 Trades. Mittels DCA lässt sich der Drawdown absenken, damit der auch im Bären nicht zu groß wird.

Das wäre ebenfalls eine interessante Strategie mit 50+ Trades.
Insgesamt wohl von den Gebühren her teurer durch die vielen Käufe + Versendung auf die eigene Adresse aber das hätte man ja bei jeder 50+ Trades Strategie.
Zudem wäre der Einstiegspreis "gemittelter", während ein einmaliger Kauf eher "all in" entsprechen würde. Wobei prinzipiell jeden weiteren Tag, den Bitcoin existiert, der Wert davon, fundamental betrachtet, steigen müsste.
Das wäre jedoch, wie du schreibst, besser für den Faden hier:

Die Diskussion über diesen Ansatz können wir bei Bedarf dann aber bitte im Faden Cost Average Trading durchführen, damit es hier übersichtlich bleibt.

Fehlt nur noch ein sinnvolles Verkaufskriterium um die einzelnen Orderpakete auch wieder zu schließen. Hier lässt sich dann auch sicher die Bedingung mit der Haltefrist einbauen, sodass man nur die Coins verkauft die schon überjährig sind.

Da HODL keine Verkaufsfrist besitzt, würde ich hier mal mindestens 1 Jahr annehmen (Steuerfreiheit) bzw. besser noch 4 Jahre (Zyklus der Blockhalbierungen).  

[Turbartuluk]

Die Diskussion über diesen Ansatz können wir bei Bedarf dann aber bitte im Faden Cost Average Trading durchführen, damit es hier übersichtlich bleibt.

Ich hab dir da mal einen Vorschlag gemacht. Ist natürlich alles noch anpassbar, aber denke das wäre von der Idee her schonmal ein gutes Grundgerüst.
Und vielleicht ist das ja sogar eine Handelsstrategie die dich davon überzeugen kann, dass Hodl und Trading nicht perse "gut" und "böse" oder schwarz und weiß sind, sondern dass es da noch ganz ganz viele Grautöne dazwischen gibt. 

Wäre auf jeden fall eine Strategie die a.h.S. weniger riskant ist als reines Hodl per einmaliger Investition, weil Kursschwankungen durch den Sparplan- + DCA-Ansatz rausgeglättet werden.

[1miau]

Die Diskussion über diesen Ansatz können wir bei Bedarf dann aber bitte im Faden Cost Average Trading durchführen, damit es hier übersichtlich bleibt.

Ich hab dir da mal einen Vorschlag gemacht. Ist natürlich alles noch anpassbar, aber denke das wäre von der Idee her schonmal ein gutes Grundgerüst.

Schaue ich gerne die Tage mal rein. 

Und vielleicht ist das ja sogar eine Handelsstrategie die dich davon überzeugen kann, dass Hodl und Trading nicht perse "gut" und "böse" oder schwarz und weiß sind, sondern dass es da noch ganz ganz viele Grautöne dazwischen gibt. 

Die Trader können mich ganz einfach überzeugen, indem sie eine auf Chartanalyse basierende Tradingstrategie vorlegen, die langfristig sicheren Gewinn erzielt - (oder langfristig mehr Gewinn als HODL, wenn es um Bitcoin geht).
Ansonsten kann ich auch im Casino alles auf rot setzen. 

Wäre auf jeden fall eine Strategie die a.h.S. weniger riskant ist als reines Hodl per einmaliger Investition, weil Kursschwankungen durch den Sparplan- + DCA-Ansatz rausgeglättet werden.

Du, es ist gut möglich, dass das eine gute Strategie ist, stufenweise zu kaufen, anstatt sein gesamtes Kapital mit einem einzigen Einstiegspreis aufgewendet zu haben.

Mit klassischem "Trading" hat das jedoch nicht viel zu tun.
Man hat einen initialen Kauf, den man halt statt 1x alles komplett reinzuballern, stufenweise kauft.
Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass das Risiko minimiert wird, an einer Extremstelle alles zu kaufen (Minimierung sowohl in die negative als auch positive Richtung).
Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn man Risiko minimieren möchte.
Als "Trading" sehe ich das aber nicht. Trading ist für mich das wiederholte Handeln mit ein und der selben Masse Geld / Bitcoin.

[Turbartuluk]

Mit klassischem "Trading" hat das jedoch nicht viel zu tun.
Man hat einen initialen Kauf, den man halt statt 1x alles komplett reinzuballern, stufenweise kauft.
Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass das Risiko minimiert wird, an einer Extremstelle alles zu kaufen (Minimierung sowohl in die negative als auch positive Richtung).
Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn man Risiko minimieren möchte.
Als "Trading" sehe ich das aber nicht. Trading ist für mich das wiederholte Handeln mit ein und der selben Masse Geld / Bitcoin.

Klassische Bestandteile für Trading sind in meinen Augen die aktive Auswahl von Coins und der Versuch zeitliche Marktschwankungen auszunutzen. Coinauswahl lasse ich mal außen vor, weil BTC ja schon gewissermaßen den Gesamtmarkt widerspiegelt, das wäre also eher bei Altcoins gegeben.

Was die zeitlichen Marktschwankungen angeht hast du natürlich recht, da würde ich das Ausnutzen des Durchschnittskosteneffektes noch nicht als trading bezeichnen. Wenn ich also per DCA kaufe, ne weile Hodle und irgendwann wieder mit DCA verkaufe, würde ich das auch nicht als Trading werten.
Zum Trading wird es für mich dann, wenn ich im Bullen verkaufe weil ich darauf spekuliere im nächsten Bären wieder günstiger einkaufen zu können.

Und genau das macht die Strategie ja, wenn ich die Verkaufsziele (z.B. in Form einer DCA-Staffel) auf xxx% setze. Im Bullen bei hohen Kursen werden die Verkaufsziele erreicht und früh gekaufte BTC teuer verkauft. Der Sparplan läuft zwar weiter, aber aufgrund hoher Kurse wird nur wenig nachgekauft. In Summe wird also eher verkauft. Im Bären werden dagegen keine/weniger Verkaufsziele erreicht, d.h. die gekauften BTC werden gehalten und neue BTC über den Sparplan akkumuliert. Wenn dann auch noch die Verkaufserlöse aus dem Bullen genutzt werden um den Sparplan im Bären aufrecht zu erhalten oder aufzustocken, dann ist das für mich klares Trading.   

[Turbartuluk]

Da hier nach 3 Wochen immer noch tote Hose herrscht und ausgerechnet @1miau der Einzige ist, der mit einer Strategie am Start ist (was sich an Ironie kaum überbieten lässt  ) muss ich wohl die Anforderungen drastisch Absenken bzw. ganz abschaffen.

Geteilt werden kann somit ab sofort jede Tradingview Trading-Strategie oder auch eigene Trading-Ideen die sich für automatisiertes Trading eignen (sprich ausreichend spezifisch sind).
Ich schau dann gerne mal drüber und wenn sich da was verwerten lässt (und seien es nur Teile) gibts nach willkürlichem Ermessen eine faire Gewinnbeteiligung. Risiko und Aufwand werden auch weiterhin von mir übernommen, aber mehr Augen sehen auch mehr, also vielleicht kommt ja hier doch noch ein grandioser Input. 

[Danydee72]

Also, ich hab mir das jetzt auch mal auf Tradingview angeschaut (bin da totaler Neuling).
Ich hab mir mal die sog. "Supertrendstrategie" fürs Backtesten (1 Tag) als ersten Wurf ausgewählt. Als Ausgangslage habe ich BTCUSD mit 1m Kerzen verwendet.  Ausgespuckt hat sie folgendes:



1.9% pro Tag würde ich sagen, wäre ja erstmal ziemlich gut. So wie ich es sehe, fehlen aber die Gebühren, jedenfalls hab ich die nirgends gesehen.
Ohne diese würde das so nicht klappen, denn sie würden den Gewinn ziemlich sicher übersteigen (ich denke, egal auf welcher Plattform man dann handeln würde).
Edit: Ähm, ja, backtesten von 1 Tag: sagt nicht viel aus. Ist schon klar.

Ich würde das Ganze gerne noch verbessern und auch den Regeln entsprechend ergänzen - ehrlich gesagt, die habe ich noch mehr oder weniger ignoriert.  
Einige interessante Indikatoren habe ich mir zwar rausgesucht, aber ich muss mich schon noch etwas reinfuchsen.
Posten wollte ich meinen ersten Versuch auf Tradingview trotzdem mal, damit Du nicht denkst, es läuft gar nichts.  
Die geniale Strategie von 1miau dürfte damit jedenfalls aber noch nicht geknackt sein. Aber was ich ergänzen muss: eine geniale Sache, um Leuten wie mir Tradingview oder Tradingstrategien näher zu bringen.

[Turbartuluk]

Einige interessante Indikatoren habe ich mir zwar rausgesucht, aber ich muss mich schon noch etwas reinfuchsen.
Posten wollte ich meinen ersten Versuch auf Tradingview trotzdem mal, damit Du nicht denkst, es läuft gar nichts.  
Die geniale Strategie von 1miau dürfte damit jedenfalls aber noch nicht geknackt sein. Aber was ich ergänzen muss: eine geniale Sache, um Leuten wie mir Tradingview oder Tradingstrategien näher zu bringen.

Auf deine Verstärkung hier hatte ich schon gehofft...
Die Strategie sieht auf jeden Fall gut aus, schaue ich mir dann nächste Woche mal genauer an.

Von welcher Börse nutzt du die Kursdaten? Und schreibst du den Code selber oder lässt du das ChatGPT machen?

Spread und fees kann man übrigens simulieren. Muss man aber in den Code mit einfließen lassen und dann werden alle trades einfach 0.X% schlechter geschlossen.