[Fun] Wie wahrscheinlich ist es, dass Bitcoin einen bestimmten Preis erreicht?

[MaxMueller]

Ich nehme das mal zum Anlass, die Simulation erneut zu aktualisieren.

Hat sich bei den eingangsdaten auch was geändert oder nur beim Startpreis?

[d5000]

Hat sich bei den eingangsdaten auch was geändert oder nur beim Startpreis?

Die Eingangsdaten sind weiter der letzte komplette Zyklus, also von November 2018 bis November 2022. Das Skript bildet also grob gesagt die Wachstumsrate und Volatilität von vor 5 Jahren ab.

Das bringt mich auf die Idee einen Volatilitätsindex einzubauen, also die Schwankungen "abdämpfen" oder "erweitern" zu können. Vielleicht am besten sogar mit separaten Stellschrauben für die Tendenzen nach oben und die nach unten.

Wie in anderen Threads ja häufig gesagt gehe ich davon aus, dass die Volatilität abnimmt. Beim 2021er Zyklus war sie zwar schon recht niedrig (womöglich wegen der im Kursverlaufthread oft angesprochenen möglichen "Dämpfung" durch China-Bann oder Corona), aber die Daten bei Bitbo weisen auf eine noch weitere Abnahme hin.

Erst mal aber noch die Vorhersage "nach Ähnlichkeit". Und da bekomme ich ein "lustiges" Ergebnis.



Das Skript hat also eine Ähnlichkeit zu einer Preisbewegung 2012 gefunden - und die würde, auf heute projiziert, mal schlappe 1,6 Millionen bringen

Ohne Diversitätsparameter (d.h. nah beieinander liegende Daten werden trotzdem aufgeführt):

[mv1986]

Eine Spielerei natürlich und keineswegs Finanzstatistik, kann aber Spaß machen

Keineswegs.... Im Grunde ist das ja eine Art Monte-Carlo-Simulation mit Cut-Off, also durchaus ein plausibler Ansatz.

Die Schwierigkeit besteht aber tatsächlich darin die Datenmenge auszuwählen aus der man zufällig zieht, weil hierin natürlich gewisse Annahmen zugrunde gelegt werden.

Nur 1 Monat zu wählen dürfte zu kurz / zu wenig Varianz sein, weil da einzelne Datenpunkte ja schon mehrfach gezogen werden.
Andererseits dürfte bei Verwendung aller Datenpunkte der letzten 12 Jahre die Zeitspanne zu lang / die Varianz zu hoch sein, weil gerade in den Anfangsjahren die Volatilität noch deutlich höher war und die Erwartungen dadurch zu optimistisch sein dürften.

Bei 68 Tagen würde ich als Zeitraum 1-2 Jahre wählen (~5x-10x) und dann verschiedene Szenarien betrachten. Die Szenarien braucht es weil die bullischen und bärischen werte innerhalb eines zyklus ja nicht zufällig verteilt sind, sondern sich in den jeweiligen Phasen häufen...

Ich habe meine Bachelorarbeit über Value at risk und Monte Carlo Simulation geschrieben. Im Endeffekt muss man auch ehrlich sein, dass die Simulation ihren Namen verdient. Klar, wenn man 100.000 Pfade simuliert und sich da etwas abzeichnet, dann ist das aussagekräftiger als der blinde Pfeilwurf, aber im Grunde ist es dann auch Spielerei.

Übrigens @MaxMueller, ich sehe Dich schon vom Bier träumen bei der XMR performance

[d5000]

Ich habe mal wieder mein Skript angeworfen und geschaut, was es zu den Daten "90 Tage, Startpreis 119000, Zielpreis 150000" sagt.

Es ist ziemlich bullisch: 47% wird bei 1000 Simulationen als Chance angezeigt, dass wir die 150000 erreichen.

Das Histogramm hat das Maximum für den letzten Tag (d.h. heute in 90 Tagen) leicht über dem aktuellen Preis. Könnte bedeuten, dass die Skriptdaten nahelegen, dass der Peak in den nächsten 90 Tagen erreicht wird, also vor Ende der Simulation, und danach der Preis wieder etwas abrutscht (In der Grafik sehe ich das allerdings nicht wirklich).




Daten sind Anfang 2018 bis heute, also ein etwas bärischeres Set als bisher, um zu viel Optimismus zu vermeiden. Trotzdem ist der allerbärischste Verlauf in der Grafik (dort nur 100 Simulationen) diesmal deutlich höher als $50,000. @DirtyKeyboard hält die Datenserie weiter aktuell

[MaxMueller]

Ich hole den faden mal wieder hoch...

@d5000: so im nachhinein betrachtet, wie hilfreich fandest du die simulation für die Einschätzung des Hochpunktes und welche schlüsse würdest du daraus ziehen?

Hast du für dich schon ne simulation gemacht um den (kommenden?) Tiefpunkt abzuschätzen?!

[d5000]

Danke fürs Bumpen! Habe die Simulation mal durchlaufen lassen. Folgendes ist eine Beispielgrafik mit 100 Simulationen:



Wahrscheinlichkeit, in 90 Tagen 100000$ zu erreichen, bei Startpreis 68000: 11-17%.   (17% ist der Wert mit 10000 Durchläufen, 11% der Wert der 100-Durchläufe-Simulation).

Als Basis wurden die Daten von 2021 bis Mitte 2022 genommen. Das bedeutet: Ich gehe davon aus dass wir uns entweder im späten Bullenmarkt oder im frühen Bärenmarkt befinden (Wahrscheinlichkeit etwa gleich). Dieser Zeitraum beinhaltet auch den großen 50% Dip Mitte 2021.

Wie sieht es mit bärischen Prognosen aus? Für diese habe ich 180 Tage genommen und dafür die Daten der kompletten Jahre 2021 und 2022, also den späten Bullenmarkt, gesamten Bärenmarkt und den Beginn des nächsten Bullen Ende 2022:

- Wahrscheinlichkeit 50.000 zu erreichen: 57%
- 40.000: 31%
- 30.000: 10%
- 20.000: 1.24%
- 10.000: 0.03%

hab noch spaßeshalber 5000 probiert, aber ab da ist es dann 0%.

Diese Daten sind ohne Volatilitätsanpassung, also "wenn der Bärenmarkt so volatil ist wie 2022". Meine Volatilitätsanpassung scheint noch nicht zu funktionieren, ich bekomme bei 70% (also 30% Reduktion) ähnliche Werte.

@d5000: so im nachhinein betrachtet, wie hilfreich fandest du die simulation für die Einschätzung des Hochpunktes und welche schlüsse würdest du daraus ziehen?

Ziemlich gut eigentlich. Zwar wurden die 150000$ nicht erreicht, aber was ich letzten Post erwähnte, dass die Simulation sehr stark danach aussah, als ob der Bulle sich dem Ende zuneigen würde hat wirklich komplett ins Schwarze getroffen.

PS: Leider wird die Datenreihe auf Pastebin seit September 2025 nicht mehr aktualisiert. Trotzdem: @DirtyKeyboard hat fast ein Jahr damit durchgehalten, Daumen hoch!

[mole0815]

Sehr spannend
Hatte den Thread nicht mehr am Schirm, also auch von mir ein Danke für den Bump!

- Wahrscheinlichkeit 50.000 zu erreichen: 57%
- 40.000: 31%
- 30.000: 10%
- 20.000: 1.24%
- 10.000: 0.03%

Zumindest das stimmt mich etwas versöhnlich, denn in die 40k und darunter Region müssen wir ja wirklich nicht mehr fallen
Ist das Datenende mit September 2025 fix oder kann da vielleicht doch zukünftig noch was kommen?

[MaxMueller]

Als Basis wurden die Daten von 2021 bis Mitte 2022 genommen. Das bedeutet: Ich gehe davon aus dass wir uns entweder im späten Bullenmarkt oder im frühen Bärenmarkt befinden (Wahrscheinlichkeit etwa gleich). Dieser Zeitraum beinhaltet auch den großen 50% Dip Mitte 2021.

Ist das in Kombination mit nem Startkurs von $68k nicht zu negativ gedacht?

Deinen Ansatz verstehe ich, aber wenn man die Daten ab der Spätphase des letzten Bullruns nimmt (sagen wir mal 04/2021-12/2022), müsste man dann nicht auch als Startkurs irgendwas $100k - $120k wählen? Sonst bleibt es ja im grunde weitestgehend unberücksichtigt, dass wir aktuell schon 50% Drawdown haben?