Полностью автономный торговый робот

[Bitconsum]

Привет! Разработано программное обеспечение (торговый робот), позволяющее полностью автоматизировать процесс получения прибыли в результате торговли криптоактивами внутри дня.
Целью проекта было создание торговой системы, которая после запуска в работу больше не требует каких-либо действий со стороны пользователя: финансовых расчетов, настройки параметров, принятия решений и т.п. Это позволяет устранить главный фактор, препятствующий успешной торговле, а именно - действие человека под влиянием эмоций, либо наоборот, бездействие из-за усталости или недостатка времени.  
В отличие от большинства приложений аналогичного назначения, логика робота  позволяет не прерывать торговлю при любых возможных изменениях цены актива, за исключением его необратимого полного обесценивания.

Многие трейдеры и аналитики считают, что они могут определить, высока или низка цена в данный момент. Вся история крипторынка показывает, что это не так-то просто: рынок подвержен хаотическим, случайным изменениям, достоверное прогнозирование которых даже теоретически невозможно. Методы "технического анализа", основанные на индикаторах, то есть формулах, предназначенных для расчета будущего состояния рынка на основе известных данных о его прошлых состояниях, очень часто дают ложные сигналы. Такие базовые понятия, как "перекупленность" и "перепроданность", потеряли свой экономический смысл, поскольку рынок стал глобальным, а объем его ликвидности можно считать практически бесконечным.  Важно, что информационный поток влияет на поведение рынка гораздо сильнее, чем реальные экономические показатели.

Таким образом, методики, основанные на попытках тем или иным способом "предсказать" направление движения цены актива (например, с помощью комбинации различных индикаторов технического анализа, нейросетевых моделей прогнозирования временных рядов, анализа информационного пространства ИИ-моделями), в большинстве случаев не в состоянии обеспечить точность прогноза лучшую, чем обычное подбрасывание монеты. Такое положение дел часто приводит трейдера к значительным финансовым потерям и разочарованию в своих возможностях. Многие люди вообще перестают рассматривать трейдинг в качестве стабильного источника дохода.

Между тем, на концептуальном уровне проблема давно решена. Процесс извлечения прибыли из колебаний рыночных котировок сводится не к попыткам "предвидеть" будущие цены на основе "исторических закономерностей", а к управлению капиталом в строгом соответствии с выбранной схемой. Таких схем всего две: DCA (то есть усреднение долларовой стоимости актива) и Grid (торговля по сетке ценовых уровней). DCA-стратегия предполагает покупку актива равными долями через равные промежутки времени и фиксацию прибыли при достижении заданного превышения цены актива над средней ценой покупки. Эта стратегия используется, в основном, на длинных таймфреймах и для торговли внутри дня мало применима.

В качестве рабочей основы для создания автономной торговой системы была выбрана  Grid-стратегия (торговля по сетке ордеров), давно с успехом используемая как на Форекс, так и на фондовом рынке. Grid-стратегия внутренне непротиворечива: Grid-алгоритм предполагает постепенное увеличение объема позиции в активе при снижении цены и постепенную фиксацию прибыли при росте цены. Это также вполне согласуется с обычной логикой действий крупных игроков фондового рынка.

Существенным недостатком классической Grid-стратегии является работа в более или менее узком диапазоне цен актива. При выходе цены за границы диапазона торговля останавливается, и трейдер оказывается перед выбором, подчас непростым. Решение проблемы ограничености Сетки узким диапазоном основано на по существу вероятностном характере поведения рынка. Для этого применяется алгоритм "скользящей сетки": если актив уже куплен на весь объем депозита, а цена продолжает снижение, робот продаст определенную часть актива по рыночной цене и выставит ордер на покупку ниже текущей цены. Наоброт, если весь актив уже продан, а цена продолжает расти, робот купит некоторое количество актива по рыночной цене и выставит ордер на продажу выше текущей цены. Поскольку вероятности продолжения снижения цены и разворота цены к росту в любой данный момент времени практически равны, вероятности получения убытка от продажи по низкой цене и получения прибыли от продолжения покупки по еще более низкой цене также примерно равны. Поскольку продается не весь актив по "низкой" цене, а только часть (например, 10%), потери в случае немедленного разворота цены в сторону роста будут ограничены. Взамен получена возможность не прерывать процесс извлечения прибыли из волатильных движений, освобождение от необходимости принимать решения при достижении границ диапазона и от любых "ручных" управляющих вмешательств в торговый процесс. В случае продолжающегося роста цены актива все происходит полностью симметрично, с той лишь разницей, что рост приводит к абсолютной прибыли относительно начального депозита. Соответственно, когда достигнут верхний уровень сетки, робот имеет право купить большее количество актива (например, 50% от текущего депозита) и совершить "новый старт" с увеличенным начальным капиталом.

Торговая система предусматривает возможность настройки как равномерной сетки, так и распределение уровней в различных прогрессиях (арифметической, геометрической, экспоненциальной), а также по заданному пользователем произвольному закону.
Это позволяет разрабатывать как очень сложные, так и простые тактические варианты  в широком диапазоне соотношения риска и доходности.

Еще одним существенным недостатком большинства роботов является отсутствие возможности "изолировать" прибыль, полученную по каждой сделке, от остальных средств на торговом счете. Пользователь вынужден постоянно производить сложные вычисления, чтобы узнать, сколько он заработал за определенный период времени. Напротив, данный робот может автоматически выводить прибыль, полученную в результате каждой завершенной сделки, на отдельный счет, где прибыль будет накапливаться. Таким образом, результаты работы робота находятся у пользователя перед глазами, и он может использовать заработанные средства по своему усмотрению в любое время.

Приняты меры по обеспечению устойчивого сетевого соединения с API-сервером биржи, имеется встроенный ватчдог, перезагружающий компьютер при повторяющихся сбоях сетевого соединения.
Путем экономичного потребления сетевого трафика достигнута устойчивая работа через мобильное подключение.
Робот не требует мощных системных ресурсов: возможен запуск 10 и более экземпляров приложения для различных аккаунтов/субаккаунтов на одном компьютере, это не препятствует использованию компьютера для других целей (например, у меня на процессоре AMD Athlon 3000G RAM 8 ГБ постоянно в работе 8 экземпляров, при этом можно совершать серфинг в Интернете, смотреть YouTube и т.д.)

Размер депозита не критичен: работу программы можно испытать с депозитом 150 - 200 USDT. Следует помнить, что на некоторых биржах есть ограничения на минимальный размер сделки: например, 5 USDT

На данный момент реализованы API-интерфейсы для бирж:
- Bybit.com
- Bitget.com
- Gate.io
- HitBTC.com

В процессе разработки:
- MEXC.com
- OKX.com

Робот не использует кредитное плечо, поэтому на медвежьем рынке, абсолютного увеличения капитализации депозита получить нельзя, но, соответственно, нет и риска потери депозита в результате ликвидации по маржин-коллу и стоп-лимиту.

Следует отдельно рассмотреть важные психологические аспекты автоматизированной торговли. "Позиционный" робот, действие которого основано на аналитических методиках, как правило, после запуска может очень долгое время бездействовать в ожидании "точки входа в рынок", а затем совершает сделку на весь объем депозита. С высокой вероятностью рынок продолжит движение в неблагоприятную сторону, и все средства трейдера на неопределенное время окажутся заблокированными в убыточной позиции. Долгое томительное ожидание разворота рынка неизбежно сказывается на эмоциональном состоянии человека. Напротив, сеточный робот совершает первую транзакцию в момент запуска (обычно это покупка актива на 50% депозита). В зависимости от шага сетки и волатильности рынка сделки в объеме небольшой доли от депозита будут совершаться достаточно часто, чтобы показывать прибыль ежедневно. В периоды высокой волатильности количество таких мини-сделок может быть чрезвычайно большим, что создает позитивный эмоциональный настрой. В периоды низкой волатильности даже одна-две сделки оказывают на трейдера стимулирующее действие.

Допущение, принятое за основу разработки: биткоин и криптовалюта в целом в перспективе будут расти в цене, как и любые фондовые активы.  

Принимаемый риск: полное необратимое обесценивание торгуемого актива. Поэтому использовать робота для торговли, например, мем-коинами Pump.fun, нецелесообразно.  

Мой личный опыт использования робота:
На момент этой публикации 18 месяцев, в ходе работы делались различные поправки и улучшения.
С октября 2024 торговый портфель включает микс из крупных мем-коинов (DOGE, SHIB, FLOKI, PEPE, BONK) и крупных волатильных токенов (POL, XRP, SOL), с этого момента вручную более никаких изменений в портфель не вносится. Прибыль, выводимая роботом со спота на отдельный счет (например, в аккаунтах на бирже Bybit.com это "Счет финансирования"), тратится по мере необходимости либо используется для периодических покупок биткоина.
Средняя доходность портфеля за 12 месяцев 8% в месяц, для различных токенов варьируется от 6 до 15% в месяц (расчет по зафиксированной прибыли).


Сайт проекта: https://shiftgrid.cc
Репозиторий GitHub: https://github.com/ShiftGrid/ShiftGrid-Trading-Robot
Скриншот: https://shiftgrid.cc/jpgs/screen.jpg


---

Друзья, учитывая специфичность темы, очень хотелось бы получить оценку идеи в плане перспектив дальнейшего развития проекта.
Буду чрезвычайно рад ответить на любые вопросы и крайне признателен за любые комментарии.

Спасибо!

btcncm@yahoo.com

[Bitconsum]

В отдельных случаях отмечены проблемы, возникающие при запуске робота ShiftGrid, возможно, связанные с особенностями конкретного сетевого адаптера или шлюза. Для определения причины неисправности можно воспользоваться комплектом тестовых программ, которые можно скачать по ссылке https://github.com/ShiftGrid/ShiftGrid-Trading-Robot/tree/main/test . Разместите exe файлы в одной папке с вашим файлом конфигурации settings.cfg (экзешники, возможно, потребуется разблокировать в "Свойствах") и попробуйте запустить. Если программа BybitNoConfAutorizeTest.exe завершается с ошибкой, то проблема однозначно связана с сетевым подключением.

[Bitconsum]

Во-первых, исходный код робота-таки открыт, расположен в соответствующем репозитории Гитхаба и по желанию пользователя может  применяться как обычный Python-скрипт. Просто  далеко не каждый трейдер хочет установить на свой компьютер среду программирования и все необходимые библиотеки. Кстати, у подавляющего большинства программ-майнеров не было даже намека на исходный код (за исключением, пожалуй, публичного проекта Ethminer, но все помнят, насколько "стабильно" он работал), однако, все без проблем использовали Phoenix, T-Rex, Claymor's и т.д.и т.п. Во-вторых, не исключено, что ИИ способен писать хороший код, и энтузиасты low-code, возможно, давно успешно торгуют с помощью таких роботов. С большим удовольствием протестировал бы такие приложения (даже и с закрытым кодом), если бы кто-то выложил их в доступ. К сожалению, поиск того, что необходимо, удовлетворительных результатов не дал
В любом случае, весьма признателен за интерес к проекту и конструктивную критику!

[welik]

Во-первых, исходный код робота-таки открыт, расположен в соответствующем репозитории Гитхаба и по желанию пользователя может  применяться как обычный Python-скрипт. Просто  далеко не каждый трейдер хочет установить на свой компьютер среду программирования и все необходимые библиотеки. Кстати, у подавляющего большинства программ-майнеров не было даже намека на исходный код (за исключением, пожалуй, публичного проекта Ethminer, но все помнят, насколько "стабильно" он работал), однако, все без проблем использовали Phoenix, T-Rex, Claymor's и т.д.и т.п. Во-вторых, не исключено, что ИИ способен писать хороший код, и энтузиасты low-code, возможно, давно успешно торгуют с помощью таких роботов. С большим удовольствием протестировал бы такие приложения (даже и с закрытым кодом), если бы кто-то выложил их в доступ. К сожалению, поиск того, что необходимо, удовлетворительных результатов не дал
В любом случае, весьма признателен за интерес к проекту и конструктивную критику!

Вы молодец! Я был не внимателен, код бота действительно открыт.

[Bitconsum]

Спасибо! Кстати, сейчас в разработке гораздо более интересный проект, связанный с автоматизацией трейдинга на децентрализованной Solana-бирже. Это отнюдь не сомнительный телеграм-снайпер, а автономное приложение, не требующее разворачивания Solana-ноды для сверхбыстрых транзакций (в большинстве локаций это технически невозможно). Если появятся устойчивые результаты со стабильными показателями профитности, то постараюсь также вынести их на суд сообщества.

[internetional]

применяется алгоритм "скользящей сетки": если актив уже куплен на весь объем депозита, а цена продолжает снижение, робот продаст определенную часть актива по рыночной цене и выставит ордер на покупку ниже текущей цены. Наоброт, если весь актив уже продан, а цена продолжает расти, робот купит некоторое количество актива по рыночной цене и выставит ордер на продажу выше текущей цены. Поскольку вероятности продолжения снижения цены и разворота цены к росту в любой данный момент времени практически равны, вероятности получения убытка от продажи по низкой цене и получения прибыли от продолжения покупки по еще более низкой цене также примерно равны.

Поясните, пожалуйста, эту часть.

Если я
1). 10% своих биткоинов продам по 120 000,
2). 10% продам по 130 000,
3). 10% продам по 140 000,
...
10). 10% продам по 210 000,
то при достижении курсом значения 220 000 бот переместит ступеньку покупки, которая раньше находилась на уровне 110 000, на уровень 220 000 и попытается купить по 220 000 столько же биткоинов, сколько он ранее продал по 120 000? А где он деньги возьмёт на это? Ведь заплатить придётся почти в два раза больше, чем было выручено изначально!

Необходимую сумму можно взять за счёт выручки от других ступенек. Но тогда при возврате к другим ступенькам будет не на что покупать то, что должно быть на них куплено. В любом случае при выходе за рамки диапазона получается дыра в бюджете.

[Bitconsum]

применяется алгоритм "скользящей сетки": если актив уже куплен на весь объем депозита, а цена продолжает снижение, робот продаст определенную часть актива по рыночной цене и выставит ордер на покупку ниже текущей цены. Наоброт, если весь актив уже продан, а цена продолжает расти, робот купит некоторое количество актива по рыночной цене и выставит ордер на продажу выше текущей цены. Поскольку вероятности продолжения снижения цены и разворота цены к росту в любой данный момент времени практически равны, вероятности получения убытка от продажи по низкой цене и получения прибыли от продолжения покупки по еще более низкой цене также примерно равны.

Поясните, пожалуйста, эту часть.

Если я
1). 10% своих биткоинов продам по 120 000,
2). 10% продам по 130 000,
3). 10% продам по 140 000,
...
10). 10% продам по 210 000,
то при достижении курсом значения 220 000 бот переместит ступеньку покупки, которая раньше находилась на уровне 110 000, на уровень 220 000 и попытается купить по 220 000 столько же биткоинов, сколько он ранее продал по 120 000? А где он деньги возьмёт на это? Ведь заплатить придётся почти в два раза больше, чем было выручено изначально!

Необходимую сумму можно взять за счёт выручки от других ступенек. Но тогда при возврате к другим ступенькам будет не на что покупать то, что должно быть на них куплено. В любом случае при выходе за рамки диапазона получается дыра в бюджете.

Немного не так: при завершении сетки вверх (то есть когда весь актив продан) робот разделит средства на аккаунте. Например, при настройке на 50% он купит актив на половину имеющихся долларов, пересчитает объем лота в соответствии с количеством настроенных уровней сетки, выставит выше и ниже текущей цены ордера на продажу и на покупку и, таким образом, начнется новый раунд торговли по сетке. Просто диапазон цен, захватываемый сеткой, сместиля выше уровня, с которого начинался предыдущий раунд. То же самое происходит при завершении сетки вниз (то есть когда актив куплен на все имевшиеся в наличии доллары). Вполне естественно, что во втором случае абсолютного прироста капитала не получится, поскольку цена актива падает, однако, при смене направления тренда робот будет последовательно извлекать прибыль при каждой продаже очередного лота, купленного ранее по более низкой цене. Суть такого метода - отсутствие необходимости в принятии решения по завешении ценового диапазона: робот самостоятельно примет меры по организации своей дальнейшей работы.


Вот пример из реального лога сделок (по монете BONK):

...
2025-08-19 14:25 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000022098
2025-08-19 16:40 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021650
2025-08-20 01:38 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021259
2025-08-20 01:38 UTC Initial sell 6000000.0 BONK for 2.125e-05
2025-08-20 03:23 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021747
2025-08-20 11:43 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021297
2025-08-20 12:02 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021724
2025-08-20 13:15 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021336
2025-08-20 14:17 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000020891
2025-08-20 14:30 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021359
2025-08-20 15:07 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021783

Рынок преимущественно снижался, сетка вниз была завершена, и робот был вынужден совершить инициирующую сделку по продаже для продолжения возможности торговать при дальнейшем снижении. Он не прогадал: далее ему удалось купить по еще более низкой цене. Затем рынок пошел вверх, и робот начал отчислять на счет финансирования прибыль от продаж.


Хотелось бы высказать некоторые соображения по поводу написания роботов с помощью ИИ. Дело в том, что что создать промпт-задание, учитывающее все требования к будущему приложению, это уже достаточно нетривиальная задача. Далее: API-протоколы бирж - это также информация, требующая углубленного изучения, при любых неточностях применения программа не будет работать. К тому же необходимо использовать обязательно последнюю версию API, а ИИ часто располагает уже устаревшей информацией из предшествующих разработок по теме. Более того, при тестировании пользователями выявляются неочевидные логические ошибки: например, программа отлично работает с депозитом $1000 и внезапно отказывает с депозитом $100. Детально зная назначение каждого оператора самописного кода, найти и пофиксить баг можно достаточно быстро. Совсем по-другому обстоят дела с чужим кодом: отладка аномально работающей программы может оказаться сложнее, чем написание программы с нуля, если только будет вообще возможна. Таким образом, написание программы своими силами в собственном стиле с тестированием несколькими пользователями, с которыми разработчик постоянно на связи, представляется наиболее эффективным и качественным способом, тем более, когда приложение непосредственно должно работать с финансами.

[internetional]

Вот пример из реального лога сделок (по монете BONK):

...
2025-08-19 14:25 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000022098
2025-08-19 16:40 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021650
2025-08-20 01:38 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021259
2025-08-20 01:38 UTC Initial sell 6000000.0 BONK for 2.125e-05
2025-08-20 03:23 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021747
2025-08-20 11:43 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021297
2025-08-20 12:02 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021724
2025-08-20 13:15 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021336
2025-08-20 14:17 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000020891
2025-08-20 14:30 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021359
2025-08-20 15:07 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021783

Спасибо за примеры сделок. На живом примере действительно отлично видно, как решается проблема, которую я увидел:

- В результате первых пяти сделок бот купил 9 млн BONK и продал 9 млн BONK, зафиксировав убыток 2,28 долларов, если не считать торговых комиссий.
- Проблема, о которой я говорил, заключается в том, что без этих 2,28 долларов боту не на что будет купить ещё три раза по 3 млн BONK.
- А на наглядном примере сразу стало понятно, что если токены проданы по средней цене около 0.000021260, то выручки от этого по-любому хватит на то, чтобы купить их по более низким ценам.

Но ведь есть же и другая проблема. На крипторынке бывают ооооочень импульсные движения. И при таких движениях бот будет накапливать убыток. Я когда-то рассказывал тут о том, как на таком многолетнем движении потерял 87,5% капитала при похожей стратегии: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5413275.msg61440455#msg61440455

Вы сталкивались с такими сильными движениями? Есть у Вас идеи, как выстраивать сетку при сильном тренде? Или Ваш бот просто будет фиксировать и фиксировать убытки в расчёте на то, что период флета и слабых трендов окажется более долгим, и все убытки отобьются?

[Bitconsum]

Вот пример из реального лога сделок (по монете BONK):

...
2025-08-19 14:25 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000022098
2025-08-19 16:40 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021650
2025-08-20 01:38 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021259
2025-08-20 01:38 UTC Initial sell 6000000.0 BONK for 2.125e-05
2025-08-20 03:23 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021747
2025-08-20 11:43 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021297
2025-08-20 12:02 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021724
2025-08-20 13:15 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021336
2025-08-20 14:17 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000020891
2025-08-20 14:30 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021359
2025-08-20 15:07 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021783

Спасибо за примеры сделок. На живом примере действительно отлично видно, как решается проблема, которую я увидел:

- В результате первых пяти сделок бот купил 9 млн BONK и продал 9 млн BONK, зафиксировав убыток 2,28 долларов, если не считать торговых комиссий.
- Проблема, о которой я говорил, заключается в том, что без этих 2,28 долларов боту не на что будет купить ещё три раза по 3 млн BONK.
- А на наглядном примере сразу стало понятно, что если токены проданы по средней цене около 0.000021260, то выручки от этого по-любому хватит на то, чтобы купить их по более низким ценам.

Но ведь есть же и другая проблема. На крипторынке бывают ооооочень импульсные движения. И при таких движениях бот будет накапливать убыток. Я когда-то рассказывал тут о том, как на таком многолетнем движении потерял 87,5% капитала при похожей стратегии: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5413275.msg61440455#msg61440455

Вы сталкивались с такими сильными движениями? Есть у Вас идеи, как выстраивать сетку при сильном тренде? Или Ваш бот просто будет фиксировать и фиксировать убытки в расчёте на то, что период флета и слабых трендов окажется более долгим, и все убытки отобьются?

Вот пример из реального лога сделок (по монете BONK):

...
2025-08-19 14:25 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000022098
2025-08-19 16:40 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021650
2025-08-20 01:38 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021259
2025-08-20 01:38 UTC Initial sell 6000000.0 BONK for 2.125e-05
2025-08-20 03:23 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021747
2025-08-20 11:43 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021297
2025-08-20 12:02 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021724
2025-08-20 13:15 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021336
2025-08-20 14:17 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000020891
2025-08-20 14:30 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021359
2025-08-20 15:07 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021783

Спасибо за примеры сделок. На живом примере действительно отлично видно, как решается проблема, которую я увидел:

- В результате первых пяти сделок бот купил 9 млн BONK и продал 9 млн BONK, зафиксировав убыток 2,28 долларов, если не считать торговых комиссий.
- Проблема, о которой я говорил, заключается в том, что без этих 2,28 долларов боту не на что будет купить ещё три раза по 3 млн BONK.
- А на наглядном примере сразу стало понятно, что если токены проданы по средней цене около 0.000021260, то выручки от этого по-любому хватит на то, чтобы купить их по более низким ценам.

Но ведь есть же и другая проблема. На крипторынке бывают ооооочень импульсные движения. И при таких движениях бот будет накапливать убыток. Я когда-то рассказывал тут о том, как на таком многолетнем движении потерял 87,5% капитала при похожей стратегии: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5413275.msg61440455#msg61440455

Вы сталкивались с такими сильными движениями? Есть у Вас идеи, как выстраивать сетку при сильном тренде? Или Ваш бот просто будет фиксировать и фиксировать убытки в расчёте на то, что период флета и слабых трендов окажется более долгим, и все убытки отобьются?

Вот пример из реального лога сделок (по монете BONK):

...
2025-08-19 14:25 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000022098
2025-08-19 16:40 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021650
2025-08-20 01:38 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021259
2025-08-20 01:38 UTC Initial sell 6000000.0 BONK for 2.125e-05
2025-08-20 03:23 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021747
2025-08-20 11:43 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021297
2025-08-20 12:02 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021724
2025-08-20 13:15 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000021336
2025-08-20 14:17 UTC Bought 3000000.0 BONK for 0.000020891
2025-08-20 14:30 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021359
2025-08-20 15:07 UTC Sold 3000000.0 BONK for 0.000021783

Спасибо за примеры сделок. На живом примере действительно отлично видно, как решается проблема, которую я увидел:

- В результате первых пяти сделок бот купил 9 млн BONK и продал 9 млн BONK, зафиксировав убыток 2,28 долларов, если не считать торговых комиссий.
- Проблема, о которой я говорил, заключается в том, что без этих 2,28 долларов боту не на что будет купить ещё три раза по 3 млн BONK.
- А на наглядном примере сразу стало понятно, что если токены проданы по средней цене около 0.000021260, то выручки от этого по-любому хватит на то, чтобы купить их по более низким ценам.

Но ведь есть же и другая проблема. На крипторынке бывают ооооочень импульсные движения. И при таких движениях бот будет накапливать убыток. Я когда-то рассказывал тут о том, как на таком многолетнем движении потерял 87,5% капитала при похожей стратегии: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5413275.msg61440455#msg61440455

Вы сталкивались с такими сильными движениями? Есть у Вас идеи, как выстраивать сетку при сильном тренде? Или Ваш бот просто будет фиксировать и фиксировать убытки в расчёте на то, что период флета и слабых трендов окажется более долгим, и все убытки отобьются?

Справедливости ради нужно сказать, что главным допущением, заложенным в концепцию робота, является рост актива относительно стартовой цены в сколь угодно отдаленном будущем. Здесь приходится исходить из анализа исторического движения цены биткоина, эфира, других крупных криптовалют, а также золота, акций технологических компаний, недвижимости, сельхозпродукции и т.д. Это дает основания предположить, что любые физически ограниченные активы в перспективе растут в цене вследствие инфляции денег. Поскольку торговля на крипторынке представляет собой разновидность инвестиционной деятельности, то целью проекта робота было получение по возможности стабильной регулярной прибыли при по возможности минимальном риске. Таким образом, можно рассматривать прибыль, фиксируемую роботом при волатильных движениях цены актива, в качестве дивиденда от инвестированного в актив капитала, хотя, вследствие периодов роста или снижения рынка, денежное выражение капитализации актива подвержено значительным колебаниям. Точно так же смещается позиция в списке Forbes некоего крупного держателя пакета акций: например, летом он на 30-й строчке, а зимой - на 20-й.
Для программирования собственных - как рискованнных, так и менее рискованных - стратегий пользователь может использовать в широких пределах различные прогрессии распределения уровней сетки, что позволяет растянуть сетку практически от нуля цены вплоть до бесконечных значений, а также выставить собственные уровни, не описываемые математическими формулами.
В моем случае вполне приемлемые результаты на протяжении двух лет показывает равномерная сетка 2% с количеством уровней 16...24, что позволяет  получать на альткоинах с рыночной капитализацией от $2 млрд порядка 40...60% годовых без ручного вмешательства в процесс торговли.

Спасибо за Ваш интерес к проекту! Профита!    

P.S.: К сожалению, при всей заманчивости получения высокой потенциальной прибыли от торговли чрезвычайно волатильными мем-токенами на DEX, данный способ, очевидно, применить нельзя: Solana-мемкоины имеют ограниченную "продолжительность жизни", безвозвратно обесцениваясь. Напротив, токены, получившие поддержку сообществ (DOGE, SHIB, BONK, FLOKI), или обладающие бесспорной полезностью (MATIC, XRP, TRX, BNB, ETH), показывают хорошие результаты как локально, так и в обозримой перспективе.
Телеграм-канал проекта для оперативного обмена новостями https://t.me/shiftgrid_ru

[internetional]

Справедливости ради нужно сказать, что главным допущением, заложенным в концепцию робота, является рост актива относительно стартовой цены в сколь угодно отдаленном будущем.

Так а есть ли разница, растёт что-то или падает? DOGE к доллару растёт, а доллар к DOGE падает. Это просто два разных описания одного и того же процесса.

- В случае, если DOGE резко падает, бот накапливает дешевеющий DOGE, и потери видны каждому, кто смотрит на изменение долларового баланса.
- В случае, если DOGE резко растёт, бот накапливает дешевеющий доллар, и потери видны каждому, кто сравнит доходность бота с доходностью простой покупки и удержания DOGE, без сеточных продаж и покупок.

Стратегия торговли активом, которая не обгоняет рост курса актива, - это вредная стратегия.


Вы в первом сообщении писали, что есть всего две схемы, к которым сводится процесс извлечения прибыли из колебания рыночных котировок: DCA и Grid.

Когда-то я видел на этом форуме точно такое же утверждение, но не об этих схемах, а о совсем иных (первоисточник сейчас я не нашёл, к сожалению). Там были названы четыре стратегии:
1. Маркетмейкинг
2. Керри-трейд
3. Арбитраж
4. Дилинг опционов

Этот список мне кажется более убедительным, чем Ваш. А предложенные Вами схемы вызывают у меня сомнение.

DCA. Меня учили торговать на финансовых рынках в 2004 году. Тогда мои учителя считали, что усреднение - это вполне рабочая стратегия. Потом стало принято считать, что усредняться тебя учат только те, кто хочет, чтобы ты слил депозит. Потом, с ростом популярности биткоина, усреднение вновь стало преподноситься как работающая стратегия. А как на самом деле - бог его знает. Наверное, есть рынки, на которых оно работает. И есть те, где не работает. Я не знаю, каких больше.

Grid. Это хороший метод для плоских рынков. Для форекса, например. Но рынок криптовалют вряд ли можно назвать плоским. Тут обычно американские горки какие-то.

Но всё-таки я очень Вам благодарен за то, что Вы назвали конкретные активы, конкретные параметры сеток и конкретные результаты, которые эти сетки принесли Вам за два года. Это действительно даёт пищу для размышлений. Есть о чём подумать, есть за чем понаблюдать.

[Bitconsum]

Справедливости ради нужно сказать, что главным допущением, заложенным в концепцию робота, является рост актива относительно стартовой цены в сколь угодно отдаленном будущем.

Так а есть ли разница, растёт что-то или падает? DOGE к доллару растёт, а доллар к DOGE падает. Это просто два разных описания одного и того же процесса.

- В случае, если DOGE резко падает, бот накапливает дешевеющий DOGE, и потери видны каждому, кто смотрит на изменение долларового баланса.
- В случае, если DOGE резко растёт, бот накапливает дешевеющий доллар, и потери видны каждому, кто сравнит доходность бота с доходностью простой покупки и удержания DOGE, без сеточных продаж и покупок.

Стратегия торговли активом, которая не обгоняет рост курса актива, - это вредная стратегия.


Вы в первом сообщении писали, что есть всего две схемы, к которым сводится процесс извлечения прибыли из колебания рыночных котировок: DCA и Grid.

Когда-то я видел на этом форуме точно такое же утверждение, но не об этих схемах, а о совсем иных (первоисточник сейчас я не нашёл, к сожалению). Там были названы четыре стратегии:
1. Маркетмейкинг
2. Керри-трейд
3. Арбитраж
4. Дилинг опционов

Этот список мне кажется более убедительным, чем Ваш. А предложенные Вами схемы вызывают у меня сомнение.

DCA. Меня учили торговать на финансовых рынках в 2004 году. Тогда мои учителя считали, что усреднение - это вполне рабочая стратегия. Потом стало принято считать, что усредняться тебя учат только те, кто хочет, чтобы ты слил депозит. Потом, с ростом популярности биткоина, усреднение вновь стало преподноситься как работающая стратегия. А как на самом деле - бог его знает. Наверное, есть рынки, на которых оно работает. И есть те, где не работает. Я не знаю, каких больше.

Grid. Это хороший метод для плоских рынков. Для форекса, например. Но рынок криптовалют вряд ли можно назвать плоским. Тут обычно американские горки какие-то.

Но всё-таки я очень Вам благодарен за то, что Вы назвали конкретные активы, конкретные параметры сеток и конкретные результаты, которые эти сетки принесли Вам за два года. Это действительно даёт пищу для размышлений. Есть о чём подумать, есть за чем понаблюдать.

Согласен с тем, что стратегию, не обгоняющую рост актива, невозможно считать эффективным манимейкингом. На первый взгляд, HODL может быть более прибыльным, чем манипуляции с сетками. Однако, всё упирается в принципиальную непредсказуемость рынка: невозможно определить, является ли текущая точка дном, медианой или вершиной цикла (диапазона). Поэтому ради получения пусть небольшой, но относительно стабильной прибыли приходится жертвовать значительной частью потенциальной, но отнюдь не гарантированной прибыли, если бы мы использовали весь капитал, будь у нас возможность с приемлемой точностью определять точки входа в сделки и точки выхода из сделок. Никакие комбинации индикаторов, никакие нейросетевые модели, никакие методики фундаментального анализа такой точности не обеспечивают. Именно по этой причине, например, хедж-фонды широко используют инсайдерскую, агентурную информацию и держат свои методы, контакты и источники в строжайшей тайне. И даже столь изощренные способы все же не гарантируют от неудач. Перечисленные Вами методы действительно работают, но для получения ощутимой прибыли требуют огромного капитала, что, по понятным причинам, сопряжено со специфическими рисками. Моей задачей являлось просто создание полностью автоматически действующей торговой системы, не требующей после запуска в работу вообще никакого внимания, при этом эффективность использования капитала сознательно принесена в жертву с целью предотвращения риска потери этого капитала вследствие серии неудачных сделок, характерной для аналитических стратегий.

[Bitconsum]

Хотелось бы добавить несколько слов по поводу "плоского рынка". На 15-минутных или часовых свечах график цены часто выглядит очень волатильным. Однако, на суточных таймфреймах хорошо видно, что бОльшую часть времени движения цены криптовалюты не превышают 5...10%, поэтому на протяжении длительного времени (недели) полностью перекрываются сеткой из 20 уровней по 2%. Если на рынке формируется интенсивный тренд, то даже в этом случае события выхода за пределы сетки, вызывающие смещения сетки на другой медианный уровень, происходят достаточно редко. Кроме того, рынок вообще движется, как правило, в течение не более 0.5...1 часа в сутки, а в остальное время неподвижен. По этой причине "сигнальные" (или "индикаторные") роботы совершают сделки чрезвычайно редко, соответственно, и увидеть прибыль удается так же редко (если робот вообще надолго не уходит в просадку). Напротив, сеточный робот на достаточно волатильных активах обычно показывает первую прибыль уже через несколько часов после запуска даже на пассивном рынке.

[Bitconsum]

В первоначальном описании робота, чтобы не перегружать и без того объемистый текст, я не упомянул еще об одной полезной функции: реализована возможность увеличить размер сделок в области цен, более или менее близкой к медианному уровню диапазона, охватываемого сеткой. Это позволяет более эффективно использовать капитал, если рынок пребывает в боковике с низкой волатильностью. Наглядно это можно представить в форме картинки, похожей на график популярного индикатора RSI: если вся сетка расположена в пределах уровней от 0 до 100, то объем сделок между уровнями, например, от 30 до 70 будет увеличен на некоторый коэффициент (например, на 2), соответственно, будет вдвое больше и прибыль от сделок в этом диапазоне. За границами этого диапазона объем сделок вернется к первоначальному.
Сейчас в разработке находится программный модуль, который должен позволить роботу гибко изменять объем единичной сделки (а возможно, что и параметры сетки) на основе анализа текущей волатильности актива (точнее, производной по времени от изменения цены) и, таким образом, адаптироваться к конкретным рыночным условиям в данный момент времени.
Вот как работает мультипликация объема сделок в периоды низкой активности рынка (на примере токена XRP, волатильность которого нередко подвергается длительным "замираниям", за которыми следуют "всплески"):
2025-09-01 21:33 UTC Bought 31.0 XRP for 2.7185
2025-09-02 01:44 UTC Sold 31.0 XRP for 2.7721
2025-09-02 08:21 UTC Sold 31.0 XRP for 2.8259
2025-09-02 12:46 UTC Bought 31.0 XRP for 2.7721
2025-09-02 13:51 UTC Sold 31.0 XRP for 2.8276
2025-09-03 14:41 UTC Sold 31.0 XRP for 2.8839
2025-09-04 05:21 UTC Bought 31.0 XRP for 2.8270
2025-09-07 14:10 UTC Sold 31.0 XRP for 2.8856
2025-09-08 09:52 UTC Sold 62.0 XRP for 2.9338
2025-09-08 12:46 UTC Sold 62.0 XRP for 2.9788
Здесь видно, что цена вошла в диапазон, в котором настроен коэффициент 2, и объем сделок удвоился, соответственно, и прибыль снимаем удвоенную. В данном случае применяется еще и кастомный шаг сетки (1.5%;1.5% и все последующие 2%).