Каждое изменение сначала проходит бэктест на реальных данных, затем проверяется в live
А как Вы выбираете временные рамки для бэктеста?
У меня с бэктестами как-то не складывается (слишком уж часто их результат оказывается обманчивым). И я считаю, что основная проблема - в выборе просматриваемого временного промежутка.
Например, я прогоняю алгоритм на данных ровно за четыре года, и у меня получается хороший результат. Я запускаю алгоритм на реальных деньгах, и он генерирует убытки. Я ещё раз провожу бэктест, и выясняется, что если бы я посмотрел его не за четыре года, а за три или за пять, то я увидел бы в истории убыток, а не прибыль. Но я остановился на первом понравившемся мне результате, и это было ошибкой.
Или наоборот: провожу бэктест, вижу убыток и не запускаю стратегию. А потом возвращаюсь к ней, и выясняется, что если бы я для бэктеста взял другой промежуток, то увидел бы плюс.
Я не нашёл для себя решения этой проблемы. Круто было бы, если бы стратегия выдавала плюс на любых временных отрезках. Но таких стратегий, наверное, не бывает. Всё равно один бэктест покажет плюс, а другой - минус.
Здравствуйте.
Если вы гоняете 4 года в одном окне - тогда бектест вам не соврал вы просто попали в подходящий отрезок времени.
Я бы рекомендовал делать бектест сразу в несколько окон. К примеру я использую 6 окон это 365, 180, 90, 60, 30, 14 дней вижу динамику и движение.
Также использовать несколько торговых пар разного характера, для сравнения результатов. Я уверен что на каждой торговой паре будет разный результат.
Видим что стратегия с одними парами работает с другими нет. Стратегия может быть хорошей а вот пары ей не все подходят. Потому сказать сразу что стратегия плохая это будет не правильно.
Еще такой нюанс есть это сам бектест. я использую 1м бары , хотя работают с 1h.
