Kommt drauf an, welchen Client Du verwendest.
Bei Bitcoin-QT klickst Du unter
Empfangen (also da, wo Deine Empfangsadressen angezeigt/angelegt werden) auf den Button mit der Aufschrift
Nachricht signieren,
im sich öffnenden Fenster gibst Du die Adresse ein, mit der Du die Nachricht signieren willst,
gibst die Nachricht selbst ein
und klickst dann auf den
Nachricht signieren Button.
Dann wird Dir (eine Meldung eingeblendet und) die Signatur angezeigt, die Du kopieren und jedem zeigen kannst, dem Du beweisen willst, daß die Adresse Dir gehört.
Hier findest Du nochmal ein paar Bilder (und ne englische Anleitung).