Фьючерсы на платформе ICBIT.se

[newminer7950]

У меня вопрос. В связи с ростом курса, комиссия начинает сильно кусаться. При курсе 20: 0.005*20=0,1доллар, то есть 1% от контракта (на 10 долларов).
Мой вопрос в следующем: не планируется ли снижение комиссии? (или привязка ее к долларам, чтобы в процентном соотношении не менялась)
И еще вопрос: если я хочу закрыть контракт, купив другой в противоположном направлении, будет еще раз удержана комиссия, верно?

[Fireball]

!!Пока что проводятся технические работы, поэтому всё ещё не работает!!

"Восстановлен приём Qiwi платежей. Если кто не мог внести рубли через Киви, то сейчас всё работает."

[Fireball]

У меня вопрос. В связи с ростом курса, комиссия начинает сильно кусаться. При курсе 20: 0.005*20=0,1доллар, то есть 1% от контракта (на 10 долларов).
Мой вопрос в следующем: не планируется ли снижение комиссии? (или привязка ее к долларам, чтобы в процентном соотношении не менялась)
И еще вопрос: если я хочу закрыть контракт, купив другой в противоположном направлении, будет еще раз удержана комиссия, верно?

В англоязычной ветке это активно обсуждалось, и консенсус таков, что менять условия текущего контракта - это плохо.
При запуске следующего контракта будет рассмотрен вопрос об изменении размера комиссии в соответствии с состоянием рынка.

Также, пока размер комиссии совершенно не мешает зарабатывать больше, чем просто при дневной торговле на MtGox. Есть инструменты с очень низкой комиссией - это фьючерсы на нефть и золото. Ещё немаловажным фактором является то, что на самом деле комиссия - это не просто прибыль, которую ICBIT "кладёт в карман". Из комиссии формируется "резервный фонд", который страхует биржу на случай того, что какой-либо из клиентов в силу ряда причин всё-таки не выполнил свои обязательства. Другие клиенты при этом не должны страдать, таков принцип фьючерсного рынка везде, и важно его соблюдать.

[starik69]

Как-то это не хорошо, когда на странице отчетов написано

2013-02-14 20:24:04   296   Variation margin, last = 28.1060    BUH3

А на странице торгов - Exec Price: 28.10595

По какой из этих цен считается вариационная маржа?

[Fireball]

Как-то это не хорошо, когда на странице отчетов написано

2013-02-14 20:24:04   296   Variation margin, last = 28.1060    BUH3

А на странице торгов - Exec Price: 28.10595

По какой из этих цен считается вариационная маржа?

Нехорошо было бы, если бы считалось неправильно
Подсчёт производится в максимальной точности, а соответственно для удобного представления чисел в таблице возможно округление (4 значащих цифры).

[starik69]

Подсчёт производится в максимальной точности,

Максимальная точность - это 5 знаков?

для удобного представления чисел в таблице возможно округление (4 значащих цифры).

Имхо это неправильно. Сомнительное удобство в ущерб точности. В таблице достаточно места для 5 (и более знаков), та же колонка "Amount" показывает 8 знаков. Получается, что если сверять цифры (разницу клиринговых цен и соответствующее изменение счета) в отчетах (финансовых!) то они не всегда сходятся.

[alpet]

Возможно я тороплю события, но когда будут анонсированы такие полезные деривативы как опционы? Весь мир уже стонет от сложных производных инструментов, но ИМХО валюте Bitcoin в значительной степени их не хватает для стабилизации бросков курса.

[Fireball]

Возможно я тороплю события, но когда будут анонсированы такие полезные деривативы как опционы? Весь мир уже стонет от сложных производных инструментов, но ИМХО валюте Bitcoin в значительной степени их не хватает для стабилизации бросков курса.

Хм, опционы чуть попозже всё-таки, надо вначале нарастить сообщество фьючерсных трейдеров. Хотя это очень интересный тип инструментов, особенно в сочетании с фьючерсами.

[alpet]

Хм, опционы чуть попозже всё-таки, надо вначале нарастить сообщество фьючерсных трейдеров. Хотя это очень интересный тип инструментов, особенно в сочетании с фьючерсами.

По моему опыту, обретение популярности у инструментов дело весьма продолжительного промежутка времени. Без хорошего позиционирования, внедрения автоматического ММ, опционы могут месяцами обходиться без сделок (совершенно независимо от того, сколько народу колбасит фьючерсами).  Особенно хорошим источником интереса, могут служить прототипы роботов дельта-хеджирования для продавцов опционов (что возможно требует определенной доработки API). Однако ещё до начала реализации, стоит сформулировать спецификацию контрактов для участников. По существу это тот инструмент, которого не хватает сообществу для стабилизации динамики курса (выхода из режима пузырь-обвал, в нормальный тренд). Для меня доступность опционов с приемлемыми спредами, будет возможностью для наращивания объема позиции по фьючерсам, в стратегиях сложного хэджирования.

[starik69]

Что-то яйца не работают

"Unable to create QIWI Eggs voucher"

[Fireball]

Однако ещё до начала реализации, стоит сформулировать спецификацию контрактов для участников. По существу это тот инструмент, которого не хватает сообществу для стабилизации динамики курса (выхода из режима пузырь-обвал, в нормальный тренд).

Хорошо. Действительно, давайте попробуем сформулировать спецификацию, а потом уже обсудим сложности, если таковые будут присутствовать, либо если сложностей нету -то я добавлю опционы в программную платформу и будем с ними работать.

[starik69]

Также, пока размер комиссии совершенно не мешает зарабатывать больше, чем просто при дневной торговле на MtGox.

Сомнительно. Сейчас при курсе 29 чтобы отбить комиссию нужна разница между ценой покупки и продажи почти в 1BTC! Конечно, пока курс на гоксе прет почти по 0,5BTC в день в течение месяца - все замечательно, но имхо если цена контракта в долларах то и комиссия должна быть в долларах.

[LuciferUA]

LiqPay планируется?

[Fireball]

LiqPay планируется?

Не имею с ней опыта работы.
Сейчас наиболее динамично развивающееся направление ICBIT - это фьючерсная торговля, поэтому это наиболее приоритетное направление. Если есть достаточная потребность и, главное, условия (отсутствие ограничений, точнее) для использования LiqPay - тогда конечно реализуем.

[Fireball]

Представляем вашему вниманию новый фьючерсный контракт на ICBIT. Это фьючерс на индекс S&P500, в биткойнах. Его очень просто понимать и им легко торговать.

В отличие от всех уже торгующихся (валютного, товарных) на ICBIT контрактов, у нового фьючерса есть три основные черты, которые делают его очень удобным. А именно:
а) Цена контракта соответствует значению индекса. Минимальный шаг цены - 0.25 пункта. Вам не нужно пересчитывать цену базового актива из долларов в биткойны. Просто торгуйте.
б) Малый размер контракта: 0.01 BTC * значение индекса. Это намного меньше, чем аналогичный фьючерс e-mini на бирже CME, где его размер составляет $50 * значение индекса. Такой малый размер позволяет значительно повысить ликвидность и снизить порог вхождения (гарантийное обеспечение по контракту составляет около 1 биткойна и, возможно, будет ещё снижено).
в) Низкая комиссия, ориентированная на скальпинг и высокочастотную торговлю. Даже наименьшая разница в цене (0.25 пункта) уже может стать прибыльной сделкой!

Надеюсь, вам понравится. Торги уже идут, так что вливайтесь, если есть желание.

[alpet]

Сипи хороший фьючерс для роботов. На FORTS его никак не могут сделать, из-за очень дорогого лицензирования. Посмотрим, может маркет-мейкеры появятся в обозримом времени.

[Fireball]

Сипи хороший фьючерс для роботов. На FORTS его никак не могут сделать, из-за очень дорогого лицензирования. Посмотрим, может маркет-мейкеры появятся в обозримом времени.

Вот, про лицензирование сегодня как раз много вопросов задавали. Я консультировался с несколькими специалистами и они говорят, что в случае с фьючерсом на ICBIT проблемы нет, т.к. во-первых, это наш собственный рынок, мы не подключаемся к CME, а во-вторых, не считаем сам индекс, а просто используем его значение для расчёта вариационной маржи.

Правильна такая трактовка?

Но на всякий случай, одним из решений как обойти может стать введение заранее известного смещения. Например, наш контракт будет считаться по формуле 0.01 BTC * (значение индекса S&P500 + 1 пункт).


По поводу маркет мейкинга, в конце этой недели ожидается релиз референс кода на Java для работы с ICBIT Trading API. Для остальных языков тоже потом будут, но пока люди просят именно Java.

[alpet]

1. Я консультировался с несколькими специалистами и они говорят, что в случае с фьючерсом на ICBIT проблемы нет, т.к. во-первых, это наш собственный рынок, мы не подключаемся к CME, а во-вторых, не считаем сам индекс, а просто используем его значение для расчёта вариационной маржи.

Правильна такая трактовка?


2. По поводу маркет мейкинга, в конце этой недели ожидается релиз референс кода на Java для работы с ICBIT Trading API. Для остальных языков тоже потом будут, но пока люди просят именно Java.

1. Не специалист в американском праве, боюсь зацепиться могут за сам факт использования их бренда S&P500 и упоминание в документации.
2. Сам пока разбираюсь в особенностях использования Soket.IO в условиях Delphi. На основе TsgcWebSocketClient_SocketIO вроде получать сообщения удается с гокса, однако сомнения насчет компонента имеются тоже.
Предполагаю крайне слабую масштабируемость технологии, работающей с отправкой/получением данных в текстовом виде, тот-же гокс давно и стабильно тормозит наверное из-за этого как раз. При достаточно большой активности на рынке, придется десятки гигабит интернета на раздачу данных использовать, для множества участников. Имхо для таких целей придется все-таки двоичный протокол организовывать, механизм промежуточных серверов data-feed. Можно даже реализовать P2P broadcast данных на основе протокола UDP через географически ближних клиентов, при условии что пакеты данных будут подписаны надежно на стороне биржи.

[Fireball]

2. Сам пока разбираюсь в особенностях использования Soket.IO в условиях Delphi. На основе TsgcWebSocketClient_SocketIO вроде получать сообщения удается с гокса, однако сомнения насчет компонента имеются тоже.
Предполагаю крайне слабую масштабируемость технологии, работающей с отправкой/получением данных в текстовом виде, тот-же гокс давно и стабильно тормозит наверное из-за этого как раз. При достаточно большой активности на рынке, придется десятки гигабит интернета на раздачу данных использовать, для множества участников. Имхо для таких целей придется все-таки двоичный протокол организовывать, механизм промежуточных серверов data-feed. Можно даже реализовать P2P broadcast данных на основе протокола UDP через географически ближних клиентов, при условии что пакеты данных будут подписаны надежно на стороне биржи.

Я могу помочь с подключением к ICBIT через socket.io.
На самом деле, у нас проблема масштабируемости относительно легко решается. Сейчас используется один API-сервер, но такой сервер полностью независим. Т.е. их может быть один, два или тысяча (с использованием облачного сервиса, например, от Amazon). А вот API-сервера общаются с торговым сервером уже через двоичный протокол.

[alpet]

1. Я могу помочь с подключением к ICBIT через socket.io.
2. На самом деле, у нас проблема масштабируемости относительно легко решается. Сейчас используется один API-сервер, но такой сервер полностью независим. Т.е. их может быть один, два или тысяча (с использованием облачного сервиса, например, от Amazon). А вот API-сервера общаются с торговым сервером уже через двоичный протокол.

1. Это было-бы кстати. Протокол ведь идентичен как и у MtGox? Сейчас у меня получилось худо-бедно получать только обновления котировок (depth), полную реплику выкачивать дают только 5 раз в час, поэтому пока без нее обхожусь. С точки зрения технической и бизнес-эффективности, давать возможность трейдерам использовать бесконечно малый минимальный шаг цены, подход не правильный (так даже ближняя к спреду зона может до миллиона котировок вырасти). На классических биржах наоборот устроено так, что минимальный шаг цены достаточно крупный для контрактов, особенно у фьючерсных.
Прореженный стакан гокса:
 
Наибольшая правда пока проблема, это все-таки правильная библиотека socket.IO для Delphi. То что у меня есть, для сетевого сообщения непрозрачно задействует компоненты Indy, что очень быстро приводит к неисправимым exception и соответственно программу приходится перезапускать. Более того, с учетом непрозрачной инкапсуляции, пока даже проблемно получается задействовать SSL.
2. Интересно, почему владельцы крупнейшей биржи до такого решения не додумались, и предлагают slowpoke доступ. Региональные сервера в США, Европе, Японии имхо стоило-бы им разместить. И вообще поощрять помаленьку увеличение ликвидности и частоты сделок.