Фьючерсы на платформе ICBIT.se

[Fireball]

1. Это было-бы кстати. Протокол ведь идентичен как и у MtGox?

Почти, а сам транспортный уровень точно такой же (socket.io).

С точки зрения технической и бизнес-эффективности, давать возможность трейдерам использовать бесконечно малый минимальный шаг цены, подход не правильный (так даже ближняя к спреду зона может до миллиона котировок вырасти). На классических биржах наоборот устроено так, что минимальный шаг цены достаточно крупный для контрактов, особенно у фьючерсных.

Да, поэтому классически у фьючерсов есть понятие шага цены.

Наибольшая правда пока проблема, это все-таки правильная библиотека socket.IO для Delphi. То что у меня есть, для сетевого сообщения непрозрачно задействует компоненты Indy, что очень быстро приводит к неисправимым exception и соответственно программу приходится перезапускать. Более того, с учетом непрозрачной инкапсуляции, пока даже проблемно получается задействовать SSL.

Не рассматривается ли вариант ухода с Delphi на другую платформу? Как вариант, .NET например?

2. Интересно, почему владельцы крупнейшей биржи до такого решения не додумались, и предлагают slowpoke доступ. Региональные сервера в США, Европе, Японии имхо стоило-бы им разместить. И вообще поощрять помаленьку увеличение ликвидности и частоты сделок.

Сдвинуть их с пъедестала почёта крупнейшей биржи почти нереально. Что бы не сделать, а всё равно весь народ по обмену у них.
Видимо дело привычки, т.к. вот даже на ICBIT обменная секция имеет объём чуть больше нуля, хотя проблем со скоростью никаких, ввод-вывод через Аурум, который предлагает широчайший выбор различных вариантов, и во фьючерсном рынке тусуется уже немало трейдеров.
Остальные биржи испытывают похожие проблемы: CampBX, и пр. имеют низкие объёмы.
Поэтому, прибыли гоксу хватает, улучшать ничего и не требуется, если всё работает и все как-бы довольны.

Во фьючерсах, кстати, планируем поощрять увеличение частоты сделок и предоставление ликвидности.

[alpet]

1. Не рассматривается ли вариант ухода с Delphi на другую платформу? Как вариант, .NET например?
2. Сдвинуть их с пъедестала почёта крупнейшей биржи почти нереально. Что бы не сделать, а всё равно весь народ по обмену у них.
Видимо дело привычки, т.к. вот даже на ICBIT обменная секция имеет объём чуть больше нуля, хотя проблем со скоростью никаких, ввод-вывод через Аурум, который предлагает широчайший выбор различных вариантов, и во фьючерсном рынке тусуется уже немало трейдеров.
Остальные биржи испытывают похожие проблемы: CampBX, и пр. имеют низкие объёмы.
Поэтому, прибыли гоксу хватает, улучшать ничего и не требуется, если всё работает и все как-бы довольны.
3. Во фьючерсах, кстати, планируем поощрять увеличение частоты сделок и предоставление ликвидности.

1. Нет, мне тяжело будет отлаживать разноплатформные компоненты - DLL на шарпе и основною программу на Delphi. В крайнем случае рассматриваю возможно покупки библиотеки sgsWebSockets, тогда будут исходники и возможность убрать часть проблем Indy.
Можно конечно ещё написать промежуточный сервер, работающий с бинарным сетевым протоколом, однако это пока выглядит неприглядно долгосрочным проектом.
2. Как раз ликвидность туда всех и толкает. Привычка быстрого вывода средств через MTGOX коды или банковские переводы опять-же. Нужно сокращать издержки пользователей на ввод-вывод средств, и организовать маленький спред на обмене.
3. Нужно больше продвигать бесплатных роботов классического и статистического арбитража, чтобы спреды стали конкурентными. Или пускать в игру своего маркет-мейкера, что впрочем является не совсем нормальным. Впрочем, как я вижу характер реал-таймовых данных и произвольная задержка заявки MtGox, вообще не поощряют сделать нормальный спред. Если скажем для FORTS нормальным временем ввода заявки стали 1.5-10 миллисекунд, то гокс может десятки тысяч миллисекунд думать, что с учетом волатильности биткоина просто эпический маразм.

[Fireball]

1. Нет, мне тяжело будет отлаживать разноплатформные компоненты - DLL на шарпе и основною программу на Delphi

Нет, я имел в виду возможность полного перехода, допустим, на C#, т.к. технология построения приложений в принципе такая же, это Rapid Application Development по-сути, на достаточно похожем принципе (дизайнер интерфейсов, события, и т.п.).

[alpet]

Нет, я имел в виду возможность полного перехода, допустим, на C#, т.к. технология построения приложений в принципе такая же, это Rapid Application Development по-сути, на достаточно похожем принципе (дизайнер интерфейсов, события, и т.п.).

Это нереально, у меня не один мегабайт кода в виде разных библиотек под Delphi написан. Приложение только выглядит простым и банальным, а на самом деле умеет довольно много, и для скальперов, и для написания роботов.
Переучиваться на фреймворк банально времени нет, надо деньги делать здесь и сейчас, а уж учитывая что на Си подобных языках у меня никогда читабельный код не получался, нет и желания так-же )

Кстати, хотел показать каким образом MtGox пропускает 99.9% настоящей прибыли, каковую зарабатывают развитые биржи:
http://www.youtube.com/watch?v=XYcY3TCesWM
Это ещё было снято на работе через торговую платформу Transaq Connector, а сейчас я уже через Plaza2 напрямую с биржей работаю. Получается пиковая скорость обновления котировок в стакане 60-70 раз в секунду, и соответственно сделки от 3 до нескольких десятков в секунду, с самими разными объемами. На гоксе сделки едва-ли раз в 10 секунд проходят, что говорит очень многое об их комиссионном заработке. Так что это напрасно они не готовы к высокочастотной торговле

[Fireball]

Это нереально, у меня не один мегабайт кода в виде разных библиотек под Delphi написан. Приложение только выглядит простым и банальным, а на самом деле умеет довольно много, и для скальперов, и для написания роботов.
Переучиваться на фреймворк банально времени нет, надо деньги делать здесь и сейчас, а уж учитывая что на Си подобных языках у меня никогда читабельный код не получался, нет и желания так-же )

Кстати, хотел показать каким образом MtGox пропускает 99.9% настоящей прибыли, каковую зарабатывают развитые биржи:
http://www.youtube.com/watch?v=XYcY3TCesWM
Это ещё было снято на работе через торговую платформу Transaq Connector, а сейчас я уже через Plaza2 напрямую с биржей работаю. Получается пиковая скорость обновления котировок в стакане 60-70 раз в секунду, и соответственно сделки от 3 до нескольких десятков в секунду, с самими разными объемами. На гоксе сделки едва-ли раз в 10 секунд проходят, что говорит очень многое об их комиссионном заработке. Так что это напрасно они не готовы к высокочастотной торговле

О, так программа-то достаточно продвинутая! В таком случае, конечно, объём наработанного не позволяет говорить о смене платформы. Я-то думал, это то простое окошко с Гоксом :-)

Я на самом деле знаком с HFT, могу представить сложность и перспективы, и собственно это-то и послужило поводом сделать ICBIT. Первоначально задумывали исключительно фьючерсный рынок, потом поменяли планы и начали обкатку технологии на обычном обмене, потом ещё разок переписав весь trading engine наконец достигнута некоторая универсальность и неплохая скорость работы.

И вот тут мешает то, о чём мы вместе и говорим: MtGox слоупоки, и сделать действительно быстрый арбитраж между двумя биржами не очень-то и получается. Хотя желание безусловно есть.

[FAN]

может стоит задуматься над созданием большой и быстрой биржи? с хорошими обьемами

[Fireball]

может стоит задуматься над созданием большой и быстрой биржи? с хорошими обьемами

Технологически всё есть и работает. Скорость обновления ордербука можно увеличить хотя бы на порядок (сейчас ограничение 1 раз в секунду), ввести ключевые и дифференциальные апдейты, можно дальше оптимизировать order matching algorithm, и т.п.  Масштабируемость присутствует изначально. Возможности ввода/вывода средств тоже не уступают MtGox благодаря Ауруму.

Из того, чего пока нету - это маркет-мейкинг. Сейчас люди уже работают, все примеры торговых ботов будут в опенсорсе. Самый простой пример на node.js, кстати, уже давно есть - доступен вот тут https://github.com/icbit/trader.nodejs
Я не очень доволен качеством этого кода, там есть, что улучшать. Но главное - это то, что он уже поддерживает подключение и к MtGox, и к ICBIT. Правда заточено оно под фьючерсы, но это не сложно исправить.

[FAN]

как только будет готовая площадка биржи и терминалы (аля мететрейдера или др), добавить к этому все нашенские ел.платежные системы...
то большая половина с гокса перепрыгниет сюда

про авторизацию доками и мизирнеми лимитами (которые не вводить) я промолчу

[alpet]

Я на самом деле знаком с HFT, могу представить сложность и перспективы, и собственно это-то и послужило поводом сделать ICBIT. Первоначально задумывали исключительно фьючерсный рынок, потом поменяли планы и начали обкатку технологии на обычном обмене, потом ещё разок переписав весь trading engine наконец достигнута некоторая универсальность и неплохая скорость работы.

И вот тут мешает то, о чём мы вместе и говорим: MtGox слоупоки, и сделать действительно быстрый арбитраж между двумя биржами не очень-то и получается. Хотя желание безусловно есть.

У меня сейчас вроде стабилизировалась сравнительно работа с Socket.IO, несмотря на регулярные connection reset by peer со стороны гокса. По крайней мере эксепшены давить получается.
Далее надо внедрять получение всего стакана, а это с их протоколом пахнет ужасно. Грузить каждый раз мегабайтный файл котировок, даже если поддерживается сжатие, имхо просто вершина абсурда. Мне кажется стоит подумать об расширении протокола, чтобы наладить оптимальную работу с дата-фидами без мучений для программистов и пользователей. Реализовав такой апгрейд, не теряя в совместимости с оригинальным протоколом, получаем мощное оружие против медленной эволюции гокса Ведь в таком случае можно завернуть ихние данные через оптимизирующий релей (раздавать через быстрые сервера ICBIT), со временем заманивая программирующий народ на обновленное API. В качестве маленького бонуса, это разгрузит немощный сервер японской биржи, что будет плюсом для всех участников рынка.
Технические детали готов обсуждать в более удобном формате, например через Skype/ICQ (могу отписать в ЛС свой контакт).

[Fireball]

Несколько минут назад я залил обновление на API сервер. Это обновление исправляет следующие достаточно важные проблемы:

Теперь полностью поддерживается множество подключений от одного пользователя (они поддерживались и ранее, но существовала ошибка, из-за которой обновления приходили не на все подключения). Теперь можно открыть в одной вкладке браузера фьючерс на индекс S&P500, в другой - на курс BTC/USD, в третьей - обменник. И всё это будет автоматически обновляться (заявки, балансы, и т.д.), как и должно быть.

Более того, если запустите своего трейдинг бота, то в открытом окне браузера можно в реальном времени наблюдать, какие заявки он размещает, и как идёт торговля.

Другое заметное улучшение касается в основном пользователей IE. В некоторых случаях, автообновление заявок и баланса не работало, и приходилось перегружать страницу, чтобы обновить статусы заявок. Теперь это также исправлено.

[Fireball]

Как многие уже заметили, мы запустили ещё три новых контракта на курс BTC/USD:

• BTC/USD-4.13 - короткий, экспирация в апреле, комиссия снижена до 0.003 BTC за 1 операцию
• BTC/USD-6.13 - средний, экспирация в июне, ещё более низкая комиссия: 0.002 BTC за операцию
• BTC/USD-9.13 - длинный, экспирация в сентябре, самая низкая комиссия: 0.001 BTC за операцию, что в 5 раз меньше комиссии BTC/USD-3.13

Также есть ещё несколько отличий, на которые я бы хотел обратить ваше внимание:
а) Комиссия на контракты не является жёстко фиксированной, и может быть изменена в будущем при необходимости.
б) За экспирацию этих 3-х контрактов будет взиматься комиссия, равная торговой комиссии. Комиссия за экспирацию существует на большинстве фьючерсных бирж и она необходима для стимулирования ликвидности на рынке, что позитивно отражается на всех участниках рынка.

Т.к. сейчас торгуется уже достаточно внушительное число контрактов, планируется реализовать обзорную панель на главной странице, обновляемую в режиме реального времени. Но в самое ближайшее время будут улучшения пользовательского интерфейса.

[giv]

А почему со счета исчезли все бонды?

[Fireball]

А почему со счета исчезли все бонды?

Пожалуйста имя пользователя и любую доп. информацию в личные сообщения или на info@icbit.se перешлите, разберёмся. "У нас все ходы записаны", так что никаких проблем быть не должно.

[giv]

Точнее сформулирую. Не отображается количество бондов, которое у меня есть. Т.е. в столбце Amount просто пусто. Хотя ордера выставляются. Отправил письмо.

[Fireball]

Важное обновление системы. Как всегда, обновите страницу в браузере, и очистите кэш, если будут какие-либо ошибки (напр., CTRL+F5 обычно бывает достаточно), и попробуйте как работает система.

Наверняка, изменения и так будут заметны, но чтобы помочь акцентировать на них внимание:
- Дальнейшая консолидация и минификация клиентского javascript кода. Меньше файлов, меньше размер, быстрее время загрузки страницы
- Заявки теперь отсылаются на сервер используя API канал + клиентский javascript, что примерно на порядок быстрее, чем старый вариант с отсылкой HTTP-запросов на сервер и дальнейшей обработкой на серверной стороне. Просто попробуйте создать новую заявку на фьючерсном или обменном рынке, и увидите, что она моментально обрабатывается сервером.
- Уведомления теперь реализованы намного красивее (попробуйте ввести в систему новую заявку и увидите, как работают уведомлентя)
- Если заявка отклоняется сервером, то причина будет отображена в колонке "статус" списка заявок

А также:
- JQuery обновлён до 1.7.2
- Торговое API позволяет указывать произвольный токен (число) при создании новой заявки. Это поможет сделать работу с заявками более простой в торговых ботах.
- Тщательное тестирование API на экстремальные значения (переполнение и т.п.)
- Различные мелкие улучшения в обменной секции рынка. Она почти готова к серьёзному использованию

[starik69]

https://icbit.se/WebTrade/Account/Account.aspx

Code:

Server Error in '/WebTrade' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine. 

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
    <system.web>
        <customErrors mode="Off"/>
    </system.web>
</configuration>

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.


<!-- Web.Config Configuration File -->

<configuration>
    <system.web>
        <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
    </system.web>
</configuration>

Хром, кеш чистил

[Fireball]

https://icbit.se/WebTrade/Account/Account.aspx

Code:

Server Error in '/WebTrade' Application.

Хром, кеш чистил

Спасибо, исправили.

[giv]

А по моему вопросу ответ будет?

[Fireball]

А почему со счета исчезли все бонды?

Отображение бондов исправлено.

[giv]

Да, спасибо. Теперь нормально отображаются.
Я сначала подумал, что их сняли с торгов, поэтому они исчезли. Кстати, что-нибудь известно о дальнейших планах по этим бондам?