Фьючерсы на платформе ICBIT.se

[starik69]

Итак, вопреки вашему первоначальному заявлению, в правилах не нашлось ничего похожего на "своевременный маржинколл" - в приведенных вами цитатах про время маржинколла вообще ничего не сказано.
Таки какие же правила и каким образом были нарушены? 

[1713963673]

1713963673

[newminer7950]

Да, я тоже согласен, что намного спокойнее было бы, если бы плечо было более адекватным волатильности. 1 к 5 сейчас совсем не проходит.
хотя бы 33%

[newminer7950]

А как тогда понимать цитату, что маржин кол наступает в случае, если у трейдера не хватает на 75% от ГО. Разве на это нельзя ориентироваться. И разве в рамках этих правил будет, если позицию не будут закрывать более суток (более 3-х сессий, как в моем случае), пока на баллансе трейдера не то что не останется гарантийного обеспечения, а он вообще станет отрицательным (в прямом смысле).
Так случилось со мной, так как курс ликвидации фьючерсов (140) оказался выше, чем курс последнего до закрытия клиринга (136.5). То есть на тот момент, у трейдера уже не то, что было хоть-сколько-то ГО, а наоборот, 3% было в прямом минусе.
Если бы так было закрыто после резкого движения цены, это было бы понятно. Но я еще раз повторюсь, что вместо маржин кола трейдера тянули еще три сессии (для того, чтобы можно было побольше других контрактов закрыть по рынку, ожидая что ситуация улучшиться), а все убытки от этой задержки повесили на НЕКОТОРЫХ держателей фьючерсов, в том числе и меня
Как если так происходит, можно зараннее просчитать свои риски?

Я понимаю биржу, но хотел бы обратить внимание на эту проблему, чтобы биржа действовала более предсказуемо.

[starik69]

"Маржин кол наступает" имхо не означает, когда и по какой цене будет ликвидирована позиция. Это лишь означает требование довнести средства.

"Позицию не будут закрывать более суток (более 3-х сессий, как в моем случае), " Ваш расчет не учитывает возможность наличия у контрагента других контрактов, поэтому разговор о 3х сессиях и "3% в прямом минусе" - спекуляция.

"Если бы так было закрыто после резкого движения цены" - спот, напомню, в последний раз упал почти в два раза - со 149 до 79. Что тогда для вас "резкое движение"?

"Как если так происходит, можно зараннее просчитать свои риски?" Согласно правилам биржи (как их вижу я), если вы открыли контракт, то он может быть закрыт почти в любое время по цене, определяемой биржой. Это ваш риск. И поэтому слова о 140 после  136.5 выглядят немного наивно.

[naima53]

https://en.wikipedia.org/wiki/Bucket_shop_%28stock_market%29

Да, уже было.. Тогда мне пришлось гранату коксовую в стакан закинуть и все равно глючило. Потом наладили но осадочек остался. Начиная с этого камента и далее по тексту.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=91928.msg1021657#msg1021657

[newminer7950]

"Позицию не будут закрывать более суток (более 3-х сессий, как в моем случае), " Ваш расчет не учитывает возможность наличия у контрагента других контрактов, поэтому разговор о 3х сессиях и "3% в прямом минусе" - спекуляция."

Что Вы подразумеваете, говоря, что у контрагента могут быть другие контракты? Разве это не спекуляция с Вашей стороны, ведь его другие контракты тоже должны иметь соответствующее требованиям ГО, и цена их закрытия тоже будет определяться ценой последнего клиринга и оставшимися после этого недостающими резервами.
Если вы имели в виду, что у него могли быть контракты другого типа, например июньские, то по ним разве тоже не должен был наступать маржин кол, с соответствующим закрытием контрактов у противоположной стороны. Согласно изложенным мною раннее фактам, в случившейся рыночной истории, закрытие их тоже не могло произойти по цене, превышающей цену последнего закрытия.
(история цен клиринга::
2013-05-03 08:00:03   414   Variation margin, last = 138.5000   
2013-05-02 20:00:02   413   Variation margin, last = 153.3690   
2013-05-02 08:00:01   412   Variation margin, last = 170.4100   
2013-05-01 20:00:02   411   Variation margin, last = 167.8525
Если биржа бы исполняла маржинальные требования, то по этой истории средних цен хорошо видно, что ситуация не должна была зайти до закрытия ордеров по курсу, большему, чем последний курс клиринга)

Спасибо за внимание, которое Вы уделили разговору со мной. Думаю, что мы уже достаточно ясно высказали свои мнения, и этот диалог можно закрывать.

Мои выводы:
1. Бирже нужно четче прописать свои действия в подобных обстоятельствах, и стараться прозрачно их придерживаться.
2. Тем, кто занимается арбитражем, нужно ясно осознавать, что контракты вполне могут быть закрыты по цене, отличающейся от рыночной на 50%. (У меня так было сделано уже 3 раза за последние 30 дней) (При какой марже между биржами тогда надо в них входить? )
3. Бирже стоит поднять требования к размеру ГО, чтобы обычные арбитражники могли чуствовать себя более защищенно.

[starik69]

Что Вы подразумеваете, говоря, что у контрагента могут быть другие контракты?

То, что маржинколл объявляют не по контракту, а по счету  И если по одному контракту у кого-то минус, по другому может быть и плюс

и этот диалог можно закрывать.

То есть на предыдущий свой вопрос вы не хотели услышать ответ? И на мой вопрос из предыдущего поста отвечать не захотели?

1. Бирже нужно четче прописать свои действия в подобных обстоятельствах, и стараться прозрачно их придерживаться.

Все уже не раз обсуждалось, давно прописано и придерживается. Если вы чего-то не понимаете, разбирайтесь, а не обвиняйте биржу огульно.

2. Тем, кто занимается арбитражем, нужно ясно осознавать, что контракты вполне могут быть закрыты по цене, отличающейся от рыночной на 50%.

При споте скачущем за сутки  вдвое о каких 50% вы говорите?

3. Бирже стоит поднять требования к размеру ГО, чтобы обычные арбитражники могли чуствовать себя более защищенно.

Таки вы не объяснили, из-за нарушения каких правил вы кричали "ВЕРНИТЕ МНЕ МОИ ДЕНЬГИ!"

[FAN]

каково играться в фантики там где ничего не понимаете?

это все развод а вы ведетесь...

зналиб прикуп жили б в сочи

[newminer7950]

Отвечу.
Я обсуждал как поступила биржа в моем конкретном случае, поэтому:

"То, что маржинколл объявляют не по контракту, а по счету   И если по одному контракту у кого-то минус, по другому может быть и плюс "

Тем боллее, если у него был прибыльных контракт, цена ликвидации не могла оказаться 140. Тут вы просто теоретизируете, не признавая и не открывая, как именно вела себя биржа.

По какому именно контракту у контрагента был плюс в сложившихся рыночных условиях? Если у него был плюс по фьючерсу на покупку в июне, то считаем: На 3 сессии назад был плюс или не был? Да, так как с предыдущей сессии было падение, то на баланс капнула прибыль. Так выполнялись ли все-таки тогда маржинальные требования на 2013-05-03 08:00?
Если ситуация была такой, как вы описали, ТО ТЕМ БОЛЕЕ не могло произойти закрытия по 140, так как за те 3 сессии, что вы тянули, от контрактов на покупку на балланс еще бы дополнительные средства (от прибыли) поступили. Напомню, что курс BUM3 упал за те три сессии со 167 до 138.

То же касается и всех других ликвидных контрактов на бирже. Тренд по ним не менялся, и прибыльные контракты оставались прибыльными и дальше.

Не надо меня делать дураком. Лучше опишите, как на самом деле складывалась ситуация с баллансом моим контрагентом. Тогда все вопросы отпадут, и будет наглядно видно на примере, как может складываться ситуация. Или вы выбрали меня как одного из тех, кому ликвидировать контракты, наугад, без привязки к конкретным контрагентам?

[starik69]

"Тут вы просто теоретизируете, не признавая и не открывая, как именно вела себя биржа."

Конечно, так же как и вы. Только, в отличие от вас, я не делаю категорических выводов из неполной информации  

"На 3 сессии назад был плюс или не был?"  

За три сессии можно было не раз купить и продать контракты.

"Если ситуация была такой, как вы описали"

Я не описывал никакой ситуации, лишь указал на недостаток в ваших расчетах.

"ТО ТЕМ БОЛЕЕ не могло произойти закрытия по 140"

Вы по прежнему не рассмотрели все возможные варианты.

"То же касается и всех других ликвидных контрактов на бирже."

У, как вы говорите, "не ликвидных" тоже были изменения цен при клиринге.

"Лучше опишите, как на самом деле складывалась ситуация с баллансом моим контрагентом."

Я даже не знаю какой баланс был у вас, какие сделки и какие контракты. А вы меня просите...  

"что вы тянули" "вы выбрали меня"

Я ничего не тянул и никого не выбирал, не имею никакого отношения к администрации биржи
Я просто торгую на ICBIT, следуя правилам и ответственно принимая все риски, в целом весьма прибыльно, кстати (хотя и меня бывает маржинколят и принудительно закрывают). Просто мне как-то уже надоели необоснованные вопли "Меня ограбили, верните деньги".

[Fireball]

Я ничего не тянул и никого не выбирал, не имею никакого отношения к администрации биржи
Я просто торгую на ICBIT, следуя правилам и ответственно принимая все риски, в целом весьма прибыльно, кстати (хотя и меня бывает маржинколят и принудительно закрывают). Просто мне как-то уже надоели необоснованные вопли "Меня ограбили, верните деньги".

Спасибо, starik69, за объяснения и поддержку!

[RoadTrain]

Как успехи с подключением какой-нибудь платежки?

[Fireball]

Только что прошла экспирация июньского фьючерса (BUM3) на курс BTC/USD. Открытый интерес составил 6007 контрактов (или умножая на два, 12014 открытых позиции). Цена сеттлмента $101.99 (MtGox VWAP).
А общий объём торгов по этому контракту превысил один миллион долларов США и составил $1'046'060. Наконец во фьючерсный рынок начинает приходить объём!

Фьючерс на S&P500 экспирировался по 1626.75 (значение индекса S&P500 на момент экспирации). Общий объём торгов по этому контракту довольно малый, всего лишь 677 контрактов, но тем не менее это очень важный финансовый инструмент с большим потенциалом. Этот контракт заменяется сентябрьским фьючерсом - ESU3.

[FisherMike]

Для истории добавлю тогда результаты апрельской экспирации. А то они прошли мимо этой ветки.

BTC/USD-4.13 (BUJ3)
Settlement price as of 24h volume weighted average price from MtGox: $98.94082
Total volume of the contract: $754550
Open interest by the moment of settlement: 5005

GOLD-4.13 (GDJ3)
Settlement price $1507.0 / $98.94082 = 15.23 BTC
Total volume of the contract: 119 contracts
Open interest by the moment of settlement: 17

OIL-4.13 (CLJ3)
Settlement price $90.72 / $98.94082 = 0.9169 BTC
Total volume of the contract: 187 contracts
Open interest by the moment of settlement: 17

[Fireball]

Для истории добавлю тогда результаты апрельской экспирации. А то они прошли мимо этой ветки.

BTC/USD-4.13 (BUJ3)
Settlement price as of 24h volume weighted average price from MtGox: $98.94082
Total volume of the contract: $754550
Open interest by the moment of settlement: 5005

GOLD-4.13 (GDJ3)
Settlement price $1507.0 / $98.94082 = 15.23 BTC
Total volume of the contract: 119 contracts
Open interest by the moment of settlement: 17

OIL-4.13 (CLJ3)
Settlement price $90.72 / $98.94082 = 0.9169 BTC
Total volume of the contract: 187 contracts
Open interest by the moment of settlement: 17

Спасибо. Теперь в спецификации этих контрактов также доступны эти показатели.

[Fireball]

15 июля прошла экспирация 4342 июльских фьючерсных контрактов на курс BTC/USD (торговый код BUN3). Используемое значение цены для экспирации составило $98.26 (MtGox VWAP), общий объём торгов по этому контракту составил $158'580.

В это же время был запущен новый Августовский контракт с похожими условиями (очень низкая комиссия за торговые операции и небольшая плата за удержание позиции через клиринг). Его торговый код в системе - BUQ3.

Удачной торговли!

[Fireball]

Сегодня вступили в силу изменения, касающиеся присвоения номеров заявкам на фьючерсном рынке. Теперь, номер присвоенный заявке сохраняется за ней постоянно. Ранее, заявки перевыставлялись после каждого клиринга, что требовало дополнительной обработки на стороне клиента (т.е. усложняло написание торговых роботов).

Номер заявки - это 64 битное целое число, удостоверьтесь, что в своих программах вы не используете для номера заявки 32-битный тип данных, иначе рано или поздно это приведёт к переполнению.

[Fireball]

Для интересующихся автоматизированной торговлей (репост из соседней темы):

Сегодня я выложил на GitHub исходный код нашей собственной реализации торгового бота на языке C#. Исходники полностью открыты.

Что там есть уже сейчас:
- Библиотека для работы с ICBIT API. Асинхронная реализация основанная на событиях, что очень удобно. Получение и обработка основных видов сообщений, ведение справочника всех торгуемых на бирже инструментов, локальной копии списка заявок, балансов (текущих позиций по инструментам), создание и отмена заявок на фьючерсном и обменном рынках.
- Сторонняя библиотека для работы с MtGox Straming API. Это нужно для тех, кто хочет заниматься автоматизированных арбитражём между биржами (например, сейчас актуален арбитраж фьючерс/спот на ICBIT/MtGox).
- Подключена библиотека WebSocket, которая реализует всё, что нужно для подключения к ICBIT и Mt.Gox Streaming API.
- fastJSON для самого быстрого парсинга JSON-объектов.

Что планируется добавить в ближайшее время
- Улучшить алгоритм подачи заявок (добавить событийную модель, обработку ответа сервера на подачу заявки, присваивать исходящей заявке свой номер для дальнейшего отслеживания)
- Реализовать получение исторических данных.
- Реализовать пример самой простой стратегии - напр., экспоненциальные скользящие средние.
- Много чего ещё, что будет нужно.

Пожалуйста, высказывайте свой фидбек. А если есть желание что-то улучшить, то присылайте адрес своего Bitcoin кошелька вместе с патчем для мотивирующего вознаграждения Smiley

[[Tycho]]

Добавлен новый экспериментальный инструмент - фьючерсы на курс LTC (лайткойна): LBU3
Завершение контракта состоится 17.09.2013 20:00 UTC
Размер лота - 10 LTC, расчёты в биткойнах.

[hazarun]

Какую биржу сейчас используете в качестве основной площадки для расчета цен ?
С МтГоксом - как то туманная ситуация сложилась.