Bitcoin Forum

День добрый всем.
Недавно читая https://forklog.com (https://forklog.com) наткнулся на очень интересную статью и решил поделиться с Вами, так как данный вид торговли практикую сам и материал довольно качественный.

Оригинальная статья:
Часть 1 - https://forklog.com/arbitrazhnye-operatsii-s-kriptoaktivami-chast-1/ (https://forklog.com/arbitrazhnye-operatsii-s-kriptoaktivami-chast-1/)
Часть 2 - https://forklog.com/arbitrazhnye-operatsii-s-kriptoaktivami-prodolzhenie/ (https://forklog.com/arbitrazhnye-operatsii-s-kriptoaktivami-prodolzhenie/)

Для ленивых читать большие тексты напишу основное, возможно это заинтересует их и заставит прочитать статью полностью.
Арбитраж — несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы.
Различают:

• пространственный арбитраж (операции в одно и тоже время на разных рынках)
• временной арбитраж (операции на одном и том же рынке, но в разные моменты времени)

Простейший алгоритм осуществления таких операций выглядит следующим образом: допустим, на двух разных биржах котировки заметно отличаются. Соответственно, купив актив на первой бирже по меньшей котировке и продав на второй по более выгодной, трейдер получит свою прибыль.

Ниже приведу несколько простейших схем арбитража, которыми пользуюсь и сам:

Межбиржевой арбитраж. Схема №1
На бирже №1 котировка BTC/USD = $10 000, на бирже №2 — $10 400. Покупаем на бирже №1 (обращая внимание на Ask-заявки в “биржевом стакане”), затем переводим на биржу №2 и там продаем. В итоге получаем $400 “грязной” прибыли, которую назовем “межбиржевой спред”.

Однако $400 в нашем примере представляют собой “грязную” прибыль. “Чистой” прибыли мы, на самом деле, получим несколько (а иногда и значительно) меньше.

Почему так происходит? Ответ прост: по причине самых различных комиссий:

— за перевод средств с внешнего кошелька на биржу №1;
— некоторые биржи (например, HitBTC и с недавнего времени Bitfinex) берут комиссию за депонирование средств;
— совершение транзакции на бирже №1 (покупка BTC);
— перевод между биржами №1 и №2;
— совершение транзакции на бирже №2 (продажа BTC);
— вывод средств с биржи №2 на внешний кошелек.

Основная проблема межбиржевого арбитража по данной схеме заключается в необходимости быстрого перевода средств с биржи №1 на биржу №2.

Внутрибиржевой (треугольный) арбитраж. Схема №3 - чаще всего работаю именно с ней
Предположим, у нас в распоряжении имеется 10 000 USDT, а на бирже возникла следующая ситуация с котировками:

1) 10 000 USDT → 1 BTC
2) 1 BTC → 71,43 NEO
3) 71,43 NEO → 10 357 USDT

При данной ситуации «грязная» арбитражная прибыль может составить 357 USDT.
Цепочка внутрибиржевых арбитражных операций может не ограничиваться тремя активами, а быть длиннее и составлять, например, четыре актива и даже больше.

Минусом данной схемы является повышенный риск быстрого изменения котировок.

Спредовый арбитраж (синтетическая позиция). Схема № 5
Для торговли с помощью этого метода арбитража также понадобится маржинальный трейдинг, подразумевающий возможность торговать на понижение. Предположим, на одной бирже котировка BTC/USD = $10 000, а на другой — $10 300. На первой бирже открываем позицию на повышение, на второй — на понижение с одинаковым объемом. На чем же здесь может заработать трейдер? Дело в том, что спред не является постоянной величиной и в данном случае изменение котировок играет арбитражеру на руку. Зафиксировав спред в $300, следует подождать, пока он изменится до нужного нам значения (например, $150), и после этого закрыть все позиции.

Минусом данной схемы:
— совокупная позиция будет рыночно нейтральной, однако при большой волатильности трейдеру нужно суметь “пережить” сильное изменение котировок по убыточной позиции. Для этого необходим предельно взвешенный риск- и мани-менеджмент;
— учет ликвидности (который в данном случае будет более сложным) — для получения возможности торговать с маржой необходимо взять ее в займы. При этом стакан таких предложений по займам также может быть недостаточно ликвидным.

Заключение
Пробовать себя в арбитраже или нет – решать вам. Однако, хотелось бы сказать, что на данный момент актуальность подобных спекуляций не оставляет сомнений, поскольку крипторынок окончательно не сформировался и находится в постоянном развитии. Арбитражные операции позволяют получать небольшой доход при относительно небольших рисках за счет неэффективности котирования на различных по своей ликвидности торговых площадках.

Всем спасибо за внимание  ;)

PS. Обновлено 19.02.18
В комментариях просили показать как рассчитываю формулу по треугольнику. Вот ссылка, смотрим в ячейки формулы прописаны.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzYfVPEPdBaWS-PQrcTCaN5FphWSa_Xdao9DkesszAE/edit?usp=sharing
Для себя я использую API бирж и на PHP пишу автоматизированный функционал.

Статья норм но.
Не в коем случае, не советую новичкам лезть в рынок с идеей арбитража, эта техника имеет очень много подводных камней, гораздо прибыльней научиться понимать и видеть рынок, для получения прибыли достаточно и спот торгов, для начала. Не ищите чудо формулы, обучайте себя, смотрите на рынок разносторонне. И время принесёт свои плоды.
BTCBTCBTC

Новички новичкам рознь, одни улавливают все сразу, другие хуже. Поэтому я не был так критичен, что новичкам там делать нечего, отрицательный опыт тоже опыт!)

причем тут новички арбитраж очень сложная и точная наука, при этом нужно иметь достаточно денег чтобы им заниматься. просчет в учете комиссий и прочих условий может свести на нет весь предполагаемый доход, еще и в минусе будешь. крипта обычный рисковый инструмет, каких на фондовом достаточно.

Спасибо за статью!
Арбитраж -штука интересная,но рискованная. С малыми суммами не стоит туда соваться,т.к больше на комиссиях потеряете,а они на биржах серьезные. Поделитесь опытом.кому сколько удавалось поднять на арбитраже?

Может быть новички при том, что это их канал, и они тут читают советы? Вы об этом не задумывались? О сложности процесса работы, я и имел ввиду, что этому нужно учиться, и новичкам не стоит, этим заниматься, ибо сам процесс очень трудоёмкий и денежный.
BTCBTCBTC

Очень интересная статья, особенно стратегия по уменьшению спреда. Спасибо.

Рад был помочь!)

я новичок в крипте, но опыт на форексе большой и там есть арбиртраж, но это удел работы с крупными суммами и точным расчетом. новички вряд ли станут работать с крупными сумами, поэтому и спросил при чем тут новички.

А почему у новичка не может быть большой суммы? Вон люди кредиты даже взяли чтоб купить биток, некоторые машины и квартиры готовы продать. Поэтому как мне кажется, желание учится тут очень большой фактор, ведь с ним и прийдет опыт и хороший заработок.

что бы хорошо научиться , нужно обязательно попрактиковаться

А у меня всегда вызывало любопытство технология работы обменника.
Это же тоже по сути арбитраж.
Вот купили они у меня биток по цене « биржа плюс 3 процента», но им же тут же надо его продать, так курс в день бегает по 10 процентов туда-сюда? Как они это быстро делают? Гонят на биржу, продают и берут USDT?

странно сейчас все баффеты ринулись в крипту с фондовых рынков, капитализация растет. там где мелкие новички, там и крупные, только крупные имеют еще деньги на консультации и развертывание арбитражных фондов... скоро арбитраж сотрется крупником...

Все обменники берут % за работу, поэтому даже при плавающем курсе им особо не грозит если бы они сливали моментально.
Но обменники наоборот держат все средства USDT и BTC у себя, так как выступают посредниками перепродаж одного или друго типа актива. Значит они ничего не сливают)) а живут на % от операций только

Обменники все на долларе, BTC они откупают в моменте.

Вообще арбитраж недолго будет жить, мне кажется. Все биржи будут постепенно приходить к одинаковым курсам или к минимальным отличиям от него.

У меня смешанные чувства от арбитража. Вспоминается открытие кошелька SC на битрексе месяц назад. Разница курсов между битрексом и полониксом была 20% (470 и 380 сатошей). Но в результате все кончилось печально 10400 SC все еще висят на выводе с Полоникса (месяц прошел, курс упал)

Вот кстати по теме видос, это не реклама  ::) , у чувака телеграм канал который скидывает арбитраж пар, я лично доходность его публикаций не проверял.
https://www.youtube.com/watch?v=ai_9U1BCbp0

Почему висят на выводе, в чем причина? SC скам?
Надо сперва пробовать на небольших суммах, может даже с убытком с учетом коммиссий, и диверсифицироваться.

Нет SC не скам. Просто Полоникс превратился в биржу у которой отсутствует саппорт. И это была уже десятая транзакция SC за 2 дня

[quote author=Alex_Sr link=topic=2910464.msg30449507#msg30449507
Нет SC не скам. Просто Полоникс превратился в биржу у которой отсутствует саппорт. И это была уже десятая транзакция SC за 2 дня
[/quote]

Если прибыльность зашкаливает, то в первую очередь надо проверять ввод и вывод (хотя это в любом случае нужно). Пример пары SBTC/BTC между биржами Gate.io и HitBtc, разница в цене 135%, только ввод и вывод на hitbtc по этой монете нету.
https://gate.io/trade/SBTC_BTC
https://hitbtc.com/exchange/SBTC-to-BTC

Сейчас активно развиваются автоматизированные платформы для одновременной арбитражной торговли на разных биржах. Такие системы показывают неплохие результаты по чистой прибыли. Разработчики постоянно внедряют новшества в специализированные клиенты, проводят ICO и pre-sale.

пока делаешь перевод с одной биржи на другую, цена на токен может улететь вниз, а вы рассчитывали успеть продать
в итоге у вас минус из-за комиссий

[quote author=Hist link=topic=2910464.msg30494389#msg30494389
Если прибыльность зашкаливает, то в первую очередь надо проверять ввод и вывод (хотя это в любом случае нужно). Пример пары SBTC/BTC между биржами Gate.io и HitBtc, разница в цене 135%, только ввод и вывод на hitbtc по этой монете нету.
https://gate.io/trade/SBTC_BTC
https://hitbtc.com/exchange/SBTC-to-BTC
[/quote]

Как вы нашли эту пару? Какой-то сервис или «вручную»?
[/quote]

Случайно нашел. Можно смотреть разницу на сайте coinmarketcap -> выбираем валюту -> markets . Сущестуют так же телеграмм боты показываютщие разницу, к примеру, в поиске телеграма вбить @compasscrypto_bot

Цена как может пойти вниз и быть в минусе, так и пойти наверх и сверху заработать. Поэтому не стоит наверно работать по арбитражу в целом на падающем рынке.

Очень непредсказуемая штука
Проще потерять деньги чем заработать

арбитраж чрезвычайно трудоемкая и точная наука, при всем этом необходимо иметь довольно средств дабы им заниматься. промах в учете комиссий и других критерий имеет возможность свести на нет весь предполагаемый достаток, к тому же и в минусе будешь. Крипта простой рисковый инструмент, каких на фондовом довольно много

Случайно нашел. Можно смотреть разницу на сайте coinmarketcap -> выбираем валюту -> markets . Сущестуют так же телеграмм боты показываютщие разницу, к примеру, в поиске телеграма вбить @compasscrypto_bot
[/quote]

Тоже искал именно через маркетсы на коинмаркете, но это очень не эффективно.. бот интересней, как он работает? Когда появляется интересная пара, он о ней сообщает? Пробовали уже его на практике? Много пар даёт? Учитывает и нюансы, он «тупо» даёт пары, или даёт реально отобранные пары, которые кто-то проверил (ну незакрыты ли выводы к примеру), в общем были ли уже успешные сделки с помощью этого бота?
[/quote]

На практике еще не пробовал, но хочу попробовать. Самому искать действительно не  эффективно. Сейчас изучаю программирование, думаю что-нибудь простое самому написать. По поводу пар: необязательно сравнивать пары, нужно сравнивать валюту, например валюту NEO мы можем купить через NEO/USD, NEO/BTC, NEO/ETH , в конечном итоге все равно это будет NEO. Нужно выбрать из этих перечисленных пар там где дешевле купить и дороже продать, надеюсь идея понятна.

Автору респект! полезная статья. Пробовал заниматься, но помимо прочего (комиссии и т.д.) есть ещё и время транзакций, своё у каждой монеты/токена. Токены ERC20 многие невыгодно туда-сюда гонять при мелких партиях в общем. Намного выгоднее выглядит так называемый "треугольный" - "квадратный" и т. д. арбитраж на одной бирже, где 3 и более валюты через цепочку приносят хороший спред. Минимизируются риски, связанные со временем транзакций, а это многого стоит - у самого с января висит в воздухе крипта - курс упал в 3 раза. Оказалось они кошелек синхронизировали епта! Причем у самих на бирже есть арбитражный инструмент, знающие люди наверное поняли, какую биржу я имею ввиду.

Так вот вопрос к автору темы: есть ли инструменты для вычислений треугольного и выше арбитража на одной бирже? Раз уж затронули такой вид арбитража, наверное пользуетесь каким-то софтом? В уме даже треугольник высчитать тяжело за секунды/минуты. Могли бы вы поделиться или хотя бы направить? Думаю многим будет интересно

По поводу заработка внутри биржи: можно еще зарабатывать на спреде: нашел валюту с большим спредом и нормальной ликвидностью, далее выставляешь в стакан заявку на покупку, после исполнения заявку на продажу, профит, но риски тоже есть. Правда это к арбитражу уже не относится.

Чисто теоретически можно выявить коэффицент: умножив спред (в $ выражении) * количество сделок (или объем), получим самую лучшую пару для стратегии работе на спреде. Правда вручную это все нереально, нужна автоматизация.

Очень понравился ваш топик. Прояснил для себя некоторые моменты. Пишите еще.

Я работаю с биржей Bittrex, у нее замечательное API и поэтому потратив пару дней, я написал для себя скрипт, который высчитывает выход в + или - по текущей ситуации. А по поводу есть ли софт в открытом доступе, думаю что есть, но насколько он будет качественный, затрудняюсь сказать. Да и доверия к сторонним софтам у меня нет!)
Для простоты расчета советую сделать, хотя бы, таблицу в гугл доке в ней прописать формулы расчета. Главное в ней учесть все комиссии, потому что почему-то многие забывать про них.
Например: USDT-XVG-BTC-USDT
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lzYfVPEPdBaWS-PQrcTCaN5FphWSa_Xdao9DkesszAE/edit?usp=sharing
Формулы расчета есть в ячейках.

На каком языке пишешь? Показывает ли API Bittrex с глубиной стакана сразу все пары?
Я тоже немного программирую на Java. Единственная биржа пока нашел с глубиной стакана сразу всех пар это биржа livecoin

Пишу на PHP.  Оценить уровень API бирж проще всего по приложению TabTrader на андроиде. Для моих нужд этого более чем достаточно

Установил приложение TabTrader, не совсем понял как там можно оценивать уровень API?

Выбери биржу, нужную валюту и посмотри что в ней есть. Там же и стакан о котором ты спрашивал и сделки биржи, курсы, коэффициенты роста и падения. Исходя из этого можно понять, что можно достать.

ок, спасибо, будем изучать.

Да. 9 прошли успешно.Но вся прибыль и оборотка по итогу зависли

Будут вопросы можешь писать тут или в ЛС.

Заниматься арбитражем - это то еще "удовольствие"! Я уже имела опыт перевода средств с биржи на кошелек, когда транзакция, по вине биржи, зависла часов на 10 - за это время никакой арбитраж уже не будет актуален. А сколько я читала сообщений, как у пользователей зависали средства на выводе с бирж на несколько дней\месяцев? Да и сами биржи не будут рады, если вы постоянно будете вводить и выводить из них средства. А самое интересное, что практически всегда и везде, когда идет серьезный памп или дамп - проводятся тех. работы с кошельками.

Так что заниматься арбитражем или нет - решайте сами  ::)

Если заниматься внутри биржи, то это все проходит моментально, с этим проблем нету, водить с биржи на биржу, да сложнее, но нужно выбирать валюты у которых транзы быстрее идут)

Отлично! В идеале конечно вообще этот USDT убрать с расчетов, чтобы вся конечная прибыль отражалась в BTC, но это уже индивидуальные предпочтения каждого! Автор респект!!!

А есть ли вообще понятие арбитража внутри одной биржы? Это же по сути игры на разных курсах на разных биржах

Схема номер 3 описывает именно внутрибиржевой арбитраж. Если из статьи остаются вопросы, можешь в оригинальной прочитать более подробнее.

а есть ли сервис или софт сигнализирующий про хороший спред по схеме - Внутрибиржевой (треугольный) арбитраж.?

спасибо за полезную инфу. нашел много нового

Сейчас как раз и идут разработки в этом плане. Уже делают терминалы, позволяющие работать исключительно на арбитраже.

На самом деле разработки идут очень давно и если было что-то успешное, то в открытый доступ оно не попадает. А наработки различных кидал и подобных, очень много!)

Люди становятся миллионерами и миллиардерами, инвестируя. Невозможно попасть в заветный процент, работая и получая зарплату. Единственный путь — заставить деньги работать на вас,т.е. вкладывать их с риском или без...

Тут я полностью согласен. Деньги должны работать, а не лежать под подушкой и греть душу. Если хочешь заработать больше нужно пробовать, что-то новое, вкладывать в что-то новое и тогда это все даст свои результаты!

Если что надо пиши в ЛС. Буду рад помочь)