Bitcoin Forum

В поисках ГРААЛЯ. Ошибки новичков. Неработающий теханализ

Общаясь в различных крипто-чатах заметил типовые заблуждения новичков. О которых и хочу поделиться.

О себе - опыт трейдинга более 10 лет. Начинал с форекса, возможно меня некоторые даже помнят по форекс-форумам. Поэтому если хотите значительно уменьшить время становления себя как трейдера - отнеситесь внимательно к моему посту.
Хотя то, что я напишу многие скорей всего не воспримут серьезно, т.к. до этого надо "дорости" и прийти к этому самому, пройдя круги ада и сливов.

Итак о типовых заблуждениях.

Большинство новичков не понимают сути теханализа и зачем он нужен и потом подхватывают идею, что "теханализ на крипте не работает".  Новички, а порой и не новички, не понимают как правило не столько самого ТА, сколько самой СУТИ УСПЕШНОГО ТРЕЙДИНГА и сливают деньги, особенно при маржинальной торговле.

Новички хотят найти "святой грааль". Они считают, что если вероятность входа в какой либо точке рынка составляет 50/50, а значит равнозначно подкидыванию монетки - то теханализ не работает, или не работает выбранный индикатор, система и надо искать другие.
Так вы думаете?
 
Действительно. Какой смысл в индикаторе или системе, если сигнал, который она дает лишь в половине случаев приведет к положительной сделке? На первый обывательский взгляд никакого.

И начинается "гонка вооружений".
Сначала новичок перебирает все возможные индикаторы - стохастик, рси, макд и т.д. Но грааль не находится  :)
Но ведь он же должен быть! Наверняка он есть у профессильных трейдеров и мне надо  8).
Начинают искать и вникать в другие торговые системы в поисках грааля - свечные комбинации, фибоначи, дивергенции, экраны элдера, волны эллиота, прайс экшн, торговля по объемам, кластерам и т.д. Прыгают с одной системы на другую, учатся то у одного гуру, то у другого.
Узнаете себя? ;) По какому кругу вы уже ходите по спирали в поисках грааля?  ;)

Некоторые сдадутся раньше, некоторые позже и скажут "да. мне же говорили что ТА не работает. Теперь я и сам убедился. Грааля нет."  :-[

Новички просто не понимают, что для успешного трейдинга,  быть правым в более чем 50% случаях совсем не обязательно! Можно даже иметь 70% убыточных сделок и быть в плюсе!
Кто-то наверное сейчас подумал "Фигасе чувак бредит. Лол. Санитаров сюда!" ))

Ок. Чтобы вам четко, раз и навсегда стала понятна суть успешного трейдинга - давайте чуть отвлечемся.

Когда я учился в школе, мы играли на деньги в "трясучку". Скидывались к примеру по 10 копеек, и по очереди трясли их между ладоней и надо было угадать, будут ли 2 решки или 2 орла. Если были "яйца" (одна монета решка, другая орел), то трясли заново. Если отгадывающий угадывал - он забирал свои 10 копеек и 10 копеек партнера.
Поскольку вероятность исхода каждой партии в данном случае была 50/50 - то успех кто-кого обыграет зависел лишь от удачи или шулерства.

Теперь я хочу сыграть в такую игру с вами. Только давайте сыграем иначе. Я буду скидываться по 5 копеек, а вы по 10. Если я выигрываю - то забираю ваши 10 копеек и 5 своих, если выигрываете вы - то вы получаете обратно 10 копеек своих и 5 копеек моих.
 
Ну что сыграем?
Как нет?
А почему?
Не честно?

Вот это и есть одна из основ успешного трейдинга. Терять в каждой сделке меньше, чем зарабатываешь. В данном примере "нечестной игры" в случае убытка я теряю 5 копеек, а зарабатываю 10 копеек.
При этом при вероятности 50/50 я обыграю в пух и прах любого, кто согласится со мной на такую игру. Понимаете?  Зашевелилось что-то в голове?  ;)

Если все еще не понятно, давайте распишем математически.
Возьмем 10 сделок. В каждой сделке мы рискуем и ставим на кон 1$. В случае удачи забираем 2$ (2$прибыли+1$ своих).
При вероятности нашей торговой системы 50/50, от 5 убыточных сделок мы потеряем 5$, от прибыльных сделок получим 10$ прибыли. Суммарный результат +5$.
Понимаете, при вероятности 50/50 - мы при этом в плюсе!

Изменим условия игры.
От каждой убыточной сделки мы теряем 1$, от каждой положительной получаем 3$ прибыли (+вложенные 1$), при этом у нас аж 70% убыточных сделок.
7 убыточных сделок принесут нам убыток в 7$, а всего лишь 3 сделки принесут 9$. Суммарный результат при этом будет +2$, и это при системе, у которой 70% убыточных сделок!  Понимаете?

Из этих примеров я убедил вас, что даже с системой, дающей 70% убыточных сделок - можно быть в плюсе, при определенных условиях.

Я хотел бы, чтобы вы сейчас четко, раз и навсегда это поняли и приняли -> для успешного трейдинга вполне достаточно системы торговли, которая права лишь в половине случаев!
Вам не надо искать систему, которая дает больше 50% успешных входов! Для того, чтобы вы зарабатывали - достаточно системы, которая права в 50% случаев, если при этом средний профит в 2 раза больше среднего убытка.
Чтобы быть в плюсе достаточно "неработающего теханализа", который дает правильные входы лишь в половине сделок.

Вот это и есть то, что именуется  грамотный манименеджмент и без чего не возможен прибыльный трейдинг.

Но ведь именно вы решаете где вы будете выходить из сделки. Хотите х2, хотите х3. На рынке именно вы решаете по каким правилам будете играть с рынком. Чтобы зарабатывать надо играть так сказать нечестно по отношению к рынку, как в вышеприведенных играх, открывая сделку только на условиях, когда ваш потенциальный профит может быть больше потенциального убытка.  

Что из этого следует.
Прежде чем вы войдете в сделку по какой либо системе - вы должны оценить по ней риски. Где вы будете ликвидировать позицию, если цена пойдет не туда? А где будете фиксировать профит? Большинство новичков скажет - был бы профит, а там будет видно где фикситься.
Нет. Так не пойдет. Вы должны это решить перед входом и оценить - возможно ли получение запланированного профита?
Если совсем рядом от входа на пути у вас сильный уровень, от которого были отскоки, то возможно и в этот раз будет отскок. Если будет отскок, то какой в этом случае будет профит? Меньше чем размер стопа? Тогда лучше не входить в такую сделку и поискать другие возможности. Вы должны искать сделки, где потенциальный профит будет больше возможного убытка и желательно в х2 и более.
Если вы играете вообще безсистемно, интуитивно - ваш слив лишь вопрос времени.

Так вот теханализ и нужен для того, чтобы вы могли найти точки входа, понимая которые вы можете поставить обоснованный стоп и профит и будет ли при этом соблюдаться нужный манименеджмент. Стоп не от балды, а именно обоснованнный, который не вынесет случайным движением, вынос которого будет означать слом формации.
Вам нужно выбрать то, что вам наиболее понятно, например треугольники и торгуйте только их, оттачивайте мастерство. Не нужно знать сотни методов, чтобы находить сотни точек входа, нужно знать один, но владеть им в совершенстве.  

Это что касается так сказать техники.

К сожалению этого недостаточно, даже если у вас будет система с грамотным манименеджментом.
Многие столкнутся с проблемой в исполнении, т.е. психологическими проблемами.

Психология не менее важна чем ТА и наличие торговой системы.

Когда вы не исполняете правила торговой системы - то виноват не плохой грааль. Виноваты вы!
По причине того, что многие не могут решить свои психологические проблемы - они не становятся успешными трейдерами.

Новички также недооценивают эту проблему. Они заняты поисками грааля, не понимая, что в интернете полно нормальных торговых систем, и если вы не зарабатываете, то скорей всего проблема не в системе, а в вас!

На мой взгляд решение психологических проблем гораздо более сложная задача и порой невозможная. Потому что это замешано на наших животных инстинктах и рефлексах. Трудно дотронуться до раскаленного железа и не отдернуть руку.

Аналогично и в трейдинге. Страх, жадность, эмоции, "прошитые" у нас в генах - мешают исполнению торговой системы и заработку.
То вам померещился разворот и вы решили закрыться раньше времени не дожидаясь расчетного профита, тем самым нарушив манименеджмент. То после 2 убыточных входов побоялись в третий раз зайти, при этом пропустили сделку, которая могла бы отбить ваши предыдущие потери. Или после убыточных сделок начинаете хаотично и бессистемно открываться, чтобы любой ценой отбить убытки и т.д. Знакомо? Я уж молчу про банальные эмоциональные покупки на хаях или шорты в дно.

С решением психологических проблем помочь особо не могу. Только если бектесты системы на истории. Когда вы будете уверены в выбранной торговой системе, тогда возможно вам будет легче ей следовать.

Надеюсь мой пост будет многим полезен и войдет в анналы форума )

Но именно это и отличает нас от грубой, бесчувственной машины, роботов. Почему же тогда мы полностью не доверим им вычисления в данной сфере? Методом проб и ошибок мы учимся, вырабатываем новые стратегии, ищем пути решения и именно этой в совокупности получаем тот результат, что мы видим сейчас.

Ну как. Некоторые и доверяют это торговым роботам, чтобы исключить человеческий фактор и эмоции.

Не доверяю ботам, пробовал с ними работать, около 2 месяцев назад, ушёл в минус от их подсказок:) Может просто не вовремя начал пробовать?

ну боты разные бывают. Одни лучше работают в боковике, другие в тренде. Сделать универсального проблемно, т.к. трудно отделить когда тренда когда боковик.

То ли лыжи не едут,то ли я совсем дурак.Почему автор не учитывает то,что из 2х полученных долларов его прибыль составляет всего 1 доллар,а никак не 2.
10 сделок по 1 доллару каждая.
5 - = 5*1=-5$
5+ = 5x1=+10$(5$ его + 5$ заработанных)
Итого -5+5 = 0
В каком мы,простите,плюсе?

Думаю что в крипте еще очень играет роль на сколько трейдер может быть гибким в принятии решений, так как рынок часто непредсказуем.

Думаю, автор немного другое имел ввиду. Иначе на лицо какая то странная и не логичная схема.

Не могу сказать про всякие фигуры типа треугольников, вымпелов и чашек с ручками, но вот уровни поддержки и сопротивления работают всегда хоть это крипта, хоть форекс или рынок акций, да хоть оптовый продовольственный базар.  А еще и в криптобиржах виден стакан и лента, как по мне этих компонентов достаточно для успешной торговли, конечно при нормальной психологии.

я не очень точно выразился наверное. 2$ прибыли. На примере с нечестной игрой в трясучку более понятно. ставим 5 копеек, а при выигрыше забираем свои 5 копеек и банк партнера 10 копеек.
Т.е. нужно забирать прибыли хоть чуть чуть больше чем размер стопа (помимо своих и комиссий) - и мы неизбежно будем в прибыли.  

Без обид, прочитал статью, вроде стратегия интересная, но с цифрами что то не так, то ли расчёты неверны, то ли мой калькулятор меня дурит:)

Разделяю мнение, криптовалютный рынок - самый непредсказуемый из ныне существующих уж точно, гибкое мышление здесь нужно как ни где

Здесь просто надо делать так, чтобы процент прибыли был больше процента убытков. Например, как вариант, на 10 % стоят стопы, на 30% ордера на продажу. Тогда мы будем выходить в плюс при 50% убыточных сделках.

Возможно я могу Вас знать на каких примерно форумах были и какой ник.

С цифрами Вы конечно запутались, надо было кидать просто ссылку на простую статью о математическом ожидании (http://trader-nt.ru/matematicheskoe-ozhidanie-v-treydinge-teoriya-veroyatnostey/).



А вот с этим странно, что не разобрались. Имея такой опыт Вы могли бы понять, то реально не все люди смогут иметь волю следовать торговой дисциплине. Шансы стать хорошим трейдером, кто прошел естественный отбор жизнью. Люди чьи профессии связаны с высоким риском умереть при отсутствии следования правилам, имеют более высокие шансы стать хорошим трейдером, нежели унылый библиотекарь с пыльными книжками.

под этим же ником. Например на masterforex-v.org 



Да это понятно, что не все смогут. Именно поэтому не менее 90% людей теряют деньги, особенно если это маржинальная торговля.
Я не разобрался с тем как людям побороть психологические проблемы. Не знаю действенной методики.

Теряют за частую потому что когда заходят в сделку, видят что у них идет не большой плюс, они уже почувствовали себя могучими трейдерам, а как только рынок развернулся, народ ждет что это всего лишь корекция и все будет расти дальше, и держат позицию. Потому что прибыль в условные "10 баксов" для них слишком маленькая чтобы ее забрать, а убыток в условные "1000 баксов" слишком большой чтобы его фиксить.


Очень действенная методика это если открыл позицию, то пи*дить себя по руками если через 5 минут появилось желание ее закрыть. А то даже движения ни какого не было, а уже позицию кроют в убыток, даже комсу не отбив на любом колебании.

Еслиб все так просто было. Мало кто будет так делать и сможет это сделать.

Пропасть между "надо делать  зарядку по утрам" и "я делаю зарядку" очень огромная.

Данный ресурс достаточно одиозный и в трейдерской среде не особо приветствуемый. У меня это были инвесто.ру и форум Паук.



Только многолетняя практика, других методов нет. Даже те же роботы особо не спасут, ведь человек все равно будет видеть проседание счета.

Система понятна описана и интересна в использовании. Не задумывался ранее об этом.
В тоже время, есть к ней замечание: К примеру я решил использовать стратегию 10% на стоп-лосс, 20% на тейк-профит. Но ведь +20% далеко не каждая сделка дает! 20% это уже довольно внушительно. Ну а ставить стоп-лосс менее 10% считаю в большинстве случаев глупостью, его выбивать постоянно будет.
Как прокомментируете?

В любом случае, Автор, спасибо.

А вот кстати вопрос. Как выставить одновременно стоп-лосс и тейк профит? Ведь биржа предлагает ЛИБО-ЛИБО.
Поставил стоп-лос - пропустил памп, поставил тейк профит - монета ушла вниз. Выходи - сидеть перед мониторомHuh

Считаю, что стоп надо ставить не в каком то жестком проценте, а там где его сработка будет означать отмену движения.
Т.е. правильнее сначала расчитать где будет стоп и тейкпрофит, затем исходя из этого уже рассчитать объем позиции, чтобы в случае стопа не потерять например более 1% капитала.

Да. Вы правы. Чем большее движение надо пройти - тем это сделать труднее, меньше его вероятность.
Отсюда не явные следствия - надо искать такие движения, где вероятность пройти это движение больше. Такое возможно например при выходе из проторговок, когда идет импульсное движение.

Можно еще делать так.
Открываете позицию. Когда прибыль по позиции сравнялась с размером стопа - закрываете половину позиции и таким образом выходите в безубыток. Шанс пройти движение на размер стопа больше чем поймать  х2, х3  и т.д.  Оставшуюся позицию закрываем частями и мы уже будем по любому в прибыли, выполнив нужный нам манименеджмент, что средняя прибыль больше среднего убытка.
Заработаем при таком подходе меньше, но кривая доходности при этом будет более плавная.

Математическое ожидание для каждого трейдера будет индивидуальным, но что будет в расчете этого ожидания? Как я понимаю, тут идет речь только о своем (чужом) опыте, собранной статистике. А чтобы верно определить эту статистику - необходимо будет пройти дистанцию, так как на нескольких сделках очень большая вероятность дисперсии, которая либо утопит 10 сделок, либо даст "режим Бога", если 8 из 10-и принесут ощутимую прибыль. Но для меня этот момент не ясен, ведь опора для математического ожидания - всегда будет находиться в прошлом. И при всем моем уважении к тех анализу - ситуация может и не повториться, либо повторится через очень большой (неизвестный) промежуток времени.

Конечно, я понимаю, что очень большое количество сделок даст опыт, опытный трейдер будет видеть больше, чем трейдер с опытом в год-два. Но вот как связать математическое ожидание, которое по сути получено на ретроанализе (чужом или своем) с настоящими и будущими сделками?

Логично подумать, что расчет трейдера будет на том, чтобы купить монету за 2 доллара, когда он считает, что ее цена должна быть 2.5 доллара. И успеть продать монету за цену установленного выхода. И на большом количестве сделок трейдер расчитывает вход и выход таким образом, чтобы потери были минимальными, ниже, чем возможный профит.
Поправьте, если ошибаюсь.


Психологию лучше всего лечит дистанция. Если человек знает, что его стратегия приносит прибыль - ему не страшна просадка, так как он уверен в схеме. Только вот для того, чтобы это понять - необходимо будет заплатить за это знание деньгами и временем.

Статистически значимыми данными становятся после 30 сделок, но у них огромный разброс. Поэтому вот эмпирическое правило, на 100 сделок разброс плюс минус 10%, на 1000 сделок разброс плюс минус 1%.

А чтобы вообще иметь некоторую надежду, надо свою систему тестировать на больших временных промежутках, они включают разные фазы рынка и его особенности.




В этом и прикол, чтобы быть уверенным, что система приносит прибыль на долгосрочной дистанции, надо иметь преимущество. Если же Вы своей торговой системой просто подстраиваетесь под изменения рынка, то все ваше преимущество - это быть чуть лучше, чем в среднем.

Те же кто имеют преимущество, способны влиять на рынок, а не просто подстраиваться под него.

Математическое ожидание, дисперсию и вероятности на практике изучал немного по другой системе, там начинает что-то проясняться где-то после 2500. Поэтому 30 сделок - очень мало. даже смотреть на это будет не интересно. Где-то от 500 можно пробовать искать закономерности.

Только рынок криптовалют достаточно специфичен, как зазеленело - так это практически у всех (конечно есть исключения в парах, очень интересные). И соотвественно когда красный - тогда все вниз.

Сигналы и индикаторы выбрасываю сразу, это публичная информация. Такие сообщения иногда могут быть направленными и оплаченными.
Вот по тестированию тоже есть вопрос (конечно если у вас есть желание и время на него ответить). Сложность состоит в том, что можно предположить 20% плюса от цены моменты в моменте, далее расчитать, что прибыль будет меньше, так как есть вычет той же комиссии и процентов перевода в фиат. Но момент выхода из монеты и переход к другой достаточно не ясен, так как монета может вырасти еще. И вопрос в том, выходить ли забрав расчитанные проценты или ждать еще? Понимаю, что это будет специфичным, так как сложно найти одинаковые монеты.


Преимущество в деньгах, в информации, которая будет раньше именно у трейдера, чем у всех остальных. Это тоже вопрос, так как рынок спекулятивен и движение может пойти совсем не в ожидаемую сторону. И чуть лучше здесь не получится, это околонулевое движение, которое приводит к сливу депо, так как любой (ну практически :)) человек хочет видеть изменения, отсюда и будут конвульсивные решения.

Прежде всего надо определиться с идеологией торгового подхода, а уже при его выборе и выбирать торговую систему.

Как правило, для алгоритмической торговли, есть 2 подхода: трендовый и патерновый.

Трендовый характеризуется небольшим процентом прибыльных сделок (15%-35%) и выращиванием прибыли. За счет того, что забираемая прибыль выращивается и если тренд имеет хорошо направленное развитие, то как правило трейдер может забирать большую часть движения этого тренда в прибыль, которая и перекроет ранние неудачные входы.
Пример Торговая система Черепах (в Гугл сами поищите)

Патерновый подход. Это строго просчитанная статистически ситуация, где есть жесткий стоп и тейк профит. Также для патерного подхода применяется дополнительно, выход из сделки по времени, когда ситуация затянулась в развитии. Как правило патерновый подход дает вероятность профита от 55% и выше.
Пример (вот хорошая тема (http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/11259/an/0/page/0#Post11259))

Если это действительно так, то реально полезно почитать знающего человека, который действительно сам сталкивался со всеми проблемами, которые описал

К сожалению тема похоже мало кому интересна. Всем интересно набивать свои шишки  ;D
Или новички пока не могут понять того, что здесь написано, не дозрели еще до этого.

Тема то интересная, но только с каких книг лучше начать изучать ТА новичку и какие бренды принимают депозиты с мастерские, вроде бинанс хотели сделать такое. К тому же постоянно пишут то работает ТА, то не работает и вот хз если честно кому верить.

Та работает на крипте.
К сожалению сейчас об этом все почти знают плюс трейлеры поналезли. Даже полгода назад торговать в этом любительском дивизионе можно было легко и прибыльно.

Да, такое действительно имеет место быть. ТА работает на крипте порой даже лучше чем на классических биржах. Но наличие большого количества профессионалов усложнило работу с инструментами. С другой стороны они обеспечили приток капитала, так что пусть лучше рынок развивается чем загибается.

 Да нет никакого грааля на ТА. А тем более в крипте. ММ надо соблюдать, чтобы не слиться быстро, какой там грааль)

Эта тема очень интересна по своей логике. Но на данном этапе я изучаю ту тему, которую предоставил imhoneer
А в этой теме много страниц и читать их надо вдумчиво, на это не день и не два уйдет.

То, что написано автором про проценты вероятности - мне предельно близко, эту логичность могу объяснить на цифрах. Так как один эльф спокойно перекрывает несколько минусовых при правильном расперделении банкролла и выборе.

Автор, порекомендуйте к каким источникам обратиться, если совсем новичок. Какая система для начинающего, на Ваш взгляд, более подходящая?

Редкий случай здесь на форуме, когда грамотно излагаются одни из главных составляющих профессионального трейдинга.

Вывод из сказанного - трейдер практически всегда неправ, к своим сделкам лучше сразу подходить, как к ошибочным. Работа успешного трейдера большую часть времени контпродуктивна. Его мышление построено противоположно рациональному сознанию, которое выручает в обычной жизни.

Это совершенно не приемлимо для большинства обычных людей, добившихся успехов в жизни, например в бизнесе. Обычный человек не хочет покидать зону комфорта, тем более быть постоянно неправым. В результате он держит убыточную сделку, упрямо доказывая себе и другим свою правоту. Упорство, которое выручало в бизнесе, в трейдинге приводит к большим потерям.

И это только малая часть психологических проблем, которые только начинаются. Гораздо труднее осознать, что рынок контрпродуктивен в принципе, и построен на отъеме денег меньшинством у большинства.

Никто из из торговцев по чудо системе не желает задуматься, кто же тот глупец, который продает ему актив, который так явно идет в рост, и почему. 
 

Как мне кажется тут хоть читай хоть не читай и так  рано или поздно попадёшь в ситуацию и потеряешь. Увы это неизбежно.  Я вначале тоже много читал и старался выделить основные ошибки начинающего трейдера, но это и так не избавило меня  от потерь.

Суперская тема , если автор все моменты тонко подменил.

Здесь в соседней ветке, приводили обширный список литературы. По нему можно было бы много говорить - настолько это известный, и во многом вредный мусор.
Однако, там упоминалась единственная книга, которая несет не всю , но приличную долю правды о трейдинге, и поможет обрести правильный взгляд на рынок

Долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ларри Вильямс  

Кстати, книги о Джесси Ливерморе тоже считаю полезными, но это не вполне учебники.

Благодарю.

Полезный пост, спасибо автору.

Для начало математики запудрили вам мозги! Кто нибудь видел такой монстр в природе как -$5 (минус пят доллара)? Хорошо подумайте об этом...

О торговле с примером: Ходил до супермаркета с метро. Потратил $0.4 на билет (комиссию). Купил килограмм картоха по $1. Сколько стоит кг картоха для меня? 1.4 $/кг (ваш стоп-лосс). Возвращаюсь пешком увидел на селхоз рынка картоха по $0.5 и купил еще 2 кг. Сколько стоит кг картоха для меня? 0.8 $/кг (стоп-лосс ушел внизу). Поднимаюсь по лестнице в дома, а соседка говорит мне – куплю от тебя 1 кг картоха за $1.2 (в супере она стоит 1 $/кг и поделим билет на метро). Сколько будет стоит кг картоха для меня? 0.6 $/кг (стоп-лосс уходит еще внизу). Согласился... и так далее.

Вот так все просто, а если надо объяснят с простыню простой факт, то это белиберда. Если у вас больше одно объяснение – то тоже белиберда и не имеет значение (нет такого в природе или мозг у вас не хватает).

ПС: Стоп-лосс это стоп-лосс (граница ниже которой теряете) и он имеет одно и только одно значение для вас в конкретном моменте. Вообще у массу людей элементарная логика теряется. Хомячат когда не надо и извращают смысл слов, а потом ищут грааля...

мне нравится ход ваших мыслей,люди играют в казино,к карты, на биржах,будут и на криптобирже,кто для чего и не важно,
что покажет матемтический рассчёт,новерное есть такой ген,ген риска или удачи

Вы сами своему совету не следуете  ;D в своем примере


Вы объединили понятия риск и стоп-лосс в одно, а они разные.

В данном примере у Вас есть заранее ограниченный риск в 1.4$ при покупке 1кг картошки с комиссией. Дальнейшее усреднение рассматривать не будем, так как Вы там не уменьшаете риск в деньгах, а только понижаете точку безубытка, в то время как риск в деньгах растет.

Как пример, Вы затратили первоначально 1.4$, потом дополнительно ещё 1$ (купили еще 2 кг картошки по 0.5$ за 1 кг). Таким образом ваш общий риск стал 1.4+1=2.4$.

Теперь разберемся со стоп-лоссом. Стоп-лосс - это приказ на ограничения убытков, путем закрытия позиции, при неблагоприятном для Вас движении цен.

Ваш пример не предусматривает маржинальной торговли, а потому это есть торговля без плеча. Если Вы говорите, что эти цифры ваш стоп-лосс, то это в корне не верно и действовать так, это действовать как хомяк.

Т.е. Вы весь этот риск объявляете стоп-лоссом. И это имеет следующий смысл, если я купил картошку и её цена неожиданно станет 0$, т.е. упадет на 100% то я её автоматически продам по цене 0$. Да даже автоматически продавать на 50%-60% уже глупо, сколько хомяков погорело на этом, а Вы вообще предлагаете стоп-лосс на 100%.

Да я лучше съем эту картошку, но бесплатно её не отдам, только потому, что на неё цена резко упала  ;D

imhoneer, лукавите немного в рассуждениях!

При первоначальном заходе на биржу риск всегда составляет 50% – тут можно говорить сколько угодно о конкретном ордере, ТА, стат. ожиданиях и т.д. и т.п., но это не меняет ничего математически. Потом после покупки все зависит от того куда поедет текущая цена, а когда уже фиксируете прибил – риск уменьшается для последующий ордер и наоборот. Когда суммарная прибил будет больше сумму из открытых ордерах, то риск вообще будет 0%.

Убытки будут только когда продадите ниже усредненная цена, а иначе если и хомячите сверху, то это означает что уменьшаете свою прибил и увеличиваете усредненная цена. Если хомячите снизу, то это уже диагноза как и написали – надо было продавать выше среднею пока было можно. Означает что стратегия "неграальная" у вас и никакого риск вычисление не поможет вам. А если цена резко упала до нуля это уже форс-мажор. Тут при батюшка надо ходит, чтобы грехи отпустил... ;D

О терминах: У вас маржин кол, а я называю его стоп-лосс (не совсем точно – обнуляет только прибил). Сверху усредненная стоп просто ненужен – выбьют в худшем случае и реализуете потери. Зачем вам стоп если картоха вкусная? Победителях не судят! 8)

ПС: Увидел еще когда писал, что двусмысленно получается, но оставил так с идею увидит ли кто-то. В скобках имел ввиду, что надо выбрать самое простое объяснение из двух. ;)

маржин колл  - это стоп-лосс с размером на всю величину депозита. Это для любителей, играть как в кино - ва банк, ставлю все что есть на одну сделку. Ну без таких игроков, на бирже не было бы хороших заработков.


Значение стоп-лосса и тейк профита совершенно другое. По сути, вообще не важно, по какой цене трейдер вошел в сделку.  Параметры его сделки определяет только стоп и тейк. В пределах этого диапазона, цена может ходить сколько угодно, и не принести трейдеру ни убытков ни прибылей.
Задание параметров сделки, совершенно необходимое условие. И они задаются всегда, даже если утверждают что это не так. Просто величиной доступного депозита например.
А вот по какому принципу выставлять этот диапазон - это уже другой вопрос,  и он определяется системой, видением рынка,  стратегией поведения на нем - свинг трейдер, долгосрочный, или инвестор, - интрадэй не рассматриваю.  

Самое странное, что в тех. анализе разбираются далеко не многие из тех кто вещает в крипто-чатах, youtube. И делать на основе этих специалистов заключение о том что ТА не работает, как минимум - не разумно. Ошибки новичков в ТА - это вера в "вещателей" с большой аудиторией, но как правило они не являются профессионалами, это обыкновенные дилетанты.

Входил на рынок новичком и уже понимал как правильно торговать токенами. Научился почувствовав вкус профита) Особенно когда за ночь твои ордера съедаются ))

Нет, именно, что не лукавлю. При занесении ваших денег на биржу, ваш риск не 50%, как Вы думаете, а все 100%. Потому, как Вы еще не начали торговать, а биржа скамиться и все ваши деньги исчезают.

Я ещё раз говорю, Вы путаете понятия немного. Риск - он объединяет в себе много подрисков, если можно так выразиться, но каждый из них критичен для депозита.

Риск скама биржи, риск взлома, риск отрытия маржинальной позиции и резкого хода цены против Вас на стоп-аут, риск сбоя оборудования или повреждения базы данных, риск вашей ошибки когда можете банально нажать не на ту кнопку.

Ваша ошибка в том, что Вы под риском понимаете только узкую область, а именно колебание цены и просадку счета.

Конкретно по этому:

Меняет и ещё как. Вы почему то не учитываете спред и комиссию. Таким образом у Вас получается сдвиг не в вашу пользу. Если Вы скальпер какой, то берете малую прибыль и тут нужно подсчитать что она может составить практически по размеру ваши потери. Некоторые скальперы, если подсчитают, то могут удивиться, иногда биржа в их сделках зарабатывает больше, чем они. Но она зарабатывает стабильно, в отличии от них.

Пользователи BTC-E подтвердят, что риск потерять деньги есть не только когда выставляешь ордера...

Разделение рисков считаю верным. Только есть обстоятельства, которые в договорах как форс-мажор прописывают, отдельным пунктом. Вот идет человек с зарплатой домой, а ему навстречу друзья, бах - и нет зарплаты, а есть больничный. Риск есть, а также есть и вероятность подобного риска. И конечно эта вероятность увеличивается и от района (плохой биржи), хулиганов (взлом вашего счета) и прочих фаторов.

Только вероятность подобных рисков по сравнению с основными - будет поменьше, чем 50% (здесь я исхожу из двух точек зрения, Джона с 50% и вашей 100%). По моему мнению если брать 100%-ный расчет рисков, на долю Джона будет приходиться как минимум 80%, а то и 90%, оставшиеся 20% на взлом биржи и скам.


В одной сфере, есть понятие "плюс маржа". То есть при учете конечной прибыли всегда присутствует и комиссия и процент за вывод. И здесь я полностью с вами согласен. Отсюда идет расчет минимального процента прибыли (называю это точкой безубыточности)

ps: Паттерны - очень интересно, спасибо за ссылку.

Согласен – да именно только узкую область, а остальное не имеет прямое отношение к алгоритм торговли. Большинство из них форс-мажор ситуации, а ошибки сопутствующее зло и появляются иногда. Я говорю только о алгоритме.

Непредвиденных рисков не закладываю при покупка-продаж ордеров. Они только мешают при получение прибили. Стоп тоже мешает при бешенной волатильности на крипте. Меньше 10% почти всегда его сбивают.

Диверсификация по монет и бирж разумеется никто не отменял. Старался осветит только основные положения по самой процессе торговли. Если в самой торговли больше теряешь чем зарабатываешь, то глобальная стратегия по управление капитала никак не поможет.

Вообще самое сложное сделать первоначальный профит, а потом уже легко становится с ограничивание убытков. Тогда вариантов много появляются: сможешь оставит ордер наверх на большой лонг, сможешь зашортит его, сможешь забрать все сверху в кошелок и тд. и т.п.

ПС: Два раза комиссию учитываю и добавляю к 50% (моя ошибка). Подтверждаю о заработку бирж. О скальперов не знаю, но ММ делает приблизительно х1000 оборот в месяц от сумму на пару (примерно с $100 делает $100к оборот).

Да, да, да... Именно о точкой безубыточности как самое главное и говорил. Большинство хомяков вообще не следят за ее и потом вай-вай на нисходящем тренде...

Вот тут согласен. Дело в том, что большинство трейдеров расматривают саму торговлю криптовалютой как высокорисковую, а потому такие маловероятные, но критические риски особо не учитываются.

У меня же просто другой подход. Те деньги, что инвестируются, они не критичны, но это не значит, что терять их не жалко, а потому борьба за каждый цент и сатоши идет.

И вот в таком инвестировании, позиционирующиеся, как консервативное и учитываются все эти риски. Так как упор сделан на сохранение и защиту капитала, а не на агрессивную торговлю с высокой прибылью.



Пожалуйста!

Если есть желание подготовить свою психику к серьезному трейдингу, то рекомендую читать посты того форума про трейдинг примерно 2004-2006 годов, они достаточно депрессивные и хорошо помогают приспосабливаться и вырабатывать силу воли.

Также рекомендую заглянуть сюда (http://club.investo.ru/) и почитать посты примерно 2002-2006 года, много тлена и депрессии в постах трейдеров, сейчас так не пишут  ;D либо я стал настолько без эмоционален, что просто не замечаю.

Ваши ссылки на вес золота.
А вот с психикой - у меня ситуация очень специфична, хоть я совсем недавно зарегистрировался на этом форуме и увидел Бинанс своими глазами три недели назад :)
Дело в том, что до этого форума много-много лет занимаюсь сотрудничеством с Пиннакл Спортс, систематизированным, с жестким манименеджментом и такой же жесткой стратегией. Как и здесь, так и там были четкие точки входа, да и если попробовать сравнить - будет очень много общего. Большая разница в том, что на бирже сделка может тянуться не один день, это непривычно.

И если брать мой небольшой опыт - то здесь будут 10-ки тысяч сделок, конечно не таких как на бирже. Но понимание терминов присутствует, не хватает знаний, как раз в этом направлении и работаю.

И биржа с несколькими переменными будет посложнее, так как я уже никогда не забуду, как добавил одну монету в Компаре, посмотреть как она себя ведет и утром смотрю +45% к доллару просто праздник какой-то. А потом присмотрелся и вижу -1% к эфиру. Вот этот момент у меня в голове непросто укладывается.

Ну с психикой, я думаю Вы разберетесь, в конце концов смотрите в сторону торговых роботов и сделок с высокой вероятностью выигрыша. Надеюсь Вы понимаете, что при высокой вероятности выигрыша получать сделки с соотношением профит/лосс от 3 и выше будет практически невозможно, а потому тейк-профит рассчитывайте в 2-3 раза больше стоп-лосса или же вообще один к одному, но тогда у Вас должны вырасти вероятности прибыли и тем самым уменьшиться общая просадка системы.

Раз уж любите мои ссылки, то вот Вам еще одна http://www.russian-trader.com/downloads/trading_web.pdf (http://www.russian-trader.com/downloads/trading_web.pdf), это для тех кто хочет понимать трейдинг по взрослому, а не как технический анализ и переживание за каждую сделку  ;D