Риск-менеджмент при трейдинге. Помогите

[15262kk]

Всем привет.

Вопрос к знатокам трейдинга, так как сам я уже довольно сильно запутался.

Стратегия торговли, которую я разрабатываю, предполагает то, что известна конечная точка(точная стоимость), которую достигнет монета в определенный момент времени.

Проблема в том, что прогнозы сбываются далеко не всегда (примерно 2-3 раза из 10).

Для того, чтобы защититься от случайностей при прогнозировании точки на графике, я прогнозирую точку, далекую от текущего положения графика (+-5 процентов), однако, все равно возникают ситуации когда график разворачивается недалеко от конечной точки прогноза и уходит не в нужную мне сторону.

Вопрос: как защититься от несбыточных прогнозов? Какой стоп лосс выставлять?
В данный момент я придерживаюсь стратегии входа в сделку на расстоянии 0,3-0,5 процентов от целевой точки, чтобы более точно быть уверенным что график идет именно на точку, которую я спрогнозировал, это очень хорошо защитило, однако нужны еще рекомендации.

Заранее спасибо.

[The0ldl_lser]

О, а я-то думал сейчас посоветуют усреднение  
ТС, попробуйте стратегию подбрасывания монетки. Серьёзно. У этой стратегии есть важное преимущество над многими участниками рынка - она лишена эмоций  

[15262kk]

Видимо отписавшиеся меня неверно поняли или я невнятно выразился. Я написал:

Проблема в том, что прогнозы сбываются далеко не всегда (примерно 2-3 раза из 10).

Учитывая, что я беру прогнозы на расстоянии не менее 5 процентов от текущего курса+вхожу за 0,3 процента до цели, в 7 из 10 прогнозов я не зайду, они не будут убыточными, то есть:

(примерно 2-3 раза из 10)

это не значит 2-3 сделки из 10 сделок, а только 2-3 прогноза из 10, далее уже по стратегии принимается решение о входе, большим расстоянием от точки прогноза и точным промежутком времени его исполнения я минимизирую риски того, что график идет не так как мне нужно.

Соответственно примерно на 80-90 процентах сделок я в плюсе, однако так как доход всего 0,3 процента с каждой сделки, встает вопрос о том, какие стопы выставлять, поэтому я задал вопрос здесь.

Если я ставлю стоп 1,5 процента и имею одну неудачную сделку, с учетом комиссии мне придется ее компенсировать 6-7 сделками удачными, что выглядит совсем непривлекательно.

[The0ldl_lser]

Видимо отписавшиеся меня неверно поняли или я невнятно выразился. Я написал:

Проблема в том, что прогнозы сбываются далеко не всегда (примерно 2-3 раза из 10).

Учитывая, что я беру прогнозы на расстоянии не менее 5 процентов от текущего курса+вхожу за 0,3 процента до цели, в 7 из 10 прогнозов я не зайду, они не будут убыточными, то есть:

Так, давайте определимся.Вы берете прогнозы (подразумевается у кого-то), или они ваши собственные?
Если вариант 1, то попробуйте лучше стратегию с монеткой

Если правда 80+ % положительное матожидание - то соответственно пододвигайте стопы максимально ближе к безубыточности. Иными словами меняйте стратегию, делайте ее "своей". Иного пути нет, ваша игра всегда против всех. Или стремится к этому.

[15262kk]

или они ваши собственные?

Да, свои.

максимально ближе к безубыточности

Имеете ввиду располагать рядом с точкой входа? При простреле выбивает очень шустро.

Лично я вообще от стопов отказался, они только хуже делали, чем помогали.

Вообще полностью?
Понятно что сильная волатильность вышибает их просто так но у меня была ситуация в 2020 когда после составления неправильного прогноза рынок ушел вниз на десятки процентов, тогда тоже торговал без стопов.

делайте ее "своей"

Занимаюсь уже несколько лет и пока приблизился только к этому. Риски тяжеловато даются.

[The0ldl_lser]

максимально ближе к безубыточности

Имеете ввиду располагать рядом с точкой входа? При простреле выбивает очень шустро.

делайте ее "своей"

Занимаюсь уже несколько лет этим и пока приблизился только к этому. Риски тяжеловато даются.

Ну, у вас картинка со временем в голове появится. Где именно ставить стоп, но да, ближе. Какие-то фигуры начнут мерещиться, паттерны. Только советую использовать разных провайдеров "чартов", а лучше зарегистрироваться на пятерке бирж, и смотреть поочередно на них без посредников. Чтобы к одному графику не привыкать, да и посредники типа tradingview порой те ещё... В размерности свечи 1 час и меньше начинает ролять. И пары тоже менять. XBTUSD и BTCUSDT от бинанса например совсем порой разные восприятия дает, и "механика" матчинга другая.

А кто говорил что будет легко?   Вы конкурируете со всей планетой.

[safar1980]

Точно также в вашей стратегии. Какой смыл её латать, когда она убыточная? Да да, 2-3 из 10, это стратегия не рабочая, и лечить её стоп-лоссами и прочими приемами из риск-менеджмента, бесполезно, как по мне. Я бы еще понял, когда у вас есть стратегия, где 8 из 10 прогнозов сбываются, и вы спрашиваете как защищаться от тех неправильных 2-ух.

Если стратегия дает 2-3 срабатывания из 10 стабильно, то ее можно перевернуть вверх ногами и получится 7-8 срабатываний в плюс, а дальше думать что можно сделать
с остальными убыточными сделками на рынке только 2 позиции, длинные и короткие.

[Crypto_Cube]

Если Вам так сильно нужен скальпинг, можно воспользоваться нулевой комиссией мэйкера на некоторых биржах при определенных условиях. Ставьте ордера мэйкера через 0,05-0,1% и он сработает с большой вероятностью.

[Julien_Olynpic]

Мне кажется, тут дело не совсем в риск-менеджменте.

Я бы посоветовал, так сказать, перейти из количества в качество. То есть значительно уменьшить количество сделок, тщательнее к ним готовиться, применять более строгие критерии для входа и выхода.

Количество сделок уменьшится, а качество их должно увеличиться. Вы разбрасываетесь своим временем и деньгами, как мне кажется.

[MIner1448]

Очень все сложно описали, если ваша стратегия не работает, то лучше про нее забыть.
Если вы новичок, я бы вам посоветовал скальпинг, это конечно стратегия для усидчивых трейдеров, которые не заморачиваются стоп лосами, и срезают прибыль сразу исходя из волотильности рынка.
Не люблю баловаться стоп лосами, тем более все равно я уверен вы постоянно мониторите графики.