Аналитика, анализ, прогнозы.

[The0ldl_lser]

а разве они не 8 лонг контрактов закрыли? И все шорты тоже? Просто этот стиль оформления узнаваемый, я не готов поверить в то что эта инфа как бы "зеркалируется"...

Очень хорошо расписал, вернул бы твой мерит, да жаба давит - он у меня один, а со всеми Ративыми я пересрался,  - лучше передам кому-либо еще

Спасибо за поправку! Исправил.
Я не за мериты пишу, а для удовольствия. Так что не переживай ))

А про "стиль оформления" - это ты про что?

а, теперь понятно

Табличка знакомая, где-то в фин отчетностях каких-то забугорных встречалось. Типо шаблона что ли как сказать

Зы. Насчет самых крупных китов - к ним не всегда стоит прислушиваться. Чаще всего это крупные пенсионные фонды, своей 0.0001% от хуилиарда он сразу станет "крупный". А они очень консервативные, могут по 30 лет в просадке сидеть. Даже есть такая поговорка - "смотри за ЦБ (когда они торгуют золотом) и делай наоборот". Немного не по теме, но ц банки стран тоже сродни пенсионным фондам

[1618860757]

1618860757

[1618860757]

1618860757

[1618860757]

1618860757

[debext]

Это так называемые COT-report. Они с задержкой в несколько дней к текущей дате публикуются на самой СМЕ по пятницам, но удобнее смотреть на сторонних сервисах, здесь например.
https://tradingster.com/cot/futures/fin/133741

Там не только по битку, но и по другим валютам, товарам и т.д. Nonreportable Positions — это физические лица. Leveraged Funds — хедж фонды, как правило по разным алго-стратегиям торгуют.

Как смотреть отчеты СМЕ по ВТС
Сами отчеты по фьючерсам СМЕ публикуются раз в неделю вот здесь, на сайте CFTC (для которой эти отчеты и готовят) - https://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm
Но там смотреть не очень удобно.
Гораздо удобнее смотреть их вот здесь (тут они появляются с очень небольшой задержкой) - https://tradingster.com/cot/futures/fin/133741

Отчеты публикуются в пятницу вечером (обычно ближе к полуночи по мск) и показывают картину на конец торговой сессии вторника.
Так что мы может лишь посмотреть картинку по состоянию на вечер вторника и должны понимать, что за среду-пятницу всё могло поменяться.

В самом отчете все участники рынка разбиты на группы:
Dealer Intermediary – это дилеры (нам это не особо интересно).
Asset Manager/Institutional – это профессиональные трейдеры-организации, которые проводят сделки крупных инвесторов (это те самые упыри с Уолл-стрит, за сделками которых все наблюдают с таким интересом. Потому что они почти всегда оказываются правы по битку).
Leveraged Funds – инвестиционные фонды, хедж-фонды и прочие. Эта группа отражает сделки фондов, которые предлагают свои услуги по инвестированию всем желающим. Чаще всего эти "желающие" - это инвесторы с небольшим капиталом.
Other Reportables – другие отчетные, это группа небольших (не особо крупных) организаций и трейдеров (встречал инфу, что сюда включают трейдеров с депозитом больше $100к, но не ручаюсь за достоверность этого лимита).
Nonreportable Positions  - не отчётные позиции. Это позиции мелких трейдеров, по которым не нужно отчитываться в силу их мелкости (в основном частные физ.лица). Получаются просто как вычитание предыдущих групп из общего объема.

Дальше, в самом отчете нас интересует:
1) Соотношение лонгов/шортов по группам.
2) Изменение позиций (лонгов/шортов) за неделю.

Например, последний отчет СМЕ:


Что мы видим по этому отчету для группы упырей с Уолл-стрит:
1) Во вторник 5 мая они на 100% были в лонгах (316 контрактов в лонг и 0 в шорт. Каждый контракт = 5 BTC).
2) За неделю (с предыдущего отчета) они немного сократили открытые лонги (минус 8 контрактов) и полностью закрыли шорты (минус 35 контрактов).

Такую же информацию мы можем увидеть и по другим группам участников торгов.

Плюс СМЕ в том, что это - регулируемая биржа. Поэтому, например, упырь с Уолл-стрит не может завести себе 100 счетов на всяких Алтынбеков и притвориться "группой дворников".
За попытку таких подтасовок ему очень быстро яйца отрежут.

Добавлю чтобы  в одном  месте все было.   Вверху  таблицы  с Tradingster  еще  и OI  открытый  интерес  есть - вот сейчас  вырос + Open Interest: 7,784   Total Changes: +1,673   Total Traders: 66
И иногда  есть смысл  посмотреть  самых  крупных  трейдеров - спрятано  в самом СМЕ - tools
Слева largest  traders ,   в  столбцах \ барах если  щелкнуть  мышкой по  бару  выдаст  позиции 4  китов ,  или  можно 8 китов - выбрать  выше  в settings.
https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/commitment-of-traders-agricultural.html

Ребята, спасибо вам! Наконец-то начал разбираться в этих отчетах, сегодня ночью продолжу вашу инфу изучать.

Снорк, тебе дал мерит, у тебя очень развернуто получилось. Остальным тоже дам, как появится. Увы, пока последний потратил.

Вообще, я считаю, что эта тема достойна отдельного топика. Думаю, что не меня одного этот вопрос терзал.

[Aurume]

Joe все таки не канул. Вещает на просторах битфайнекса https://www.bitfinex.com/pulse/profile/J0E007

Тем временем опционы все шире распространяются в криптотвитере https://twitter.com/BambouClub/status/1259408196290195458

[The0ldl_lser]

Joe все таки не канул. Вещает на просторах битфайнекса https://www.bitfinex.com/pulse/profile/J0E007

Тем временем опционы все шире распространяются в криптотвитере https://twitter.com/BambouClub/status/1259408196290195458

да, вижу, там есть и старые сообщения. а из лидерборда все же он как выпал? Ликвидация или сам нажал кнопку "убрать из показухи" (есть такая кнопка вообще?) Кто знает как там разобраться? Все кто там торгует с плечами в этом чартике или вообще все кто выводит на холод? И второй вопрос, как тогда ник присваивается, автоматом?

[Aurume]

да, вижу, там есть и старые сообщения. а из лидерборда все же он как выпал? Ликвидация или сам нажал кнопку "убрать из показухи" (есть такая кнопка вообще?) Кто знает как там разобраться? Все кто там торгует с плечами в этом чартике или вообще все кто выводит на холод? И второй вопрос, как тогда ник присваивается, автоматом?

Он просто убрал себя из лидерборда, это возможно в один клик. По умолчанию аккаунту присваивается никнейм, его можно изменять в последующем. Есть возможность ставить ссылку на твитер, принимать участие в лидербордере (т.е. это не обязательно). В чарте все кто захотел светиться, при этом не обязательно торговать с плечами.

П.С. По сегодняшнему реализованному профиту на битфайнекс явно видно, что те кто собрал большой профит - инкогнито.Как это выяснить? Сравниваем 2 столбца просуммировав топ (10-20). С Джои обычно был баланс (сумма потерь примерно равнялась профиту, при чем на разворотных точках профит Джои собирал по сумме первых топ 10 с противоположной стороны (с потерями). Сейчас сумма потерь довольно сильно больше от суммы выигравших.

[Snork1979]

Вообще, я считаю, что эта тема достойна отдельного топика. Думаю, что не меня одного этот вопрос терзал.

Хорошая мысль. В этой ветке информация теряется/забывается уже через 5-10 страниц.
Так что, если чувствуешь в себе силы оформить отдельный топик и, самое главное, вести его потом - то можешь сделать доброе дело для других )
(мои посты можешь просто смело копировать для нового топика, безо всякого цитирования, ссылок на меня и другого копирайтового мусора)

Тем временем опционы все шире распространяются в криптотвитере https://twitter.com/BambouClub/status/1259408196290195458

Ага. Опционы забавны тем, что их можно использовать не только для хэджа, но и играть на них как на высоковолатильных шиткоинах. Которые при этом гораздо надеждее шиткоинов, т.к. напрямую завязаны на биток, а не на хитрожопую группу памперов-шиллеров шитка

[debext]

Хорошая мысль. В этой ветке информация теряется/забывается уже через 5-10 страниц.
Так что, если чувствуешь в себе силы оформить отдельный топик и, самое главное, вести его потом - то можешь сделать доброе дело для других )

Тогда займусь на днях этим. Вести смогу. Но сначала вкурю всю инфу внимательно. Может даже дополню эту тему.

(мои посты можешь просто смело копировать для нового топика, безо всякого цитирования, ссылок на меня и другого копирайтового мусора)

Цитирования не буду использовать, это и правда смотрится убого, когда вставляешь цитаты разных людей. Но в статье укажу откуда база знаний)

[F1ak]

Наконец-то начал разбираться в этих отчетах, сегодня ночью продолжу вашу инфу изучать.

Расскажи нам потом, чем тебе поможет в субботу, читать отчет по погоде, которая была в предыдущий  вторник

###
Спалили эту тему в февралк марте. Два года до этого, можно было смело открывать позиции по отчетам трейдингстера.
Упыри упорно стояли в одну сторону неделями, сейчас прыгают туда сюда.
Баккт еще тоже пытался вначале что то упырям сделать, но они быстро их (баккт) обломали. Летом вроде было.

[anataz_]

вопрос-мысль ко всем и к Goran_ (буду признателен за комментарий)

в виду произошедшего на бинансе вчера и то как cz обрил:

-да, cz жулик, с этим спору нет
-вариантов нажулить у него масса
-самый удобный из них - это просто зная всю позицию в целом двигать рынок куда ему выгодно и при этом выставлять свои ордера
-почему он вынужден был прибегнуть к делеверидж?
-ведь он мог добиться такого же результата ошкуривания не так сильно палясь
-не является ли то, что он прибег к такому способу - что ситуация чистично вышла из под его контроля и он прибегнул к этому способу
-а теперь самое интересное? почему она вышла из под его контроля? логика подсказывает потому, что у него самого была ставка на рост и этот пролив немного спутал его планы.

проще говоря: не является ли вчерашний вынужденный финт cz косвенным показателем того что он ждет роста?

[Goran_]

проще говоря: не является ли вчерашний вынужденный финт cz косвенным показателем того что он ждет роста?

Нужно  подождать пару дней  и криптаны обязательно  размотают  что там произошло . Пока  мало данных.
Скорее всего обычная  жадность.  Не хотят  платить  полный профит  успешным  трейдерам.
А куда  они там  целят  в тренде  не имеет значения ,  платить  все равно не станут.  Наперстки.

[Snork1979]

Скорее всего обычная  жадность.  Не хотят  платить  полный профит  успешным  трейдерам.
А куда  они там  целят  в тренде  не имеет значения ,  платить  все равно не станут.  Наперстки.

Придерживаюсь ровно этого же мнения.
Чизет - очень жадный. Он выигрышем с другими делиться не любит.
Всё он прекрасно знал и играл против своих же клиентов. Но зачем делиться с теми, кто тоже угадал? Это ж просто так "отдать свои деньги" получается ))
А если, не дай бог, эти выигравшие ещё и вывести Чизетовские бабки захотят?

[acrobat19]

7000!

Тут на Банане снова отожгли

Так цеж график с BUSD - там ликвидности ноль, как и на других настоящих стейблах (что само по себе забавно - столько сумасшедших торгует USDT пару и никто PAX(BUSD) или USDC) , могли хоть до нуля добросить, как уже не раз было. Странно, что только я обратил внимание.

Как я и писал, все по плану. Шорт х5 себя оправдал, больше х2 профит за пару суток. И х10 менее чем за 2 месяца. Ну и чем не старый добрый профит?
Смотрим дальше
П.С. Норковый пользуйся моментом, иначе в пут опционах можешь застрять на веки вечные

Ты это, покидал бы нам скриншоты сделок до момента исполнения своих прогнозов - мы бы за тебя обязательно порадовались, увидев исполнение таких космических сделок! А то вот "Норковый" почему-то скидывает и другие скидывают, а вы нас все обделяете - негоже так

ИМХО, самое время на заборе посидеть, числа до 14-15-го

На заборе можно и не сидеть, главное в одну скамину не залезать надолго =)
Хриплый долго держал бронзу, пора и уступить!




PS. Снорку респект!

[Unsoldier]

7000!

Тут на Банане снова отожгли

Так цеж график с BUSD - там ликвидности ноль, как и на других настоящих стейблах (что само по себе забавно - столько сумасшедших торгует USDT пару и никто PAX(BUSD) или USDC) , могли хоть до нуля добросить, как уже не раз было. Странно, что только я обратил внимание.

Из этого делаем вывод. На этих парах стопы выбить легче всего, причем довольно таки солидно могут выбить. Из этого делаем подвывод. Ставим на этих парах ведра ниже, причем довольно таки солидно ниже. 

[Max Kaminsky]

10085 -> 8820 - разрыв у фьючерсов.

Не самый плохой расклад, чтобы не откладывать в долгий ящик.
Минутный график сегодня в стиле "кручу-верчу - на*ть хочу".


Дилемма, как поспать хоть сегодня?

[Snork1979]

На СМЕ новая неделя стартовала.
ГЭП - больше $1200. Давненько такого не было.

Пойдем закрывать или ну его нафиг и сразу вниз? )

Спалили эту тему в февралк марте. Два года до этого, можно было смело открывать позиции по отчетам трейдингстера.
Упыри упорно стояли в одну сторону неделями, сейчас прыгают туда сюда.

Ага. Тоже заметил, что в последнее время упыри полюбили во вторник показывать одно для народа, а потом в ср-пт резко переворачиваться.
Не дают простым хомякам заработать вместе с собой (

Ты это, покидал бы нам скриншоты сделок до момента исполнения своих прогнозов - мы бы за тебя обязательно порадовались, увидев исполнение таких космических сделок! А то вот "Норковый" почему-то скидывает и другие скидывают, а вы нас все обделяете - негоже так

Вряд ли Золотая Рыбка покидает нам скрины своих сделок.
Впрочем, об их успешности (если, конечно, они были) можно судить по его призывам-прогнозам здесь, на форуме, и графику битка:

18-19 февраля 2020, биток на хаях выше 10к:

Через пару недель будем наблюдать на костре ликвидации джои вместе со снорком. Да придет наказание неверующим.

Вот на этих стенка 10300-10500 и нарисуется объем. Пройдет этот уровень, ещё немного после этого протянет вверх и шорты один за другим начнут закрываться, и так дойдут до самых упоротых шортистой. При чем тянуть будут так чтобы шортисты в итоге переобулись в лонгистов. Итого 16к к  середине апреля.

6 марта 2020, ровно за день до начала дампа битка:

1. Шорт сквиз на 11к. Баккт никак не повлияет на цену. Крипто весна.Уничтожение Joe.
2. Медленный рост по параболе с ускорением на 17,5к.

11 марта 2020, ровно за день до флэш-крэша до $3800:

За месяц отпылесосят биток до нового хая этого года. Однозначно смотрят в сторону крипты как место для сохранения/значительного увеличения капитала на время кризиса. А там и халвинг вспомнится. Так что голову выше и таримся в лонг.

15 марта 2020, ровно за день до второй волны дампа до $4400:

И не просто ходл, а набирать под маржу х10. Безоткатно падал - безоткатно будет расти. Не купишь сейчас, потом покупать будет психологически намного тяжелее. А там ещё этф, майнеры с халвингом, плавное затаривание реальным битком инстуционалами. Итого новый хай до конца года.

Дальше прогнозы этого клоуна (и его рассказы про то, как гениально он трейдит с плечом х10) мне уже лениво искать стало

UPD
Что-то кажется мне, что по графику вторая волна дампа напрашивается. Тыщи так на две. Чуть ниже 7к

[abakr]

Не совсем понимаю,  зачем люди сидят на  этом  бинансе.  Это же  как  разведка.  Сегодня там урезали прибыль,  а завтра начнут депозиты резать и  тому  подобное

[r1d1]

Вариант в качестве основного: несильное снижение на халвинге (фиксация прибыли, закрытие позиций тех кто так и не увидел магии халвинга), потом рост в попытке найти равновесие между спросом на биток и реализацией добычи майнеров. Хорошая база для начала долгосрочного булрана, благо память о предыдущем пампе окажет поддержку в этом варианте. Плюс долгосрочный вариант даёт больше шансов на принятие ETF (а пока даже заявок нет). Неплохо бы помогла инфляция по доллару и, возможно, рост золота.

Менее вероятно: попытка устроить памп на магии халвинга не откладывая, не выше ATH.

Все остальные варианты: сильно вниз (ниже 5-6к не прострелом, а долгосрочно), сильно вверх (выше ATH), ровно вбок - в перспективе ближайших месяцев очень маловероятно. Вообще долгосрочное обновление низов, забвение и прочее не видится без действий регуляторов или иного форс-мажора.
Не забывайте - майнеры добывать станут в два раза меньше, и если по 2019 сумма добытого примерно около 5-6кк, то после халвинга при цене 9к это уже 3кк. Разница приличная.
Плюс последние заявления главы хедж-фонда Tudor Investment Пола Тюдор Джонса, плюс получение разрешения на торговлю фьючерсами для Renaissance Technologies, заявления Рея Далио (главы Bridgewater Associates) относительно убыточности хранения "денег" в кэше и ухудшения ситуации в этом направлении (но, нужно упомянуть, что он не призывал покупать биткоин и считает последний чистой спекуляцией) - это всё играет на руку биткоину.

С оглядкой на фонду. Если фонда начнёт падать, то биток будет тяжело удержать от снижения. Во-первых, из-за опасения повторения предыдущего падения, во-вторых, деньги банально будут уходить на фонду из битка.

Лично мне бы сейчас не хотелось видеть сильных движений по битку - нужна почва для альтов, в частности для эфира (с большой долей вероятности запуск будет в июле, хотя один из разработчиков дал прогноз на конец года - лол), да и битку, как мне видится, так будет лучше.

Не совсем понимаю,  зачем люди сидят на  этом  бинансе.  Это же  как  разведка.  Сегодня там урезали прибыль,  а завтра начнут депозиты резать и  тому  подобное

Я тезеры недавно смотрел, больше всего на байнансе - $1.5ккк, на втором месте хуоби - $850кк. У остальных прилично меньше. Это без учёта омни. Просто как факт. А вообще люди инертны - у той же криптси проблем было много, они нарастали постепенно, но многие думали, что обойдётся.
Да и нормальных бирж без проблем не так много. Мне кракен симпатичен. Но там мало что есть.

[Julien_Olynpic]

Плюс последние заявления главы хедж-фонда Tudor Investment Пола Тюдор Джонса, плюс получение разрешения на торговлю фьючерсами для Renaissance Technologies, заявления Рея Далио (главы Bridgewater Associates) относительно убыточности хранения "денег" в кэше и ухудшения ситуации в этом направлении (но, нужно упомянуть, что он не призывал покупать биткоин и считает последний чистой спекуляцией) - это всё играет на руку биткоину.

Не знаю, честно говоря, что там на руку битка играет. Пол Тюдор он вроде как совсем небольшую позицию открыл, чисто в ознакомительных целях. Типа набить руку, ибо старый хедж-игроман. А Рей Далио просто поёт свою старую песню, которой очень много лет. Он просто трежери предпочитает баксам.

[fzkto]

Фиат хранить дешевле и безопаснее нежели крипту, вот и все ваши прогнозы в трубу сразу на этом факте.

[Snork1979]

проще говоря: не является ли вчерашний вынужденный финт cz косвенным показателем того что он ждет роста?

Нужно  подождать пару дней  и криптаны обязательно  размотают  что там произошло . Пока  мало данных.

Чизет уже "дал объяснения" в свитере: https://mobile.twitter.com/cz_binance/status/1259690380368375808

На русском, если кто не очень знает английский: Binance дополнительно вложит 30 млн USDT в фонд страхования фьючерсных позиций

Совсем коротко, для тех кому лень читать многабукоф: Чизет гнило отмазался и сказал, что они и так защищали профит трейдеров изо всех сил от ADL, аж потратили на это целых 13 млн. USDT, но "вот так вот получилось".
Пообещал добавить к страховому фонду бинанс-фьючей ещё 30 млн. USDT, чтобы в следующий раз наебать защищать своих пользователей ещё лучше

После таких "объяснений" ни один крупный игрок в здравом уме к бинанс-фьючам на километр не приблизится теперь.
(что, впрочем, никак не помешает Чизету рисовать хуелиардные обороты и убеждать всех, что бинанс - №1 по объемам торгов. И в споте и во фьючах)

Не совсем понимаю,  зачем люди сидят на  этом  бинансе.  Это же  как  разведка.  Сегодня там урезали прибыль,  а завтра начнут депозиты резать и  тому  подобное

Ну, может они мазохисты и им очень хочется подарить Чизету свои деньги? Или просто упорно не хотят видеть то, что там происходит?