Einstiegspunkte für automatische Ordererstellung finden

[FlensGold]

Hallo liebe Tradinggemeinde
Eigentlich ist Spekulation nicht unbedingt mein Fachgebiet, durch den einfachen Handel über 1broker habe ich mich dann aber doch mal etwas damit auseinandergesetzt.
Durch die dort vorhandenen Schnittstellen habe ich mir einen Bot gebaut, der für mich den Handel überwachen und ggf. ORder auslösen bzw. bestehende Order anpassen soll (mehr dazu hier: https://bitcointalk.org/index.php?topic=1203018.msg12919301#msg12919301 ).

Jetzt kommt aber die Krux, die das Ganze kompliziert macht: Für die automatische Ordererstellung gilt es den möglichst idealen Zeitpunkt zum Einstieg (short/long) zu finden. Wo könnte dieser für BTC liegen? Um wieviel % müsste der Kurs im Zeitfenster X steigen/fallen damit man davon ausgehen kann, dass sich ein Einstieg lohnt? Es geht mir hierbei (wichtig zu erwähnen) nicht um langfristige Investitionen sondern um eher kurzfristigen Handel. Dies hat gerade bei 1broker nämlich auch den Vorteil, dass keine Gebühren für das Halten über Nacht anfallen.

Da ihr hier sicherlich die wesentlich besseren Erfahrungswerte habt als ich dachte ich, dass ich mal bei euch Nachfrage. Ab wann würdet ihr einsteigen?
Danke und Gruß

[Serpens66]

bin kein experte und eher mäßig erfolgreich, was das daytrading angeht (bin eher für arbitrage),
aber spontan würde ich sagen, dass für den kurzfristigen Handel vorallem die 1-2-3 Strategie gut ist. Wie man dies jedoch in einen bot implementiert... keine ahnung.
Aber genau für solche Dinge wurden ja diese tausenden von Linien erfunden, die sich charttechniker malen Die Formeln dafür lassen sich bestimmt auch in einen Bot implementieren.
Ich weiß grad nicht mehr wie sie alle heißen... aber es gibt da so ne Linie, die anzeigt, ob ein markt über- oder unterverkauft ist und darauf reagiert der bitcoin meist.

Sry, ist vermutlich nicht soo hilfreich, aber vllt ja besser als nichts

Darf ich fragen warum du auf sonem broker tradest, ansteht einfach long/ short auf kraken.com oder bitfinex zu gehen? Habe jetzt keine Preise und Kurse verglichen, aber meine Erfahrung ist, dass Broker dich abziehen wo sie nur können. Falsche Kurse, großer Spread und hohe Gebühren.

[FlensGold]

Hallo,
mit Strategien wird es schwierig, sind die nicht eher für mittel- bis langfristige Analysen?
Mir geht es um "den schnellen Coin". Beispiel einer theoretischen Kursentwicklung:
13.00 Uhr: 352.00 USD
13.01 Uhr: 351.90 USD (-0.10)
13.02 Uhr: 351.40 USD (-0.50)
13.03 Uhr: 350.00 USD (-1.40)
13.04 Uhr: 348.00 USD (-2.00)

Zu sehen ist hier eine wachsende, negative Kursentwicklung. Der Kurs steigt pro Zeitintervall immer stärker. Ich persönlich (subjektiv, hier suche ich nun die Erfahrungswerte) würde vermuten, dass der Kurs um 13.05 Uhr nicht direkt ins positive dreht, sondern "bestenfalls" der Kursverfall sich verlangsamt. Wenn ich um 13.04 Uhr short gehe wäre also weiterhin noch ein Gewinn relativ wahrscheinlich.
Die Frage ist nur, wie lange muss ich den Kurs betrachten und wie muss er sich in dem Zeitraum entwickeln um eine möglichst gute Prognose für die weitere Kursentwicklung zu treffen um den Einstiegszeitpunkt darauf abzustimmen.
Falls es da Strategien gibt bin ich hierfür dankbar, deshalb ja die Frage in diesem Forum

Warum 1broker und nicht Kraken & Co? 1broker bietet weitaus mehr als "nur" BTC Handel, auch der Handel mit "realen" Werten ist möglich. Das machte es für mich zunächst reizvoll. Hinzu kommt, dass keine Gebühren für Trades anfallen, lediglich beim Halten über Nacht fällt eine kleine Gebühr an, welche bei meiner Art des Handels (kurzfristig) aber unerheblich ist, da diese nicht zum Tragen kommt.
Falsche Kurse kann ich nicht nachvollziehen, macht auch keinen Sinn. Ich partizipiere ja an einer Kursentwicklung in Abhängigkeit vom Einstiegszeitpunkt. Da würden falsche Kurse dem Anbieter keine Vor-/Nachteile bringen.

Außerdem habe ich noch keine andere Plattform gesehen/wahrgenommen, wo in dieser Form mit Hebeln gearbeitet werden kann (habe aber auch nicht intensiv gesucht).

[Serpens66]

schau doch mal, ob du formeln oder indikatoren für diese 1-2-3 strategie findest   Die war zb bei dem letzten starken anstieg sehr sehr zuverlässig   Immer wieder ein neues Hoch und die alten Tiefs wurden angetestet aber nicht unterschritten. Nach jedem neuen Hoch kam die erwartete Korrektur bis zum, oder kurz vor das letzte Tief, da konnte man also aufjedenfall recht sicher shorten. Und wenn das Tief nicht durchstoßen wurde, konnte man es auch mit long probieren, wobei das natürlich etwas risikoreicher ist, da es ja auch zum trendbruch kommen kann und das Tief doch noch unterschritten wird.

Ansonsten kannst du natürlich auch schlicht die Ping Pong Strategie nehmen. Ich halt nicht ganz so viel davon, wird aber schon seine Berechtigung haben.

[allyouracid]

Der Index, den Serpens66 meint, ist wohl der RSI (relative strength index).  Der zeigt Dir, ob ein Asset über- oder unterkauft ist. Kann sinnvoll sein für eine Einstiegsstrategie.

Ich weiß zwar, was Du meinst, aber mit "realen Werten" handelst Du bei 1broker nicht. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Bucket Shop. Im Prinzip handelst Du gegen den Laden und wettest auf steigenden oder fallenden Kurs. 1broker ist nicht an die echten Märkte angebunden, und solange deren Kunden verlieren, gewinnt 1broker (daher werden auch bei hohen Gewinnen seitens der Kunden schnell mal die Spreads erhöht). Und eben andersrum.

Wenn ich mal Zeit habe, schreibe ich vielleicht noch etwas zu den Strategien. Habe neulich einen recht effizienten Bot für btc-e geschrieben.

[FlensGold]

Wie gesagt, ich bin da nicht der Experte, bin dankbar für Input. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist mit Spread die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs zu einem Zeitpunkt X gemeint, richtig? Übertragen auf 1broker wären das die ask/bid Werte. Bei hohem Spread habe ich direkt nach Kauf zunächst den Spread zu "überwinden" ehe ich Gewinne einfahre, ist das so richtig?

[allyouracid]

Genau, das beschreibt das Ganze recht gut.
Wobei ich sagen muss, dass ich den Spread bei 1broker undurchsichtig finde. Wenn ich zum Beispiel ein long Order öffne, wird die Position nicht direkt geöffnet, sobald der Preis den von mir eingegebenen Wert erreicht, sondern erst, wenn ungefähr der Preis plus der Spread erreicht ist.

Verstanden habe ich das noch nie so genau und der support konnte es mir auch nicht erklären. Sind vermutlich Gewinnsicherungsmaßnahmen oder so.

[FlensGold]

Das mit dem Spread klingt plausibel, je kleiner der Thread, desto geringer der mögliche Verlust / höher der mögliche Gewinn.
Kennt sonst wer einen anderen Anbieter, der ähnlich wie 1broker arbeitet? Mein Bot wäre da ja offen für weitere Schnittstellen

[allyouracid]

Das mit dem Spread klingt plausibel, je kleiner der Thread, desto geringer der mögliche Verlust / höher der mögliche Gewinn.
Kennt sonst wer einen anderen Anbieter, der ähnlich wie 1broker arbeitet? Mein Bot wäre da ja offen für weitere Schnittstellen

Zwar nicht ähnlich wie 1broker, aber automatisiertes Trading mag ich bei btc-e ganz gerne. Schau Dir die Charts dort mal an, da gibt es bei Trend in Richtung seitwärts schöne Wellen, die sich für genau solche Zwecke hervorragend eignen. Und die API reagiert bisher gut und zuverlässig.

[FlensGold]

Hallo,
ich werde mir btc-e mal ansehen, die später zu Grunde liegenden Strategien sind ja plattformübergreifend nutzbar.
Den Punkt mit dem Spread verstehe ich auch, ich habe diesen nun in die Analyse mit einbezogen und speichere zu jedem Kurs bei jeder Abfrage die Entwicklung mit. Hierbei ist mir gerade etwas aufgefallen:

Scheinbar ist der Spread mehr oder weniger fix? Zumindest über mehrere Minuten und Märkte betrachtet scheint dies stets ein fixer Wert zu sein. Der Spread ist mit ~0.005% bei BTCUSD am höchsten, am niedrigsten ist dieser scheinbar bei EURUSD (~0.00009%).

Ich muss also zusehen, dass ich den Spread irgendwie mit einfließen lasse, zumindest dann, wenn er relativ hoch ist.
Ich hatte nämlich bei meinen Tests z.B. das Problem, dass ich relativ enge Limits gesetzt hatte. Dies führte dann dazu, dass nur kleine (für mich negative) Kursveränderungen sofort die Order schlossen, dass der Spread bereits den Großteil meines Limits "aufgebraucht" hatte.


(Ich glaube so langsam gehört das hier doch Richtung Projektentwicklung, auch wenn ich für euren Input bzgl. Marktanalysen dankbar bin)

[allyouracid]

Ja, das mit dem fixen Spread ist richtig. Bucket Shops machen das immer so, um ihre Gewinne zu sichern. Wenn die Benutzer zu viel gewinnen, erhöhen sie einfach den Spread, damit die Benutzer es schwerer haben, in die profitable Zone zu kommen.

Bucket Shops gelten allgemein als (aus den von mir oben genannten Gründen) unseriös. 1broker allerdings macht da keinen Hehl draus. Sie sind wohl recht zuverlässig, kommunizieren das offen und größere Probleme gab es dort wohl noch nicht.

[FlensGold]

Ich verstehe, ich muss also eine Möglichkeit finden möglichst sicher den Spread zu überwinden und danach möglichst noch Gewinne einzufahren.

Was ich neu implementiert habe, was hier aber noch nicht komplett reicht:
Vergleich der letzten 2 Kurse vor Auftragserstellung unabhängig von definierten Alarmsignalen.

Beispiel:
13.00 Uhr: 352.00 USD
13.01 Uhr: 351.90 USD (-0.10)
13.02 Uhr: 351.40 USD (-0.50)
13.03 Uhr: 351.00 USD (-0.40)
13.04 Uhr: 348.00 USD (-3.00)
13.05 Uhr: 347.00 USD (-1.00)

Mal angenommen mein definierter Filter betrachtet die Kurse der letzten 5 Minuten und würde auslösen, wenn der Kurs in diesem Zeitraum um 5 USD (tatsächlich arbeite ich mit %, absolute werte machen es gerade verständlicher) fällt. Prinzipiell wäre dies um 13.05 Uhr der Fall gewesen und der Bot würde Short gehen. Da sich der Kursverfall aber verlangsamt hat sehe ich (bzw. der Bot) dies als Indiz, dass der Kurs umkehren könnte und führt die Order nicht aus.

Sofern ich nicht mit Limits bei Auftragsanlage arbeiten würde, wäre dies für bestehende Order langsam das Signal zum Aussteigen.

Sollte der Kurs aber um 13.06 Uhr dann doch wieder stärker fallen (-2 USD) wäre der Kurs der letzten 5 Minuten weiterhin über meiner "Alarmgrenze" und würde in diesem Fall (letzter Kurs verstärkt den Trend) eine Order auslösen.

Das löst das Problem mit dem Spread nicht, hier würde ich eher den Weg gehen, dass die fortführende (für mich positive) Kursentwicklung den Spread in 1-2 Zyklen (hier Minuten) überwunden haben müsste um die Chance auf Gewinn zu haben. Ansonsten würde ich vermutlich auch hier von einer Auftragserstellung absehen. Ist aktuell so eine theoretische Idee, die ich noch nicht umgesetzt habe. So werden zwar insgesamt weniger Order errichtet, aber jene die erstellt werden sollten dann sicherer sein.

Edit:
Nachdem der Bot nun heute mit oben beschriebener Strategie ("Spread-Prüfung" noch nicht implementiert) lief sieht es schon ganz ok aus:


Ich werde dann die nächsten Tage mal die Märkte erweitern. Auch muss ich mir mal ein gescheites Reporting überlegen um die Datenmengen vernünftig zu analysieren.

[arunka71]

Hast Du mal diesen EMA Crossing Thread gelesen?

https://bitcointalk.org/index.php?topic=60501.0

[FlensGold]

Hast Du mal diesen EMA Crossing Thread gelesen?

https://bitcointalk.org/index.php?topic=60501.0

Vielen Dank für den Hinweis, habe mich da gerade mal schlau gemacht und denke die Logik dahinter auch verstanden.
Ich habe den Bot gerade auf einen potenteren Server ziehen lassen um die Datenmenge besser zu verwalten. Dort arbeitet er auch schon, wie oben beschrieben, allerdings ist meine bisherige Datenmenge noch zu klein für die Berechnung des EMA. Technisch sollte sich das aber relativ gut abbilden lassen und ich werde mal versuchen das in eine Funktion zu kippen und über den Bot mit auswerten zu lassen.

Prinzipielle Aussage ist ja: Wenn der EMA10 (Exponential Moving Average über 10 Tage) den EMA21 von unten kommend kreuzt könnte dies als Kaufsignal (long) gewertet werden, wenn der EMA10 den EMA21 von oben kommend kreuzt, so könnte dies als Verkaufssignal (short) gewertet werden. EMA10 und EMA21 kann ich auf Basis des SMA (Simple Moving Average) berechnen.

Ich werde dann über die Ergebnisse berichten, bin weiterhin dankbar für jeden Tipp, da ich nicht gerade der Chartanalytiker vorm Herrn bin

[arunka71]

Ich finde, Du denkst viiiieeel zu kompliziert. Die einfachen Methoden machen nach meiner Meinung mehr Gewinn, weil weniger schief gehen kann.

[FlensGold]

Ich finde, Du denkst viiiieeel zu kompliziert. Die einfachen Methoden machen nach meiner Meinung mehr Gewinn, weil weniger schief gehen kann.

Da musst Du mich nicht überzeugen, was sind denn "die einfachen Methoden"?

Es heißt ja nicht, dass man nicht unterschiedliche Techniken betrachten kann...

Den EMA lasse ich nun aber mal berechnen...in ein paar Tagen sind dann auch genug Daten vorhanden um mal testweise diese Signale mit auszuwerten.
Heute Nacht war bei 1broker mal wieder alles zu was Long Positionen anging. Da hat es sich schon bezahlt gemacht, dass der Bot immer wieder versucht die Order zu erstellen bis es klappt. Händisch wäre ich vermutlich wahnsinnig geworden...

[bennana]

Ich finde, Du denkst viiiieeel zu kompliziert. Die einfachen Methoden machen nach meiner Meinung mehr Gewinn, weil weniger schief gehen kann.

EMA ist ja auch verdammt kompliziert. Schon die simplen gleitenden Mittelwerte grenzen schon an Hokus Pokus. Dann noch zusätzlich exponentielle Glättung.

Nein im Ernst, was ist daran kompliziert?

[SebastianJu]

Du könntest dir auch mal tradewave.com anschauen. Da gibt es massenhaft kostenlose Skripte die andere getestet haben und in python umgesetzt haben. Dort kannst du auch relativ einfach Backtesting machen um zu sehen ob deine Strategie wirklich erfolgreich ist.

Ist natürlich nur für Bitcoin, ich weiß dass sie der Bitcoinpreis nicht so schön an Indikatoren hält wie das bei Forex der Fall ist.