Sistemas y automatización

[aTg]

En este hilo podemos desarrollar y compartir sistemas, automatizarlos o ejecutarlos manualmente.

Para comenzar propongo uno sencillo que es sobre el indicador de las bandas de bollinger en velas de una hora, cuando el precio toca la banda superior daría señal de compra y al romper la media móvil hacia abajo señal de venta.

Me comprometo a montar un bot con el que ir experimentando y compartir aquí los resultados.

[dserrano5]

BB promete mucho a primera vista pero yo no he conseguido sacarle jugo. Probé este de cuando el canal es muy estrecho y la vela cierra por fuera, abrir posición del lado correspondiente, pero las falsas señales se comían el beneficio de las buenas. Típico.

[Krako]

Me apunto al hilo!! Buena idea.
Pego el que estoy usando hace unas semanas que también puse en el hilo del técnico.

Yo llevo unas semanas usando uno bastante sencillo que encontré en youtube con algunas modificaciones en los parámetros que me está dando resultados bastante aceptables.
Lo comparto por si queréis echarle un vistazo, es este: https://www.youtube.com/watch?v=ZmLposmKLvs
Utilizo el RSI 14 (con los límites de sobrecompra y sobreventa en 70 y 30 respectivamente) y el WMA 14 realizando operaciones simultáneas en diferentes marcos de tiempo de entre 15 minutos y 4 Horas.
En marcos de tiempo cortos hay que estar muy pendiente (sobretodo cuando el mercado está revuelto), es lo malo, pero va bastante bien.

Con una corrección el indicador, que sería el WMA14 no el EMA. Para poder poner Stop loses y stop Buy's y otra reglas de seguridad uso el programa Bitcoin QT trader . Es una gran herramienta gratuita.
Como ya dije en el otro hilo este sistema funciona bastante bien en marcos de tiempo de entre 15' y 4H, lo malo es que en los marcos de tiempo cortos hay que estar muy pendiente o es fácil llegar tarde...lo ideal sería poder automatizarlo para no tener que estar tan pendientes, ¿alguna idea sobre como automatizarlo?
A raiz del comentario que hace dserrano5 en el hilo donde pone los resultado del sistema que utiliza tiempo atrás, para el tema de automatizarlo he estado mirando el Bot Haasonline para ver si puedo implementar este sistema ahí, de hecho ayer he comprado una suscripción de 3 meses para probar, lo que pasa es que todavía estoy más perdido que un pulpo en un garaje, ¿hay alguien que sepa usarlo bien y pueda echarme una mano?

Saludos

[dserrano5]

Me apunto al hilo!! Buena idea.
Pego el que estoy usando hace unas semanas que también puse en el hilo del técnico.

Lo comparto por si queréis echarle un vistazo, es este: https://www.youtube.com/watch?v=ZmLposmKLvs

No he visto el vídeo, me da mucha vagancia ver yutubes. ¿Es una media sobre el RSI? ¿Largo cuando el RSI está sobre la media y corto cuando está por debajo? Siéntete libre de decirme "te joes y lo miras"

lo ideal sería poder automatizarlo para no tener que estar tan pendientes, ¿alguna idea sobre como automatizarlo?

Yo lo que haría sería comerme la documentación del API de algún exchange (en mi caso bfx) y montármelo por mi cuenta, pero claro yo soy friki programata

[Krako]

No es lo mismo verlo que contarlo. Está entretenido y recomiendo su visionado.
Yo de programación poco.

[dserrano5]

No es lo mismo verlo que contarlo.

Sí es lo mismo

Se definen 4 parámetros:

• Período de WMA sobre cierre.
• Período de RSI sobre cierre.
• Nivel de sobreventa del RSI.
• Nivel de sobrecompra del RSI.

Abrir largo cuando RSI ha marcado sobreventa y la WMA (que va a la baja en el ¿100%? de los casos) se da la vuelta hacia arriba. Cerrar largo en mínimo previo (stop) (esto de "mínimo previo" no queda totalmente definido para automatizarlo del todo) o cuando el RSI marque sobrecompra y la WMA (que va al alza en el ¿100%? de los casos) se dé la vuelta hacia abajo.

Para cortos, operar a la inversa.

Es curioso porque luego en 5:00 habla de poner un stop a una venta que ha servido para salirse del mercado, no para entrar en corto. El stop significaría, por tanto, volver a entrar largo. No sé, me quedan muchas cosas sin definir. Pero como dice luego en el primer comentario, "la idea del sistema es para que trabajeis en ella y lo ajusteis a vuestras necesidades, no para usarlo sin más".

[Krako]

Abrir largo cuando RSI ha marcado sobreventa y la WMA (que va a la baja en el ¿100%? de los casos) se da la vuelta hacia arriba

Cuando el RSI marca sobreventa, te preparas para abrir un largo, solo lo abres cuando el WMA se da la vuelta (si no va a la baja (raro), o si no se da la vuelta no se hace nada y se espera a que lo haga) en el caso de que se abra el largo se pone un stoplose por debajo del suelo previo no en el mismo mínimo sino debajo.

Para corto a la inversa.
El stop del corto se pone por encima del máximo anterior, para en caso de que falle no quedarse fuera.

El problema si, es automatizar los stops y también el detalle de que que el RSI marque sobreventa o viceversa no tiene porque darse a la vez que el WMA se de la vuelta ya que muchas de las veces cuando el WMA se da la vuelta el RSI ya no está sobreventa o sobrecompra. es un detalle importante.

En el hassbot no se puede hacer ni lo de los stops en el mínimo anterior ni tampoco que no se de a la vez las situaciones en los dos indicadores..

Un ejemplo muy reciente al final ahora que el RSI ya ha marcado sobreventa, esperamos a que el WMA cambie de dirección...

[Krako]

Seguimos con la gráfica.
Ayer no llegué al cambio de dirección, así que esperaremos a la siguiente señal con las siguientes opciones:

1- Si el precio sube de 685, el stop se ejecutará y comprará
2- esperar a que RSI marque sobreventa, y comprar cuando WMA cambie de dirección.

[dserrano5]

Abrir largo cuando RSI ha marcado sobreventa y la WMA (que va a la baja en el ¿100%? de los casos) se da la vuelta hacia arriba

Cuando el RSI marca sobreventa, te preparas para abrir un largo, solo lo abres cuando el WMA se da la vuelta

Que es exactamente lo que he dicho. Cuando el RSI ha marcado sobreventa (en el pasado) y la WMA se da (ahora) la vuelta.

Ahí salta una compra el 23 sobre las 19:00 (ojo, a $580, a precio de cierre de vela) pero la venta no es donde está pintada allí arriba. La venta es el mismo 23 sobre las 22:00 a $605. A partir de ahí nos quedamos fuera. La venta de allí arriba (el 24 sobre las 8:00) es realmente una apertura de cortos en $660. El 25 después de las 3:00, en esas 3 velas verdes, salta el stop en la tercera (compra en $684, así a ojo, para cerrar posición).

Se da el curioso caso de que el RSI marca sobrecompra mientras tenemos una posición corta abierta, ¿qué hacemos en este caso? Una vez más, no está definido.

• Si abrimos corto lo hacemos el 25 sobre las 7:00 a $680 y con la sobreventa del RSI del final de todo nos preparamos para cerrar corto cuando la media se vuelva hacia arriba.
• Si no abrimos corto, en la sobreventa del RSI del final de todo nos preparamos para abrir largo cuando la media se vuelva hacia arriba.

[Krako]

Ahí salta una compra el 23 sobre las 19:00 (ojo, a $580, a precio de cierre de vela) pero la venta no es donde está pintada allí arriba. La venta es el mismo 23 sobre las 22:00 a $605. A partir de ahí nos quedamos fuera. La venta de allí arriba (el 24 sobre las 8:00) es realmente una apertura de cortos en $660.

Es lo que decía, hay que estar pendiente o se te puede pasar el arroz. Es lo que ha pasado en el punto que comentas, efectivamente salta la alerta de sobre compra (que no una compra) por lo que nos hubiéramos preparado para vender cuando al WMA hubiera cambiado de sentido, da igual si la alerta de sobre compra se produce un poco antes o si se repite un poco después ya que lo que es determinante para efecturar la operación es que hayan sucedido las dos cosas correlativamente (que el RSI de sobre compra y que el WMA cambie de dirección), la venta se hubiera producido en la vela de las 22:30 y hubiéramos puesto un stop a recomprar sobre 635 USD (el máximo anterior) para protegernos el caso de que el WMA hubiera vuelto a cambiar de dirección y el precio hubiera remontado. La gráfica es real sobre mis compras y ventas pero en ese caso concreto me lo perdí, lo cual me vino bien a pesar de todo.

El 25 después de las 3:00, en esas 3 velas verdes, salta el stop en la tercera (compra en $684, así a ojo, para cerrar posición).

No llego a saltar esa compra ya que como dije el Stop se pone por encima del último máximo (684) (o por debajo del ultimo mínimo) en este caso el stop está puesto a 688 (las marcas de la gráfica están puestas a ojo).

Se da el curioso caso de que el RSI marca sobrecompra mientras tenemos una posición corta abierta, ¿qué hacemos en este caso? Una vez más, no está definido.

No entiendo muy bien donde se da este caso que comentas. Pero en se caso no haríamos nada ya que lo que toca es esperar a que el RASI marque sobre venta, si el precio siguiera arriba se ejecutaria el Stop del máximo (688) y si el precio falla y vuelve a caer, habría sido una operación fallida. Nadie dijo que el sistema es infalible. 

[dserrano5]

La gráfica es real sobre mis compras y ventas pero en ese caso concreto me lo perdí, lo cual me vino bien a pesar de todo.

Oki, entendido.

El 25 después de las 3:00, en esas 3 velas verdes, salta el stop en la tercera (compra en $684, así a ojo, para cerrar posición).

No llego a saltar esa compra ya que como dije el Stop se pone por encima del último máximo (684) (o por debajo del ultimo mínimo) en este caso el stop está puesto a 688 (las marcas de la gráfica están puestas a ojo).

Pero si quieres automatizarlo, no puedes conformarte con poner el stop "por encima del último máximo". Tienes que definir concretamente cuánto por encima. Esto se convierte en un parámetro más del sistema.

Se da el curioso caso de que el RSI marca sobrecompra mientras tenemos una posición corta abierta, ¿qué hacemos en este caso? Una vez más, no está definido.

No entiendo muy bien donde se da este caso que comentas.

Justo en las 3 velas verdes famosas. El RSI se escapa por arriba un momento.

Pero en se caso no haríamos nada ya que lo que toca es esperar a que el RASI marque sobre venta, si el precio siguiera arriba se ejecutaria el Stop del máximo (688) y si el precio falla y vuelve a caer, habría sido una operación fallida.

Si falla y vuelve a caer, tenemos un caso de "RSI ha marcado sobrecompra y la WMA se va pabajo" por lo que tocaría abrir un corto. Ah, pero es que el RSI marcó sobrecompra cuando teníamos ya una posición abierta, no cuando estábamos fuera.

Esto es especialmente peligroso cuando por ejemplo tenemos un largo abierto y el mercado se mueve de tal forma que nos indica abrir otro largo. Podríamos quedar en una situación donde el primer largo queda abierto indefinidamente… pero esto son elucubraciones, y sin hacer el testing formal no se puede saber. Incluso haciendo el testing, nunca sabes lo que va a hacer el mercado en el futuro.

[Krako]

Pero si quieres automatizarlo, no puedes conformarte con poner el stop "por encima del último máximo". Tienes que definir concretamente cuánto por encima. Esto se convierte en un parámetro más del sistema.

Si es verdad, creo que lo suyo sería un porcentaje más que una cantidad, entre un 1 y 2 0,5 y 1 %?

Se da el curioso caso de que el RSI marca sobrecompra mientras tenemos una posición corta abierta, ¿qué hacemos en este caso? Una vez más, no está definido.

No entiendo muy bien donde se da este caso que comentas.

Justo en las 3 velas verdes famosas. El RSI se escapa por arriba un momento.

Ahí no se hace nada a no ser que supere el precio del stop (684 + x%), en cuyo caso compraríamos. Si eso no sucede, lo que toca es esperar una sobreventa y que la media cambie de dirección para comprar.

Esto es especialmente peligroso cuando por ejemplo tenemos un largo abierto y el mercado se mueve de tal forma que nos indica abrir otro largo. Podríamos quedar en una situación donde el primer largo queda abierto indefinidamente… pero esto son elucubraciones, y sin hacer el testing formal no se puede saber. Incluso haciendo el testing, nunca sabes lo que va a hacer el mercado en el futuro.

Si tenemos un largo abierto no queremos abrir otro, lo que queremos es esperar una sobre compra y que la media cambie para vender. ¿No?

[dserrano5]

Si tenemos un largo abierto no queremos abrir otro, lo que queremos es esperar una sobre compra y que la media cambie para vender. ¿No?

Entonces hay que poner esto entre las condiciones. Abrir largos cuando el RSI ha marcado sobreventa, no había ya un largo abierto y la WMA se da la vuelta hacia arriba. O quizá abrir largos cuando el RSI ha marcado sobreventa, la WMA se da la vuelta hacia arriba y no tenemos ya un largo abierto. Que no es lo mismo

[Krako]

Si tenemos un largo abierto no queremos abrir otro, lo que queremos es esperar una sobre compra y que la media cambie para vender. ¿No?

Entonces hay que poner esto entre las condiciones. Abrir largos cuando el RSI ha marcado sobreventa, no había ya un largo abierto y la WMA se da la vuelta hacia arriba. O quizá abrir largos cuando el RSI ha marcado sobreventa, la WMA se da la vuelta hacia arriba y no tenemos ya un largo abierto. Que no es lo mismo

Si tenemos un largo abierto y el RSI vuelve a marcar sobre venta, podrían suceder dos cosas:
-1 que nos salte el stopLose y vendamos, en ese caso volveriamos a ponernos largos cuando el WMA se diera la vuelta.
-2 Que no salte el stop lose en ese caso no haríamos nada porque el WMA está hacia arriba y queremos esperar a que el RSI marque sobre compra.

[dserrano5]

Si tenemos un largo abierto y el RSI vuelve a marcar sobre venta, podrían suceder dos cosas:
-1 que nos salte el stopLose y vendamos, en ese caso volveriamos a ponernos largos cuando el WMA se diera la vuelta.
-2 Que no salte el stop lose en ese caso no haríamos nada porque el WMA está hacia arriba y queremos esperar a que el RSI marque sobre compra.

Estás presuponiendo que la media ha hecho cosas que no necesariamente tiene por qué haber hecho (en el primer punto, que se ha venido hacia abajo; en el segundo, que sigue yendo hacia arriba). Estás usando RSI14 y WMA14 pero el sistema no tiene que depender de que la WMA cuando la ponemos de 14 se comporta de determinada manera en el 100% (?) de los casos. Si ahora ponemos una media de 16 o de 20 va a reaccionar más tarde y de forma diferente en general. El sistema tiene que ser agnóstico de los parámetros y tenerlo todo previsto.

• ¿Qué pasa si salta el stop loss (que se llama así ) y la media no se ha girado? Nos quedamos fuera, vale, a veces un sistema se sale demasiado pronto.
• ¿Qué pasa si no salta el SL y la media se ha girado? Volvemos a abrir un segundo largo. Ouch.

[Krako]

Estás presuponiendo que la media ha hecho cosas que no necesariamente tiene por qué haber hecho (en el primer punto, que se ha venido hacia abajo; en el segundo, que sigue yendo hacia arriba). Estás usando RSI14 y WMA14 pero el sistema no tiene que depender de que la WMA cuando la ponemos de 14 se comporta de determinada manera en el 100% (?) de los casos. Si ahora ponemos una media de 16 o de 20 va a reaccionar más tarde y de forma diferente en general. El sistema tiene que ser agnóstico de los parámetros y tenerlo todo previsto.

A ver si salta el SL lo que sucederá seguramente dependerá del tipo de orden que hayamos puesto:

• -A mercado: venderá (si o si, digo yo...)

GAME OVER, estamos fuera. (la finalidad del SL es proteger nuestra inversión y evitar males mayores).

• Limitada: Puede que se ejecute o puede que no

-Si se ejecuta: GAME OVER
-Si no se ejecuta hay que esperar la señal de sobre compra y que la media apunte abajo para vender. Mientras eso no suceda (por ese orden) tenemos que estar a la espera. Que la media cambie por si misma no implica nada. Si estamos largos, para poder vender, primero la señal RSI tiene que marcar sobre compra y después la media debe girarse. No vale solo con que la media se gire.
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• ¿Qué pasa si salta el stop loss (que se llama así ) y la media no se ha girado? Nos quedamos fuera, vale, a veces un sistema se sale demasiado pronto.

GAME OVER

• ¿Qué pasa si no salta el SL y la media se ha girado? Volvemos a abrir un segundo largo. Ouch.

No no, lo que hacemos es esperar la señal de sobre compra.

Mira en este gráfico está el ejemplo de lo que dices:
Hemos tenido una sobre venta (sobre las 15:00) la media se giró a las 19.30, nos pusimos largos (ya que el RSI marcó sobre venta y la media ya se ha girado), hemos protegido nuestra compra con el SL en 607 USD (debajo del mínimo mayor anterior). A partir de ahora nuestro objetivo es vender y esto es lo que puede pasar:
1- que el precio siga bajando y salte el SL (GAME OVER, estamos fuera, vuelta a empezar)
2- que el RSI marque sobre compra y después que la media se gire. Venderemos con más o menos beneficio.
3- No sucede nada de lo anterior, hay que esperar a que suceda uno de los dos puntos anteriores.

Mientras no suceda el punto 1 o el 2 no haremos nada aunque la media baile arriba abajo.

[dserrano5]

No, otra gráfica no, estamos todavía con esta:



Tenemos un corto abierto el 24 a las 8:00. El 25 a las 3:00 el RSI se sale parriba, pongamos que el stop no salta, y un poco después la WMA se gira, por tanto y según las condiciones, abrimos otro corto. Ah, excepto que entre las condiciones añadamos un "abrimos si no tenemos abierto ya". O también se puede estipular que vale, que se puede tener más de una posición abierta en el mismo sentido, pero entonces a la hora de cerrar mejor las cierras todas de golpe, porque como no lo hagas entonces sí que estás jodid@.

Lo de tipos de órdenes no entiendo qué pinta en esta conversación. Uno no diseña un sistema teniendo en cuenta que las órdenes se puedan a cruzar o no. Estaríamos bien…

[Krako]

Tal y como yo uso esta estrategia no abro varias posiciones en el mismo marco de tiempo. Solo una. Para poder tener vida, más que nada...

[dserrano5]

Ah.

Pero yo estoy hablando constantemente en el marco de automatizar y tal Por eso insisto tanto en que todo debe estar definido y previsto.

[Krako]

Si, lo se, pero en este punto no sabría que decirte, yo creo que sería más sencillo de seguir con una única orden, es que tampoco me hago una idea de como es a nivel operativo, si tendría interfaz, como sería, que tipo de configuración se va poder poner (si se va a poner alguna) a nivel de programación tampoco se muy bien el nivel de complejidad que resulte si se hace de una forma o de otra. Ahí ya me pierdo. ¿Tú que opinas?