Последний вагон на север

[Lannakosa]

       Все же это вселяет некоторую надежду в положительный исход с ростом. О каком восходящей тенденции вы пишите? Что-то я её совсем не замечаю на графике. Все так же продолжаются качели туда-сюда в узком ценовом коридоре.

30к снова пробовал пробить, но только коснулся с назад вниз пошел.

Та мне кажется, эти опросы они однобокие, в том плане что большинство всегда будет ждать рост, особенно те кто в минусах сидит.  Ну и считайте весь прошлый год падал биток, поэтому за ростом соскучились уже, я имею ввиду за настоящим бычьим ростом.

[1714689918]

1714689918

[1714689918]

1714689918

[tw0.625]

там 3,45 плечо, плюс минус не сильно менялось все это время. На GMX очень много взяли лонгов последнее время, шортов не осталось практически

С таким пониманием фьючерсной торговли лучше никогда не торговать. Каждому лонгу всегда соответствует шорт   Лонгов и шортов всегда равное количество при любом открытом интересе. Чтобы ты открыл лонг - кто-то должен открыть шорт, увеличить шорт или уменьшить свой лонг - тоесть соотношение между лонгами и шортами никогда не меняется. Lol.

[sky999]

там 3,45 плечо, плюс минус не сильно менялось все это время. На GMX очень много взяли лонгов последнее время, шортов не осталось практически

С таким пониманием фьючерсной торговли лучше никогда не торговать. Каждому лонгу всегда соответствует шорт   Лонгов и шортов всегда равное количество при любом открытом интересе. Чтобы ты открыл лонг - кто-то должен открыть шорт, увеличить шорт или уменьшить свой лонг - тоесть соотношение между лонгами и шортами никогда не меняется. Lol.

ты лучше сам не позорься, бро. На gmx все делается через пулы ликвидности, там мухи отдельно от котлет  И каждый сайд живет своей отдельной жизнью. Там даже стакана классического нет, при открытии позиции.

[Julien_Olynpic]

Но есть одно "НО"! В этом году следовало покупать BTC

Как минимум - спорно.
Я продал свои битки 4 месяца назад чуть выше УСС. И сейчас биток стоит дешевле, чем я его продавал ))

у меня на апрельские шорты эфира на дудх уже 1400 баксов фандинга накапало и продолжает капать. Я фиг знает, кто все это платит, но лонги там явно держат знатные. И сдаваться не собираются...

Не скажу насчёт лонгов, но во всяком случае Сантимент пишет про китов, которые яростно тарят упыриум. При том что и на битки, да и на большинстве торговых пар по всему крипторынку идёт снижение волатильности. Кривая затарки упыриума пошла на параболический взлёт… Часто это бывает действительно перед взлётом волатильности…  Но в какую сторону взлетит волатильность на битке и эфире — история умалчивает. Второй график — про ожидание взрыва волатильности.
***
***

***

[Goran_]

там 3,45 плечо, плюс минус не сильно менялось все это время. На GMX очень много взяли лонгов последнее время, шортов не осталось практически

С таким пониманием фьючерсной торговли лучше никогда не торговать. Каждому лонгу всегда соответствует шорт   Лонгов и шортов всегда равное количество при любом открытом интересе. Чтобы ты открыл лонг - кто-то должен открыть шорт, увеличить шорт или уменьшить свой лонг - тоесть соотношение между лонгами и шортами никогда не меняется. Lol.

Вообще то  не совсем так .  Равна только общая стоимость  лонг-шорт.   50\50

Но  из этих   100%  открытых   может быть  один  большой шорт  ММ  на  50  контрактов  и  против него  50  пользователей   мелкоты  в лонг и у каждого  по 1 контракту.
Такой  вариант   счетчики агрегаторы   учитывают  как   преобладание   в лонг.


Или  другой  способ  измерения -  все  лонги   к примеру  открыты  активными  ордерами по рынку ,  и против них  равные  по весу  шорты  открытые  ведрами - лимитными  мейкерными ордерами.
Это  тоже   всегда  учитывают  как  перевес  активных лонгов -  часто   их  называют  еще агрессивными позициями.
Отсюда   и  ставка   финансирования   учитывается. Кто кому   отсыпает процент.

Путаница   изза  того  что  агрегаторам   лень обьяснять   что именно  они  считают.  Про  эту биржу  что  Sky    держит  эфир  я  вообще не  в курсе  че там за  технология.

Более  менее   все  варианты   учета  перечислены  тут  внизу  страницы
https://www.coinglass.com/ru/LongShortRatio

[tw0.625]

ты лучше сам не позорься, бро. На gmx все делается через пулы ликвидности, там мухи отдельно от котлет   И каждый сайд живет своей отдельной жизнью. Там даже стакана классического нет, при открытии позиции.

Да, стакана там действительно нет. Они просто арбитражируют твои приказы на одну или несколько фьючерсных CEX откуда тебе и пересылают финансирование. В итоге каждому шорту все еще соотвутетствует лонг. Это насколько же просто как 1-1=0.

[tw0.625]

Вообще то  не совсем так .  Равна только общая стоимость  лонг-шорт.   50\50

Но  из этих   100%  открытых   может быть  один  большой шорт  ММ  на  50  контрактов  и  против него  50  пользователей   мелкоты  в лонг и у каждого  по 1 контракту.
Такой  вариант   счетчики агрегаторы   учитывают  как   преобладание   в лонг.


Или  другой  способ  измерения -  все  лонги   к примеру  открыты  активными  ордерами по рынку ,  и против них  равные  по весу  шорты  открытые  ведрами - лимитными  мейкерными ордерами.
Это  тоже   всегда  учитывают  как  перевес  активных лонгов -  часто   их  называют  еще агрессивными позициями.
Отсюда   и  ставка   финансирования   учитывается. Кто кому   отсыпает процент.

Путаница   изза  того  что  агрегаторам   лень обьяснять   что именно  они  считают.  Про  эту биржу  что  Sky    держит  эфир  я  вообще не  в курсе  че там за  технология.

Более  менее   все  варианты   учета  перечислены  тут  внизу  страницы
https://www.coinglass.com/ru/LongShortRatio

Я могу повторить это 100 раз, но количество лонгов все еще будет равно количеству шортов. Это базовый закон фьючерсной торговли. Не важно, ты один открываешь шорт на 100 контрактов против 100 юзеров которые открывают один контракт лонг каждый - сумма всегда равна 0. Ибо это игра с нулевой суммой. Ну вот просто подумай, как допустим на spot рынке может количество проданных Bitcoin быть больше, чем купленных или наоборот 

Разница же в финансировании определяется разными методиками, если очень упрощенно, то в основе любой из них лежит разница между стоимостью займа USD и стоимостью займа BTC. Например, если сегодня стоимость займа USD в год 10%, а стоимость займ BTC 2%, то естественно лонги будут платить шортам ставку соотв. 8%  годовых как разницу в финансировании. А ты думал почему это называется фандинг?  

То, что тебе показывает https://www.coinglass.com/ru/LongShortRatio - это гавно собачье, просто поинтересуйся как они это считают.

Ни одна нерегулируемая биржа не раскрывает структуру открытого интереса по фьючерсам с разделением тоесть сколько по short и long: количество игроков, эти игроки ритейл трейдеры, маркет-мейкеры, хедж-фонды, институционалы, сколько позиций открыты с каким плечом и по какой базовой цене и т.д. Настоящую более менее обьективную статистику по фьючерсам дает исключительно CME в COT репорт, но даже он не является серебрянной пулей. Собственно в COT репорте CME ты можешь сам убедиться, что сумма всех лонгов и шортов ВСЕГДА равна 0 (тоесть их количество всегда одинаково, просто разный знак). Ну иначе если шорт или лонг открыты без второй стороны сделки, то как они блядь могут быть открыты и кто им блядь заплатит прибыль? Зубная фея?

Вот тут можешь глянуть CME COT репорт по BTC с 2018 года до 2023 года, ну либо погугли найди первоисточник
https://twitter.com/TheoryBitcoin/status/1689979624527142913

[Snork1979]

Я могу повторить это 100 раз, но количество лонгов все еще будет равно количеству шортов. Это базовый закон фьючерсной торговли.

Это верно лишь для «честных ипподромов», где нет спотовой торговли настоящими битками, а есть лишь торговля фьючами и прочими деривативами. Т.е. для СМЕ, раньше ещё для битмекса и некоторых других.

А вот на том же бинансе и спотовые ордера и маржинальные ордера с плечом - в одном стакане.
Поэтому возникает, например, такая ситуация:
Я продаю биток за 30к (свой реальный биток, который у меня есть).
А ты покупаешь у меня этот биток за 30к. Но т.к. своих денег у тебя лишь 10к, то покупаешь ты его с плечом х3, взяв недостающие 20к «в долг» у бинанса под проценты.

Итого: никакого шорта нет (я продал тебе свой биток и 30к баксов вывел на холодный кошелёк)
А вот твой лонг на биток с плечом х3 - есть.
При этом сам биток находится у бинанса до тех пор, пока ты ему долг в 20к с процентами не вернёшь. А при падении курса битка до чуть выше 20к, бинанс принудительно ликвидирует твой лонг и заберёт себе и биток и твои 10к баксов

UPD
Касаемо фандинга на рынке фьючей: он зависит не от количества лонгов/шортов (которых там всегда и по определению одинаковое количество), а от цены.
Например: спотовый биток стоит 30к, а фьючерс на биток с экспирацией через 3 месяца стоит 31к => большинство думает, что биток через 3 месяца будет стоить дороже, чем сейчас => лонги (большинство, которое ставит на рост) платят фандинг шортам.
Направление фандинга (кто кому платит) зависит только от того, выше или ниже цена фьюча, чем цена самого базового актива сейчас.

[fruktik]

Вместо того, что бы перерисовывать свой чудесный индикатор он в твиттере напоминает своим поклонникам, что у него есть еще один, не менее прекрасный индикатор



Судя по этой модели он намекает на то, что биток сейчас находится на первой стадии зарождения бычьего рынка. В целом, и без его индикатора это ощущается

        У некоторых аналитиков куда больше планов на жизнь:


         Снова начинается гонка, кто больше число назовет? Такие прогнозы меня радуют своими наивными намерениями. Если честно, то такое дело даже немного пугает. Да, это способствует положительной тенденции, т.к. разогревает массы, но не нужно так давать некоторую ложную надежду. Эти потенциальные варианты могут и не реализоваться.

[Julien_Olynpic]

Я могу повторить это 100 раз, но количество лонгов все еще будет равно количеству шортов. Это базовый закон фьючерсной торговли. Не важно, ты один открываешь шорт на 100 контрактов против 100 юзеров которые открывают один контракт лонг каждый - сумма всегда равна 0. Ибо это игра с нулевой суммой.

Разница же в финансировании определяется разными методиками, если очень упрощенно, то в основе любой из них лежит разница между стоимостью займа USD и стоимостью займа BTC. Например, если сегодня стоимость займа USD в год 10%, а стоимость займ BTC 2%, то естественно лонги будут платить шортам ставку соотв. 8%  годовых как разницу в финансировании. А ты думал почему это называется фандинг?  

То, что тебе показывает https://www.coinglass.com/ru/LongShortRatio - это гавно собачье, просто поинтересуйся как они это считают.

Ни одна нерегулируемая биржа не раскрывает структуру открытого интереса по фьючерсам с разделением тоесть сколько по short и long: количество игроков, эти игроки ритейл трейдеры, маркет-мейкеры, хедж-фонды, институционалы, сколько позиций открыты с каким плечом и по какой базовой цене и т.д. Настоящую более менее обьективную статистику по фьючерсам дает исключительно CME в COT репорт, но даже он не является серебрянной пулей. Собственно в COT репорте CME ты можешь сам убедиться, что сумма всех лонгов и шортов ВСЕГДА равна 0 (тоесть их количество всегда одинаково, просто разный знак). Ну иначе если шорт или лонг открыты без второй стороны сделки, то как они блядь могут быть открыты и кто им блядь заплатит прибыль? Зубная фея?

Вот тут можешь глянуть CME COT репорт по BTC с 2018 года до 2023 года, ну либо погугли найди первоисточник
https://twitter.com/TheoryBitcoin/status/1689979624527142913

С позволения высоких дискутирующих сторон вставлю своих 5 копеек в дискуссию. Тут много путаницы в терминах и не до конца определённых значений.
    Во-первых, вы спорите о не совсем одинаковых вещах. О срочных фьючерсах на СМЕ и бессрочных фьючах на криптобиржах. Это как бы немного разных фьючи. Кроме того, говорите о фьючах вообще, а они на секундочку могут быть и поставочными. В- третьих, насколько я понимаю, само значение терминов «лонг» и « шорт» здесь, да и на торговых площадках, по-видимому, употребляется не совсем в одинаковых значениях. Ведь фьючерс, собственно говоря, можно купить и без плеча. Поэтому, когда пишут о сумме лонгов и шортов по фьючам, возможно имеют в виду сумму всех фьючей колл и пут, а не только лонговых и шортовых лонг и пут.

Ну вот просто подумай, как допустим на spot рынке может количество проданных Bitcoin быть больше, чем купленных или наоборот

На спотовом рынке количество проданных биткойнов всегда равно количеству купленных. Но спотовые лонги, к примеру, не всегда равны спотовым шортам. Не говоря уже о том, что плечевая позиция может быть и не открытой, а существовать в виде ещё не активированного лимитного ордера.

[tw0.625]

Итого: никакого шорта нет (я продал тебе свой биток и 30к баксов вывел на холодный кошелёк)

Мне лень комментировать весь твой поток сознания, да, основная задача фандинга это стимулирование цены фьючерсов стремиться к цене индекса. Но в формулу фандинга входит также стоимость займа базового и котировочного актива

Американские доллары на холодном кошельке гараздо более нереаличтичны, чем даже твоё представление о спот-маржинальной торговле.  При спот-маржинальной торговле если я куплю у тебя с плечом, то я займу usdt для покупки не у бинанс, а у клиентов бинанс которые завели свои usdt в earn (margin lending) и буду им платить% за займ, собственно в обеспечение уйдет часть моих средств называемых маржин + вырученные Bitcoin купленные на заёмные средства у тебя и сумма все ещё нулевая. Поэтому количество проданных активов даже в случае маржинальной торговли всегда равно количеству купленных.

Ликбез окончен, теперь возвращайся в политику

[tw0.625]

На спотовом рынке количество проданных биткойнов всегда равно количеству купленных. Но спотовые лонги, к примеру, не всегда равны спотовым шортам. Не говоря уже о том, что плечевая позиция может быть и не открытой, а существовать в виде ещё не активированного лимитного ордера.

Ещё раз повторюсь, игра с нулевой суммой. Сумма лонгов и шортов равна нулю.

Если я открываю на бирже спот-маржинальный лонг - я занимаю у другого клиента биржи USD и покупаю Bitcoin. Эта позиция означает что я открыл long по Bitcoin, но кто то мне биткоин продает (net short или hedge short) и даже в этом сценарии количество покупок рано количеству продаж.

Да, на спот маржинальной торговле некоторые биржи могут показать статистику по открытым лонгам и шортам именно с кредитным плечом, но это по сути ничего не означает в данном контексте. Так как каждой покупке соответствует продажа.

На фьчерсах абсолютно все игроки торгуют с кредитным плечом, да это плечо может быть от 0.00001х до 100х, но абсолютно все они торгуют с кредитным плечом, поэтому на фьючерсах количество маржинальных лонгов всегда равно количеству маржинальных шортов

[Smartprofit]

Но есть одно "НО"! В этом году следовало покупать BTC

Как минимум - спорно.
Я продал свои битки 4 месяца назад чуть выше УСС. И сейчас биток стоит дешевле, чем я его продавал ))

у меня на апрельские шорты эфира на дудх уже 1400 баксов фандинга накапало и продолжает капать. Я фиг знает, кто все это платит, но лонги там явно держат знатные. И сдаваться не собираются...

Не скажу насчёт лонгов, но во всяком случае Сантимент пишет про китов, которые яростно тарят упыриум. При том что и на битки, да и на большинстве торговых пар по всему крипторынку идёт снижение волатильности. Кривая затарки упыриума пошла на параболический взлёт… Часто это бывает действительно перед взлётом волатильности…  Но в какую сторону взлетит волатильность на битке и эфире — история умалчивает. Второй график — про ожидание взрыва волатильности.
***
***

***

Мне вот не очень удивляет новость о том, что киты тарят сейчас Эфириум.

Вспомним недавние события. Совсем недавно был выпущен новый стейблкоин от PayPal, фирмы Paxos. И выпущен он именно в форме токены Эфира.

А PayPal это мощная платежная система (даром, что в России теперь запрещена). Но во всем мире она очень даже распространена, и впереди планируется интеграция с очень многими криптовалютными биржами, вероятно и с такими кошельками - монстрами, как Meta Mask, которые сами по себе ничем не уступают большой криптовалютной бирже по возможностям.

А там всевозможные подключаемые сети, мосты и т.д. Вот Goran_ писал недавно о шитках, которые скоро дадут 15 000 иксов. Но новый стейблкоин, да ещё и на Эфире, это не просто так.

Если подумать, то он позволяет всю эту движуху на Эфире, все эти 15 000 иксов не проебать, а тихонько так переместить посредством нового стейблкоина на свой долларовый счёт в коммерческом банке. А потом купить недвижимость и другие ценности.

Поэтому все это не просто так ....

А Эфириум понятно почему тарят - это же базовый актив системы, можно сказать базовый элемент главной платформы, часть трубопровода по которому все эти денежные потоки и будут течь, спеши только кошели подставлять!

[Snork1979]

и даже в этом сценарии количество покупок рано количеству продаж.

Разумеется, количество покупок всегда равно количеству продаж, тоже нам америку открыл
Но с твоим предыдущим утверждением «количество лонгов все еще будет равно количеству шортов» это не связано от слова «совсем».

Впрочем, тебе это уже и Горан, и я, и Джульен подробно здесь объяснили.
Так что, да - ликбез для тебя на тему фьючей считаю законченным.

[tw0.625]

Разумеется, количество покупок всегда равно количеству продаж, тоже нам америку открыл
Но с твоим предыдущим утверждением «количество лонгов все еще будет равно количеству шортов» это не не связано от слова «совсем».

Впрочем, тебе это уже и Горан, и я, и Джульен подробно здесь объяснили.
Так что, да - ликбез для тебя на тему фьючей считаю законченным.

Ну ты же выше утверждал обратное для спот-маржинальной торговли   Додик, продажа на споте без кредитного плеча называется "net short". Это никакого доллара на холодном кошельке у тебя нет, а вот net short есть

А вот на том же бинансе и спотовые ордера и маржинальные ордера с плечом - в одном стакане.
Поэтому возникает, например, такая ситуация:
Я продаю биток за 30к (свой реальный биток, который у меня есть).
А ты покупаешь у меня этот биток за 30к. Но т.к. своих денег у тебя лишь 10к, то покупаешь ты его с плечом х3, взяв недостающие 20к «в долг» у бинанса под проценты.

Итого: никакого шорта нет (я продал тебе свой биток и 30к баксов вывел на холодный кошелёк)
А вот твой лонг на биток с плечом х3 - есть.
При этом сам биток находится у бинанса до тех пор, пока ты ему долг в 20к с процентами не вернёшь. А при падении курса битка до чуть выше 20к, бинанс принудительно ликвидирует твой лонг и заберёт себе и биток и твои 10к баксов

Расскажи нам ещё подробнее про американский доллар на холодном кошельке   Это очень увлекательная история

На фьчерсах абсолютно все игроки торгуют с кредитным плечом, да это плечо может быть от 0.00001х до 100х, но абсолютно все они торгуют с кредитным плечом (маржинальная торговля фьючерсом), поэтому на фьючерсах количество маржинальных лонгов всегда равно количеству маржинальных шортов

[Goran_]

Направление фандинга (кто кому платит) зависит только от того, выше или ниже цена фьюча, чем цена самого базового актива сейчас.

Именно так  .  Чем  быстрее  цена  убегает  от спотовой  индексной  тем выше  процент.
Самый  правильный   бессрочный   контракт   появился  хз  сколько лет назад  и был  инверсный .
Хотя  бы  потому  что  он не  может  физически  депегнуться  от доллара  в отличие  от  фантиков.
Это  значит  там нет никакого  доллара  и  его  займа  -  все   покрытие  и расчеты  в битке .
Просто  биржи  по разному  его  выводят в расчет - битмекс  раз  в 8   часов , дерибит  каждую  миллисекунду.

А  то  что  позже  наворотили   всякие  Чизеты  к  USDT  это  уже  китайская  скамина.
Кстати  бинанас   уже  второй год  ограничивает API  вывод из деривативов к агрегаторам - почти невозможно  посчитать  сколько  чего там  открыто.
У остальных   все видно  LIVE    https://v3.aggr.trade/

[tw0.625]

Направление фандинга (кто кому платит) зависит только от того, выше или ниже цена фьюча, чем цена самого базового актива сейчас.

Именно так  .  Чем  быстрее  цена  убегает  от спотовой  индексной  тем выше  процент.
Самый  правильный   бессрочный   контракт   появился  хз  сколько лет назад  и был  инверсный .
Хотя  бы  потому  что  он не  может  физически  депегнуться  от доллара  в отличие  от  фантиков.
Это  значит  там нет никакого  доллара  и  его  займа  -  все   покрытие  и расчеты  в битке .
Просто  биржи  по разному  его  выводят в расчет - битмекс  раз  в 8   часов , дерибит  каждую  миллисекунду.

А  то  что  позже  наворотили   всякие  Чизеты  к  USDT  это  уже  китайская  скамина.
Кстати  бинанас   уже  второй год  ограничивает API  вывод из деривативов к агрегаторам - почти невозможно  посчитать  сколько  чего там  открыто.
У остальных   все видно  LIVE    https://v3.aggr.trade/

Ну тоесть вы вот тут все настолько тупые, что не можете разобрать простейшую формулу для которой достаточно знаний по математике на уровне 4-го класса? Нет, не подумайте, что я осуждаю ваше невежество, лично мне оно даже выгодно. Но просто сам факт интересен.

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

Code:

Interest Rate (I) = (Interest Quote Index - Interest Base Index) / Funding Interval
where
  Interest Base Index = The Interest Rate for borrowing the Base currency
  Interest Quote Index = The Interest Rate for borrowing the Quote currency
  Funding Interval = 3 (Since funding occurs every 8 hours)


Premium Index (P) = (Max(0, Impact Bid Price - Mark Price) - Max(0, Mark Price - Impact Ask Price)) / Spot Price + Fair Basis used in Mark Price

The Funding Rate is next calculated with the 8-Hour Interest Rate Component and the 8-Hour Premium / Discount Component. A +/-0.05% dampener is added.
Funding Rate (F) = Premium Index (P) + clamp(Interest Rate (I) - Premium Index (P), 0.05%, -0.05%)

[sky999]

На фьчерсах абсолютно все игроки торгуют с кредитным плечом, да это плечо может быть от 0.00001х до 100х, но абсолютно все они торгуют с кредитным плечом (маржинальная торговля фьючерсом), поэтому на фьючерсах количество маржинальных лонгов всегда равно количеству маржинальных шортов

Дятел, на фьючах нет плечей. Плечи есть только на споте и разных лудилках. На фьючах есть маржа под открытие и поддержание позиции. И называется это дело маржинальной торговлей. Фандинга на классических фьючах тоже нет, есть контанго/беквордация к цене спота.

[tw0.625]

Дятел, на фьючах нет плечей. Плечи есть только на споте и разных лудилках. На фьючах есть маржа под открытие и поддержание позиции. И называется это дело маржинальной торговлей. Фандинга на классических фьючах тоже нет, есть контанго/беквордация к цене спота.

Додик, кредитное плечо (leverage) - это базовый элемент любой маржинальной торговли. Ебать вы тут все тупорылое стадо.

https://www.bitmex.com/app/tradingOverview#Margin-Trading

Ну попробуй торговать фьючерсом без кредитного плеча   А вот на споте как раз нет кредитных плеч - поэтому там нет и настройки leverage 

[Goran_]

BUY
Не  финансовый  совет,  просто  в  познавательных   целях