Диверсификация портфеля криптовалют

[Mari_crypto]

Все знают известную народную мудрость "не держи все яйца в одной корзине".  
Если применить это "золотое правило" к финансовым инвестициям, то получим современную портфельную теорию, которая основана на "эффективном портфеле" профессора Гарри Марковица, который в 1990 г. получил Нобелевскую премию за свою теорию.
Поиск оптимального портфеля довольно просто осуществить сегодня с помощью надстройки Excel "поиск решения", для этого нужно найти дисперсию, среднюю доходность, и задать уровень риска для каждого актива в портфеле и в общем для всего портфеля.


Мне интересно работает ли данный подход в крипте, пользовался ли кто-нибудь и какие может дать рекомендации начинающим и опытным трейдерам.



Всем спасибо за ответы!

[1715669063]

1715669063

[1715669063]

1715669063

[1715669063]

1715669063

[1715669063]

1715669063

[1715669063]

1715669063

[Delfinium]

Портфель должен быть разнообразным. Портфель лучше делить на части и ими заходить в монеты;
Выбирайте криптовалюты с рабочей технологией. Нужно уметь отличать так называемые “скамные” монеты и проекты. Если кратко, “скамные” проекты созданы исключительно с целью быстрого обогащения их создателей. Такие монеты не имеют больших перспектив и не подходят для инвестирования. А если в основе монеты лежит реальный механизм, который можно применить в разных отраслях, то у такой монеты есть большой потенциал роста;Старайтесь диверсифицировать риски. Всегда нужно помнить, что криптовалюты — это риск, поэтому не инвестируйте в них больше, чем готовы потерять;Изучайте монету перед тем, как инвестировать. Вы должны четко понимать идею, лежащую в основе монеты и её денежную политику;Оценивайте сообщество. Оно должно быть активным: проверяйте новости, социальные сети, следите за командой разработчиков.Кроме того, существуют специальные сайты-конструкторы инвестиционных портфелей.

[CryptoJulia]

Все знают известную народную мудрость "не держи все яйца в одной корзине".  
Если применить это "золотое правило" к финансовым инвестициям, то получим современную портфельную теорию, которая основана на "эффективном портфеле" профессора Гарри Марковица, который в 1990 г. получил Нобелевскую премию за свою теорию.
Поиск оптимального портфеля довольно просто осуществить сегодня с помощью надстройки Excel "поиск решения", для этого нужно найти дисперсию, среднюю доходность, и задать уровень риска для каждого актива в портфеле и в общем для всего портфеля.


Мне интересно работает ли данный подход в крипте, пользовался ли кто-нибудь и какие может дать рекомендации начинающим и опытным трейдерам.



Всем спасибо за ответы!

Как бы кто не говорил(33%в альтах; 33% в битке; 33% в фиате для усреднения ) Но выдерживать такую стратегию не риально, покрасней мере мне))) Я держу в холд все альты и стараюсь докупать, когда появляется свободный биток!

[Dandyhunter]

Биток минимум 40%, еще 40% топовые альты, остальное либо высокорискованные инвестиции либо трейдинг. Большое количество валют в портфеле лучше не держать ИМХО.

[Damage_Dealer]

Все знают известную народную мудрость "не держи все яйца в одной корзине".  
Если применить это "золотое правило" к финансовым инвестициям, то получим современную портфельную теорию, которая основана на "эффективном портфеле" профессора Гарри Марковица, который в 1990 г. получил Нобелевскую премию за свою теорию.
Поиск оптимального портфеля довольно просто осуществить сегодня с помощью надстройки Excel "поиск решения", для этого нужно найти дисперсию, среднюю доходность, и задать уровень риска для каждого актива в портфеле и в общем для всего портфеля.


Мне интересно работает ли данный подход в крипте, пользовался ли кто-нибудь и какие может дать рекомендации начинающим и опытным трейдерам.



Всем спасибо за ответы!

Отвечу тебе как человек, занимающийся корпоративными финансами и инвестиционным делом. Нет, теория эффективного портфеля Марковица не применима к криптовалюте по целому ряду причин. Во-первых, недостаточная пока что продолжительность жизни этого рынка, иначе говоря, у нас нет достоверных данных о доходностях той или иной криптовалюты на срок от 20 лет и больше. Во-вторых, нерегулированность, а от этого стихийность рынка. Иногда нет никакого объяснения взлета или падения той или иной крипты, а отсюда мы не можем всерьез рассчитывать дисперсию и стандартное отклонение на основании полученных данных. Это просто не будет иметь никакого смысла. За рынком акций стоят настоящие компании, то есть фактически живые механизмы, за криптовалютой стоит команда разрабов (или  вообще один), которая (который) уже завтра может просто взять и забросить проект, от чего он просто обвалится. И вся его историческая доходность коту на смех. В общем, куча факторов еще есть. Но кто его знает, возможно в будущем, если этот рынок станет более походить на рынок ценных бумаг, такая теория станет применима и к нему.

ЗЫ. И кстати, трейдеры здесь ни при чем)) Им пофиг на теорию эффективного портфеля. Она создана для инвесторов, вкладывающих на долгосрок.

[ball4thegame]

Все знают известную народную мудрость "не держи все яйца в одной корзине".  
Если применить это "золотое правило" к финансовым инвестициям, то получим современную портфельную теорию, которая основана на "эффективном портфеле" профессора Гарри Марковица, который в 1990 г. получил Нобелевскую премию за свою теорию.
Поиск оптимального портфеля довольно просто осуществить сегодня с помощью надстройки Excel "поиск решения", для этого нужно найти дисперсию, среднюю доходность, и задать уровень риска для каждого актива в портфеле и в общем для всего портфеля.


Мне интересно работает ли данный подход в крипте, пользовался ли кто-нибудь и какие может дать рекомендации начинающим и опытным трейдерам.



Всем спасибо за ответы!

Отвечу тебе как человек, занимающийся корпоративными финансами и инвестиционным делом. Нет, теория эффективного портфеля Марковица не применима к криптовалюте по целому ряду причин. Во-первых, недостаточная пока что продолжительность жизни этого рынка, иначе говоря, у нас нет достоверных данных о доходностях той или иной криптовалюты на срок от 20 лет и больше. Во-вторых, нерегулированность, а от этого стихийность рынка. Иногда нет никакого объяснения взлета или падения той или иной крипты, а отсюда мы не можем всерьез рассчитывать дисперсию и стандартное отклонение на основании полученных данных. Это просто не будет иметь никакого смысла. За рынком акций стоят настоящие компании, то есть фактически живые механизмы, за криптовалютой стоит команда разрабов (или  вообще один), которая (который) уже завтра может просто взять и забросить проект, от чего он просто обвалится. И вся его историческая доходность коту на смех. В общем, куча факторов еще есть. Но кто его знает, возможно в будущем, если этот рынок станет более походить на рынок ценных бумаг, такая теория станет применима и к нему.

ЗЫ. И кстати, трейдеры здесь ни при чем)) Им пофиг на теорию эффективного портфеля. Она создана для инвесторов, вкладывающих на долгосрок.

 Согласен. И еще один из важнейших факторов, который не указали, это отсутствие ликвидности. То есть любая диверсификация разбивается в дребезги, когда надо продать 10.000 монет ZZZ, при том, что дневной оборот составляет 1000 этих монет

[Mari_crypto]

Портфель должен быть разнообразным. Портфель лучше делить на части и ими заходить в монеты;
Выбирайте криптовалюты с рабочей технологией. Нужно уметь отличать так называемые “скамные” монеты и проекты. Если кратко, “скамные” проекты созданы исключительно с целью быстрого обогащения их создателей. Такие монеты не имеют больших перспектив и не подходят для инвестирования. А если в основе монеты лежит реальный механизм, который можно применить в разных отраслях, то у такой монеты есть большой потенциал роста;Старайтесь диверсифицировать риски. Всегда нужно помнить, что криптовалюты — это риск, поэтому не инвестируйте в них больше, чем готовы потерять;Изучайте монету перед тем, как инвестировать. Вы должны четко понимать идею, лежащую в основе монеты и её денежную политику;Оценивайте сообщество. Оно должно быть активным: проверяйте новости, социальные сети, следите за командой разработчиков.Кроме того, существуют специальные сайты-конструкторы инвестиционных портфелей.

согласна, что не нужно вкладывать в криптовалюты "последнее", это еще одно золотое правило "не инвестируйте  больше, чем готовы потерять".
А что за " специальные сайты-конструкторы" можете дать ссылки?

[km4700ruda]

Да безусловно диверсификация портфеля нужна. Один из примера:
70%- долгосрок (топ-10 для примера);
15-20% кратко срок для трейдинга (50% usd 50% btc);
10-15% разделить на ico и различные фонды

[tervizanr]

У меня только альты и реал. В альтах большая доля ETH как очень перспективной монеты и для оперативной покупки альтов. Биток не держу

[tomsoier]

На мой взгляд, такой подход в крипте применять пока не стоит, потому что слишком высока волатильность рынка, очень сильную роль играют инфоповоды, поэтому теханализ пока трудно применять. Если рынок устаканится, и волатильность станет в среднем не более 2-3% в месяц, то такой подход вполне применим, опять же если получится выбрать не скамовые проекты и проекты, в которых команда реально заинтересована в развитии

[Donandres]

Когда появляются новые исо где можно флипануть, или на дипсах поймать удачно монетки то отказаться от этого не получается потому что это только в плюс все идет. Есть стратегический запас битка на случай провала, но его использую крайне редко) Может и хорошая идея в процентах держать но тогда можно много пропустить

[doppler effect]

Биток минимум 40%, еще 40% топовые альты, остальное либо высокорискованные инвестиции либо трейдинг. Большое количество валют в портфеле лучше не держать ИМХО.

И по мне это самый идеальный вариант 40/40/20. Ну или плюс/минус в одну из сторон (только не в инвестиции и трейдинг). А представленным методом никогда не пользовался,но ради интереса можно попробовать в Ексель нарисовать.

[CbineUltra]

Интересный вопрос В мире криптовалют на данный момент доходность определить очень сложно. И в принципе просчитать рынок невозможно, поэтому на мой взгляд самое оптимальное решение это вкладываться равными долями в криптоактивы. В данном случае нужно рассчитывать на то, что количество успешных активов будет больше чем не успешных, а суммарный процент доходности будет радовать глаза

[abibliev]

Можно держать в битке до 30% от портфеля. Процентов 50 распределить на несколько альткоинов из ТОП-50. Процентов 10 выделить на перспективные стартапы с небольшой капитализацией с огромным потенциалом. И 10% на ICO. Опять же все индивидуально и во многом зависит от суммы банка.

[Dandyhunter]

Можно держать в битке до 30% от портфеля. Процентов 50 распределить на несколько альткоинов из ТОП-50. Процентов 10 выделить на перспективные стартапы с небольшой капитализацией с огромным потенциалом. И 10% на ICO. Опять же все индивидуально и во многом зависит от суммы банка.

В топ 50 многовато залетного скама, даже битконнект одно время около топ 10 был. Лучше выбирать из топ 20, меньше шансов попасть на скам.

[Triss Merigold]

Есть такая консервативная теория, что для сохранения (повторяю для сохранения, не заработка) денег, нужно вложить в три разные валюты поровну. 33% в доллар, 33% в рубль, 33% в евро. Как говорится,  точно не прогорит. Мне кажется с криптовалютой так не работает. Тут все либо дружно падает, либо дружно растет. А про ICO и новые монеты и говорить нечего. Просто бочки с порохом, неизвестно какие взорвутся, а в которых и пороха то нет.

[NinaDon]

Лично я распределяю свой капитал на портфели частями, причем где-то по 5-10% на каждый из портфелей, так уменьшаются риски и доходность не страдает. Главное, конечно, чтобы капитал был хороший при маленьком вложении особо эффекта не будет

[gracer88]

У меня 50%-в биткоине,но на эту сумму я откупаю альткоины,когда они в дикой просадке.Но 30%-это основа и это биткоин.
20%-эфириум.
20%-альткоины,но я стараюсь периодически фикисировать прибыль и откупать потом эти альткоины по более низким ценам.
10%-для ICO,но сейчас участвую редко.

[burdalen]

Учитывая ту ситуацию, которая сейчас творится с рынком просчитывать доходность того или иного актива нереально. Тут нужно просто выбирать перспективные и покупать их в равных долях в свой портфель.. Если ситуация наладится, то все так или иначе монеты вырастут вслед за Биткоином.

[Praetorian.1legion]

Я думаю, что если собирать портфель, то нужно выбирать из очень дешевых "мусорных" монет. Если какие-то из этого мусора вырастут, то покроют затраты на остальные. Но, анализировать надо куда тщательнее при отборе монет.