В поисках ГРААЛЯ. Ошибки новичков. ТА.

[imhoneer]

Вот так все просто, а если надо объяснят с простыню простой факт, то это белиберда. Если у вас больше одно объяснение – то тоже белиберда и не имеет значение (нет такого в природе или мозг у вас не хватает).

Вы сами своему совету не следуете   в своем примере

О торговле с примером: Ходил до супермаркета с метро. Потратил $0.4 на билет (комиссию). Купил килограмм картоха по $1. Сколько стоит кг картоха для меня? 1.4 $/кг (ваш стоп-лосс). Возвращаюсь пешком увидел на селхоз рынка картоха по $0.5 и купил еще 2 кг. Сколько стоит кг картоха для меня? 0.8 $/кг (стоп-лосс ушел внизу). Поднимаюсь по лестнице в дома, а соседка говорит мне – куплю от тебя 1 кг картоха за $1.2 (в супере она стоит 1 $/кг и поделим билет на метро). Сколько будет стоит кг картоха для меня? 0.6 $/кг (стоп-лосс уходит еще внизу). Согласился... и так далее.

Вы объединили понятия риск и стоп-лосс в одно, а они разные.

В данном примере у Вас есть заранее ограниченный риск в 1.4$ при покупке 1кг картошки с комиссией. Дальнейшее усреднение рассматривать не будем, так как Вы там не уменьшаете риск в деньгах, а только понижаете точку безубытка, в то время как риск в деньгах растет.

Как пример, Вы затратили первоначально 1.4$, потом дополнительно ещё 1$ (купили еще 2 кг картошки по 0.5$ за 1 кг). Таким образом ваш общий риск стал 1.4+1=2.4$.

Теперь разберемся со стоп-лоссом. Стоп-лосс - это приказ на ограничения убытков, путем закрытия позиции, при неблагоприятном для Вас движении цен.

Ваш пример не предусматривает маржинальной торговли, а потому это есть торговля без плеча. Если Вы говорите, что эти цифры ваш стоп-лосс, то это в корне не верно и действовать так, это действовать как хомяк.

Т.е. Вы весь этот риск объявляете стоп-лоссом. И это имеет следующий смысл, если я купил картошку и её цена неожиданно станет 0$, т.е. упадет на 100% то я её автоматически продам по цене 0$. Да даже автоматически продавать на 50%-60% уже глупо, сколько хомяков погорело на этом, а Вы вообще предлагаете стоп-лосс на 100%.

Да я лучше съем эту картошку, но бесплатно её не отдам, только потому, что на неё цена резко упала  

[JohnSilver]

imhoneer, лукавите немного в рассуждениях!

При первоначальном заходе на биржу риск всегда составляет 50% – тут можно говорить сколько угодно о конкретном ордере, ТА, стат. ожиданиях и т.д. и т.п., но это не меняет ничего математически. Потом после покупки все зависит от того куда поедет текущая цена, а когда уже фиксируете прибил – риск уменьшается для последующий ордер и наоборот. Когда суммарная прибил будет больше сумму из открытых ордерах, то риск вообще будет 0%.

Убытки будут только когда продадите ниже усредненная цена, а иначе если и хомячите сверху, то это означает что уменьшаете свою прибил и увеличиваете усредненная цена. Если хомячите снизу, то это уже диагноза как и написали – надо было продавать выше среднею пока было можно. Означает что стратегия "неграальная" у вас и никакого риск вычисление не поможет вам. А если цена резко упала до нуля это уже форс-мажор. Тут при батюшка надо ходит, чтобы грехи отпустил...

О терминах: У вас маржин кол, а я называю его стоп-лосс (не совсем точно – обнуляет только прибил). Сверху усредненная стоп просто ненужен – выбьют в худшем случае и реализуете потери. Зачем вам стоп если картоха вкусная? Победителях не судят!

ПС: Увидел еще когда писал, что двусмысленно получается, но оставил так с идею увидит ли кто-то. В скобках имел ввиду, что надо выбрать самое простое объяснение из двух.

[digichain]

imhoneer, лукавите немного в рассуждениях!

При первоначальном заходе на биржу риск всегда составляет 50% – тут можно говорить сколько угодно о конкретном ордере, ТА, стат. ожиданиях и т.д. и т.п., но это не меняет ничего математически. Потом после покупки все зависит от того куда поедет текущая цена, а когда уже фиксируете прибил – риск уменьшается для последующий ордер и наоборот. Когда суммарная прибил будет больше сумму из открытых ордерах, то риск вообще будет 0%.

Убытки будут только когда продадите ниже усредненная цена, а иначе если и хомячите сверху, то это означает что уменьшаете свою прибил и увеличиваете усредненная цена. Если хомячите снизу, то это уже диагноза как и написали – надо было продавать выше среднею пока было можно. Означает что стратегия "неграальная" у вас и никакого риск вычисление не поможет вам. А если цена резко упала до нуля это уже форс-мажор. Тут при батюшка надо ходит, чтобы грехи отпустил...

О терминах: У вас маржин кол, а я называю его стоп-лосс (не совсем точно – обнуляет только прибил). Сверху усредненная стоп просто ненужен – выбьют в худшем случае и реализуете потери. Зачем вам стоп если картоха вкусная? Победителях не судят!

ПС: Увидел еще когда писал, что двусмысленно получается, но оставил так с идею увидит ли кто-то. В скобках имел ввиду, что надо выбрать самое простое объяснение из двух.

маржин колл  - это стоп-лосс с размером на всю величину депозита. Это для любителей, играть как в кино - ва банк, ставлю все что есть на одну сделку. Ну без таких игроков, на бирже не было бы хороших заработков.


Значение стоп-лосса и тейк профита совершенно другое. По сути, вообще не важно, по какой цене трейдер вошел в сделку.  Параметры его сделки определяет только стоп и тейк. В пределах этого диапазона, цена может ходить сколько угодно, и не принести трейдеру ни убытков ни прибылей.
Задание параметров сделки, совершенно необходимое условие. И они задаются всегда, даже если утверждают что это не так. Просто величиной доступного депозита например.
А вот по какому принципу выставлять этот диапазон - это уже другой вопрос,  и он определяется системой, видением рынка,  стратегией поведения на нем - свинг трейдер, долгосрочный, или инвестор, - интрадэй не рассматриваю.  

[profilink]

Самое странное, что в тех. анализе разбираются далеко не многие из тех кто вещает в крипто-чатах, youtube. И делать на основе этих специалистов заключение о том что ТА не работает, как минимум - не разумно. Ошибки новичков в ТА - это вера в "вещателей" с большой аудиторией, но как правило они не являются профессионалами, это обыкновенные дилетанты.

[petrowaviki]

Входил на рынок новичком и уже понимал как правильно торговать токенами. Научился почувствовав вкус профита) Особенно когда за ночь твои ордера съедаются ))

[imhoneer]

imhoneer, лукавите немного в рассуждениях!

При первоначальном заходе на биржу риск всегда составляет 50% – тут можно говорить сколько угодно о конкретном ордере, ТА, стат. ожиданиях и т.д. и т.п., но это не меняет ничего математически. Потом после покупки все зависит от того куда поедет текущая цена, а когда уже фиксируете прибил – риск уменьшается для последующий ордер и наоборот. Когда суммарная прибил будет больше сумму из открытых ордерах, то риск вообще будет 0%.

Нет, именно, что не лукавлю. При занесении ваших денег на биржу, ваш риск не 50%, как Вы думаете, а все 100%. Потому, как Вы еще не начали торговать, а биржа скамиться и все ваши деньги исчезают.

Я ещё раз говорю, Вы путаете понятия немного. Риск - он объединяет в себе много подрисков, если можно так выразиться, но каждый из них критичен для депозита.

Риск скама биржи, риск взлома, риск отрытия маржинальной позиции и резкого хода цены против Вас на стоп-аут, риск сбоя оборудования или повреждения базы данных, риск вашей ошибки когда можете банально нажать не на ту кнопку.

Ваша ошибка в том, что Вы под риском понимаете только узкую область, а именно колебание цены и просадку счета.

Конкретно по этому:

При первоначальном заходе на биржу риск всегда составляет 50% – тут можно говорить сколько угодно о конкретном ордере, ТА, стат. ожиданиях и т.д. и т.п., но это не меняет ничего математически.

Меняет и ещё как. Вы почему то не учитываете спред и комиссию. Таким образом у Вас получается сдвиг не в вашу пользу. Если Вы скальпер какой, то берете малую прибыль и тут нужно подсчитать что она может составить практически по размеру ваши потери. Некоторые скальперы, если подсчитают, то могут удивиться, иногда биржа в их сделках зарабатывает больше, чем они. Но она зарабатывает стабильно, в отличии от них.

[Lilipop]

Пользователи BTC-E подтвердят, что риск потерять деньги есть не только когда выставляешь ордера...

[taikuri13]

Нет, именно, что не лукавлю. При занесении ваших денег на биржу, ваш риск не 50%, как Вы думаете, а все 100%. Потому, как Вы еще не начали торговать, а биржа скамиться и все ваши деньги исчезают.

Я ещё раз говорю, Вы путаете понятия немного. Риск - он объединяет в себе много подрисков, если можно так выразиться, но каждый из них критичен для депозита.

Риск скама биржи, риск взлома, риск отрытия маржинальной позиции и резкого хода цены против Вас на стоп-аут, риск сбоя оборудования или повреждения базы данных, риск вашей ошибки когда можете банально нажать не на ту кнопку.

Ваша ошибка в том, что Вы под риском понимаете только узкую область, а именно колебание цены и просадку счета.

Разделение рисков считаю верным. Только есть обстоятельства, которые в договорах как форс-мажор прописывают, отдельным пунктом. Вот идет человек с зарплатой домой, а ему навстречу друзья, бах - и нет зарплаты, а есть больничный. Риск есть, а также есть и вероятность подобного риска. И конечно эта вероятность увеличивается и от района (плохой биржи), хулиганов (взлом вашего счета) и прочих фаторов.

Только вероятность подобных рисков по сравнению с основными - будет поменьше, чем 50% (здесь я исхожу из двух точек зрения, Джона с 50% и вашей 100%). По моему мнению если брать 100%-ный расчет рисков, на долю Джона будет приходиться как минимум 80%, а то и 90%, оставшиеся 20% на взлом биржи и скам.

Конкретно по этому:

При первоначальном заходе на биржу риск всегда составляет 50% – тут можно говорить сколько угодно о конкретном ордере, ТА, стат. ожиданиях и т.д. и т.п., но это не меняет ничего математически.

Меняет и ещё как. Вы почему то не учитываете спред и комиссию. Таким образом у Вас получается сдвиг не в вашу пользу. Если Вы скальпер какой, то берете малую прибыль и тут нужно подсчитать что она может составить практически по размеру ваши потери. Некоторые скальперы, если подсчитают, то могут удивиться, иногда биржа в их сделках зарабатывает больше, чем они. Но она зарабатывает стабильно, в отличии от них.

В одной сфере, есть понятие "плюс маржа". То есть при учете конечной прибыли всегда присутствует и комиссия и процент за вывод. И здесь я полностью с вами согласен. Отсюда идет расчет минимального процента прибыли (называю это точкой безубыточности)

ps: Паттерны - очень интересно, спасибо за ссылку.

[JohnSilver]

Согласен – да именно только узкую область, а остальное не имеет прямое отношение к алгоритм торговли. Большинство из них форс-мажор ситуации, а ошибки сопутствующее зло и появляются иногда. Я говорю только о алгоритме.

Непредвиденных рисков не закладываю при покупка-продаж ордеров. Они только мешают при получение прибили. Стоп тоже мешает при бешенной волатильности на крипте. Меньше 10% почти всегда его сбивают.

Диверсификация по монет и бирж разумеется никто не отменял. Старался осветит только основные положения по самой процессе торговли. Если в самой торговли больше теряешь чем зарабатываешь, то глобальная стратегия по управление капитала никак не поможет.

Вообще самое сложное сделать первоначальный профит, а потом уже легко становится с ограничивание убытков. Тогда вариантов много появляются: сможешь оставит ордер наверх на большой лонг, сможешь зашортит его, сможешь забрать все сверху в кошелок и тд. и т.п.

ПС: Два раза комиссию учитываю и добавляю к 50% (моя ошибка). Подтверждаю о заработку бирж. О скальперов не знаю, но ММ делает приблизительно х1000 оборот в месяц от сумму на пару (примерно с $100 делает $100к оборот).

[JohnSilver]

В одной сфере, есть понятие "плюс маржа". То есть при учете конечной прибыли всегда присутствует и комиссия и процент за вывод. И здесь я полностью с вами согласен. Отсюда идет расчет минимального процента прибыли (называю это точкой безубыточности)

Да, да, да... Именно о точкой безубыточности как самое главное и говорил. Большинство хомяков вообще не следят за ее и потом вай-вай на нисходящем тренде...

[imhoneer]

Только вероятность подобных рисков по сравнению с основными - будет поменьше, чем 50% (здесь я исхожу из двух точек зрения, Джона с 50% и вашей 100%). По моему мнению если брать 100%-ный расчет рисков, на долю Джона будет приходиться как минимум 80%, а то и 90%, оставшиеся 20% на взлом биржи и скам.

Вот тут согласен. Дело в том, что большинство трейдеров расматривают саму торговлю криптовалютой как высокорисковую, а потому такие маловероятные, но критические риски особо не учитываются.

У меня же просто другой подход. Те деньги, что инвестируются, они не критичны, но это не значит, что терять их не жалко, а потому борьба за каждый цент и сатоши идет.

И вот в таком инвестировании, позиционирующиеся, как консервативное и учитываются все эти риски. Так как упор сделан на сохранение и защиту капитала, а не на агрессивную торговлю с высокой прибылью.

ps: Паттерны - очень интересно, спасибо за ссылку.

Пожалуйста!

Если есть желание подготовить свою психику к серьезному трейдингу, то рекомендую читать посты того форума про трейдинг примерно 2004-2006 годов, они достаточно депрессивные и хорошо помогают приспосабливаться и вырабатывать силу воли.

Также рекомендую заглянуть сюда и почитать посты примерно 2002-2006 года, много тлена и депрессии в постах трейдеров, сейчас так не пишут  либо я стал настолько без эмоционален, что просто не замечаю.

[taikuri13]

Если есть желание подготовить свою психику к серьезному трейдингу, то рекомендую читать посты того форума про трейдинг примерно 2004-2006 годов, они достаточно депрессивные и хорошо помогают приспосабливаться и вырабатывать силу воли.

Также рекомендую заглянуть сюда и почитать посты примерно 2002-2006 года, много тлена и депрессии в постах трейдеров, сейчас так не пишут  либо я стал настолько без эмоционален, что просто не замечаю.

Ваши ссылки на вес золота.
А вот с психикой - у меня ситуация очень специфична, хоть я совсем недавно зарегистрировался на этом форуме и увидел Бинанс своими глазами три недели назад
Дело в том, что до этого форума много-много лет занимаюсь сотрудничеством с Пиннакл Спортс, систематизированным, с жестким манименеджментом и такой же жесткой стратегией. Как и здесь, так и там были четкие точки входа, да и если попробовать сравнить - будет очень много общего. Большая разница в том, что на бирже сделка может тянуться не один день, это непривычно.

И если брать мой небольшой опыт - то здесь будут 10-ки тысяч сделок, конечно не таких как на бирже. Но понимание терминов присутствует, не хватает знаний, как раз в этом направлении и работаю.

И биржа с несколькими переменными будет посложнее, так как я уже никогда не забуду, как добавил одну монету в Компаре, посмотреть как она себя ведет и утром смотрю +45% к доллару просто праздник какой-то. А потом присмотрелся и вижу -1% к эфиру. Вот этот момент у меня в голове непросто укладывается.

[imhoneer]

Ваши ссылки на вес золота.
А вот с психикой - у меня ситуация очень специфична, хоть я совсем недавно зарегистрировался на этом форуме и увидел Бинанс своими глазами три недели назад
Дело в том, что до этого форума много-много лет занимаюсь сотрудничеством с Пиннакл Спортс, систематизированным, с жестким манименеджментом и такой же жесткой стратегией. Как и здесь, так и там были четкие точки входа, да и если попробовать сравнить - будет очень много общего. Большая разница в том, что на бирже сделка может тянуться не один день, это непривычно.

И если брать мой небольшой опыт - то здесь будут 10-ки тысяч сделок, конечно не таких как на бирже. Но понимание терминов присутствует, не хватает знаний, как раз в этом направлении и работаю.

И биржа с несколькими переменными будет посложнее, так как я уже никогда не забуду, как добавил одну монету в Компаре, посмотреть как она себя ведет и утром смотрю +45% к доллару просто праздник какой-то. А потом присмотрелся и вижу -1% к эфиру. Вот этот момент у меня в голове непросто укладывается.

Ну с психикой, я думаю Вы разберетесь, в конце концов смотрите в сторону торговых роботов и сделок с высокой вероятностью выигрыша. Надеюсь Вы понимаете, что при высокой вероятности выигрыша получать сделки с соотношением профит/лосс от 3 и выше будет практически невозможно, а потому тейк-профит рассчитывайте в 2-3 раза больше стоп-лосса или же вообще один к одному, но тогда у Вас должны вырасти вероятности прибыли и тем самым уменьшиться общая просадка системы.

Раз уж любите мои ссылки, то вот Вам еще одна http://www.russian-trader.com/downloads/trading_web.pdf, это для тех кто хочет понимать трейдинг по взрослому, а не как технический анализ и переживание за каждую сделку