Управление портфелем. Ребалансировка

[crypmike]

Цель данного поста — не составить вам эффективный портфель, а только лишь показать механизм ребалансировки.
Из чего будет состоять ваш портфель и в каких пропорциях каждый определяет сам и я не даю здесь таких советов.

В управлении финансовыми активами всегда должен быть план. Так вы сформируете и зафиксируете ваше видение инвестиции, и станет понятнее, что делать в той или иной ситуации. Без плана можно либо вести себя слишком пассивно относительно рынка, либо понаделать ненужных ошибок.

Первая вещь, о которой поговорим, это ребалансировка. Смысл в том, что в начале периода вы выбираете те пропорции монет, из которых будет состоять портфель и по прошествии этого периода возвращаете балансы к этим пропорциям. Рынок развивается циклами, растет то одно, то другое, поэтому, пользуясь ребалансировкой, мы страхуем себя от потерь при таком поведении рынка, делая рост равномерным. Таким же образом мы придерживаемся принципа “Покупай дешево, продавай дорого”.

Я делаю ребалансировку в середине каждого месяца. Этот процесс состоит из

• Продажи тех монет, которые увеличили свой процент
• Докупки тех, что просели
• Избавления от тех, что разочаровали

Для начала я определяю, какую часть капитала я буду держать в BTC, какую в альтах (и в каких), какая пойдет на покупки новых монет, трейды, ICO

Для себя я выбрал, что 10% капитала у меня идет на ICO, трейды и новые потенциально интересные монеты, а 90% лежат либо на долгосрок, либо ждут, пока их заменят более перспективные проекты.

Монеты я разделяю на несколько категорий:

BTC
High-cap альты (капитализация >2 млрд USD)
Mid-cap альты (500-2 млрд USD)
Low-cap (100–500 млн USD)
Micro-cap (до 100 млн USD)

Капитализации — вещь переменчивая, зависит об общей капитализации рынка, так что значения весьма условные.

Если разбить портфолио в процентном соотношении, то для такого рынка я остановился на вот таких значения (вы можете определить свои):

BTC — 40%
High-cap альты —20%
Mid-cap альты — 10%
Low-cap — 10%
Micro-cap — 10%
ICO и проч. — 10%

Я хочу обгонять общий рост рынка, поэтому, как только рынок пойдёт в рост, бОльшие проценты выделю под более рисковые монеты с хорошим потенциалом.

На выходе получается такая таблица (это лишь пример — каждый сам решает в каких долях и что держать в портфеле):



Я делаю свою таблицу в Google Sheets, используя встроенную возможность задавать формулы. (подробная инструкция, как это сделать)

Как вариант, можно держать часть средств в фиатных деньгах, чтобы закупаться на падениях рынка. Тут каждый решает сам.

Этот простой прием поможет взглянуть на управление активами по-новому и избежать ненужных рисков.

UPD: Готовая таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j2atkFWaOx0e_I3Q-WrKXgoL4mWRViSkX1h0PEj67RA/edit?usp=sharing


Если вы нашли этот пост полезным, буду очень признателен за +мерит. Всем профита.

[1715207513]

1715207513

[1715207513]

1715207513

[umer6161]

Покажите какая формула у вас считает последний столбец. Просто интересно почему он показывает продавать эфир. Все это можно держать на телефоне в приложении Blockfolio. Если вы желаете участвовать в ICO, вам нужно увеличивать долю эфира.

[floopfloop]

Ребалансировка хороша, если не все идет на дно? Каким образом тогда работать с портфелем?

[crypmike]

Ребалансировка хороша, если не все идет на дно? Каким образом тогда работать с портфелем?

В общем-то, как обычно — увеличивать долю USD / BTC

Покажите какая формула у вас считает последний столбец. Просто интересно почему он показывает продавать эфир. Все это можно держать на телефоне в приложении Blockfolio. Если вы желаете участвовать в ICO, вам нужно увеличивать долю эфира.

(разница между текущей и планируемой процентными долями * стоимость одного процента) / цена монеты  
Для эфира выходит   (11%-10% * 23942 / 100) / 526

Про эфир далеко не факт, иногда выгоднее в BTC держать

[crypmike]

Все это можно держать на телефоне в приложении Blockfolio.

И на счет блокфолио — оно же не может почитать, сколько нужно докупить, а сколько продать

[alsu5552018]

Думаю, что это действительно отличное решение. Тоже хотела этим заняться. Вроде как есть такая программа 3commas, слышала что она это делает автоматически.

[bitdealer91]

Мне не понятно причины продажи монет, которые делают профит, возьмем к примеру хайоби, допустим вы купили по 16к сат за монету, цена выросла до 22к сат... Вы её продаете, потому что она сделала десяток процентов, это перед походом на 70к. ИМХО очень странная стратегия. Я понимаю продажа монет, которые по каким то вашим убеждениям, не принесут вам прибыль. Но если монета торгуется в + и смена тренда не виднеется, зачем её продавать?

[avdot]

В управлении финансовыми активами всегда должен быть план. Так вы сформируете и зафиксируете ваше видение инвестиции, и станет понятнее, что делать в той или иной ситуации. Без плана можно либо вести себя слишком пассивно относительно рынка, либо понаделать ненужных ошибок.

Первая вещь, о которой поговорим, это ребалансировка. Смысл в том, что в начале периода вы выбираете те пропорции монет, из которых будет состоять портфель и по прошествии этого периода возвращаете балансы к этим пропорциям. Рынок развивается циклами, растет то одно, то другое, поэтому, пользуясь ребалансировкой, мы страхуем себя от потерь при таком поведении рынка, делая рост равномерным. Таким же образом мы придерживаемся принципа “Покупай дешево, продавай дорого”.

Я делаю ребалансировку в середине каждого месяца. Этот процесс состоит из

• Продажи тех монет, которые увеличили свой процент
• Докупки тех, что просели
• Избавления от тех, что разочаровали

Для начала я определяю, какую часть капитала я буду держать в BTC, какую в альтах (и в каких), какая пойдет на покупки новых монет, трейды, ICO

Для себя я выбрал, что 10% капитала у меня идет на ICO, трейды и новые потенциально интересные монеты, а 90% лежат либо на долгосрок, либо ждут, пока их заменят более перспективные проекты.

Монеты я разделяю на несколько категорий:

BTC
High-cap альты (капитализация >2 млрд USD)
Mid-cap альты (500-2 млрд USD)
Low-cap (100–500 млн USD)
Micro-cap (до 100 млн USD)

Капитализации — вещь переменчивая, зависит об общей капитализации рынка, так что значения весьма условные.

Если разбить портфолио в процентном соотношении, то для такого рынка я остановился на вот таких значения (вы можете определить свои):

BTC — 40%
High-cap альты —20%
Mid-cap альты — 10%
Low-cap — 10%
Micro-cap — 10%
ICO и проч. — 10%

Я хочу обгонять общий рост рынка, поэтому, как только рынок пойдёт в рост, бОльшие проценты выделю под более рисковые монеты с хорошим потенциалом.

На выходе получается такая таблица (это лишь пример):



Я делаю свою таблицу в Google Docs, используя встроенную возможность задавать формулы.

Как вариант, можно держать часть средств в фиатных деньгах, чтобы закупаться на падениях рынка. Тут каждый решает сам.

Этот простой прием поможет взглянуть на управление активами по-новому и избежать ненужных рисков.


Если вы нашли этот пост полезным, буду очень признателен за +мерит. Всем профита.

Пост полезный. Но

Я делаю ребалансировку в середине каждого месяца. Этот процесс состоит из

Продажи тех монет, которые увеличили свой процент
Докупки тех, что просели
Избавления от тех, что разочаровали


Вы режете свой профит (Продажи тех монет, которые увеличили свой процент) и увеличиваете свой убыток (Докупки тех, что просели)
Мартин штука опасная, можно доливаться до бесконечности. С точки зрения порфтельного инвестора нужно избавляться от убыточных позиций и наращивать прибыльные.

[LimSi]

Как этот прием поможет взглянуть на управление активами по-новому и избежать ненужных рисков, если исходные данные могут быть ошибочными? Весь крипторынок, да и форекс держится на манипуляциях, которые без инсайда ничем не помогут? Тут только чистое везение может помочь.

[TirionLannister]

Я покупаю монеты на дне. Когда они долго долго падали и по циклу видно, что у них скоро памп. И я это делаю только с топовыми монетами, чтобы их не сливать потом раньше времени.

[crypmike]

Думаю, что это действительно отличное решение. Тоже хотела этим заняться. Вроде как есть такая программа 3commas, слышала что она это делает автоматически.

Я кажется видел ее но там очень мало монет (далеко не все биржи)

Как этот прием поможет взглянуть на управление активами по-новому и избежать ненужных рисков, если исходные данные могут быть ошибочными? Весь крипторынок, да и форекс держится на манипуляциях, которые без инсайда ничем не помогут? Тут только чистое везение может помочь.

Ребалансировка как понятие пришла как раз с рынка акций. Распространяется на любые рынки

[crypmike]

Вы режете свой профит (Продажи тех монет, которые увеличили свой процент) и увеличиваете свой убыток (Докупки тех, что просели)
Мартин штука опасная, можно доливаться до бесконечности. С точки зрения порфтельного инвестора нужно избавляться от убыточных позиций и наращивать прибыльные.

Я понял о чем речь. Тут рассчет на цикличность рынков и конкретных акций (в нашем случае монет). Тк после роста все акции имеют свойство откатываться и после откатов расти. В этом году это не так выражено как в прошлом, согласен. Но со временем всё встанет на свои места. И спасибо большое за мерит  

[arkadiymurov]

Ребалансировка хороша, если не все идет на дно? Каким образом тогда работать с портфелем?

Считаю что сейчас вообще не нужно держать портфель с криптовалют, а наоборот держать средства в фиате и ждать благоприятных тенденций на рынке. Как только появиться долгосрочный зеленый свет, тогда сразу закупать монеты с первой десятки и ждать профита.

[Crypto_Boss]

В управлении финансовыми активами всегда должен быть план. Так вы сформируете и зафиксируете ваше видение инвестиции, и станет понятнее, что делать в той или иной ситуации. Без плана можно либо вести себя слишком пассивно относительно рынка, либо понаделать ненужных ошибок.

Первая вещь, о которой поговорим, это ребалансировка. Смысл в том, что в начале периода вы выбираете те пропорции монет, из которых будет состоять портфель и по прошествии этого периода возвращаете балансы к этим пропорциям. Рынок развивается циклами, растет то одно, то другое, поэтому, пользуясь ребалансировкой, мы страхуем себя от потерь при таком поведении рынка, делая рост равномерным. Таким же образом мы придерживаемся принципа “Покупай дешево, продавай дорого”.

Я делаю ребалансировку в середине каждого месяца. Этот процесс состоит из

• Продажи тех монет, которые увеличили свой процент
• Докупки тех, что просели
• Избавления от тех, что разочаровали

Для начала я определяю, какую часть капитала я буду держать в BTC, какую в альтах (и в каких), какая пойдет на покупки новых монет, трейды, ICO

Для себя я выбрал, что 10% капитала у меня идет на ICO, трейды и новые потенциально интересные монеты, а 90% лежат либо на долгосрок, либо ждут, пока их заменят более перспективные проекты.

Монеты я разделяю на несколько категорий:

BTC
High-cap альты (капитализация >2 млрд USD)
Mid-cap альты (500-2 млрд USD)
Low-cap (100–500 млн USD)
Micro-cap (до 100 млн USD)

Капитализации — вещь переменчивая, зависит об общей капитализации рынка, так что значения весьма условные.

Если разбить портфолио в процентном соотношении, то для такого рынка я остановился на вот таких значения (вы можете определить свои):

BTC — 40%
High-cap альты —20%
Mid-cap альты — 10%
Low-cap — 10%
Micro-cap — 10%
ICO и проч. — 10%

Я хочу обгонять общий рост рынка, поэтому, как только рынок пойдёт в рост, бОльшие проценты выделю под более рисковые монеты с хорошим потенциалом.

На выходе получается такая таблица (это лишь пример):



Я делаю свою таблицу в Google Docs, используя встроенную возможность задавать формулы.

Как вариант, можно держать часть средств в фиатных деньгах, чтобы закупаться на падениях рынка. Тут каждый решает сам.

Этот простой прием поможет взглянуть на управление активами по-новому и избежать ненужных рисков.


Если вы нашли этот пост полезным, буду очень признателен за +мерит. Всем профита.

Пост полезный. Но

Я делаю ребалансировку в середине каждого месяца. Этот процесс состоит из

Продажи тех монет, которые увеличили свой процент
Докупки тех, что просели
Избавления от тех, что разочаровали


Вы режете свой профит (Продажи тех монет, которые увеличили свой процент) и увеличиваете свой убыток (Докупки тех, что просели)
Мартин штука опасная, можно доливаться до бесконечности. С точки зрения порфтельного инвестора нужно избавляться от убыточных позиций и наращивать прибыльные.

Мартин убийца депозитов) Ну тут как бы не обычный рынок, если монета на дне особо в минус и не уйдешь, а если нормальная монета, стрельнет дело времени.

[PROHYIPER]

Я покупаю монеты на дне. Когда они долго долго падали и по циклу видно, что у них скоро памп. И я это делаю только с топовыми монетами, чтобы их не сливать потом раньше времени.

Цыкл может работать более-менее только на ethereum или на битке. Что-бы работал тех анализ, нужна большая капитализация, огромный объем торгов, и не большая волатильность.

[crypmike]

Я покупаю монеты на дне. Когда они долго долго падали и по циклу видно, что у них скоро памп. И я это делаю только с топовыми монетами, чтобы их не сливать потом раньше времени.

Цыкл может работать более-менее только на ethereum или на битке. Что-бы работал тех анализ, нужна большая капитализация, огромный объем торгов, и не большая волатильность.

Ну, у многих альтов был пик значений в мае 2017, а затем приближение / перекрытие этих же пиков в январе. В будущем эта ситуация повторится

[Godles]

Спасибо, полезно. Идея понравилась, попробую и в своем портфеле подобное сделать, только с другим набором монет немного.

Пост полезный. Но

Я делаю ребалансировку в середине каждого месяца. Этот процесс состоит из

Продажи тех монет, которые увеличили свой процент
Докупки тех, что просели
Избавления от тех, что разочаровали

У меня в портфеле есть монеты которые просели и разочаровали, но продать их сильно просевших рука не поднимается, а цену усреднить и дозакупить тоже желания нет, т.к. собственно разочаровали. Что делать ? фиксить убыток ? или ждать ?

[Crypto_Boss]

Спасибо, полезно. Идея понравилась, попробую и в своем портфеле подобное сделать, только с другим набором монет немного.

Пост полезный. Но

Я делаю ребалансировку в середине каждого месяца. Этот процесс состоит из

Продажи тех монет, которые увеличили свой процент
Докупки тех, что просели
Избавления от тех, что разочаровали

У меня в портфеле есть монеты которые просели и разочаровали, но продать их сильно просевших рука не поднимается, а цену усреднить и дозакупить тоже желания нет, т.к. собственно разочаровали. Что делать ? фиксить убыток ? или ждать ?

Если есть свободные средства для маневров зачем в убыток лить.
Смотря еще проект какой, если развивается то стрельнет, несколько раз попадал, когда практически на дне болталась цена и уже думалось что все, сливаешь в убыток, а после видишь такой полет...
Да и в целом сейчас рынок такой, биток за собой все тянет надо ждать, развернется рынок как минимум свое забрать.   

[avdot]

Ребалансировка хороша, если не все идет на дно? Каким образом тогда работать с портфелем?

Считаю что сейчас вообще не нужно держать портфель с криптовалют, а наоборот держать средства в фиате и ждать благоприятных тенденций на рынке. Как только появиться долгосрочный зеленый свет, тогда сразу закупать монеты с первой десятки и ждать профита.

Вот только бы знать где этот зеленый свет. Если бы все так было просто и найти его и держать в фиате. Знаю многих рейдеров которые столкнулись с выводом средств в фиат и держать все в аналогах USD а это не самя лучшая идея

[X_Nikas]

А вы могли бы "пошарить" в публичный доступ google.docs, чтоб не возиться с формулами и подогнать файлик под себя простой сменой монеток?
Было бы куда нагляднее, спасибо