Ребалансировочный криптопортфель!

[kropot]

У меня было впечатление, что заниматься портфельными инвестициями, есть смысл от 10 000$ и даже скорее всего больше, стоимость квартиры например, или автомобиля.
Все остальное проще хранить в фиатных валютах, потому что много не заработаешь, ровно как и не потеряешь.

Я бы даже сказал от $100к и валить всё в кучу не надо, а то тут уже про недвигу пишут.

Криптовалюты и фиат, между ними и распределять, хотя было бы у меня знаний побольше и опыта, я бы в прошлом январе полностью в фиат вышел из крипты и не надо никаких портфелей. Думал коррекция, а оказалось обвал всего рынка.

[1715466867]

1715466867

[1715466867]

1715466867

[1715466867]

1715466867

[1715466867]

1715466867

[FS2018]

На самом деле, не столь принципиально, что брать и гадать вырастет или нет. Тут важно почем вошли в актив, почем мы его докупаем и почем часть продаем. Т.е. наши действия зависят от цены вхождения, но в последствии, чем больше будет покупок и продаж,  начальная цена уже не будет иметь особого значения.

[Julien_Olynpic]

У меня было впечатление, что заниматься портфельными инвестициями, есть смысл от 10 000$ и даже скорее всего больше, стоимость квартиры например, или автомобиля.
Все остальное проще хранить в фиатных валютах, потому что много не заработаешь, ровно как и не потеряешь.

Я бы даже сказал от $100к и валить всё в кучу не надо, а то тут уже про недвигу пишут.

Криптовалюты и фиат, между ними и распределять, хотя было бы у меня знаний побольше и опыта, я бы в прошлом январе полностью в фиат вышел из крипты и не надо никаких портфелей. Думал коррекция, а оказалось обвал всего рынка.

В том - то и прикол, что мало кто знает, когда надо правильно выйти. А те, кто правильно вышел, во многом сделали это случайно, что бы они там не говорили. Именно для этих случаев и была придумана ребалансировка. Когда ты не знаешь когда выйти, а портфель "знает". И притом на это не надо тратить много времени и нервов. Да, прибыль будет  меньше, чем в идеальном случае выхода из битка по 20 000, будет даже небольшая просадка, но она будет несущественной по сравнению с тем, как если совсем не выходить из битка (что большинство и сделало).

[JohnSilver]

На самом деле, не столь принципиально, что брать и гадать вырастет или нет. Тут важно почем вошли в актив, почем мы его докупаем и почем часть продаем. Т.е. наши действия зависят от цены вхождения, но в последствии, чем больше будет покупок и продаж,  начальная цена уже не будет иметь особого значения.

Это так, но гораздо лучше для психики входить когда биток в минимуме или до около, а то потом никак не сможешь объяснит близких и психике почему в бакс депо просело, а и легче профиксишь. Большая просадка будет сидеть как камень на душу...

ПС: Самая хорошая цена для входа где-то на 25%-35% (или ниже если хотите инвестировать в риск-активах), а потом на хайпе все выравняться и можно диверсифицироват портфель в "зеленых монет"... примерно так.

Математическое ожидание на "зеленых монет" сейчас равно на +50%/-50%, а на "белых монет" +75%/-25%!

[FS2018]

Это так, но гораздо лучше для психики входить когда биток в минимуме или до около, а то потом никак не сможешь объяснит близких и психике почему в бакс депо просело, а и легче профиксишь. Большая просадка будет сидеть как камень на душу...

Тут вопрос в психологии и он весьма емкий. Конечно, это от человека зависит. У меня с этим проблем нет, хотя я сижу именно в битке и некоторых альткоинах.
Здесь, грубо говоря, будет так, как вы настроите свою психику. Лучше всего никак не связывать цифры на бирже с возможностями в реальном мире. Примерно как счет монет в игре. Другое дело, что вы не можете отвязаться от этого реального мира и вам кушать нечего или за бензин и коммуналку платить надо. Наверное, тогда торговать на бирже будет весьма не просто...

ПС: Самая хорошая цена для входа где-то на 25%-35% (или ниже если хотите инвестировать в риск-активах), а потом на хайпе все выравняться и можно диверсифицироват портфель в "зеленых монет"... примерно так.

Математическое ожидание на "зеленых монет" сейчас равно на +50%/-50%, а на "белых монет" +75%/-25%!

Вот по моей методике набора актива, даже хорошо, если цена чуть просядет от первоначальной, т.к. я еще докуплю монет. А первый закуп делаю на незначительные суммы, второй на более крупные, третий - еще больше монет. Т.е. актив где-то на 2-3й закуп достигает каких-то значимых значений. А если после первой покупки цена сразу откатывает вверх - я фиксирую небольшой доход (10-30%, как правило) и жду нового входа в эту монету или смотрю другие.
Т.е. я даже соглашусь про 25-35% (правда смотря еще от чего). Но, к примеру, у меня эфир имеет средний закуп 0.04 btc, а лайт - 0.008, лайт я уже часть продал по 0.012, а эфир даже и не думал (а время то идет). Т.е. более высокая цена входа, сильно снижает эффективность актива в целом. И тот, кто будет входить сейчас в эфир, по сравнению со мной, в более выгодном положении, а в лайткоин - в невыгодном. Но! Это не важно, важно то, по какой цене каждый конкретный инвестор входит в актив, от этого и будут складываться именно его действия.

На хайпе же произойдет следующее: т.к. мы все-таки держим (или хотим держать) в портфеле эквивалент доллара, а все монеты и биткоин подорожали, то значительная часть монет и биткоина будут проданы за фиат (или его эквивалент). Ну и вот он долгожданный профит!... Далее вариантов много: либо вывести часть фиата и потратить, либо наращивать активы дальше. Тогда при падении рынка, за фиат можно откупать тот же биткоин, а за биткоин альткоины (соблюдая пропорции). Т.е. мы не смешиваем пропорции: криптоактивы-доллар и биткоин-альткоины.

Ах да, забыл сказать одну особенность фиата - он всё время тратится на жизнь, вот почему его проблемно держать в портфеле, соблюдая пропорции

[ingvarfervent]

У меня было впечатление, что заниматься портфельными инвестициями, есть смысл от 10 000$ и даже скорее всего больше, стоимость квартиры например, или автомобиля.
Все остальное проще хранить в фиатных валютах, потому что много не заработаешь, ровно как и не потеряешь.

Не совсем. Даже напротив. Вложив такую сумму поседеешь и схватишь инфаркт от переживаний. Столь там высоки риски потерять всё по глупости, невнимательности, взлому и т.д., что пипец.
Совсем другое дело, если будешь каждый месяц с з\п закидывать на биржу 10\50\100 баксов, в зависимости от пожеланий и возможностей, и прикупать то то, то сё. Будешь и спать, как младенец, и есть вероятность, что купив, как пример, эфирку по баксу, через 1.5 годика сольёшь по 1к 

[kropot]

У меня было впечатление, что заниматься портфельными инвестициями, есть смысл от 10 000$ и даже скорее всего больше, стоимость квартиры например, или автомобиля.
Все остальное проще хранить в фиатных валютах, потому что много не заработаешь, ровно как и не потеряешь.

Я бы даже сказал от $100к и валить всё в кучу не надо, а то тут уже про недвигу пишут.

Криптовалюты и фиат, между ними и распределять, хотя было бы у меня знаний побольше и опыта, я бы в прошлом январе полностью в фиат вышел из крипты и не надо никаких портфелей. Думал коррекция, а оказалось обвал всего рынка.

В том - то и прикол, что мало кто знает, когда надо правильно выйти. А те, кто правильно вышел, во многом сделали это случайно, что бы они там не говорили. Именно для этих случаев и была придумана ребалансировка. Когда ты не знаешь когда выйти, а портфель "знает". И притом на это не надо тратить много времени и нервов. Да, прибыль будет  меньше, чем в идеальном случае выхода из битка по 20 000, будет даже небольшая просадка, но она будет несущественной по сравнению с тем, как если совсем не выходить из битка (что большинство и сделало).

Это тогда мало кто знал, а сейчас много кто знает, но на следующем буллране придет еще больше людей, которые этого не будут знать и оплатят весь банкет. Таков рынок.

Когда мог зафиксить $200к и не зафиксил вовремя, такой дзен получаешь и просветление впоследствии. Я теперь примерно понимаю что будет дальше происходить и во что нужно вкладываться, а главное, когда надо будет выходить, причем выходить полностью, слив весь этот портфель активов, который набрал ранее.

Пока ты не вышел в фиат - ты ничего не заработал. Криптовалюты - это всего лишь цифры на мониторе, цифры могут остаться прежними на мониторе, а в фиатном выражении можешь почти все потерять.

[JohnSilver]

Это тогда мало кто знал, а сейчас много кто знает, но на следующем буллране придет еще больше людей, которые этого не будут знать и оплатят весь банкет. Таков рынок.

А психика такая! – без четкая стратегия наступишь на те же грабли...

[Julien_Olynpic]

Неправильно думать, что рынок будет всегда одним и тем же. Он тоже меняется. И чаще всего так, чтобы сделать прежний опыт менее актуальным. Так, что многие "опытные" скажут:"В этот раз всё будет точно по- другому!". Обстоятельства, при которых нужно будет выходить в фиат в следующий раз вполне могут быть немного другими. Всё это будет давить на психику даже опытным трейдерам.

[smartcheck543]

Здравая статья. Принцип важный и ключевой - не держать все активы в одной корзине. Только максимальная децентрализация.

[ultofresto]

Интересная эта теория ребалансировки, если я правильно понял то начать надо с BTC ETH к $/USDT и альты (имеется ввиду тяжёлые)  к BTC/ETH соответственно. Как бы на калькуляторе всё получается только вот вопрос, точнее действенное правило не перезакупать по цене выше которой продал ибо риски попасть из лойя в хай возрастают многократно и опять привет инвестор.  Хотя с математикой спорить сложно, надо пробовать.

[Julien_Olynpic]

Интересная эта теория ребалансировки, если я правильно понял то начать надо с BTC ETH к $/USDT и альты (имеется ввиду тяжёлые)  к BTC/ETH соответственно. Как бы на калькуляторе всё получается только вот вопрос, точнее действенное правило не перезакупать по цене выше которой продал ибо риски попасть из лойя в хай возрастают многократно и опять привет инвестор.   Хотя с математикой спорить сложно, надо пробовать.

У ребалансировки очень много вариантов. Я рассмотрел только календарную ребалансировку. Но она может быть любой другой. Например, по проценту отклонения от изначального процентного соотношения. Скажем, продавать биток за доллары, если он достигнет 75% или 87.5% в портфеле, состоящем из битка и доллара. Либо, что ещё интереснее, привязать ребалансировку к циклам халвинга. Например, покупать биток за год до халвинга (когда цены на него минимальные), и продавать примерно через 1.5 года после халвинга. Можно сделать сложные условия, состоящие из временных условий и процентного отклонения.

[JohnSilver]

Запилил демо портфолио, для примера с логарифмическую ребалансировку и переходами торговли от пару к пару. Ордера не будут много из за сумму и сможете наблюдать как перетекает бабло из одного актива в другой. Буду постит отчетах на другом дне, если в вчерашним были ордера или когда увижу – торгует бот.

Пиратский клад на $100 (demo portfolio) – https://bitcointalk.org/index.php?topic=5111681.0

[imhoneer]

Здравая статья. Принцип важный и ключевой - не держать все активы в одной корзине. Только максимальная децентрализация.

Только не децентрализация, а диверсификация. В данном случае, диверсификация по криптовалютам.

[Julien_Olynpic]

Кстати, интересно было бы посмотреть на порфель трейдера, который бы реально работал с ребалансировками на средне- или краткосроке. Не на исторических данных, а именно в поле, так сказать. Конечно, такая ребалансировка не будет основана на времени. Скорее на отклонении от изначального баланса. Скажем, если один актив начинает расти к другому х1.5, х2 или х3. Почитать его отзывы о стратегии, выявленные достоинства и недостатки. Мне почему - то кажется, что идея ребаланса лучше подходит к средне- и долгосроку. Пока меня никто не убедил в обратном.

[imhoneer]

Кстати, интересно было бы посмотреть на порфель трейдера, который бы реально работал с ребалансировками на средне- или краткосроке. Не на исторических данных, а именно в поле, так сказать. Конечно, такая ребалансировка не будет основана на времени. Скорее на отклонении от изначального баланса. Скажем, если один актив начинает расти к другому х1.5, х2 или х3. Почитать его отзывы о стратегии, выявленные достоинства и недостатки. Мне почему - то кажется, что идея ребаланса лучше подходит к средне- и долгосроку. Пока меня никто не убедил в обратном.

Так уважаемый пират JohnSilver выше дал ссылку на свой портфель или там не то, что Вы хотели?

[Julien_Olynpic]

Кстати, интересно было бы посмотреть на порфель трейдера, который бы реально работал с ребалансировками на средне- или краткосроке. Не на исторических данных, а именно в поле, так сказать. Конечно, такая ребалансировка не будет основана на времени. Скорее на отклонении от изначального баланса. Скажем, если один актив начинает расти к другому х1.5, х2 или х3. Почитать его отзывы о стратегии, выявленные достоинства и недостатки. Мне почему - то кажется, что идея ребаланса лучше подходит к средне- и долгосроку. Пока меня никто не убедил в обратном.

Так уважаемый пират JohnSilver выше дал ссылку на свой портфель или там не то, что Вы хотели?

Немного не то) У него опыт интересный, конечно. Я там написал, что наверное всем было бы интересно как покажет себя ребалансировка на более - менее серьёзных суммах. + было бы замечательно увидеть более детальный разбор результатов и насколько это подходит обычному трейдеру. Кроме того, я нигде не видел статистики - может быть кто знает - насколько широко применяется ребалансировка не инвесторами, а трейдерами. И как меняется рынок, если все начинают ребалансировать).

[imhoneer]

Немного не то) У него опыт интересный, конечно. Я там написал, что наверное всем было бы интересно как покажет себя ребалансировка на более - менее серьёзных суммах. + было бы замечательно увидеть более детальный разбор результатов и насколько это подходит обычному трейдеру. Кроме того, я нигде не видел статистики - может быть кто знает - насколько широко применяется ребалансировка не инвесторами, а трейдерами. И как меняется рынок, если все начинают ребалансировать).

Не думаю, что кто-то реально чем-то поделиться, если это используется на серьезных суммах. Это не инвестирование, здесь информация по системе будет больше вредить, чем помогать.

Поэтому тут скорее будут общие рассуждения и тесты. В этом плане было бы интересно услышать мнение уважаемого
FS2018, так как он тут выкладывал тесты, уверен делал и на большее количество лет. Поэтому было бы действительно интересно услышать, насколько это применимо в трейдинге вообще, не проще ли торговать обычное пересечение ценой кривой, чем такие ребалансировки.

[Julien_Olynpic]

      Поэтому было бы действительно интересно услышать, насколько это применимо в трейдинге вообще, не проще ли торговать обычное пересечение ценой кривой, чем такие ребалансировки.          

Я тоже насчёт применения ребалансировки в трейдинге не уверен. Изначально, если Вы обратили внимание, я рекомендовал пользоваться р - портфелем для инвестиционных целей, причём ребалансировать руками. Да и то в качестве дополнительного портфеля, а не основного. Ведь в чём плюсы такой ребалансировки? Не нужно тратить время и нервы, отлично подходит для новичков и тех, кому не хочется уделять инвестициям слишком много времени.
   Не случайно один из примеров портфеля назван "портфель лежебоки":
      https://fintraining.livejournal.com/274007.html        
Сверхприбылей этот портфель не даст, но хорошо сгладит просадку в тяжёлые медвежьи времена. Вообще, честно говоря, не верю ни в алготрейдинг, ни в краткосрочную торговлю. Рынок постоянно меняется, а роботы пока не такие изворотливые, как человек). Да и что мешает другим участникам рынка поставить аналогичного или похожего робота? Краткосрочный трейдинг -  если бы там были прибыли сопоставимые с количеством затраченного на это времени...

[Cryptotsar]

Я против идеи ребалансировки именно в крипте поскольку она сродни идее усреднения и не учитывает риски. Если какой то из активов соскамится, то для выхода в ноль нужно чтобы оставшиеся активы показывали гарантированную прибыль, перекрывающую эти потери. И покупка дешевеющего актива выглядит как усреднение, опять же при скаме вы вольете туда всю прибыль когда будете очередной раз делать ребалансировку. Выбор активов для инвестирования это главное в такой стратегии и если будет ошибка то прибыли не видать.