Низкорисковые стратегии

[deisik]

Привет!
Какие есть низкорисковые стратегии торговли для криптовалют? Желательно не слишком сложные, то, что можно реализовать с использованием TradingView - что-нибудь типа парного трейдинга, возвращения к среднему и т.д. Ищу в инете, но конкретики почти нет, возможно, криптовалютный рынок настолько нестабильный, что такие стратегии здесь плохо работают, либо из-за какой-то другой специфики...

Возврат к среднему - это высокорисковая стратегия

Если мы говорим именно про низкий риск, то самый простой случай - это открытие короткой позиции, например, на паре биток-доллар, захеджированной длинной позицией по этой же паре, которая представляет собой ничто иное как капитал в битке у себя в кошельке. При полном покрытии шортов, у нас нет возможности зарабатывать на долгосрочных трендах, но вместе с тем мы полностью избегаем риска при падении битка. В этом случае мы зарабатываем на волатильности актива. Более сложный вариант (но и более доходный) - это такая же схема, но уже с участием двух криптовалют и фиата, захеджированных между собой в той или иной пропорции

Не найдете вы низкорисковых стратегий для крипты

Это конечно же не так

[1715111249]

1715111249

[Feofilakt]

Возврат к среднему - это высокорисковая стратегия

Хм, а где-то было написано, что низкорисковая. Может, зависит от инструментов, которые должны вернуться к среднему.

Если мы говорим именно про низкий риск, то самый простой случай - это открытие короткой позиции, например, на паре биток-доллар, захеджированной длинной позицией по этой же паре, которая представляет собой ничто иное как капитал в битке у себя в кошельке. При полном покрытии шортов, у нас нет возможности зарабатывать на долгосрочных трендах, но вместе с тем мы полностью избегаем риска при падении битка. В этом случае мы зарабатываем на волатильности актива.

Не понял, как зарабатываем на волатильности, если у нас две позиции в совокупности рыночно-нейтральные?

[Daemon_Hell]

Не понял, как зарабатываем на волатильности, если у нас две позиции в совокупности рыночно-нейтральные?

В классическом варианте это работает на комбинации спот-фьючерс. Продаем на расширении спреда, покупаем на сужении.
Не забываем учесть стоимость денег и контанго/бэквардацию во фьючерсах.

[deisik]

Возврат к среднему - это высокорисковая стратегия

Хм, а где-то было написано, что низкорисковая. Может, зависит от инструментов, которые должны вернуться к среднему

У нас все ходы записаны

Было написано "что-нибудь типа возвращения к среднему". А что написано пером, того не вырубишь и топором. Типа возвращения к среднему - это высокорисковая стратегия в условиях полностью спекулятивного рынка (такого как крипта)

Но в впринципе я уже сказал достаточно, грамотный человек сообразит что к чему, а если не сообразит - то ему не особо и надо. Могу лишь добавить, что прибыль зарабатывается за счет разности в волатильности отдельных криптовалют. Например, волатильность лайта намного выше волатильности битка

[Feofilakt]

В классическом варианте это работает на комбинации спот-фьючерс. Продаем на расширении спреда, покупаем на сужении.

Так это парный трейдинг и есть. По поводу спот-фьючерс надо будет глянуть, какие есть варианты.

[Daemon_Hell]

Так это парный трейдинг и есть. По поводу спот-фьючерс надо будет глянуть, какие есть варианты.

Все-таки это арбитраж. Парный трейдинг в моем понимании когда нет жесткой математической связи.
А в паре фьючерс-спот - привязка на экспирацию жесткая.
Когда я последний раз изучал тему - в основном фьючерсы торговались ниже спота, соответственно ситуация идеальна для держателей крипты. Продаем монеты на споте, покупаем фьючи и надеемся на светлое будущее. На вырученные средства можно докапитализироваться.

[Feofilakt]

Поглядел арбитраж на споте - фьючерсе, я так понимаю, вручную тут бессмысленно что-то делать?
И по поводу стратегии на разнице волатильности, всё же может кто-то пояснить, это ещё один вид парного трейдинга? Как он называется?

[investgroup]

аааа, вонвыпрочо

Еще классика:  хэджирование индексом.

покупаем/продаем акцию(компонент индекса) и сразу с ней наоборот продаем/покупаем индекс - в сухом остатке имеем движение именно этой акции относительно среднего(индекса).


PS  варианты существую с фьючами и опционами - последнии при прочих равных могут быть слегка интереснее обычного StopLoss(хотя делают то-же самое!) потому что не чувствительны к кратковременным касаниям цены(иголки сносят лося сразу, опционы могут не реагировать на них, а на фьючах может иголок и не быть совсем!   или наоборот )

[deisik]

PS  варианты существую с фьючами и опционами - последнии при прочих равных могут быть слегка интереснее обычного StopLoss(хотя делают то-же самое!)

Разница, как говорится, в деталях

Ко мне с Феникса в почту постучали, типа нахера я открыл короткую позицию по лайту, имея при этом перекрывающую ее длинную позицию (т.е. имея лайт у себя на балансе). Начали мне втирать, что практически то же самое можно сделать просто тупо продав часть лайта за баксы (а то я не знал, ага). Вроде бы какая на самом деле разница?

А разница в том (даже без учета некоторых торговых нюансов по типу фьючей с опционами), что лайт я в любой момент могу с биржи вывести к себе домой на кошелек (вытянув таким образом большую часть капитала с биржи без необходимости закрытия коротких позиций), а вырученные баксы - нет (и пусть потом биржа попробует прикарманить мои шорты)

[Feofilakt]

Ко мне с Феникса в почту постучали, типа нахера я открыл короткую позицию по лайту, имея при этом перекрывающую ее длинную позицию (т.е. имея лайт у себя на балансе). Начали мне втирать, что практически то же самое можно сделать просто тупо продав часть лайта за баксы (а то я не знал, ага). Вроде бы какая на самом деле разница?

А разница в том (даже без учета некоторых торговых нюансов по типу фьючей с опционами), что лайт я в любой момент могу с биржи вывести к себе домой на кошелек (вытянув таким образом большую часть капитала с биржи без необходимости закрытия коротких позиций), а вырученные баксы - нет (и пусть потом биржа попробует прикарманить мои шорты)

И действительно, зачем? Если бы на этот лайт вам там проценты капали или он ещё как-то участвовал в инвестировании, тогда да, а так он у вас лежит мёртвым грузом, так что и правда никакой разницы нет. Всё правильно втирали. А баксы (USDT же?) при необходимости элементарно выводятся, не сами, так через транзитные коины.

[investgroup]

PS  варианты существую с фьючами и опционами - последнии при прочих равных могут быть слегка интереснее обычного StopLoss(хотя делают то-же самое!)

Разница, как говорится, в деталях

дак об чем и речь

Ко мне с Феникса в почту постучали, типа нахера я открыл короткую позицию по лайту, имея при этом перекрывающую ее длинную позицию (т.е. имея лайт у себя на балансе). Начали мне втирать, что практически то же самое можно сделать просто тупо продав часть лайта за баксы (а то я не знал, ага). Вроде бы какая на самом деле разница?

ну и чем кончилось, чем их-то это задело?   Вроде как им-то такой вариант наоборот выгоднее - вот что и интересно, ЗАЧЕМ им-то это втирать?..    Тем более что "деталей" дофига - этого они тоже не могут не понимать...

А разница в том (даже без учета некоторых торговых нюансов по типу фьючей с опционами), что лайт я в любой момент могу с биржи вывести к себе домой на кошелек (вытянув таким образом большую часть капитала с биржи без необходимости закрытия коротких позиций), а вырученные баксы - нет (и пусть потом биржа попробует прикарманить мои шорты)

не только это, там дофига всяких разниц!

Хотя бы потому что если поза слетит(что на маржевке легко от любой иголки) - то лайты остануться...


PS  плечо нужно для хэджирования высокое - чтобы не рискуя большим депозитом хэджировать заначку на случай падения курса...

Разница, как говорится, в деталях

Ко мне с Феникса в почту постучали, типа нахера я открыл короткую позицию по лайту, имея при этом перекрывающую ее длинную позицию (т.е. имея лайт у себя на балансе). Начали мне втирать, что практически то же самое можно сделать просто тупо продав часть лайта за баксы (а то я не знал, ага). Вроде бы какая на самом деле разница?

кстати, а под кем эта биржа?   Если под американцами - хреново - там действительно "локи" вообще запрещены и рассматриваются как мошенничество(тяжкое наследство еще с тех времен когда таким простым способом можно было разорить брокера - конечно с тех пор торговые системы ушли далеко вперед и таких дырок там давно уже есть, но зато у всяких SEC остался просто шикарный повод докапываться хоть к фонарному столбу...)

[Andrey123]

Эй, алло! Я не говорил "безрисковые", я говорил, низкорисковые. "Низко" - это, по сравнению, например, со стратегией "USDBTC, long, cross sma(20), 4H, stop 2%, take 4%".

Не алёкай эээ....ты просишь одно и тоже...сам понял что написал? 
Долгий лонг по 20-ти дневной машке? Да на 4х часах...ска 

Даже писать и комментировать в этой глупой теме не хочется...то же самое что просить кнопку "Бабло" и думать что дадут.
Покажи хоть один адекватный вход по машке, да на битке, где ты вошёл и бабок поднял

[deisik]

Ко мне с Феникса в почту постучали, типа нахера я открыл короткую позицию по лайту, имея при этом перекрывающую ее длинную позицию (т.е. имея лайт у себя на балансе). Начали мне втирать, что практически то же самое можно сделать просто тупо продав часть лайта за баксы (а то я не знал, ага). Вроде бы какая на самом деле разница?

ну и чем кончилось, чем их-то это задело?   Вроде как им-то такой вариант наоборот выгоднее - вот что и интересно, ЗАЧЕМ им-то это втирать?..    Тем более что "деталей" дофига - этого они тоже не могут не понимать

Там не очень хорошая история приключилась

Мне по ошибке на Фениксе принудительно закрыли маржинальную позицию (по сути, хедж). Поскольку я сразу же по максимуму попадал под рыночный риск, я ее был вынужден открыть вновь. Через несколько минут биржа мне восстановила старую позицию, и фактически теперь у меня оказалась двойная маржинальная позиция ("из огня да в полымя"). Здесь уже я был вынужден сам закрывать свою короткую позицию. Биржа в конечном счете таки признала свой косяк и компенсировала мне убыток в 20 баксов (торговые комиссии плюс проскальзывание). Но осадок, как говорится, остался

[usmanov123]

Покупать хорошие альты на медвежьем рынке и держать до буллрана

[korner]

Скупка откровенных шиткойнов до их пампа - тоже может быть стратегией