Золото скам, а биткоин истинная резервная

[Julien_Olynpic]

Нет, о трейдерах (и соответственно о похожести графиков) корреляция может вообще ничего не говорить.

Корреляция, как таковая, о трейдерах может и не говорить, о трейдерах ( инвесторах) говорят графики.)
А поскольку, в данном случае, мы сравниваем графики, которые "говорят о трейдерах", то, получается, что косвенно и корреляция "говорит о трейдерах."

Просто по определению: это степень взаимной связи одной случайной величины с другой.

Необязательно случайной. Для корреляции безразлично, какую природу имеют данные: случайную или неслучайную.
Кроме того, в ряде случаев это вопрос философский. То есть нет никаких достоверных способов определить случайны данные или неслучайны.
 

[1714756728]

1714756728

[1714756728]

1714756728

[1714756728]

1714756728

[1714756728]

1714756728

[1714756728]

1714756728

[~DefaultTrust]

Нет, о трейдерах (и соответственно о похожести графиков) корреляция может вообще ничего не говорить.

Корреляция, как таковая, о трейдерах может и не говорить, о трейдерах ( инвесторах) говорят графики.)
А поскольку, в данном случае, мы сравниваем графики, которые "говорят о трейдерах", то, получается, что косвенно и корреляция "говорит о трейдерах."

Графики сравнивают не корреляцией, а другими методами. Я там выше давал ссылку, можешь сам загуглить: "близость кривых". Если же берешься сравнивать графики корреляцией, то ты должен быть уверен в том, что
а) точки на кривых имеют случайное, нормальное (или очень близкое к нему) отклонение от среднего.
б) если величины зависимы, то зависимость линейна.

Просто по определению: это степень взаимной связи одной случайной величины с другой.

Необязательно случайной. Для корреляции безразлично, какую природу имеют данные: случайную или неслучайную.
Кроме того, в ряде случаев это вопрос философский. То есть нет никаких достоверных способов определить случайны данные или неслучайны.

Прикалываешься?

[taikuri13]

~
Право на жизнь-то имеет (право на жизнь всё имеет), но но вероятность её воплощения нулевая. Вы поймите, что человечество уже несколько раз это проходило. Например, с драг металлами. Если золото (как дефляционный актив) так хорошо и замечательно, то почему все государство так или иначе отказались от его применения в качестве посредника обмена? Только не говорите о неудобстве золота в качестве платёжного средства. Ведь от золота (и от серебра и от всех вообще драгметаллов) человечество отказалось даже в виде прямого обеспечения своих нацвалют.
~

Про вероятности знаю, изучал этот вопрос и не день. Так вот если смотреть расчет по прошлым данным, таким как ретро-анализ, "государство может быть только с инфляционной экономикой", "лопата лучший инструмент для того, чтобы копать" - то это будет весьма неточный расчет, как и все другие, которые рассматривают только предыдущие данные. Потому что не будет в этом расчете того, что происходит сейчас и того, что произойдет в будущем.

Да и сравнивать развитие цивилизованного мира сейчас и раньше - просто невозможно, потому что скорость не просто не реальная, так она еще и увеличивается с каждым днем. И если мысли о ББД были фантастикой лет 40-50 назад, то сейчас уже идут эксперименты. Отмирание профессий дело времени, роботизация, ИИ - это только часть факторов которые только появляются. Поэтому я бы не стал говорить об около нулевой величине.

Ну а государство отказалось от золота по простой причине, наличных бумажек гораздо больше, чем их обеспечения. И в любом кризисе люди могли бы показать несостоятельность любого государства, так как с обеспечением золотом - такой фиатный пузырь просто не надуть. Да и никто не откажется от такого сильнейшего политического и экономического рычага, как национальная, полностью контролируемая валюта.

[Julien_Olynpic]

Графики сравнивают не корреляцией, а другими методами.

Не пойму, что ты так отдельно выделяешь "графики". Нет никакого принципиального различия между просто данными и "графиками". Графики строятся по данным. Соответственно, между данными и графиками, построенным по этим данным, нет какой-то непереходимой границы.

Я там выше давал ссылку, можешь сам загуглить: "близость кривых". Если же берешься сравнивать графики корреляцией, то ты должен быть уверен в том, что
а) точки на кривых имеют случайное, нормальное (или очень близкое к нему) отклонение от среднего.
б) если величины зависимы, то зависимость линейна.

Биржевые графики почти никогда не отличаются четкой линейной зависимостью.
Касаемо требования "случайности" данных, того, что они якобы должны укладываться в нормальное распределение - это неверно. Не должны. Корреляцию можно рассчитывать и для данных, не подчиняющихся нормальному распределению. Для этого используется, к примеру, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Прикалываешься?

Я вполне серьёзен.)

[~DefaultTrust]

Графики сравнивают не корреляцией, а другими методами.

Не пойму, что ты так отдельно выделяешь "графики". Нет никакого принципиального различия между просто данными и "графиками". Графики строятся по данным. Соответственно, между данными и графиками, построенным по этим данным, нет какой-то непереходимой границы.

Я там выше давал ссылку, можешь сам загуглить: "близость кривых". Если же берешься сравнивать графики корреляцией, то ты должен быть уверен в том, что
а) точки на кривых имеют случайное, нормальное (или очень близкое к нему) отклонение от среднего.
б) если величины зависимы, то зависимость линейна.

Биржевые графики почти никогда не отличаются четкой линейной зависимостью.
Касаемо требования "случайности" данных, того, что они якобы должны укладываться в нормальное распределение - это неверно. Не должны. Корреляцию можно рассчитывать и для данных, не подчиняющихся нормальному распределению. Для этого используется, к примеру, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Прикалываешься?

Я вполне серьёзен.)

Еще раз. Последний.
Наличие и отсутствие корреляции ничего не говорит о похожести графиков если нет линейной связи между величинами. Нормальное распределение тоже важно, без него корреляция существенно теряет точность которой у нее и так, от рождения, не много.

Хочешь сравнивать графики - обоснуй метод сравнения. Корреляция? Окей, докажи линейную связь и нормальное распределение.

[Julien_Olynpic]

Наличие и отсутствие корреляции ничего не говорит о похожести графиков если нет линейной связи между величинами.

)))
Я как раз-таки и не утверждал, что график битка похож на график золота. Это вроде как ты затирал.

Хочешь сравнивать графики - обоснуй метод сравнения. Корреляция? Окей, докажи линейную связь и нормальное распределение.

Это я тебе должен доказывать? Верь во что хочешь, какие проблемы.

Про вероятности знаю, изучал этот вопрос и не день. Так вот если смотреть расчет по прошлым данным, таким как ретро-анализ, "государство может быть только с инфляционной экономикой", "лопата лучший инструмент для того, чтобы копать" - то это будет весьма неточный расчет, как и все другие, которые рассматривают только предыдущие данные. Потому что не будет в этом расчете того, что происходит сейчас и того, что произойдет в будущем.

Смотреть в завтрашний день могут не только лишь все. Мало кто вообще может, как Кличко сказал. Можно, конечно, считать, что в будущем вместо лопаты люди будут копать силой мысли. Или это будут делать роботы психотронными инструментами. Но, думаю, что по соотношению цена/качество/трудозатраты/простота преимущество останется за лопатой.
   Можно считать, что в будущем дефляция будет полезна. Но я думаю, что с приходом крипты и цифровых технологий поменяется лишь внешний антураж, а суть экономический отношений, их ядро останется таким же.

[~DefaultTrust]

Наличие и отсутствие корреляции ничего не говорит о похожести графиков если нет линейной связи между величинами.

)))
Я как раз-таки и не утверждал, что график битка похож на график золота. Это вроде как ты затирал.

С логикой дружишь?
Ты утверждал, что графики не похожи. Я утверждаю, что твое утверждение ложно. Вопрос на логику: мое утверждение касается похожести или непохожести?

Это я тебе должен доказывать? Верь во что хочешь, какие проблемы.

Ну все понятно. Очередной персонаж, который не знает чем наука от веры отличается. Слив засчитан.

[Julien_Olynpic]

С логикой дружишь?
Ты утверждал, что графики не похожи. Я утверждаю, что твое утверждение ложно. Вопрос на логику: мое утверждение касается похожести или непохожести?

Отрицание непохожести есть не что иное, как утверждение о похожести. Ты можешь, конечно, бесконечно заниматься демагогией и увиливанием.

Ну все понятно. Очередной персонаж, который не знает чем наука от веры отличается. Слив засчитан.

Мне просто лень мериться письками с подростком, который вместо дискуссии по существу уходит в глухой оффтоп и околонаучный бред.

[~DefaultTrust]

С логикой дружишь?
Ты утверждал, что графики не похожи. Я утверждаю, что твое утверждение ложно. Вопрос на логику: мое утверждение касается похожести или непохожести?

Отрицание непохожести есть не что иное, как утверждение о похожести. Ты можешь, конечно, бесконечно заниматься демагогией и увиливанием.

Я тебя не спрашивал что означает мое утверждение, я спросил: "мое утверждение касается похожести или непохожести?". И кто тут задом виляет и в глухой оффтоп тему увел?

А) Наличие и отсутствие корреляции ничего не говорит о похожести графиков золота и биткоина.
Б) Я как раз-таки и не утверждал, что график битка похож на график золота.

Скажи мне дорогой взрослый дяденька: а кто тебя в (А) спрашивал о том, что ты там утверждал? К чему ты выкакал свое (Б)? Твоя корреляция это в такой же степени мера "похожести", как и мера "непохожести". Ты это понял, но тебе больше нечего было вякнуть по делу и ты решил увести тему в оффтоп не так ли? Это конечно очень по взрослому - свалить свою попаболь на чужую голову ))

[Julien_Olynpic]

А) Наличие и отсутствие корреляции ничего не говорит о похожести графиков золота и биткоина.
Б) Я как раз-таки и не утверждал, что график битка похож на график золота.

Не совсем так.
В случае высокой положительной корреляции графики будут похожими. В случае высокой отрицательной корреляции графики будут зеркальными, что тоже можно рассматривать как особую форму похожести.
Ты утверждал следующее - напомню точную цитату:

Не знаю, каким методом вы там считали корреляцию, но по моему там написан бред. Любой, кто обладает минимальными аналитическими способностями найдет огромную корреляцию там где вы посчитали ноль, с первого взгляда без всяких формул

Насколько я понимаю из этой цитаты:
1. Ты нашёл "огромную корреляцию" между графиками битка и золота "с первого взгляда без всяких формул".
2. Ты, конечно, можешь опять начать юлить и придираться к словам в стиле: " я писал про любого, а не про себя", " я писал про первый взгляд, а не про второй", "мой взгляд был направлен не на графики, а на то, что никто не понял" и т. д.
3. Но если перестать застревать в словах и высказать свою позицию по существу? Стесняюсь спросить, поясни, пожалуйста поподробней, где и как ты нашёл огромную корреляцию " с первого взгляда без всяких формул"?

[~DefaultTrust]

Ты утверждал следующее - напомню точную цитату:

Не знаю, каким методом вы там считали корреляцию, но по моему там написан бред. Любой, кто обладает минимальными аналитическими способностями найдет огромную корреляцию там где вы посчитали ноль, с первого взгляда без всяких формул

Насколько я понимаю из этой цитаты:
1. Ты нашёл "огромную корреляцию" между графиками битка и золота "с первого взгляда без всяких формул".

Верно. Корреляция это взаимосвязь.
Я тебя первым делом спросил про метод расчета потому что еще не знал, что ты делаешь далеко идущие выводы считая корреляцию (взаимосвязь) линейной. Все что ты доказал своими графиками - это отсутствие линейной взаимосвязи между ценой биткоина и золота и возможное неслучайное отклонение этих цен от среднего.

В общем случае, а для биржевых цен на длинных отрезках уж точно, корреляцию нельзя считать линейной, а отклонения от среднего  - неслучайными.

3. Но если перестать застревать в словах и высказать свою позицию по существу? Стесняюсь спросить, поясни, пожалуйста поподробней, где и как ты нашёл огромную корреляцию " с первого взгляда без всяких формул"?

Зачем спрашивать? Ты сам все видишь.

Ну где он там ведёт себя подобно золоту на графике? Да, в марте он упал вместе со всеми активами (в том числе и с золотом) к доллару. И начиная с марта биткойн держат на локальных хаях к баксу. Но по корреляции...

Перевожу это на русский:
"Я вижу, что золото и биток одинаково растут и падают когда все растет и падает, вижу что они во флэте когда все во флэте, но я не верю своим глазам и ты не верь, ведь я посчитал методом тыка корреляцию и она говорит, что их цены ведут себя по разному".

[Julien_Olynpic]

Перевожу это на русский:
"Я вижу, что золото и биток одинаково растут и падают когда все растет и падает, вижу что они во флэте когда все во флэте, но я не верю своим глазам и ты не верь, ведь я посчитал методом тыка корреляцию и она говорит, что их цены ведут себя по разному".

Ключевое слово здесь - в марте. Начиная с марта все активы сильно скоррелированны между собой на традиционных рынках и крипта вкупе. Но я не случайно писал о том, что следует смотреть на ситуацию шире и следует сопоставлять графики за несколько лет, а не за несколько месяцев.
То, что сейчас графики так себя ведут - лишь временная аномалия, связанная с назревающим кризисом. На традиционных рынках за много лет надулись гигантские пузыри. И на фондовом и на долговом рынке и на рынке коммодитис. В связи с ростом капитализации битка его начали в небольших количествах включать в портфель крупные инвесторы. В первую очередь, инвесторы в фонду. Поэтому корреляция с фондой хоть и маленькая, но на долгосроке даже существенно выше корреляции с золотом. Начиная с мартовского коронавирусного трабла биток скидывали для набора ликвидности для фонды (для выполнения маржинальных требований). Тогда биток и начал вести себя немного как рисковый фондовый актив.
  Но в том самом посте из "Последнего вагона" я сопоставлял золото и биток на долгосрочном отрезке, за период , по-моему, с 2012-го года. Для того, чтобы отвлечься от временных и случайных закономерностей. Корреляция по Койнметрикс на таком отрезке является околонулевой. Да и просто на глаз даже если сопоставить 2 графика - битка и золота на долгосроке... как по мне, довольно мало общего.

[~DefaultTrust]

я сопоставлял золото и биток на долгосрочном отрезке, за период , по-моему, с 2012-го года. Для того, чтобы отвлечься от временных и случайных закономерностей. Корреляция по Койнметрикс на таком отрезке является околонулевой. Да и просто на глаз даже если сопоставить 2 графика - битка и золота на долгосроке... как по мне, довольно мало общего.

Прости, но мне показалось, что ты делал корреляцию для годового графика за последний год. Если сравнивать графики с 2012 года, то базара нет - биток в 2012 никто всерьез не воспринимал как что-то долгоиграющее. Никаких в то время корреляций битка и золота, ни на глаз ни по науке нет и быть не может.

То, что сейчас графики так себя ведут - лишь временная аномалия, связанная с назревающим кризисом.

Это пустые домыслы: и про аномалию и про кризис. "Бабушка на двое сказала" (с).
Я уверен, что похожее биржевое поведение золота и битка это никакая не аномалия, а закономерность которая со временем будет проявляться только сильнее. может даже станет линейной   Потому что все больше инвесторов видят, что биток это никакая не пирамида, как им втирали авторитетные банковские оналитеки с пикабу, а биток это  всерьез и надолго.