Меня удивляет разница цен июньских фьючерсов на биткоин на Битмексе и Дерибите.
Вот, например, сейчас на Битмексе этот фьючерс торгуется по 9082 доллара:
На Дерибите же цена составляет 9162 доллара:
При этом цены на мартовские фьючерсы и на бессрочные контракты практически не отличаются.
Кажется, что на такой перекос очень быстро должны наброситься арбитражники, выкупить всё предложение на Битмексе, закрыть весь спрос на Дерибите и выровнять цены. Ведь гарантированная же прибыль, абсолютно без риска! Ясно же, что рано или поздно цены на один и тот же инструмент на двух площадках станут одинаковыми (особенно если на другие инструменты они там уже одинаковые), и текущую разницу можно будет положить себе в карман. А с учётом плеча до 1:100, которое есть на обеих биржах, прибыль может увеличиться многократно. Всё, что требуется от арбитражников, - это просто прийти и взять её.
Однако этого почему-то не происходит. Разница в 80-100 долларов держится уже около двух недель.
Кто-нибудь понимает, что вообще происходит? Есть ли какие-нибудь объективные причины для того, чтобы июньский фьючерс на биткоин стоил на Дерибите существенно дороже, чем на Битмексе?
