Шорт альтов к биткоину на долгосроке

[S1noptil]

Насколько я понял, ты сравниваешь шорт щитков в юсдт + лонг спотового битка с просто шортом щитков в бтц, по сути неким "извращенным" ходлом битка. Ну так это да, не одно и то же получается. В первом случае рыночно-нейтральная стратегия, а во втором - весь капитал в крипте с расчетом на то, что биток на конец работы стратегии не упадет в цене. По умолчанию подходит беливерам. Но тогда возникает второй закономерный вопрос, если ты, в целом, веришь в рост битка, то не выгоднее ли просто держать его на вырост? ведь, на самом деле, далеко не факт, что альты относительно битка падают быстрее, чем биток растет в баксах.

пс Сейчас посмотрел на графики, действительно прямой шорт к битку выгоднее в разы хотя бы потому что в случае роста битка в 2 раза, а падения альты к битку в 3 раза получаем профит более 100% в долларах. Да, я бы так и сделал, жаль что такая опция на фьючах в полной мере представлена только на бинансе.

Чет я намубрил. Инструмент доступен везде только для спота с заимствованием. В любом случае на днях подразберусь и тоже закину тестовый деп


[примечание модератора: несколько постов были объединены]

[1714230403]

1714230403

[internetional]

Насколько я понял, ты сравниваешь шорт щитков в юсдт + лонг спотового битка с просто шортом щитков в бтц, по сути неким "извращенным" ходлом битка. Ну так это да, не одно и то же получается. В первом случае рыночно-нейтральная стратегия, а во втором - весь капитал в крипте с расчетом на то, что биток на конец работы стратегии не упадет в цене. По умолчанию подходит беливерам. Но тогда возникает второй закономерный вопрос, если ты, в целом, веришь в рост битка, то не выгоднее ли просто держать его на вырост? ведь, на самом деле, далеко не факт, что альты относительно битка падают быстрее, чем биток растет в баксах.

Если трейдинг - это способ заработка на жизнь, то результат удобнее считать в том, в чём тратишь: в долларах, в рублях, в гривнах и т.д.
Если трейдинг - это способ создания накоплений, то результат удобнее считать в том, в чём копишь. (ИМХО, копить лучше в биткоинах, а не в фиатной валюте, которая гарантированно обесценится.)
Если трейдинг - это игра, то результат удобнее считать в том активе, который ты изначально выделил на игру. Я в первом посте написал, что выделил 330 000 сатоши.

В общем, я финансовый результат трейдинга считаю в биткоинах. И если просто держать биткоины, то при моём подходе к подсчётам результат будет нулевым. А если альты проседают хоть немножечко, то результат может получиться положительным. Доллар у меня в этой схеме отсутствует.

[internetional]

Вчера было последнее воскресенье февраля, а я забыл опубликовать промежуточные результаты. Исправляюсь.

Курс восьми из одиннадцати альтов продолжил снижаться к биткоину (в том числе ещё чуть-чуть снизился курс ALGO, позицию по которому я закрыл в прошлом месяце). Максимальная плавающая прибыль наблюдалась по XRP, поэтому позицию с XRP я тоже закрыл.

Курс трёх альткоинов (ETH, MATIC и MNT) вырос, причём ETH и MNT торгуются сейчас к биткоину по ценам, превышающим цену входа в мою позицию по этим альтам. В них наблюдается плавающий убыток.  

Курс SOL ещё понизился, в этой позиции плавающего убытка больше нет.
  

ALT	Дата входа	Курс входа	Объём входа	Дата выхода	Курс выхода	Объём с процентами	Текущий курс	П/У
ALGO	31.12.2023	0,00000529	57,8 ALGO	28.01.2024	0,00000392	58,1 ALGO	0,00000391	+7917 SAT
DOT	31.12.2023	0,00020013	1,49 DOT	_______	_______	1,51 DOT	0,00015236	+6813 SAT
ETH	31.12.2023	0,05411100	0,005 ETH	_______	_______	0,005 ETH	0,06023800	-3064 SAT
LTC	31.12.2023	0,00174200	0,17 LTC	_______	_______	0,172 LTC	0,00135500	+6308 SAT
MANA	31.12.2023	0,00001238	24,2 MANA	_______	_______	24,5 MANA	0,00001018	+5019 SAT
MATIC	31.12.2023	0,00002361	12,7 MATIC	_______	_______	12,9 MATIC	0,00001924	+5165 SAT
MNT	31.12.2023	0,00001528	19,63 MNT	_______	_______	19,93 MNT	0,00001814	-6158 SAT
SAND	31.12.2023	0,00001404	21,3 SAND	_______	_______	21,6 SAND	0,00001024	+7787 SAT
SOL	31.12.2023	0,00241130	0,12 SOL	_______	_______	0,13 SOL	0,00200130	+2919 SAT
XLM	31.12.2023	0,00000307	97,4 XLM	_______	_______	98,8 XLM	0,00000224	+7771 SAT
XRP	31.12.2023	0,00001465	20,4 XRP	25.02.2024	0,00001047	20,7 XRP	0,00001047	+8213 SAT

Зафиксированная прибыль составляет 16014 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 32559 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 14,72% начального капитала.

Новых пар ALT/BTC, доступных для маржинальной торговли, на бирже Bybit не появилось, поэтому новых позиций я не открываю. Точнее, появилась пара WBTC/BTC, но WBTC - это не совсем альткоин.

[Smartprofit]

Если рассматривать шорт альтов к Биткоину на долгосроке, то как справедливо заметил Интернационал, очень важно в чем считать. Это базис.
На мой взгляд, эочень разумный подход, считать это в биткоинах. Раньше, в годах 2015 и 2016, это вообще было стандартом для трейдеров инвесторов, считать только в биткоине.
Альтернативный вариант - это считать одновременно и в биткоине, и в долларах США. Потому что, это высшая степень пилотажа, идти выше рынка, даже на мелвежьем рынке. Но и вариант считать только в биткоине тоже неплох.
А считать свой депозит только в долларах США, это ошибка всех новичков. И они осознают эту ошибку, когда прикидывают, сколько бы они получили, если бы холдили просто Bitcoin.
А можно и заработать, если шортить альты к Биткоину. И приведенный выше пример впечатляет!

[internetional]

Я обнаружил ошибку в январской и февральской табличках. В них обеих указано, что зафиксированная прибыль по шорту ALGO составила 7917 сат. Но если пересчитать, то получается 7801 сат. Моим оправданием может послужить то, что на Bybit очень неудобно вести учёт по таким сделкам. Когда открываю шорт, Bybit считает, что я продал альткоины и купил биткоины. И все эти «купленные» биткоины отображаются на балансе моего кошелька, как будто они у меня действительно есть.

И если на момент начала эксперимента у меня было всего 330 000 сатоши, то сейчас Bybit показывает, что их у меня больше 600 000. (Интересно, что будет, если я попробую их вывести.)

На самом деле, этих сатошей нет. Я должен буду их «продать» при закрытии позиций. Но из-за того, что они учитываются на балансе, я путаюсь при подсчёте прибыли.

Но ничего. Когда все позиции будут закрыты, общая сумма сатошей, отображаемая на балансе, будет равна тому количеству, которое на самом деле есть. Даже если в процессе появятся ещё какие-то ошибки в подсчётах, по завершении эксперимента мы увидим его истинный результат.

А пока - вот правильная табличка по состоянию на 25 февраля.

ALT	Дата входа	Курс входа	Объём входа	Дата выхода	Курс выхода	Объём с процентами	Текущий курс	П/У
ALGO	31.12.2023	0,00000529	57,8 ALGO	28.01.2024	0,00000392	58,1 ALGO	0,00000391	+7801 SAT
DOT	31.12.2023	0,00020013	1,49 DOT	_______	_______	1,51 DOT	0,00015236	+6813 SAT
ETH	31.12.2023	0,05411100	0,005 ETH	_______	_______	0,005 ETH	0,06023800	-3064 SAT
LTC	31.12.2023	0,00174200	0,17 LTC	_______	_______	0,172 LTC	0,00135500	+6308 SAT
MANA	31.12.2023	0,00001238	24,2 MANA	_______	_______	24,5 MANA	0,00001018	+5019 SAT
MATIC	31.12.2023	0,00002361	12,7 MATIC	_______	_______	12,9 MATIC	0,00001924	+5165 SAT
MNT	31.12.2023	0,00001528	19,63 MNT	_______	_______	19,93 MNT	0,00001814	-6158 SAT
SAND	31.12.2023	0,00001404	21,3 SAND	_______	_______	21,6 SAND	0,00001024	+7787 SAT
SOL	31.12.2023	0,00241130	0,12 SOL	_______	_______	0,13 SOL	0,00200130	+2919 SAT
XLM	31.12.2023	0,00000307	97,4 XLM	_______	_______	98,8 XLM	0,00000224	+7771 SAT
XRP	31.12.2023	0,00001465	20,4 XRP	25.02.2024	0,00001047	20,7 XRP	0,00001047	+8213 SAT

[S1noptil]

Раньше, в годах 2015 и 2016...

Так какая разница что было 10 лет назад, когда мир меняется каждые 2 года. Тем более что в те времена зайти в крипту можно было именно что через биток, но никак не через банковский перевод/п2п/и куча других фиатных способов доступных сегодня. Этот вопрос, конечно, можно с разной стороны обсуждать. Если человек выделил 1-10% общего капитала на крипту и готов потерять все, то, действительно, есть смысл считать в бтц. Но если кто-то зашел в биток на 50-70% котлеты по 45-50к, то явно он не будет одинаково удовлетворен только лишь количеством битков на кошельке при просадке до 15-20к.
На кукоине есть 11 пар к бтц.

[Smartprofit]

Раньше, в годах 2015 и 2016...

Так какая разница что было 10 лет назад, когда мир меняется каждые 2 года. Тем более что в те времена зайти в крипту можно было именно что через биток, но никак не через банковский перевод/п2п/и куча других фиатных способов доступных сегодня. Этот вопрос, конечно, можно с разной стороны обсуждать. Если человек выделил 1-10% общего капитала на крипту и готов потерять все, то, действительно, есть смысл считать в бтц. Но если кто-то зашел в биток на 50-70% котлеты по 45-50к, то явно он не будет одинаково удовлетворен только лишь количеством битков на кошельке при просадке до 15-20к.
На кукоине есть 11 пар к бтц.

То есть на кукоине можно шортить 11 альткоинов относительно альткоинов?
Я вот тут всё равно не очень понимаю, почему этим никто не пользуется, и почему это не работает, как золотой Грааль? По-хорошему дело ведь очень перспективное...
Или там есть какие-то подводные камни, в самой работе биржи?
Понятное дело, что сейчас шортить альты, относительно биткоина опасно. Всё-таки сейчас бычий рынок..
А на медвежьем рынке, когда всё падает? По-хорошему же это Клондайк?
Или тут не всё так просто? Вообще, отличается поведением монет, которые можно шортить относительно биткоина от монет, которых шортить таким образом нельзя?
По-хорошему, должно отличаться. Такие монеты должны легко пампится, после попыток шортистов их зашортить. Возможно на этом можно сыграть?

[S1noptil]

11 альтов к битку. 3 из них есть байбите, 8 уникальных.

Ну как Грааль. В альт-сезон могут и подстричь

[internetional]

Сегодня последнее воскресенье марта, и я вновь публикую промежуточные результаты.

За прошедшие пять недель значительно увеличился курс SOL и MNT, и в шортах по этим позициям наблюдается плавающий убыток. Чуть-чуть подрос курс LTC, и в позиции по этому альткоину плавающая прибыль стала немного поменьше. Курс остальных восьми активов (в том числе двух, из позиций по которым я уже вышел) снизился. В том числе снизился курс ETH, и в этой позиции плавающий убыток сменился плавающей прибылью.

В цифрах текущее состояние выглядит так.

ALT	Дата входа	Курс входа	Объём входа	Дата выхода	Курс выхода	Объём с процентами	Текущий курс	П/У
ALGO	31.12.2023	0,00000529	57,8 ALGO	28.01.2024	0,00000392	58,1 ALGO	0,00000337	+7801 SAT
DOT	31.12.2023	0,00020013	1,49 DOT	_______	_______	1,52 DOT	0,00013588	+9166 SAT
ETH	31.12.2023	0,05411100	0,005 ETH	_______	_______	0,005 ETH	0,05140100	+1355 SAT
LTC	31.12.2023	0,00174200	0,17 LTC	_______	_______	0,173 LTC	0,00146300	+4304 SAT
MANA	31.12.2023	0,00001238	24,2 MANA	_______	_______	24,7 MANA	0,00000938	+6791 SAT
MATIC	31.12.2023	0,00002361	12,7 MATIC	31.03.2024	0,00001416	12,9 MATIC	0,00001416	+11718 SAT
MNT	31.12.2023	0,00001528	19,63 MNT	_______	_______	20,12 MNT	0,00001842	-7066 SAT
SAND	31.12.2023	0,00001404	21,3 SAND	_______	_______	21,7 SAND	0,00000991	+8401 SAT
SOL	31.12.2023	0,00241130	0,12 SOL	_______	_______	0,13 SOL	0,00279390	-7385 SAT
XLM	31.12.2023	0,00000307	97,4 XLM	_______	_______	99,6 XLM	0,00000198	+10181 SAT
XRP	31.12.2023	0,00001465	20,4 XRP	25.02.2024	0,00001047	20,7 XRP	0,00000889	+8213 SAT

Максимальную прибыль принёс шорт MATIC, так что эту позицию я сегодня закрыл.

На сегодняшний день зафиксированная прибыль составляет 27732 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 25745 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 16,21% начального капитала.

Новых пар для маржинальной торговли на Bybit не появилось, поэтому новые позиции я не открываю.

[Etranger]

Максимальную прибыль принёс шорт MATIC, так что эту позицию я сегодня закрыл.

А почему Вы решили зафиксировать позицию? Есть предположения, что прибыль бы в ближайшем будущем стала меньше и не было смысла держать дальше? Или Вы планируете открыть новую шортовую позицию по MATICу, но уже начиная с нового месячного периода, чтобы было понятно, какие результаты удалось зафиксировать за конкретный торговый период?

[internetional]

Я изначально ставил себе такое условие.

В последнее воскресенье каждого месяца буду закрывать позицию с самой высокой плавающей прибылью. Убыточные позиции закрывать не буду.

Переоткрывать не буду. Рано или поздно намереваюсь закрыть все позиции и подсчитать итоговый результат.

[Numeral]

internetional, а по такой схеме есть планы поторговать с более крупным бюджетом? А то по вашему эксперименту прибыль составила небольшую сумму в переводе на фиат. И вообще поделитесь впечатлениями от торговли по данной схеме. Как вы оцениваете ее в долгосроке, после халвинга по такой схеме торговать возможно опасно будет или просто придется подольше подождать, чтобы зафиксировать прибыль?

[internetional]

internetional, а по такой схеме есть планы поторговать с более крупным бюджетом? А то по вашему эксперименту прибыль составила небольшую сумму в переводе на фиат. И вообще поделитесь впечатлениями от торговли по данной схеме. Как вы оцениваете ее в долгосроке, после халвинга по такой схеме торговать возможно опасно будет или просто придется подольше подождать, чтобы зафиксировать прибыль?

Никак не оцениваю потенциал, потому и проверяю на маленьких суммах. Практика покажет.

Пока планы такие.
Доведу опыт с 11 альтами до завершения.
Если итогом будет прибыль, то хочу попробовать провернуть то же самое на Бинансе с бОльшим количеством альтов, но с такой же маленькой суммой, выделяемой на каждый из них.
Если и там получится прибыль, то можно будет рассматривать такую схему всерьёз, с соответствующими суммами.
Если прибыли не будет, значит, никакой это не грааль, и нужно тщательно выбирать и альты, и точки входа по ним, и уровни выхода из позиций.

[S1noptil]

Так тест сотен пар на банане с любой стороны более показателен, объективен и безопасен для стратегии. Риск ликвидации ниже, и стоим против "индекса" альтушек, а не узкой выборки. Да и, тем более, дистанция до 4 лет может и вовсе не покрыть альтсезон. Так что этот тест теста не имеет очевидного смысла. Исторические снапшоты доступны, и для оценки доходности и кризисных мартов не обязательно тянуть сделки месяцами, можно за вечер получить +- объективные результаты.
На байбите у меня так и не получилось зашортить, а бинанс все никак не уходит из РФ, так и пришлось депнуть под лаунчпулы, уж больно жирно насыпают(40-45% годовых).
И по поводу переоткрытия сделок: вот зашортили на тыщу на год с целью -50% к битку, а биток для упрощения возьмем константой. Через полгода линейно(но можно и геометрически) закрываем +250, альта 0,75х от стартовой цены и опять встаем в позу на тыщу, через вторые полгода -25% от стартовой и -33% при переоткрытии, то есть +333 без реинвеста. где ошибка?

[internetional]

дистанция до 4 лет может и вовсе не покрыть альтсезон. Так что этот тест теста не имеет очевидного смысла. Исторические снапшоты доступны, и для оценки доходности и кризисных мартов не обязательно тянуть сделки месяцами, можно за вечер получить +- объективные результаты.

Я раньше пытался все алгоритмизируемые идеи проверять на исторических данных за 4 года. Но каждый раз, когда история показывала плюс, практика всё равно приносила минус. Поэтому на сей раз я пропустил этап проверки на исторических данных. Практика интереснее.

А реинвест ведь и у меня запланирован. Только не по тем же самым альтам, а по новым, которые будут появляться на бирже.

За несколько лет можно с реинвестом и маленький депозит разогнать. Но я этот опыт не ради денег затеял. Я пока просто хочу удовлетворить своё любопытство. (Я привык считать, что простые стратегии выкачивания денег с рынка невозможны. Если бы они существовали, денег бы на рынках уже не было. Но если Ратимов такой грааль подкинул - как тут не попробовать?)