🤖 CryptoLogix – Умный Торговый Ассистент - Автотрейд

[CryptoLogixBot]

Уже несколько дней борюсь с полной автоматизацией всех циклов работы бота. И всегда есть конфликты.
Что самое интересно если максимально резать тайм ауты и стопы то прибыль падает в разы.
Убыточные сделки привлекают прибыльные)
Замкнутый круг автоматизации сначала зарабатываем потом немного проливаем и снова зарабатываем.

Если вычеркнуть убыточные сделки то прибыль прям хорошечная!
Но так настроить еще не удалось(
На месте не сижу работу продолжаю до цели осталось совсем немного но это немного оказывается слишком большим.

Самое главное это что нет стабильного минуса и депозит не катится вниз а по немного растет и это радует что месяцы потрачены не впустую а только с каждым днем приближаюсь к тому самому режиму , ради которого все это и делается.  АвтоТрейдинг с стабильным заработком!

Сейчас в обкатке новая стратегия с совсем другим алгоритмом CL-Beta  выведена и скрещена с нескольких торговых стратегий.  Все просто и сложно в одном месте и времени.
О результатах первой недели поделюсь.

Отслеживать можно в канале там автопостинг всех сделок в реальном времени плохие и хорошие без отбора.

https://t.me/CryptoLogixAlpha

[CryptoLogixBot]

Немного писанины о проделанной работе за последнее время 📝
1. Добавление новой биржи Bybit 🟢 — технически всё готово, буду проверять на следующей неделе.
2. Сейчас веду и тестирую новую стратегию CL-Beta 🤖 — это искусственно выведенный экземпляр торговой стратегии.
Очень интересная в работе, пока наблюдаю и делаю правки в ходе тестирования 🛠.
Хочу получить максимально автономную стратегию с минимальным вмешательством в работу 🎯.
Не получается это сделать пока, одну кнопку в меню всё же приходится нажимать иногда 😉.
Сделал бэктест с сравнением работы Alpha & Beta у каждой стратегии бюджет $500 📊.

Это бектест честный без подглядывания в будущие. 
Работать ещё есть с чем, главное — получить желаемый результат 🚀.

[internetional]

Отслеживать можно в канале там автопостинг всех сделок в реальном времени плохие и хорошие без отбора.

https://t.me/CryptoLogixAlpha

Я зашёл в канал и посмотрел на сделки. В конце информации о каждой сделке есть строчка, которая выглядит примерно так: "Trail: 1.8×ATR".

Я спросил у ИИ, что это такое. Он говорит, что речь идёт о скользящем стоп-ордере, расстояние до которого рассчитывается на основе индикатора ATR. А значение ATR является разным для разных таймфреймов. Вы какой таймфрейм используете?

[CryptoLogixBot]

Отслеживать можно в канале там автопостинг всех сделок в реальном времени плохие и хорошие без отбора.

https://t.me/CryptoLogixAlpha

Я зашёл в канал и посмотрел на сделки. В конце информации о каждой сделке есть строчка, которая выглядит примерно так: "Trail: 1.8×ATR".

Я спросил у ИИ, что это такое. Он говорит, что речь идёт о скользящем стоп-ордере, расстояние до которого рассчитывается на основе индикатора ATR. А значение ATR является разным для разных таймфреймов. Вы какой таймфрейм используете?

Здравствуйте. Это CL-Beta сейчас ее тестирую. ИИ ответил правильно,  сейчас тестирую 15м и он довольно шумноватый приходиться много фильтров добавлять .
Но ATR для каждой пары индивидуальный.

Есть стратегия, под нее с помощью бектеста ищу самые подходящие торговые пары. Формирую список, потом детально каждую пару прогоняю по фильтрам где определяется самый актуальный TP, SL, ATR. После этого есть индивидуальная настройка торговой пары под стратегию.
Имеем Вотчлист по торговым парам где бот каждые 24 часа отбирает топ 3 пары для торгов.
Пока такая функция работы именно Beta стратегии.

[CryptoLogixBot]

Как всегда с обновлениями!

🚀 CL-Alpha: обновление стратегии

Кратко, что нового:

🤖 Умный авто-режим направления
Бот сам читает тренд BTC и подстраивает направление сделок: рынок растёт → работает в лонг, падает → в шорт, в боковике → обе стороны. Больше не торгует против сильного тренда — именно там раньше были основные просадки. Уменьшилось число тайм аутов с 24% до 17%

🎯 Ежедневный авто-отбор лучших пар
Каждое утро бот прогоняет курированный список монет, оценивает каждую и сам ставит в работу топ-3 самых сильных на текущий момент. Слабые пары не попадают в торговлю.

⚡ Быстрее закрывает «зависшие» сделки
Оптимизировал тайм-аут: меньше висяков, дрейфующих в никуда, быстрее оборот капитала. Больше рабочих сделок за то же время.

📈 Пары под индивидуальную настройку
Каждая монета получила свои параметры под текущую логику, список пар расширен и провалидирован на истории (проверка на нескольких временных окнах).

🎛 Проще управление
Единая панель режима — 🤖 Авто / 🐂 Бык / ↔️ Боковик / 🐻 Медведь. Один тап — и переключился. Лишние кнопки убрали.

Всё работает без вашего участия — бот сам входит, выбирает сторону и ротирует пары. Ручной контроль остаётся под рукой, если хотите вмешаться.

Вроде все было и работало, но оптимизация не вредит а улучшает работу бота. 

Всем спасибо ! Хороших Торгов!

[internetional]

Каждое изменение сначала проходит бэктест на реальных данных, затем проверяется в live

А как Вы выбираете временные рамки для бэктеста?

У меня с бэктестами как-то не складывается (слишком уж часто их результат оказывается обманчивым). И я считаю, что основная проблема - в выборе просматриваемого временного промежутка.

Например, я прогоняю алгоритм на данных ровно за четыре года, и у меня получается хороший результат. Я запускаю алгоритм на реальных деньгах, и он генерирует убытки. Я ещё раз провожу бэктест, и выясняется, что если бы я посмотрел его не за четыре года, а за три или за пять, то я увидел бы в истории убыток, а не прибыль. Но я остановился на первом понравившемся мне результате, и это было ошибкой.

Или наоборот: провожу бэктест, вижу убыток и не запускаю стратегию. А потом возвращаюсь к ней, и выясняется, что если бы я для бэктеста взял другой промежуток, то увидел бы плюс.

Я не нашёл для себя решения этой проблемы. Круто было бы, если бы стратегия выдавала плюс на любых временных отрезках. Но таких стратегий, наверное, не бывает. Всё равно один бэктест покажет плюс, а другой - минус.

[CryptoLogixBot]

Каждое изменение сначала проходит бэктест на реальных данных, затем проверяется в live

А как Вы выбираете временные рамки для бэктеста?

У меня с бэктестами как-то не складывается (слишком уж часто их результат оказывается обманчивым). И я считаю, что основная проблема - в выборе просматриваемого временного промежутка.

Например, я прогоняю алгоритм на данных ровно за четыре года, и у меня получается хороший результат. Я запускаю алгоритм на реальных деньгах, и он генерирует убытки. Я ещё раз провожу бэктест, и выясняется, что если бы я посмотрел его не за четыре года, а за три или за пять, то я увидел бы в истории убыток, а не прибыль. Но я остановился на первом понравившемся мне результате, и это было ошибкой.

Или наоборот: провожу бэктест, вижу убыток и не запускаю стратегию. А потом возвращаюсь к ней, и выясняется, что если бы я для бэктеста взял другой промежуток, то увидел бы плюс.

Я не нашёл для себя решения этой проблемы. Круто было бы, если бы стратегия выдавала плюс на любых временных отрезках. Но таких стратегий, наверное, не бывает. Всё равно один бэктест покажет плюс, а другой - минус.

Здравствуйте.
Если вы гоняете 4 года в одном окне - тогда бектест вам не соврал вы просто попали в подходящий отрезок времени.

Я бы рекомендовал делать бектест сразу в несколько окон. К примеру я использую 6 окон это 365, 180, 90, 60, 30, 14 дней вижу динамику и движение.
Также использовать несколько торговых пар разного характера, для сравнения результатов. Я уверен что на каждой торговой паре будет разный результат.

Видим что стратегия с одними парами работает с другими нет. Стратегия может быть хорошей а вот пары ей не все подходят. Потому сказать сразу что стратегия плохая  это будет не правильно.
Еще такой нюанс есть это сам бектест. я использую 1м бары , хотя работают с 1h.  

[internetional]

Стратегия может быть хорошей а вот пары ей не все подходят. Потому сказать сразу что стратегия плохая  это будет не правильно.

Это новый для меня взгляд, спасибо за открытие.

Я знаю трейдеров, которые разрабатывают стратегию для торговли конкретным инструментом. Я сам такой. Мне не приходили в голову торговые идеи, не связанные с предметом торговли.

Я знаю трейдеров, которым всё равно, чем торговать. Они считают, что общие черты рынка везде одинаковы, и от выбора торговой пары зависят только цифры на графике. Я так не умею, но я вполне понимаю их точку зрения.

Но я пока не сталкивался с предложением, что если идея не сработала на одном рынке, то её можно проверить на другом.

Интуитивно я протестую против такого взгляда.
У меня сразу возникают вопросы относительно обоснованности торговой стратегии, подобранной таким образом.
Я опасаюсь, что таким образом я просто найду среди множества инструментов те один или два нетипичных, которые в последний год вели себя в соответствии с этой торговой стратегией, и закрою глаза на кучу других инструментов, кричащих, что в большинстве случаев стратегия не работает. 
Но если у Вас получается - круто!