40mil possibilidades de preço para o Bitcoin até 2034

[Pumared]

Fiz uma simulação de Monte Carlo pra ver onde o preço do Bitcoin poderia estar em 2034 partindo de US$ 81,3 mil, que era o preço de ontem, 28/10, quando fiz a pesquisa. Rodei 10mil simulações para cada premissa de crescimento anual. Sobre o Monte Carlo, é basicamente sortear N vezes cada premissa de crescimento, que vou mostrar mais abaixo, junto de altas e baixas por N anos, podendo ou não usar de base o passado. Pra isso eu usei a API da Binance pra pegar lá de 2017 até agora.

Sobre as premissas:

Eu coloquei a primeira de "Meta de US$ 1 mi", que representa 37% a.a. Esse valor é basicamente o tempo que o BTC leva para chegar em 1mi. Então, se ele crescer 37% todo ano, em 8 anos ele chega em 1mi. Vendo os gráficos a gente consegue ver que é algo bem palpável, mas tudo depende.

A outra premissa é o crescimento histórico de 2017-2026, que é cerca de 38% a.a. Ou seja, só com essas informações a gente consegue supor que se o crescimento do passado se repetido, logo logo chegamos em 1mi.

O outro é o Ritmo moderado com 15% a.a, cortando por um pouco mais que a metade das primeiras premissas, justamente para reproduzir dificuldades no caminho.

E por último, a premissa baseada no crescimento dos últimos 5 anos que representam 5% a.a que é bem mais realista.

Como esses crescimentos precisam representar um dia exato, eu arredondei alguns valores pra ficar melhor graficamente e de calculo.

Com isso nós temos esses caminhos:



Com isso, chegamos nos números finais:

Meta de US$ 1 mi: US$ 1,00 mi (por obvio)
Histórico: US$ 1,08 mi
Ritmo moderado: US$ 251 mil
Últimos 5 anos: US$ 119 mil

Olhando um detalhamento de cada "caminho" das premissas, vamos ter:



Ou seja, nos cenários menos realistas há +50% de chance de estarmos aposentados daqui a 8 anos. Porém, nos mais realistas estamos em patamares maiores que o de hoje. No cenário de 15% temos uma mediana muito melhor do que a de 5% que se equipara ao atual ATH do BTC que é bem mais realista e plausível de ocorrer se tudo se manter bem.

Outro gráfico que entendi ser bom seria separar em três pontos: sorte, típico e azar. Onde basicamente eu pego UM caminho entre os 10% melhores, 10% piores e um do meio de tudo isso (que é o cenário Típico) de uma determinada premissa. Basicamente seria uma amostragem, em alguns cenários vai reforçar a realidade e em outros vai iludir todos nós. Mas é interessante de se ver e pensar.



Na “Meta de US$ 1 mi”:

Há um caminho onde terminamos em US$ 11,3 mi. Que é um crescimento 139x maior do que o preço atual. Porém com uma queda de 62% (Eu faria esse acordo).
O típico termina em US$ 1,04 mi.
O azar termina em US$ 99 mil, que se equipara aos preços atuais depois de 8 anos. Então, muita coisa teria que dar errado.

Na “Últimos 5 anos”:

A sorte termina em US$ 623 mil com uma queda de 60%
O típico termina em US$ 118 mil.
O azar termina em US$ 22 mil que seria o pior dos piores cenários

E como podemos ver, das simulações candidatas, a "melhor" queda é 62%. Então independente da situação haverá uma queda muito grande para correções.

E algumas ressalvas são de que nenhuma premissa considera o halving. Então, as quedas podem ser ainda maiores, porém os preços podem ser muito maiores. Logo, o caminho de "sorte" se torna até mais palpável. E me baseei nesse mesmo "estudo" da Bitwise. Porém, eles simplesmente jogaram lá pra cima todas as premissas, justamente por ter interesse direto em "vender" essas premissas. E eles fizeram "apenas" 5mil simulações. Ou seja, temos simulações mais completas e de fato mais realistas.

[joker_josue]

Bem, nunca podemos esquecer da velha máxima: "resultados passados, não garantem resultados futuros".

Qualquer das formas, até vejo como cenários plausíveis.

Mas, estamos a entrar numa fase muito "expectante" na historia. A IA veio para ficar, e tem gerado um grande reviravolta nas tecnologias.
As empresas do sector, ainda não começaram a fazer verdadeiras mudanças, o que pode ser prejudicial. Continuou achar que muitas serviços, continuam achar que estão seguros e não podem ser afetados.

Acho que por estarem a usar tecnologia mais antiga e estarem semi fora da rede, estão protegidos. Até ao dia, que uma PEN é usado no PC certo...

Veremos como toda essa turbulência, irá afetar o Bitcoin.

No final, tirando o pior cenário, não me incomoda os outros dois. 

[criptoevangelista]

Bem, nunca podemos esquecer da velha máxima: "resultados passados, não garantem resultados futuros".

Qualquer das formas, até vejo como cenários plausíveis.

Mas, estamos a entrar numa fase muito "expectante" na historia. A IA veio para ficar, e tem gerado um grande reviravolta nas tecnologias.
As empresas do sector, ainda não começaram a fazer verdadeiras mudanças, o que pode ser prejudicial. Continuou achar que muitas serviços, continuam achar que estão seguros e não podem ser afetados.

Acho que por estarem a usar tecnologia mais antiga e estarem semi fora da rede, estão protegidos. Até ao dia, que uma PEN é usado no PC certo...

Veremos como toda essa turbulência, irá afetar o Bitcoin.

No final, tirando o pior cenário, não me incomoda os outros dois. 

Acho que as moedas alternativas vão morrendo uma a uma com o tempo, ainda mais com o lance de IA hackeando tudo, engenharia reversa etc, somente o bitcoin irá sobreviver com o tempo, justamente pelo seu sistema de mineração... agora já as moedinhas de "energia limpa" e  "CEO" só Deus sabe aonde irão parar...

já sobre os cenários ai, é complicado prever alguma coisa, imagina que várias e várias vezes já tivemos cenários que se desenhavam para um rumo e do nada a geopolítica inverte totalmente os planos, igual o que aconteceu nas eleições brasileiras, bolsa bombando, dólar caindo... e vem a reeleição do lula de muda totalmente o jogo.

[Pumared]

Bem, nunca podemos esquecer da velha máxima: "resultados passados, não garantem resultados futuros".

Qualquer das formas, até vejo como cenários plausíveis.

Mas, estamos a entrar numa fase muito "expectante" na historia. A IA veio para ficar, e tem gerado um grande reviravolta nas tecnologias.
As empresas do sector, ainda não começaram a fazer verdadeiras mudanças, o que pode ser prejudicial. Continuou achar que muitas serviços, continuam achar que estão seguros e não podem ser afetados.

Acho que por estarem a usar tecnologia mais antiga e estarem semi fora da rede, estão protegidos. Até ao dia, que uma PEN é usado no PC certo...

Veremos como toda essa turbulência, irá afetar o Bitcoin.

No final, tirando o pior cenário, não me incomoda os outros dois. 

Concordo, ainda vai ter muito hacker, muita empresa fechando. Mas a vantagem do BTC é que ele pode se adaptar e situações que afetem diretamente podem ser facilmente aceitas pela comunidade e alteradas.

já sobre os cenários ai, é complicado prever alguma coisa, imagina que várias e várias vezes já tivemos cenários que se desenhavam para um rumo e do nada a geopolítica inverte totalmente os planos, igual o que aconteceu nas eleições brasileiras, bolsa bombando, dólar caindo... e vem a reeleição do lula de muda totalmente o jogo.

Concordo também. São vários cenários, porém a tendencia é de deflação "infinita". Se o mundo caminha para o buraco de inflação, o BTC é o único que ta aumentando poder de compra. A maior disputa do BTC hoje é ser reserva com o Ouro. Antes ele brigava com altcoins. Pra mim, é errado não apostar no BTC com esse cenário.

[sabotag3x]

Eu acho que essas previsões de longo prazo ignoram muito os computadores quânticos e outros possíveis problemas.

Imagina se alguém consegue roubar todas essas moedas perdidas, incluindo do Satoshi, em algum momento nesses próximos 8 anos?

O preço vai desabar.

Na verdade, nem precisa um ataque.. só o fato desses computadores estarem chegando perto do poder necessário para um ataque a essas carteiras já fará muita gente vender tentando se proteger de uma queda.

Vamos ver o que acontece, voltem aqui daqui 8 anos

[Pumared]

Eu acho que essas previsões de longo prazo ignoram muito os computadores quânticos e outros possíveis problemas.

Imagina se alguém consegue roubar todas essas moedas perdidas, incluindo do Satoshi, em algum momento nesses próximos 8 anos?

O preço vai desabar.

Na verdade, nem precisa um ataque.. só o fato desses computadores estarem chegando perto do poder necessário para um ataque a essas carteiras já fará muita gente vender tentando se proteger de uma queda.

Vamos ver o que acontece, voltem aqui daqui 8 anos

É um fato que os computadores quânticos chegarão. Mas depois de passar, tudo se adapta. Usando de exemplo o caso do PHP, que é usado em 70% dos sites da internet, a situação está sendo corrigida, se já não foi. Penso de uma maneira parecida sobre os BTCs e sobre os quânticos. Até que algum desses dois eventos ocorra, o mercado já vai estar maduro o suficiente, mais consolidado e haverá mais BTCs por ai ao ponto da quantidade do Satoshi ser mais sobre símbolo do que de quantidade despejada nos mercados.

E mesmo que esse hacker das carteiras fosse agora, não mudaria a convicção de ninguém por aqui. Provavelmente seria mais um dos eventos para comprar em promoção. E sobre os quânticos, quando chegar será ao equivalente da IA hoje, hackeando tudo, drenando tudo, mas em algum momento se adapta e seguimos.

A titulo de curiosidade:

Os ETFs de BTC tem ~US$ 110,25 bilhões
Treasuries tem ~US$ 97,9 bi
As carteiras do Satoshi ~US$85.04B

Satoshi, correspondendo a ~29%, faria um estrago, mas se pensar hoje e o quanto os quânticos podem demorar, logo logo será apenas símbolo.

[joker_josue]

Eu acho que essas previsões de longo prazo ignoram muito os computadores quânticos e outros possíveis problemas.

Continuou achar que a malta anda preocupada muito com a computação quântica, e esquece-se da capacidade do IA até essa computação chegar.

Acho que o IA poderá vir a fazer mais estragos do que a computação quântica. Pior é quando juntarem as duas.

Por isso, sinceramente vejo que é mais perigoso a IA do que a quântica. Mas, muitos continuam achar que não.

[mikel_012]

Continuou achar que a malta anda preocupada muito com a computação quântica, e esquece-se da capacidade do IA até essa computação chegar.

Acho que o IA poderá vir a fazer mais estragos do que a computação quântica. Pior é quando juntarem as duas.

Por isso, sinceramente vejo que é mais perigoso a IA do que a quântica. Mas, muitos continuam achar que não.

Você pensa que a IA vai conseguir quebrar alguma coisa no bitcoin para roubar moedas da rede?

Por que hoje em dia os hacks acontecem em sites e carteiras, mas a rede funciona bem quando mantém a chave privada em segurança

O maior perigo é conseguir roubar bitcoins sem ter a chave privada do endereço, e esse caminho eu só sei possível se for com computação quântica

[joker_josue]

Você pensa que a IA vai conseguir quebrar alguma coisa no bitcoin para roubar moedas da rede?

A rede em si não, mas as ferramentas que são utilizadas para ligação a rede.
Wallet, software de mineração e coisas do gênero.

Além disso, o receio da computação quântica, é com base nas técnicas atuais para desencriptar algo por força bruta: tentativa erro. Ou seja, vais tentando combinações ate encontrares a chave. Hoje, não se faz isso porque é extremamente demorado e dispendioso, para haver possibilidade de obter algo. A computação quântica, acelera esse processo.

Mas, com a IA, a técnica de tentativa erro deixa de ser utilizada, passando a ser a técnica de analise logica. É verdade que os modelos atuais, ainda não conseguiram construir uma logica para quebrar as chaves, mas nada nos garante que não venham a conseguir resolver esses problemas matemáticos.

O avanço da IA pode chegar ao ponto de resolver o problema pela logica e não pela força bruta.

Isto é o mesmo de alguém tentar abrir um cofre. Pode usar o sistema tentar diversas combinações, até encontrar a certa. Ou, pode analisar o dono do cofre e perceber as potenciais códigos que ele pode ter (datas memoráveis, números preferidos, etc).
A computação quântica, faz as tais combinações até encontrar a certa. A IA faz analise do dono do cofre para descobrir a certa.

Isso, sem imaginar a combinação das duas capacidades.

[bitmover]

Eu acho que essas previsões de longo prazo ignoram muito os computadores quânticos e outros possíveis problemas.

A princípio essas simulacoes de monte carlo  levam em conta isso sim.

Pq elas consideram tudo  o que ja aconteceu na historia do bitcoin,  acontecendo novamente em sequências futuras diversas vezes (em intervalos maiores e menores)

Por exemplo  essas milhares de simulações incluem um cenário que algo tao pesado como o hack da  MT gox aconteça novamente diversas vezes, sendo um ataque próximo do outro ou nao.

Isso  se for bem feita a simulação.

Onde vc fez esses testes Pumared?

[mikel_012]

O avanço da IA pode chegar ao ponto de resolver o problema pela logica e não pela força bruta.

Isto é o mesmo de alguém tentar abrir um cofre. Pode usar o sistema tentar diversas combinações, até encontrar a certa. Ou, pode analisar o dono do cofre e perceber as potenciais códigos que ele pode ter (datas memoráveis, números preferidos, etc).
A computação quântica, faz as tais combinações até encontrar a certa. A IA faz analise do dono do cofre para descobrir a certa.

Isso, sem imaginar a combinação das duas capacidades.

É uma ficção cientifica muito divertida

A IA chegar no nível que consegue adivinhar uma lógica para quebrar problemas matemáticos de criptografia. Mas se isso rolar, nenhum banco ou governo vai estar seguro e vamos ver muitos problemas na sociedade

[joker_josue]

É uma ficção cientifica muito divertida

A IA chegar no nível que consegue adivinhar uma lógica para quebrar problemas matemáticos de criptografia. Mas se isso rolar, nenhum banco ou governo vai estar seguro e vamos ver muitos problemas na sociedade

Não é ficção cientifica, a questão é essa.
Até porque vejo muita coisa que foi ficcionada em cinema, que alguns anos todos diziam que só no cinema, e hoje a IA faz exatamente o que o filme retratava.

A IA já esta a resolver problemas matemáticos que tem anos de existência.
"Problemas do Milénio": OpenAI garante ter resolvido enigma matemático com décadas em 88 horas

Provavelmente não vai conseguir quebrar o Bitcoin. Porque, significava que tinha encontrado uma nova área da matemática, que ainda não foi identificada. Mas, isto é a base das capacidades atuais da IA e das perspectivas que se tem sobre a sua capacidade.

Ou seja, eu não estou a dizer que a IA vai quebrar a encriptação do Bitcoin. Apenas a dizer, que as pessoas estão a dar pouco valor a sua capacidade. Quando não das atenção a essas capacidades, quando algo diferente acontecer, pode ser tarde de mais.

E sim, até quando a computação quântica estiver em funcionamento, o Bitcoin será o menor dos nossos problemas. Ou o Mundo se adapta antecipadamente (coisa que vejo pouco) ou teremos problemas muito graves. Principalmente agora, porque temos a IA aprender.



Por falar em ficção cientifica, alguma vez viste o filme "Minority Report"?
Talvez quem não viu, deveria ver. É um filme de 2002, que retrata uma sociedade em 2054.
Boa parte da tecnologia apresentada no filme, já era real em laboratório.

Hoje, 24 anos depois, muita dessa tecnologia é usada quase diariamente por milhões de pessoas e acham normal, na altura era ficção. Talvez, quem ver o filme hoje pela primeira vez, vai achar que o filme foi feito recentemente.

Alguns exemplos (ALERTA SPOILER):

• O "Pre-Crime" Digital e a IA Preditiva: No filme, três mutantes previam os crimes. Na nossa realidade de 2026, governos e forças policiais utilizam algoritmos de Inteligência Artificial preditiva. A IA analisa padrões de dados históricos de criminalidade, redes sociais e movimentações para enviar patrulhas para locais antes mesmo de um crime acontecer.
• Anúncios que nos chamam pelo nome: A cena em que Tom Cruise entra numa loja da Gap e um holograma o reconhece e sugere camisas com base nas suas compras passadas parecia magia. Hoje, através dos cookies da internet, da geolocalização dos nossos smartphones e da biometria facial nas lojas físicas, o marketing digital faz exatamente o mesmo (só mudou o ecrã).
• Casas Inteligentes Controladas por Voz: O documento detalhava uma arquitetura urbana onde os cidadãos falavam com as suas casas para acender luzes, regular a temperatura ou escolher música. Tecnologias como a Alexa, a Siri e os sistemas integrados de domótica tornaram isso num produto de consumo barato.
• Jornais Digitais em Papel Flexível: No filme, os passageiros do metro liam o jornal num plástico transparente que atualizava as notícias em tempo real. Hoje, com os avanços nos painéis OLED flexíveis e os smartphones dobráveis, essa tecnologia de e-ink e e-paper está amplamente comercializada.

[mikel_012]

Não é ficção cientifica, a questão é essa.
Até porque vejo muita coisa que foi ficcionada em cinema, que alguns anos todos diziam que só no cinema, e hoje a IA faz exatamente o que o filme retratava.

A IA já esta a resolver problemas matemáticos que tem anos de existência.
"Problemas do Milénio": OpenAI garante ter resolvido enigma matemático com décadas em 88 horas

Provavelmente não vai conseguir quebrar o Bitcoin. Porque, significava que tinha encontrado uma nova área da matemática, que ainda não foi identificada. Mas, isto é a base das capacidades atuais da IA e das perspectivas que se tem sobre a sua capacidade.

Ou seja, eu não estou a dizer que a IA vai quebrar a encriptação do Bitcoin. Apenas a dizer, que as pessoas estão a dar pouco valor a sua capacidade. Quando não das atenção a essas capacidades, quando algo diferente acontecer, pode ser tarde de mais.

E sim, até quando a computação quântica estiver em funcionamento, o Bitcoin será o menor dos nossos problemas. Ou o Mundo se adapta antecipadamente (coisa que vejo pouco) ou teremos problemas muito graves. Principalmente agora, porque temos a IA aprender.



Por falar em ficção cientifica, alguma vez viste o filme "Minority Report"?
Talvez quem não viu, deveria ver. É um filme de 2002, que retrata uma sociedade em 2054.
Boa parte da tecnologia apresentada no filme, já era real em laboratório.

Hoje, 24 anos depois, muita dessa tecnologia é usada quase diariamente por milhões de pessoas e acham normal, na altura era ficção. Talvez, quem ver o filme hoje pela primeira vez, vai achar que o filme foi feito recentemente.

Alguns exemplos (ALERTA SPOILER):

• O "Pre-Crime" Digital e a IA Preditiva: No filme, três mutantes previam os crimes. Na nossa realidade de 2026, governos e forças policiais utilizam algoritmos de Inteligência Artificial preditiva. A IA analisa padrões de dados históricos de criminalidade, redes sociais e movimentações para enviar patrulhas para locais antes mesmo de um crime acontecer.
• Anúncios que nos chamam pelo nome: A cena em que Tom Cruise entra numa loja da Gap e um holograma o reconhece e sugere camisas com base nas suas compras passadas parecia magia. Hoje, através dos cookies da internet, da geolocalização dos nossos smartphones e da biometria facial nas lojas físicas, o marketing digital faz exatamente o mesmo (só mudou o ecrã).
• Casas Inteligentes Controladas por Voz: O documento detalhava uma arquitetura urbana onde os cidadãos falavam com as suas casas para acender luzes, regular a temperatura ou escolher música. Tecnologias como a Alexa, a Siri e os sistemas integrados de domótica tornaram isso num produto de consumo barato.
• Jornais Digitais em Papel Flexível: No filme, os passageiros do metro liam o jornal num plástico transparente que atualizava as notícias em tempo real. Hoje, com os avanços nos painéis OLED flexíveis e os smartphones dobráveis, essa tecnologia de e-ink e e-paper está amplamente comercializada.

Mas é justamente por isso que digo que é algo de ficção científica.

Desmembrar problemas matemáticos e descobrir áreas novas da matemática é algo que apenas uma tecnologia como a IA consegue fazer. A menos que surgisse um novo Einstein, contando com todo o financiamento e as oportunidades para novas descobertas

Em 10 anos talvez tenhamos descoberto mais do que os últimos 50 anos se colocarem essas máquinas para pensar

[Pumared]

Eu acho que essas previsões de longo prazo ignoram muito os computadores quânticos e outros possíveis problemas.

A princípio essas simulações de monte carlo  levam em conta isso sim.

Pq elas consideram tudo  o que ja aconteceu na historia do bitcoin,  acontecendo novamente em sequências futuras diversas vezes (em intervalos maiores e menores)

Por exemplo  essas milhares de simulações incluem um cenário que algo tao pesado como o hack da  MT gox aconteça novamente diversas vezes, sendo um ataque próximo do outro ou nao.

Isso  se for bem feita a simulação.

Onde vc fez esses testes Pumared?

Você está certo sobre as simulações de monte carlo. Mas essa que você descreve ela é a Monte Carlo bootstrap, que é um tipo de monte carlo. Basicamente ela usa valores que já existem para replicar no futuro de forma bem resumida. A que usei foi a Paramétrica, que usa premissas anteriores para replicar no futuro.

Fiz um teste rápido com a bootstrap usando 2017-2026, ele pega cada semana que realmente aconteceu e faz um sorteio. Por exemplo:

Semana 1 - 5% | S2 -10% | S3 +1%...

Nesse caso, o modelo vai sortear esses valores e vai criando o gráfico, podendo repetir essas semanas para deixar mais realistas. E comparando a minha (paramétrica) ao invés de usar dados reais dessas semanas, ele usa valores próximos.

Mas no fim, os valores foram praticamente iguais:

[joker_josue]

Mas no fim, os valores foram praticamente iguais:

Existe alguma explicação para os valores serem praticamente iguais?

Se são duas métricas diferentes, os resultados deveriam ser um pouco mais diferentes. Ou não?

[Pumared]

Mas no fim, os valores foram praticamente iguais:

Existe alguma explicação para os valores serem praticamente iguais?

Se são duas métricas diferentes, os resultados deveriam ser um pouco mais diferentes. Ou não?

Isso aconteceu por conta que o Monte Carlo Bootstrap usa valores reais e as minhas premissas foram valores próximos pois usei de referencia intervalos reais, tanto de média de crescimento como de volatidade. E para criar tudo é necessário justamente Média de crescimento (ou premissas), Volatidade que é o quanto vai subir e descer e a forma que as semanas se organizam. Então nos caminhos vamos ter:

Meta de 1mi e Histórico: Média de Cresc. | Volatidade: 37/38% | 67%.

37% é o crescimento necessário para chegar em 1mi em 8 anos na premissa 1mi, 38% na premissa histórico é o crescimento que ocorreu entre 17-26 e 67% é a volatidade do mesmo período em ambos os casos. Então vão ter resultados parecidos, eles mudam só na forma de como as semanas se organizam. No caso do Bootstrap ele usou valores reais e na Paramétrica eu usei valores próximos, não exatamente iguais. Do contrário teríamos um Bitcoin totalmente diferente e sem embasamento. O mesmo ocorre nos outros caminhos. O intuito era justamente replicar o passado no futuro com algumas alterações.