Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 16, 2014, 04:59:28 PM |
|
Simulação para 11/09/2014Preço Atual: R$ 1172.00/BTC Outubro (20 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 74.25 144.74 1350.00 45.29 215.18 1450.00 26.61 295.90 1550.00 15.14 383.82 1650.00 8.38 476.46
Novembro (51 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 294.03 57.54 1050.00 232.45 94.44 1150.00 181.28 141.74 1250.00 139.77 198.71 1350.00 106.75 264.16
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 16, 2014, 05:06:33 PM |
|
Simulação para 12/09/2014Preço Atual: R$ 1156.00/BTC Outubro (19 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 60.21 147.07 1350.00 34.37 220.66 1450.00 18.72 304.45 1550.00 9.80 394.95 1650.00 4.96 489.54
Novembro (50 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 274.47 54.26 1050.00 212.96 91.25 1150.00 162.51 139.31 1250.00 122.27 197.58 1350.00 90.92 264.73
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 16, 2014, 05:10:17 PM |
|
Simulação para 13/09/2014Preço Atual: R$ 1175.00/BTC Outubro (18 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 82.76 151.00 1350.00 52.77 220.46 1450.00 32.63 299.79 1550.00 19.66 386.28 1650.00 11.59 477.67
Novembro (49 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 309.03 70.11 1050.00 249.77 109.37 1150.00 199.98 158.13 1250.00 158.90 215.58 1350.00 125.50 280.71
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 16, 2014, 05:12:32 PM |
|
Simulação para 14/09/2014Preço Atual: R$ 1192.00/BTC Outubro (17 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 102.36 153.97 1350.00 69.55 220.65 1450.00 46.21 296.80 1550.00 30.12 380.20 1650.00 19.33 468.90
Novembro (48 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 339.31 83.67 1050.00 281.66 124.58 1150.00 232.48 173.97 1250.00 191.04 231.09 1350.00 156.46 295.07
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 16, 2014, 05:15:04 PM |
|
Simulação para 15/09/2014Preço Atual: R$ 1169.00/BTC Outubro (16 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 91.77 166.75 1350.00 61.59 236.10 1450.00 40.44 314.46 1550.00 26.06 399.61 1650.00 16.54 489.60
Novembro (47 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 325.07 92.71 1050.00 269.69 135.92 1150.00 222.62 187.45 1250.00 183.07 246.49 1350.00 150.12 312.13
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 16, 2014, 05:17:43 PM |
|
Simulação para 16/09/2014Preço Atual: R$ 1169.00/BTC Outubro (15 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 65.14 140.50 1350.00 37.66 212.57 1450.00 20.78 295.24 1550.00 11.02 385.03 1650.00 5.65 479.21
Novembro (46 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 292.95 60.87 1050.00 232.17 98.71 1150.00 181.66 146.83 1250.00 140.64 204.43 1350.00 107.93 270.34
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 17, 2014, 11:32:59 AM |
|
Simulação para 17/09/2014Preço Atual: R$ 1188.00/BTC Outubro (14 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 64.18 120.70 1350.00 35.20 191.30 1450.00 18.15 273.83 1550.00 8.87 364.13 1650.00 4.14 458.98
Novembro (45 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 299.32 48.31 1050.00 234.85 82.49 1150.00 181.26 127.55 1250.00 137.95 182.89 1350.00 103.75 247.35
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 18, 2014, 04:00:33 AM |
|
Simulação para 18/09/2014Preço Atual: R$ 1128.00/BTC Outubro (13 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 33.08 150.19 1350.00 14.96 231.68 1450.00 6.22 322.55 1550.00 2.40 418.34 1650.00 0.87 516.42
Novembro (44 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 242.17 51.66 1050.00 181.65 89.81 1150.00 133.27 140.12 1250.00 95.94 201.47 1350.00 67.97 272.19
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
motaro
Member
Offline
Activity: 86
Merit: 10
|
|
September 20, 2014, 06:30:30 PM |
|
Adriano, eu li as postagens, mas ainda não ficou claro pra mim, como é feita a precificação dos calls e dos puts? É por meio do mercado ou há uma regra ou algoritmo fixo que você usa?
|
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 22, 2014, 02:37:26 AM |
|
Adriano, eu li as postagens, mas ainda não ficou claro pra mim, como é feita a precificação dos calls e dos puts? É por meio do mercado ou há uma regra ou algoritmo fixo que você usa?
Os preços que estou calculando são através de um modelo matemático (utilizando simulação de Monte Carlo). Os resultados dependem de diversas variáveis e por isso o preço não segue uma correlação linear. Num mercado com diversos participantes, seria um misto das duas coisas, por exemplo eu colocaria as minhas ordens utilizando o modelo mas nada impediria que outros participantes incluissem ordens com preços diferentes reduzindo os spreads (tudo depende dos preços que cada participante fique satisfeito). Estou com pendência de criar uma página onde sejam calculados estes preços de maneira automática para acompanharmos, detalhando as variáveis embutidas no modelo. Após isso pretendo fazer um "beta teste" oferecendo alguns contratos para sentirmos "na pele" como funcionaria a negociação com diversos participantes. Qualquer dúvida é só falar. Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:06:56 AM |
|
Pessoal, peço desculpas mais uma vez por deixar de atualizar o tópico, com o vencimento de mais uma série amanhã, vou atualizar a seguir todos os dias que ficaram faltando para encerrarmos esta série na data correta. Simulação para 19/09/2014Preço Atual: R$ 1030.00/BTC Outubro (12 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 41.73 257.22 1350.00 25.70 340.83 1450.00 15.52 430.29 1550.00 9.23 523.64 1650.00 5.43 619.47
Novembro (43 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 244.83 152.60 1050.00 201.98 208.46 1150.00 166.32 271.52 1250.00 136.84 340.75 1350.00 112.57 415.18
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:08:09 AM |
|
Simulação para 20/09/2014Preço Atual: R$ 1006.00/BTC Outubro (11 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 62.25 302.11 1350.00 44.03 383.56 1450.00 30.94 470.14 1550.00 21.64 560.51 1650.00 15.09 653.63
Novembro (42 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 291.23 223.28 1050.00 253.79 284.58 1150.00 221.54 351.08 1250.00 193.76 422.04 1350.00 169.80 496.82
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:09:29 AM |
|
Simulação para 21/09/2014Preço Atual: R$ 1035.00/BTC Outubro (10 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 62.43 273.67 1350.00 43.05 353.99 1450.00 29.40 440.04 1550.00 19.93 530.27 1650.00 13.44 623.47
Novembro (41 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 300.93 204.26 1050.00 261.27 263.38 1150.00 227.13 328.01 1250.00 197.76 397.41 1350.00 172.49 470.91
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:10:51 AM |
|
Simulação para 22/09/2014Preço Atual: R$ 1010.00/BTC Outubro (9 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 31.25 267.87 1350.00 18.10 354.44 1450.00 10.24 446.31 1550.00 5.68 541.49 1650.00 3.11 638.64
Novembro (40 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 240.36 168.98 1050.00 199.61 227.02 1150.00 165.62 291.84 1250.00 137.41 362.43 1350.00 114.06 437.89
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:12:07 AM |
|
Simulação para 23/09/2014Preço Atual: R$ 1020.00/BTC Outubro (8 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 27.53 254.52 1350.00 15.03 341.78 1450.00 7.96 434.46 1550.00 4.11 530.38 1650.00 2.08 628.11
Novembro (39 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 240.24 159.14 1050.00 198.35 216.08 1150.00 163.52 280.08 1250.00 134.73 350.12 1350.00 111.01 425.24
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:13:34 AM |
|
Simulação para 24/09/2014Preço Atual: R$ 1116.00/BTC Outubro (7 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 56.20 187.56 1350.00 33.81 264.96 1450.00 19.71 350.65 1550.00 11.19 441.93 1650.00 6.22 536.74
Novembro (38 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 319.15 142.33 1050.00 271.60 193.65 1150.00 230.90 251.81 1250.00 196.22 315.99 1350.00 166.78 385.40
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:14:43 AM |
|
Simulação para 25/09/2014Preço Atual: R$ 1112.00/BTC Outubro (6 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 55.15 190.90 1350.00 33.17 268.73 1450.00 19.34 354.72 1550.00 10.99 446.19 1650.00 6.12 541.14
Novembro (37 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 330.61 158.08 1050.00 284.66 211.01 1150.00 245.06 270.31 1250.00 211.06 335.20 1350.00 181.90 404.93
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:15:55 AM |
|
Simulação para 26/09/2014Preço Atual: R$ 1085.00/BTC Outubro (5 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 35.60 198.72 1350.00 18.87 281.83 1450.00 9.56 372.38 1550.00 4.67 467.34 1650.00 2.21 564.73
Novembro (36 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 301.01 155.76 1050.00 255.87 209.54 1150.00 217.38 269.97 1250.00 184.69 336.20 1350.00 156.99 407.42
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:16:59 AM |
|
Simulação para 27/09/2014Preço Atual: R$ 1023.00/BTC Outubro (4 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 8.06 233.55 1350.00 2.64 328.01 1450.00 0.78 426.04 1550.00 0.21 525.35 1650.00 0.05 625.07
Novembro (35 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 221.55 138.58 1050.00 178.12 194.11 1150.00 142.66 257.59 1250.00 113.96 327.85 1350.00 90.90 403.74
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
Adriano (OP)
Moderator
Legendary
Offline
Activity: 1286
Merit: 1085
|
|
September 30, 2014, 02:18:19 AM |
|
Simulação para 28/09/2014Preço Atual: R$ 1040.00/BTC Outubro (3 dias para o vencimento)p. exe. call put 1250.00 7.13 216.00 1350.00 2.04 310.82 1450.00 0.51 409.20 1550.00 0.12 508.72 1650.00 0.02 608.53
Novembro (34 dias para o vencimento)p. exe. call put 950.00 238.36 138.67 1050.00 193.96 193.26 1150.00 157.33 255.61 1250.00 127.36 324.61 1350.00 102.98 399.22
Abraço, Adriano
|
--
|
|
|
|