Un virement SEPA est un virement européen.
Si tu souhaites faire un virement en France, tu peux faire un virement normal ou un SEPA. Si ta banque te demande le RIB du destinataire, elle va faire un virement normal, si elle te demande l'IBAN, elle fera un SEPA.
Si tu souhaites faire un virement en Europe, tu auras forcément besoin de l'IBAN du destinataire et ça sera forcément un virement SEPA.
A partir de février 2014, tous les virements même de France à France seront en SEPA.
Pour le moment, le plus rapide et le plus sûr reste Bitstamp pour l'achat de BTC.
Edit
Pour ta 2eme question :
Télécharge le client Bitcoin
http://bitcoin.org/fr/telecharger et commence à télécharger la block chain, ce qui devrait prendre environ 3 jours. Cette étape est nécessaire afin de synchroniser ton client avec le réseau Bitcoin.