Опционы Deribit.com

[imhoneer]

Тема всё-таки называется "Опционы Deribit.com".
На дерибите нет долларов. Там все расчеты по опционам на биток - только в битках.

Поэтому описанный вами пример на самом деле будет выглядеть так:
Вы продавец опциона PUT - который обязывает вас в любой момент в течении 30 дневного срока купить у меня 1 биткоин по цене скажем $11,000.
Текущий курс - $15,000. И я покупаю у вас этот опцион за $150 (плачу вам 0,01 BTC)
После этого курс скакнул вниз пусть на $9000, и я радостно потирая руки заставляю вас исполнить обязательство, а именно заплатить мне за этот опцион $11,000 - $9000 = $2000 (0,22 BTC при курсе $9000)

Результат всего этого:
Вы просто потеряли 0,21 BTC (0,22 - 0,01), а вовсе не получили биткоин за $11000 (и это явно совсем не то, чего вы хотели).
Я сделал х22 в битке (купил у вас опцион за 0,01 BTC, а потом продал вам же обратно за 0,22 BTC)

Так это и без подсчетов понятно, что биткоин лучше купить по 9000$, чем по 11000$. 

Естественно, что по расчетным опционам я получу убыток.

В этом и отличие расчетных опционов от поставочных и почему я там не торгую.

Мне как инвестору нужны были биткоины, я их готов был покупать по 11000$, но даже если бы цена просела на 9000$, то я бы их не продавал, а ждал бы цены 8000$, чтобы докупить ещё.

В расчетных опционах, мало того что я не получаю свои опционы, так у меня ещё и принудительно фиксируют убытки.

Поэтому данная биржа опционов не подходит долгосрочным инвесторам.

[1714232157]

1714232157

[1714232157]

1714232157

[1714232157]

1714232157

[1714232157]

1714232157

[1714232157]

1714232157

[1714232157]

1714232157

[Snork1979]

В расчетных опционах, мало того что я не получаю свои опционы, так у меня ещё и принудительно фиксируют убытки.

Поэтому данная биржа опционов не подходит долгосрочным инвесторам.

Разумно.
Могу лишь добавить очевидный факт, что любые деривативы на крипту (и на любой бирже) не подходят долгосрочным инвесторам.
Им лучше всего подходит покупка физической крипты и хранение её на холодном кошельке долгие годы )

[internetional]

Вчера Deribit изменил комиссии за сделки. На странице https://www.deribit.com/pages/information/fees , куда ведут все ссылки "Fees" с сайта биржи, информация неактуальна. Действующие комиссии указаны на другой странице: https://www.deribit.com/pages/information/newfees . Вот только ссылок на неё в интерфейсе сайта почему-то нет.

[imhoneer]

Ну вот и еще одна хорошая деривативная крипто биржа пала от рук проклятых регуляторов.

Тенденция конечно не хорошая происходит, сначала Битмекс, потом Дерибит, плюс англиские регуляторы запретили розничным инвесторам покупать деривативы. Что происходит? Кто-то серьёзно взялся за этот сектор крипто индустрии.

Условия KYC конечно еще хуже, чем на битмекс, нужно до конца года прислать паспорт и подтверждение места жительства. Новые аккаунты без KYC уже не получится сделать.

Наоборот радоваться нужно. Биткоин появился не от хорошей жизни, так и децентрализованные биржи появятся быстрее от всякого излишнего регулирования, а вместе с ним и различные финансовые инструменты.

Вот посмотрите сколько времени прошло со скама MtGox, а по настоящему децентрализованной биржи для различных блокчейнов так до сих пор и не получили, а всё почему, пользователей устраивали условия на централизованных биржах.

А сейчас наоборот хорошо, регулирование пошло и пошел переход на децентрализованные биржи эфира, а те кто на атомарных свопах сделает, вообще все деньги заберет, особенно если там будут пулы ликвидности, как на Uniswap.

[Julien_Olynpic]

Ну вот и еще одна хорошая деривативная крипто биржа пала от рук проклятых регуляторов.

Тенденция конечно не хорошая происходит, сначала Битмекс, потом Дерибит, плюс англиские регуляторы запретили розничным инвесторам покупать деривативы. Что происходит? Кто-то серьёзно взялся за этот сектор крипто индустрии.

Условия KYC конечно еще хуже, чем на битмекс, нужно до конца года прислать паспорт и подтверждение места жительства. Новые аккаунты без KYC уже не получится сделать.

Наоборот радоваться нужно. Биткоин появился не от хорошей жизни, так и децентрализованные биржи появятся быстрее от всякого излишнего регулирования, а вместе с ним и различные финансовые инструменты.

Вот посмотрите сколько времени прошло со скама MtGox, а по настоящему децентрализованной биржи для различных блокчейнов так до сих пор и не получили, а всё почему, пользователей устраивали условия на централизованных биржах.

А сейчас наоборот хорошо, регулирование пошло и пошел переход на децентрализованные биржи эфира, а те кто на атомарных свопах сделает, вообще все деньги заберет, особенно если там будут пулы ликвидности, как на Uniswap.

Это, на первый взгляд спорное и довольно странное заявление, на самом деле, в своей глубинной сути верно.
Я когда-то тоже приходил к подобному же выводу. Только хочу подчеркнуть, что вы недооцениваете тернии на этом пути. Как я однажды сформулировал для себя: Путь от хорошего к лучшему лежит через плохое и худшее. Плюс, я бы не абсолютизировал атомарные свопы. Так как у всех этих хитроумных технологий при ближайшем рассмотрении довольно бесхитростная логика: в одном месте (блокчейне) заблочим, в другом месте (блокчейне) соответствующее количество выпустим. Подобную логику можно множеством различных механизмов реализовать. И более просто, хотя и не менее эффективно.

[Snork1979]

Так как у всех этих хитроумных технологий при ближайшем рассмотрении довольно бесхитростная логика: в одном месте (блокчейне) заблочим, в другом месте (блокчейне) соответствующее количество выпустим. Подобную логику можно множеством различных механизмов реализовать. И более просто, хотя и не менее эффективно.

Совершенно верно.
И, в любом случае, требуется доверие третьей стороне/смартконтракту (что как бы уже не очень сочетается с тру-криптой).
Нужно верить, что после того, как ты отдашь своё бабло в этот атомарный своп, он тебе честно и всегда вернёт то, что тебе положено.

В этом плане атомарные свопы на дексах, по сути, не сильно то отличаются от обычных криптобирж (разница лишь в том, доверяешь ли ты непроверенному/дырявому смартконтракту, за который никто не отвечает, или ты доверяешь владельцам биржи, что они тебя не кинут).

Не говоря уж о том, что все эти "атомарные свопы" решают лишь ту надуманную проблему, которую весь нынешний криптозоопарк сам же и создал

[imhoneer]

Я когда-то тоже приходил к подобному же выводу. Только хочу подчеркнуть, что вы недооцениваете тернии на этом пути. Как я однажды сформулировал для себя: Путь от хорошего к лучшему лежит через плохое и худшее. Плюс, я бы не абсолютизировал атомарные свопы. Так как у всех этих хитроумных технологий при ближайшем рассмотрении довольно бесхитростная логика: в одном месте (блокчейне) заблочим, в другом месте (блокчейне) соответствующее количество выпустим. Подобную логику можно множеством различных механизмов реализовать. И более просто, хотя и не менее эффективно.

Не работают так атомарные свопы.

Там основной смысл вот в чем, Вы придумываете свое число, которое соединясь определенным образом и по моему ещё хешируясь получает адрес в этом же блокчейне на который надо отправить условный биткоин.

Как только отправили, то это же число передаете вашему оппоненту, который уже в своем блокчейне скажем лайткоина, совершает перевод денег на адрес с вашим числом.

Это именно по простому, чтобы показать, что там нет третьей стороны.

А если делать биржу с атомарными свопами, то тут скорее будет конструкция такая.

Сам смарт-контракт только сводит заявки и соединяет по ним людей, а люди уже сами обмениваются по курсу с помощью атомарных свопов.

[internetional]

нужно до конца года прислать паспорт и подтверждение места жительства

А откуда такая информация? У меня там давно уже верификация пройдена, но присылал я им только паспорт. Сейчас перепроверил. Нигде не вижу требования предоставить подтверждение адреса: ни в аккаунте, ни на почте ничего подобного нет.

[internetional]

Администрацию биржи никто не знает, они сами анонимы, по сути они воры, зачем этим ворам знать о своих пользователях?

Вы Deribit.com воры анонимы, вы преследуете только одну цель, воровать еще больше.

Вы Deribit.com воровская биржа, у вас даже нет лицензий на свою деятельность.

Не вздумайте торговать на этой воровской бирже! Там вас обворуют под видом борьбы с терроризмом или еще  чем.

Как-то я пропустил этот отзыв...

Deribit для меня является уникальным примером биржи, о которой нет ни одного негативного отзыва от клиентов. Такое впечатление, что все, кто на ней торгует, довольны.

А есть основания называть её воровской? Кто-нибудь там был обворован?

Они, кстати, совсем не анонимы. На LinkedIn у них несколько десятков сотрудников присутствуют, в том числе основатель: https://www.linkedin.com/company/deribit/people/

==============

Да, кстати!

До конца года мы потребуем от всех клиентов пройти верификацию. Это потребует предоставления документа, удостоверяющего личность, а также подтверждения места жительства. Последнее - новое требование. Новые клиенты должны будут соблюдать эти стандартные рыночные условия, чтобы иметь возможность открыть счет.

Не потребовали до сих пор. Статус моего аккаунта - "Проверено". Может, конечно, глюк какой-то. Интересно было бы узнать, как с этим обстоят дела у других клиентов Deribit.

Но вообще, насколько я помню, на сайте так и не появлялось требование для существующих клиентов предоставить новые документы. Наоборот, написано, что требование предоставить адрес действует именно при открытии новых аккаунтов: https://www.deribit.com/kb/deribit-know-your-customer-kyc-requirements

Странно, что в Твиттере информация отличается.

[internetional]

Хотя набор пар на старте небогатый, всего 3 пары: BTC/USDC, ETH/USDC, ETH/BTC, но зато обещают нулевую комиссию.

Да, нулевую комиссию они держат уже четыре месяца, и это не выглядит как акция, а выглядит, скорее, как принципиальная политика биржи. Спотовая торговля здесь, похоже, создана не для спекуляций, а для быстрого и безболезненного обмена активов, используемых для обеспечения позиций по фьючерсам и опционам. Например, получил я маржин-колл по позиции с обеспечением в биткоинах, а у меня есть плавающая прибыль в позиции с расчётами в USDC. Я могу часть этой прибыли без потерь поменять на биткоины и поддержать свою позицию с маржин-коллом. А потом, в случае разворота, можно так же обратно поменять без потерь на конвертации.

Спот у них введён не для того, чтобы биржа зарабатывала, а для того, чтобы трейдерам было удобно управлять позициями по фьючерсам и опционам.

А вот с опционами меня Deribit сегодня насмешил.

Меня задолбал боковик, и я всерьёз задумался о том, чтобы сделать ставку на низкую волатильность, то есть попытаться заработать не на движении, а на его отсутствии. Дай, думаю, продам пару опционов out-of-money (один пут и один колл) ну и захеджируюсь как-нибудь, чтобы в случае выхода из боковика поменьше потерять.

А у Deribit как раз на прошлой неделе появился какой-то Option Wizard, который, как заявлено в анонсе, сам умеет рассчитывать оптимальный набор опционов под задачи трейдера. Вот, думаю, здорово! Не придётся самому высчитывать оптимальный вариант хеджа, сейчас он сам за меня всё посчитает.

И вот задаю я ему параметры (ожидаемый курс - 26000 к 24 ноября), а он мне выдаёт: “No profitable strategy for the predicted price”.

Пришлось, как прежде, самому всё считать.
  

[klarki]

Deribit собирается подать заявку на получение брокерской лицензии в ЕС!
+ собираются добавить в листинг опционы Solana/XRP/Polygon.
+ подтвердили ранее озвученные планы по переезду в Дубаи.

Источники:
https://twitter.com/DeribitExchange/status/1711287169778856196
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-09/deribit-to-offer-options-on-sol-xrp-matic-and-expand-in-eu

Полагается, что доступность этих опционов повысит ликвидность + ус.

[internetional]

ИМХО, зря дёргаются.

Опционы на солану и рипл были у Bybit, но долго не продержались. Видимо, у трейдеров нет интереса к хеджу этих активов. И это при том, что на Bybit многие торгуют ими (объёмы заявляются приличные и на споте, и на бессрочных свопах). А у Deribit ведь аудитория совсем другая. Здесь за много лет все привыкли иметь дело только с биткоином и эфиром. То есть спрос на опционы по другим активам, полагаю, будет ещё ниже, чем он был на Bybit.

С брокерской лицензией тоже непонятное что-то. Брокером между кем и кем они собираются стать в ЕС? Между своими европейскими клиентами и своим панамским юридическим лицом что ли?

[internetional]

Для меня одним из эталонов биржи с унизительными требованиями к пользователям является биржа деривативов Деребит. Несколько раз порывался там регаться, но читая требования к пользователю, меня всегда что-то останавливало. Хотя они, по сути, монополисты в сфере криптовалютных опционов, признаю.
   Но как они себя ведут с пользователями и какая у них верификация...
Скопировал обзор треббований у этой биржи с одного сайта обзорщика биржевых верификаций:
https://etorazvod.ru/review/deribit/verification-deribit/
***

Биржа утверждает, что соответствие места пребывания нового клиента и места регистрации аккаунта сверяется по IP. Каждый раз, когда пользователь входит на биржу, IP проверяется. В результате мониторинга подозрительные учётные записи блокируются. Создание аккаунта в стране с ограниченным доступом невозможно. Для подтверждения личности нужно, чтобы на компьютере была веб-камера. Подтвердить место жительство можно выпиской из банка, счётом за коммунальные услуги, выпиской по кредитной карте, налоговой декларацией, ещё каким-либо документом.

Если биржа не удовлетвориться количеством или качеством документов, она оставляет за собой право потребовать дополнительные документы. При этом, если при проверке на Deribit посчитают, что клиент предоставил ложную информацию, то все счета закроют, а открытые позиции ликвидируют. Deribit рекомендует пользоваться браузером Google Chrome для процесса проверки. При загрузке фотографии удостоверения личности нужно убедиться, что документ действительный, не просроченный, хорошо виден на снимке. Чтобы освещение не портило изображение, рекомендуют фотографировать документы при естественном освещении.

Документ на фото должен быть полным, без срезанных углов и сторон, не перекошен и не в перевёрнутом положении. Номер, серия, другие важные цифры должны быть видны чётко и полностью. Если фотография делается с помощью какого-то приложения, нужно убедиться, что оно не оставляет логотипов или каких-то других символов.

Это было написано в другой ветке, но, по-моему, правильнее обсудить это здесь.

По-моему, etorazvod передёргивает. В отличие от подавляющего большинства бирж (да что там, почти от всех), Deribit не заявляет о своём праве закрытия счёта клиента, если биржа "посчитает", что предоставлены ложные данные. Наоборот - и это делает честь данной бирже - Deribit в качестве условия закрытия счёта выставляет следующее:

Deribit оставляет за собой право немедленно закрыть любую из ваших учетных записей и ликвидировать любые открытые позиции, если будет установлено, что вы предоставили ложную информацию о своей личности или месте жительства.

Между подозрением (как у всех) и установленным фактом (как у Deribit) всё-таки огромная разница.

Утверждений биржи о сверке местоположения клиента по айпи-адресу я найти не смог. Полагаю, что etorazvod снова сгущает краски. Сам Deribit заявляет лишь о проверке айпи-адреса на предмет принадлежности к запрещённым юрисдикциям. Есть, конечно, утверждения, которые с натяжкой можно понять так, как понял etorazvod:

Политика:
Проверка IP-адреса для создания учетной записи и входа в систему

Что:
Если IP-адрес посетителя нашего веб-сайта находится в запрещенной стране, создать учетную запись будет невозможно.

Каким образом:
Блокировка создания учетных записей по IP-адресам и постоянный мониторинг IP-адреса, используемого для входа в систему, для проверки происхождения

Но, по-моему, здесь речь идёт не о сверке места пребывания и места регистрации, а о проверке на вход из запрещённых юрисдикций.

[klarki]

Deribit запустила спотовую торговлю BTC и ETH.
Торговые пары:

BTC/USDT: https://www.deribit.com/spot/BTC_USDT
ETH/USDT: https://www.deribit.com/spot/ETH_USDT
ETH/USDT: https://www.deribit.com/spot/ETH_USDC
USDC/USDT: https://www.deribit.com/spot/USDC_USDT

Нулевая комиссия (временно).


Запуск бессрочных контрактов:

BTC/USDT: https://www.deribit.com/futures/BTC_USDT-PERPETUAL
ETH/USDT: https://www.deribit.com/futures/ETH_USDT-PERPETUAL


Амбассадорская программа: https://twitter.com/DeribitExchange/status/1735354453237350655

[internetional]

Deribit запустила спотовую торговлю BTC и ETH.
Торговые пары:

BTC/USDT: https://www.deribit.com/spot/BTC_USDT
ETH/USDT: https://www.deribit.com/spot/ETH_USDT
ETH/USDT: https://www.deribit.com/spot/ETH_USDC
USDC/USDT: https://www.deribit.com/spot/USDC_USDT

Нулевая комиссия (временно).

Тут правильнее сказать, что Deribit запустил спотовую торговлю USDT. Потому что пары BTC/USDC, ETH/USDC и BTC/ETH торгуются уже 8 месяцев, а вот пары BTC/USDT, ETH/USDT и USDC/USDT появились только на прошлой неделе.

Правда, не очень понятно пока, зачем это нужно. BTC, ETH и USDC используются на этой бирже для обеспечения позиций по деривативам. Поэтому их, действительно, бывает нужно поменять друг на друга периодически, чтобы добавить обеспечение в том активе, в котором оно просело. И суперкруто, что за это не берут комиссию. Но контрактов с обеспечением в USDT нет, и непонятно, кому и зачем эти токены тут будут нужны.

Может, кому-то удобно вводить и выводить именно USDT, и биржа новыми спотовыми парами даёт возможность совершить сразу после ввода обмен USDT на используемые активы и наоборот. Но тогда странно, почему ввод и вывод USDT осуществляются только через блокчейн Ethereum - не самый популярный и, наверное, не самый востребованный для ввода и вывода.

[klarki]

Deribit получила сертификацию SOC 2.