Задача для трейдеров

[imhoneer]

Господа, после того, как Вы набрали статистику по паттерну, который будите торговать. Вы должны задать себе вопрос, а смогу ли я вообще заработать на долгосроке по этой системе.

Поэтому я предлагаю несложную задачку на сообразительность:

Представим себе такую условную торговую систему, ваш депозит равен 100$ и Вы играете сразу на всё, вероятность выиграть у Вас 50%, если Вы выиграете, то получите +50% от текущего депозита, если проигрываете, то уменьшается на -40% от текущего депозита.

Пример.

Было 100$, если выиграли, то получили 50$ и депозит стал 150$. Теперь отчет идет от депозита 150$, при выигрыше получим 75$, а при проигрыше потеряем 60$.

Было 100$, если проиграли, то потеряли -40$ и депозит стал равен 60$. Теперь отчет идет от депозита 60$, при выигрыше получим 30$, а при проигрыше потеряем 24$.


Теперь вопрос. Сможем ли мы заработать на долгосроке при такой торговой системе и почему?

[FS2018]

Нет. х1.5 - вверх, х1.67 - вниз

[investgroup]

Наконец-то дошли до того, что равные выигрыши-убытки не симметрично бьют по счету?..
(об чем учит наш аналитик даже начинающих трейдеров...)


PS  подумайте как будет выглядеть Набиулина после обучающего ролика по этой теме, всвязи с их борьбой с кредитными плечами на форексе...
Так что пока разъяснять все детали не будем(в личку, если кому сильно надо!), пусть будет сюрпризом - надо будет еще не забыть африканычу подкинуть идею насчет ее диссертацию проверить, да и школьный атестат тоже под вопросом...

[FS2018]

А у меня поинтереснее задачка:

Если мы продаем и покупаем на одну и ту же сумму на небольшую часть от большого депо.
Покупаем по текущей средней ((ask+bid)/2) цене -1%, продаем по +1% от средней цены - это выгодно или нет?

[abakr]

Только вот что это за игра такая. Рулетка или как. Нужно еще сказать на какой точке делается вход, покупка на 100$. Это же не монетку бросать

[investgroup]

Иногда(часто) и монетка помогает(серьезно!)...

[imhoneer]

А у меня поинтереснее задачка:

Если мы продаем и покупаем на одну и ту же сумму на небольшую часть от большого депо.
Покупаем по текущей средней ((ask+bid)/2) цене -1%, продаем по +1% от средней цены - это выгодно или нет?

Много условий не понятно. Чисто математически, да это выгодно. Типо купить дешевле и продать дороже. Ваша формула напоминает формулы для работы маркет-мейкеров, они получают хоть и мало, но долго и часто.

Однако и для них может наступить черный лебедь в виде резкого хода цены против них. Плюс, что важно, если здесь комиссия и какая, у маркет-мейкеров её нет.

Только вот что это за игра такая. Рулетка или как. Нужно еще сказать на какой точке делается вход, покупка на 100$. Это же не монетку бросать

Нет там уже расписали, что у Вас асимметричные доходы и убытки. Вот посмотрите, когда Вы потеряли 40% и у Вас стало 60$, то чтобы вернуться в начало на 100$ Вам нужна прибыль уже 67%, а система может дать только 50% прибыли.

Поэтому каждая отрицательная сделка будет вас счет скатывать все ниже и ниже.

[FS2018]

А у меня поинтереснее задачка:

Если мы продаем и покупаем на одну и ту же сумму на небольшую часть от большого депо.
Покупаем по текущей средней ((ask+bid)/2) цене -1%, продаем по +1% от средней цены - это выгодно или нет?

Много условий не понятно. Чисто математически, да это выгодно. Типо купить дешевле и продать дороже. Ваша формула напоминает формулы для работы маркет-мейкеров, они получают хоть и мало, но долго и часто.

Однако и для них может наступить черный лебедь в виде резкого хода цены против них. Плюс, что важно, если здесь комиссия и какая, у маркет-мейкеров её нет.

В данной модели положительное мат. ожидание. Пример чисто математический.
На практике на большинстве бирж такое работать не будет (только в какие-то моменты), т.к. рынок играет и против таких моделей в т.ч.

ММ несколько иначе работает, он цену именно держит в своем диапазоне.

В вашей же задаче, если мы играем не на всё депо, а лишь на какую-то небольшую часть, то долгосрочно мы будем выигрывать. На это стоит обратить внимание любителям играть на весь депозит.

[Julien_Olynpic]

Насколько я понимаю, задача призвана показать наличие эргодичности. В целом - да, на долгосроке будет сильный убыток, в интернете есть подобные эксперименты. На первый взгляд кажется, что небольшое положительное матожидание должно принести нам прибыль на долгосроке. Ан нет, в жизни всё сложнее. Эргодичность сводит наше преимущество в яму.

[imhoneer]

Насколько я понимаю, задача призвана показать наличие эргодичности. В целом - да, на долгосроке будет сильный убыток, в интернете есть подобные эксперименты. На первый взгляд кажется, что небольшое положительное матожидание должно принести нам прибыль на долгосроке. Ан нет, в жизни всё сложнее. Эргодичность сводит наше преимущество в яму.

Вот причем здесь эргодичность, я даже вышел написал, что проигрыш на долгосроке будет из за асимметричности убытков и прибылей. А господин @FS2018

В вашей же задаче, если мы играем не на всё депо, а лишь на какую-то небольшую часть, то долгосрочно мы будем выигрывать. На это стоит обратить внимание любителям играть на весь депозит.

И это действительно так, если мы будем не жадничать, а терять только до 30% от своего счета, то мы сможем на долгосроке зарабатывать.

Вот смотрите, у нас есть начальная 100$:

-10%    90   10   11%
-20%    80   20   25%
-30%    70   30   43%
-40%    60   40   67%
-50%    50   50   100%
-60%    40   60   150%
-70%    30   70   233%
-80%    20   80   400%
-90%    10   90   900%

Левая сторона, показывает, сколько у нас останется, если потеряем в процентах. А вот правая сторона показывает, сколько нам надо в процентах заработать, чтобы вернуться к исходной 100$.

Как видите, если терять до 30%, а зарабатывать 50%, то на долгосроке будет прибыль, так как даже для минус 30% надо для востановления всего лишь заработать 43%, а если зарабатываем больше, то это прибыль на долгосроке.

[abakr]

Насколько я понимаю, задача призвана показать наличие эргодичности. В целом - да, на долгосроке будет сильный убыток, в интернете есть подобные эксперименты. На первый взгляд кажется, что небольшое положительное матожидание должно принести нам прибыль на долгосроке. Ан нет, в жизни всё сложнее. Эргодичность сводит наше преимущество в яму.

Вот причем здесь эргодичность, я даже вышел написал, что проигрыш на долгосроке будет из за асимметричности убытков и прибылей. А господин @FS2018

В вашей же задаче, если мы играем не на всё депо, а лишь на какую-то небольшую часть, то долгосрочно мы будем выигрывать. На это стоит обратить внимание любителям играть на весь депозит.

И это действительно так, если мы будем не жадничать, а терять только до 30% от своего счета, то мы сможем на долгосроке зарабатывать.

Вот смотрите, у нас есть начальная 100$:

-10%    90   10   11%
-20%    80   20   25%
-30%    70   30   43%
-40%    60   40   67%
-50%    50   50   100%
-60%    40   60   150%
-70%    30   70   233%
-80%    20   80   400%
-90%    10   90   900%

Левая сторона, показывает, сколько у нас останется, если потеряем в процентах. А вот правая сторона показывает, сколько нам надо в процентах заработать, чтобы вернуться к исходной 100$.

Как видите, если терять до 30%, а зарабатывать 50%, то на долгосроке будет прибыль, так как даже для минус 30% надо для востановления всего лишь заработать 43%, а если зарабатываем больше, то это прибыль на долгосроке.

А если прикинуть что можно не  только делать лонг, но и шортить. То это как-то повлияет на случайность?

[imhoneer]

Насколько я понимаю, задача призвана показать наличие эргодичности. В целом - да, на долгосроке будет сильный убыток, в интернете есть подобные эксперименты. На первый взгляд кажется, что небольшое положительное матожидание должно принести нам прибыль на долгосроке. Ан нет, в жизни всё сложнее. Эргодичность сводит наше преимущество в яму.

Вот причем здесь эргодичность, я даже вышел написал, что проигрыш на долгосроке будет из за асимметричности убытков и прибылей. А господин @FS2018

В вашей же задаче, если мы играем не на всё депо, а лишь на какую-то небольшую часть, то долгосрочно мы будем выигрывать. На это стоит обратить внимание любителям играть на весь депозит.

И это действительно так, если мы будем не жадничать, а терять только до 30% от своего счета, то мы сможем на долгосроке зарабатывать.

Вот смотрите, у нас есть начальная 100$:

-10%    90   10   11%
-20%    80   20   25%
-30%    70   30   43%
-40%    60   40   67%
-50%    50   50   100%
-60%    40   60   150%
-70%    30   70   233%
-80%    20   80   400%
-90%    10   90   900%

Левая сторона, показывает, сколько у нас останется, если потеряем в процентах. А вот правая сторона показывает, сколько нам надо в процентах заработать, чтобы вернуться к исходной 100$.

Как видите, если терять до 30%, а зарабатывать 50%, то на долгосроке будет прибыль, так как даже для минус 30% надо для востановления всего лишь заработать 43%, а если зарабатываем больше, то это прибыль на долгосроке.

А если прикинуть что можно не  только делать лонг, но и шортить. То это как-то повлияет на случайность?

Нет, у Вас уже заданы вероятность в 50%, тейк-профит 50% от текущего депозита и стоп-лосс 40% от текущего депозита.

Фактически это результаты вашей торговой системы и совершенно без разницы, что Вы делаете в лонг или шорт.

[The0ldl_lser]

Один хрен все эти трейдерские штучки как мартингейл - все равно в конечном итоге все сольешь. Это я не знаю кем надо родится чтобы постоянно всю жизнь торговать и при этом находиться в стабильном плюсе. Разве что арбитраж, но все ровно HODL в прошлом дал бы больше, про будущее не скажу конечно. Или если сумма внушительная от бати досталась, так тогда торгуя на 0.004% от депо и жизни не хватит слить зато формально как гордо звучит - ты успешный трехдер, ну просто волк зубами щелк из Стена-Улица!

[imhoneer]

Один хрен все эти трейдерские штучки как мартингейл - все равно в конечном итоге все сольешь. Это я не знаю кем надо родится чтобы постоянно всю жизнь торговать и при этом находиться в стабильном плюсе. Разве что арбитраж, но все ровно HODL в прошлом дал бы больше, про будущее не скажу конечно. Или если сумма внушительная от бати досталась, так тогда торгуя на 0.004% от депо и жизни не хватит слить зато формально как гордо звучит - ты успешный трехдер, ну просто волк зубами щелк из Стена-Улица!

Никто не обещал, что будет легко. Вы не забываете, что при криптотрейдинге Вы конкурируете со всем миром.

Представьте себе даже работу грузчика или врача, не границ и нет никаких защит, мировая конкуренция по зарплате, как думаете Вам легко бы было устроиться грузчиком и если да, то за какую зарплату.

[The0ldl_lser]

Один хрен все эти трейдерские штучки как мартингейл - все равно в конечном итоге все сольешь. Это я не знаю кем надо родится чтобы постоянно всю жизнь торговать и при этом находиться в стабильном плюсе. Разве что арбитраж, но все ровно HODL в прошлом дал бы больше, про будущее не скажу конечно. Или если сумма внушительная от бати досталась, так тогда торгуя на 0.004% от депо и жизни не хватит слить зато формально как гордо звучит - ты успешный трехдер, ну просто волк зубами щелк из Стена-Улица!

Никто не обещал, что будет легко. Вы не забываете, что при криптотрейдинге Вы конкурируете со всем миром.

Представьте себе даже работу грузчика или врача, не границ и нет никаких защит, мировая конкуренция по зарплате, как думаете Вам легко бы было устроиться грузчиком и если да, то за какую зарплату.

У меня седые волосы в бороде, 2 стента в сердце (а я не старик), ну его нахуй такую конкуренцию, +250...300% (даже точно не знаю) в фиате за 5 лет много это или нет для конкуренции со всем миром, сами считайте

[crypt2017]

Надо стараться торговать,чтобы тейк был в 2-3 больше чем стоп и тогда не будет такой формулы,но для этого нужны четкие правила свои же и тп
Чтобы одна сделка в плюс перекрывала как минимум двух лосей

[imhoneer]

Надо стараться торговать,чтобы тейк был в 2-3 больше чем стоп и тогда не будет такой формулы,но для этого нужны четкие правила свои же и тп
Чтобы одна сделка в плюс перекрывала как минимум двух лосей

Есть формула математического ожидания в трейдинге https://www.azbukatreydera.ru/matematicheskoe-ojidanie-v-treydinge.html вот даже по ссылке в конце говориться:

Что можно сделать для того, чтобы повысить математическое ожидание торговой стратегии? Самое очевидное, что можно для этого сделать, так это повысить соотношение Take Profit (TP) к Stop Loss (SL). Например, при соотношении TP/SL = 1 (размер профитов равен размеру убытков по каждой сделке), торговая стратегия показывает отрицательное матожидание, но стоит повысить это соотношение до TP/SL = 1,5…2, как стратегия сразу выходит в плюс.

Однако, здесь важно не перестараться. Ведь, хотя большинство авторов и рекомендуют соотношение TP/SL в пределах 2…3, но следует учитывать тот факт, что чем больший размер профита относительно лосса вы установите, тем больше в вашей статистике появится убыточных сделок. Увеличивая разрыв между значениями Stop Loss и Take Profit, вы тем самым, уменьшаете и вероятность того, что цена в итоге достигнет профита, а не столкнётся с лоссом.

А я Вам ещё дополню, чем меньший у Вас процент прибыльных сделок, тем выше будет максимальная просадка, именно поэтому в паттерновых системах где вероятность выигрыша больше 60%, но отношение прибыли к убытку 1 к 1, а то и меньше убытка, то процент риска на сделку можно делать больше, чем у трендовых систем у которых соотношение прибыли к убытку от 3 и больше, но вероятность прибыльной сделки ниже 40%.