Снижения рисков при торговле с маржой.

[Airdrop85]

Вообще тут мусолится вопрос не о торговой логике и типах торговли, а о рискменеджменте, о  токсичных приёмах, выставляемых за "норму"

Говорят, что усреднение - это самостоятельное копание самому себе еще более глубокой ямы. Это так, в 99%. Я потратил 2 года на то, чтобы настроить оптимальный баланс в плане применения усреднений. Стоило оно того? Конечно же нет, ведь гораздо дешевле было бы холдить, столько же бы извлек, а может и больше, и не подвергал бы себя каждодневным рискам.

Но по итогу вы же нашли оптимальную модель, да время потрачено, но результат есть. То есть добились поставленной цели и получается попали в тот 1 % кому это удаётся. А теперь когда это получилось ищите другие методы заработка. В любом наверное виде трейдинга больше шансов потерять чем заработать. Просто ходлить звучит очень просто, но каждому ли удаётся при этом заработать? Да рисков потерять все несоизмеримо меньше. На одном из криптофорумах я общался с человеком, который поставил себе цель откладывать 90% своей заработной платы в течение 1 года и затем все это инвестировать в крипту. Плохо что я не запомнил его ник это было пару лет назад, хотелось бы узнать его результат . Так суть в том что человек конкретно себя ущемлял и не факт, что ему удалось на этом заработать. Смог ли он грамотно распорядиться своим капиталом при инвестирование.
Думаю что итог обсуждений это понять действует ли какой то приём эффективно на дистанции или нет. Пришли к выводу, что большинство против усреднения,   что они приводят к ликвидации.
Хорошо тогда такой вопрос если торгуем крупной суммой при плече х1 в лонг. Здесь можно усреднять сколько угодно на ликвидном активе и маржин колл не грозит. ?? Как быть с этим? Тогда риск усреднения отпадает и на первое место выходит непосредственно выбор плеча.

[Airdrop85]

Но по итогу вы же нашли оптимальную модель, да время потрачено, но результат есть. То есть добились поставленной цели и получается попали в тот 1 % кому это удаётся. А теперь когда это получилось ищите другие методы заработка. В любом наверное виде трейдинга больше шансов потерять чем заработать. Просто ходлить звучит очень просто, но каждому ли удаётся при этом заработать? Да рисков потерять все несоизмеримо меньше. На одном из криптофорумах я общался с человеком, который поставил себе цель откладывать 90% своей заработной платы в течение 1 года и затем все это инвестировать в крипту. Плохо что я не запомнил его ник это было пару лет назад, хотелось бы узнать его результат . Так суть в том что человек конкретно себя ущемлял и не факт, что ему удалось на этом заработать. Смог ли он грамотно распорядиться своим капиталом при инвестирование.
Думаю что итог обсуждений это понять действует ли какой то приём эффективно на дистанции или нет. Пришли к выводу, что большинство против усреднения,   что они приводят к ликвидации.
Хорошо тогда такой вопрос если торгуем крупной суммой при плече х1 в лонг. Здесь можно усреднять сколько угодно на ликвидном активе и маржин колл не грозит. ?? Как быть с этим? Тогда риск усреднения отпадает и на первое место выходит непосредственно выбор плеча.

Может я и попал в эти 1%, но это отняло просто огромное количество ресурсов. И вот после этого я бы рекомендовал всем не заниматься скальпингом, а заниматься инвестированием. Вообще инвестировать нужно свободные деньги, а не необходимые, и при этом себя ущемлять. Он просто выбрал неправильную модель поведения, с элементами быстрой наживы и жадности. Ну и опять же, инвестирование инвестированию рознь. Тут же многие факторы имеют значение, например срочность инвестирования. Одна и та же инвестиция может дать абсолютно разные результаты через полгода и год.

Если у вас есть крупная сумма, то вам точно не нужен лонг x1, торгуйте на споте. Например, на битмексе, даже если поставить лонг с 1 плечом, ликвидация вас ждёт через 50%, бесконечно сидеть и усредняться можно в шорте x1. Но я смысла не вижу в маржиналке с таким плечом. Проще, дешевле и менее рискованнее торговать на споте.

О как, а на банане к примеру наоборот бесконечно можно сидеть в лонг, а шорт ликвиднет через 100%. В общем все крайне индивидуально и сказать что какой то метод наиболее подходит большинству для снижения рисков нельзя как и то что не подходит совсем.
В любом случае создавая этот топик у меня была другая цель то есть именно обсуждение этих методов. Не то чтобы разговоры свелись к категоричному нет как сейчас, а именно услышать как и кто использует усреднение или стопы. Но тема развилась в другом направлении. Возможно это и неплохо так как в комментариях основная мысль что сама торговля с маржой наиболее рискована. И если это сможет кому то помочь то отлично.

[gov]

Но по итогу вы же нашли оптимальную модель, да время потрачено, но результат есть. То есть добились поставленной цели и получается попали в тот 1 % кому это удаётся. А теперь когда это получилось ищите другие методы заработка. В любом наверное виде трейдинга больше шансов потерять чем заработать. Просто ходлить звучит очень просто, но каждому ли удаётся при этом заработать? Да рисков потерять все несоизмеримо меньше. На одном из криптофорумах я общался с человеком, который поставил себе цель откладывать 90% своей заработной платы в течение 1 года и затем все это инвестировать в крипту. Плохо что я не запомнил его ник это было пару лет назад, хотелось бы узнать его результат . Так суть в том что человек конкретно себя ущемлял и не факт, что ему удалось на этом заработать. Смог ли он грамотно распорядиться своим капиталом при инвестирование.
Думаю что итог обсуждений это понять действует ли какой то приём эффективно на дистанции или нет. Пришли к выводу, что большинство против усреднения,   что они приводят к ликвидации.
Хорошо тогда такой вопрос если торгуем крупной суммой при плече х1 в лонг. Здесь можно усреднять сколько угодно на ликвидном активе и маржин колл не грозит. ?? Как быть с этим? Тогда риск усреднения отпадает и на первое место выходит непосредственно выбор плеча.

Если вы уже прочли Кургузкина, то по идее не должны больше задавать вопросы про усреднение в ответ на убытки. Возьмите сразу главу про управление капиталом прочтите, чтобы поставить точку с этим. Ну нельзя так поступать и всё, математика чтоб её. При грамотном управлении капиталом вы даже в теории не можете слиться.

Все эти советы по разгону депы в видео блогах "успешных трейдеров" — 100% фабрикат, лживая пропаганда, это всё равно что рекламировать брать микрокредиты и идти в казино  "зарабатывать".

Изучайте правильную литературу, смотрите университетские курсы по финансовым рынкам, не видитесь на модных блогеров и разводку про то что якобы при маленьком депо, почему то оправданно применять сверхрисковые стратегии, которые как бы не работают когда депо крупное. Казачки с кохонь вообще всё поставили с ног наголову, но это их бизнес винить за это не стоит, нужно иметь свою голову.

На риск есть оптимум, который зависит только от вашего преимущества в прогнозировании рынка. Чем точнее вы знаете что дальше будет, тем большим вы можете оправданно рискнуть, но если зайдёте далеко за оптимум то даже с преимуществом всё равно можете слиться. Если не умеете прогнозировать рынок — не торгуйте, смысла нет.



А ещё поймите что в трейдинге не важно сколько у вас денег изначально. Если вы будете делать 3-5 лет стабильно по 50% в год, даже с касарика баксов, на сотнях-тысячах сделок, с Шарпом выше 3, то вам бабки понесут вагонами, только мониторинг сделок и счета должен быть независимый, которому можно доверять. Такие навыки стоят миллиарды. Этому стоит учиться а не пытаться из своей недельной зп. сделать месячную, за пару дней.

[Airdrop85]

Но по итогу вы же нашли оптимальную модель, да время потрачено, но результат есть. То есть добились поставленной цели и получается попали в тот 1 % кому это удаётся. А теперь когда это получилось ищите другие методы заработка. В любом наверное виде трейдинга больше шансов потерять чем заработать. Просто ходлить звучит очень просто, но каждому ли удаётся при этом заработать? Да рисков потерять все несоизмеримо меньше. На одном из криптофорумах я общался с человеком, который поставил себе цель откладывать 90% своей заработной платы в течение 1 года и затем все это инвестировать в крипту. Плохо что я не запомнил его ник это было пару лет назад, хотелось бы узнать его результат . Так суть в том что человек конкретно себя ущемлял и не факт, что ему удалось на этом заработать. Смог ли он грамотно распорядиться своим капиталом при инвестирование.
Думаю что итог обсуждений это понять действует ли какой то приём эффективно на дистанции или нет. Пришли к выводу, что большинство против усреднения,   что они приводят к ликвидации.
Хорошо тогда такой вопрос если торгуем крупной суммой при плече х1 в лонг. Здесь можно усреднять сколько угодно на ликвидном активе и маржин колл не грозит. ?? Как быть с этим? Тогда риск усреднения отпадает и на первое место выходит непосредственно выбор плеча.

Если вы уже прочли Кургузкина, то по идее не должны больше задавать вопросы про усреднение в ответ на убытки. Возьмите сразу главу про управление капиталом прочтите, чтобы поставить точку с этим. Ну нельзя так поступать и всё, математика чтоб её. При грамотном управлении капиталом вы даже в теории не можете слиться.

Все эти советы по разгону депы в видео блогах "успешных трейдеров" — 100% фабрикат, лживая пропаганда, это всё равно что рекламировать брать микрокредиты и идти в казино  "зарабатывать".

Изучайте правильную литературу, смотрите университетские курсы по финансовым рынкам, не видитесь на модных блогеров и разводку про то что якобы при маленьком депо, почему то оправданно применять сверхрисковые стратегии, которые как бы не работают когда депо крупное. Казачки с кохонь вообще всё поставили с ног наголову, но это их бизнес винить за это не стоит, нужно иметь свою голову.

На риск есть оптимум, который зависит только от вашего преимущества в прогнозировании рынка. Чем точнее вы знаете что дальше будет, тем большим вы можете оправданно рискнуть, но если зайдёте далеко за оптимум то даже с преимуществом всё равно можете слиться. Если не умеете прогнозировать рынок — не торгуйте, смысла нет.

А ещё поймите что в трейдинге не важно сколько у вас денег изначально. Если вы будете делать 3-5 лет стабильно по 50% в год, даже с касарика баксов, на сотнях-тысячах сделок, с Шарпом выше 3, то вам бабки понесут вагонами, только мониторинг сделок и счета должен быть независимый, которому можно доверять. Такие навыки стоят миллиарды. Этому стоит учиться а не пытаться из своей недельной зп. сделать месячную, за пару дней.

Да книгу я прочитал, благодарю, глава про управление капиталом очень интересна, есть над чем работать и что пересмотреть конечно же. Если заметили то старпост не много изменил, чтобы восприятие было у пользователей тоже другое. По поводу блогеров я давно от их просмотра отказался. Если есть еще подобная литература напишите, хотя и Кургузкина буду еще перечитывать.

[The0ldl_lser]

Если у вас есть крупная сумма, то вам точно не нужен лонг x1, торгуйте на споте. Например, на битмексе, даже если поставить лонг с 1 плечом, ликвидация вас ждёт через 50%, бесконечно сидеть и усредняться можно в шорте x1. Но я смысла не вижу в маржиналке с таким плечом. Проще, дешевле и менее рискованнее торговать на споте.

То есть как сейчас, с 64к до 32к...
Просто "супер" совет, гы

Почему нельзя продать и вывести $ с кухни (с любой репутацией) в например DAO
И потом купить и вывести BTC в core wallet, я не понимаю. Да чего core, electrtum достаточно

[Julien_Olynpic]

Неплохой топик и оживлённая дискуссия, спасибо топикстартеру, хотя стартпост немного слабоватый.

Смотрю, многие категорично возражают против усреднения. Что имею сказать. На самом деле усреднение - крутая штука, но нужно уметь им пользоваться. По наблюдениям, большинство им пользоваться не умеют. Пожалуй, склоняюсь к тому, чтобы с маржиналкой всё же не усредняться ну или использовать маленькое плечо.

Усреднение - один из важных элементов моей торговой стратегии. Она прибыльна на долгосроке. Усреднение не раз меня выручало, но только после того, как я принял для себя много оговорок.

Большинство очень глупо усредняются, торопятся, закачивают почти всё депо в убыточную позу. Этого категорически делать нельзя. В общем, это мощный, но опасный для новичков инструмент, позволяющий хорошо решать локальные задачи.

--------
Это как болгарка или газовая горелка. Не умеешь обращаться - обязательно травмируешь себя. Наверное это имел в виду Кургузкин или как там его. Насчёт плеча аналогично. Друзья, крипта само по себе волатильна, на кой ляд вам плечо? Криптанам надо рекомендовать учиться торговать. Так же, как и повару - тотовить, а не заливать неудачные салаты майонезом.

[Airdrop85]

Такой вопрос в книге говорится о Келли и полу Келли то есть как высчитать это самое оптимальное плечо в реальной торговле? Есть формула но как ее применить я не разобрался. По поводу усреднении я понял что так как они представлены на каналах гуру трейдинга это 100% слив. Но если выбрано оптимальное плечо взять тот же размазанный ордер к примеру 2% от депо и разбить его на несколько страховочных ордеров,  где с большей вероятностью рынок пойдет в нашу сторону и закрепив это стопом то можно говорить о снижении риска слива своего депо?

[Smartprofit]

Неплохой топик и оживлённая дискуссия, спасибо топикстартеру, хотя стартпост немного слабоватый.

Смотрю, многие категорично возражают против усреднения. Что имею сказать. На самом деле усреднение - крутая штука, но нужно уметь им пользоваться. По наблюдениям, большинство им пользоваться не умеют. Пожалуй, склоняюсь к тому, чтобы с маржиналкой всё же не усредняться ну или использовать маленькое плечо.

Усреднение - один из важных элементов моей торговой стратегии. Она прибыльна на долгосроке. Усреднение не раз меня выручало, но только после того, как я принял для себя много оговорок.

Большинство очень глупо усредняются, торопятся, закачивают почти всё депо в убыточную позу. Этого категорически делать нельзя. В общем, это мощный, но опасный для новичков инструмент, позволяющий хорошо решать локальные задачи.

--------
Это как болгарка или газовая горелка. Не умеешь обращаться - обязательно травмируешь себя. Наверное это имел в виду Кургузкин или как там его. Насчёт плеча аналогично. Друзья, крипта само по себе волатильна, на кой ляд вам плечо? Криптанам надо рекомендовать учиться торговать. Так же, как и повару - тотовить, а не заливать неудачные салаты майонезом.

Да, усреднение нормальная тема. Многие смеются над теми, кто покупал Bitcoin в декабре 2017 года за 19 000 $.

Однако это удачливые люди, если у них был дополнительный фиатный доход и возможность усредниться к примеру по 6 000 $. Потом, когда Биткоин вырос до 64 000 $ эти люди очень хорошо заработали. Ну в смысле выросли их активы.

Но для этого нужна вера в актив, без веры в актив это не работает.

Имеет смысл усредняться на флете, если актив торгуется в течение нескольких месяцев спокойно.

По теории - и сейчас вот имеет смысл усредняться например по Биткоину. Он же долго в диапазоне 30 000 $ - 40 000 $ ходит.

А вот сразу после падения усредняться не имеет смысла. Например - на 50 000 $ после 64 000 $ имело смысл подождать и не спешить☺

[Airdrop85]

Неплохой топик и оживлённая дискуссия, спасибо топикстартеру, хотя стартпост немного слабоватый.

Смотрю, многие категорично возражают против усреднения. Что имею сказать. На самом деле усреднение - крутая штука, но нужно уметь им пользоваться. По наблюдениям, большинство им пользоваться не умеют. Пожалуй, склоняюсь к тому, чтобы с маржиналкой всё же не усредняться ну или использовать маленькое плечо.
Это как болгарка или газовая горелка. Не умеешь обращаться - обязательно травмируешь себя. Наверное это имел в виду Кургузкин или как там его. Насчёт плеча аналогично. Друзья, крипта само по себе волатильна, на кой ляд вам плечо? Криптанам надо рекомендовать учиться торговать. Так же, как и повару - тотовить, а не заливать неудачные салаты майонезом.

По поводу старпоста думаю его необходимо будет корректировать и дополнять. Исходя из общих обсуждений и наиболее грамотных выводов сообщества старпост приобретет действительно тот вид и информацию, которая будет полезна любому пользователю и поможет сохранить его средства. На любом  рынке главная цель - изначально сохранить средства, затем их приумножить. И ввиду опытности многих кто ведет обсуждение в этой теме вполне реально этого добиться. У каждого кто торгует есть опыт - теперь задача все это собрать воедино.

[gov]

Да книгу я прочитал, благодарю, глава про управление капиталом очень интересна, есть над чем работать и что пересмотреть конечно же. Если заметили то старпост не много изменил, чтобы восприятие было у пользователей тоже другое. По поводу блогеров я давно от их просмотра отказался. Если есть еще подобная литература напишите, хотя и Кургузкина буду еще перечитывать.

Книжечек есть много интересных, на много лет изучения, они конечно все не про конкретно крипту, а боле "классические" рынки, но как кто то мудрый сказал "но биржа все та же, и понять ее не стало ни на йоту легче.", поэтому думаю пофиг что за рынок игра везде похожая(хотя на крипте ИМХО она куда "злее", беспредельнее)

Книжки рекомендовать можно с расчетом на ваш уже существующий образовательный бэграунд. Есть ли у вас ВО техническое или экономическое, или аналогичного уровня самостоятельное образование? Вы же читали Кургузкина, как говорится "бесплатных завтраков не бывает". Если какой нибудь вчерашний слесарь или сварщик с наскоку начнёт читать эти книжки толку будет мало, нужно как минимум будет 2-3 года потратить на  математику( линалгербра, анализ, теорвер, матстат и тд.) и базовое понимание экономики и работу рынков. Это всё может освоить каждый, был бы вагон свободного времени и сильная мотивация. А если нет то остаются только книжки гуманитарного толка, обо всём и ни о чем, они могут вдохновить, подтолкнуть интуицию, но сделать вряд ли что получится, без программирования и проверки своих гипотез.

Да, усреднение нормальная тема. Многие смеются над теми, кто покупал Bitcoin в декабре 2017 года за 19 000 $.

Однако это удачливые люди, если у них был дополнительный фиатный доход и возможность усредниться к примеру по 6 000 $. Потом, когда Биткоин вырос до 64 000 $ эти люди очень хорошо заработали. Ну в смысле выросли их активы.

Но для этого нужна вера в актив, без веры в актив это не работает.

Это немного не то. Вы говорите про долго-срочное инвестирование, а усреднение в трейдинге, особенно в маржинальном трейдинге, имеет совершенно другое предназначение и совершенно другие риски.

В вашем варианте, это пример набора дополнительного актива в свой портфель инвестиций, чтобы потом, с течением времени, продать подороже. Это наращивание позиций, на растущем рынке продаём, на падающем докупаем.

А в трейдинге усреднение работает как инструмент риск-менеджмента, например, чтобы уберечь себя от ликвидации и доливкой депозита поднять или опустить (в зависимости от направления позиции) уровень ликвидации, чтобы или безопасно выйти из сделки или же всё-таки попытаться получить профит со сделки, но уже с усреднением.

Всё верно, поддерживаю.

[Airdrop85]

Да книгу я прочитал, благодарю, глава про управление капиталом очень интересна, есть над чем работать и что пересмотреть конечно же. Если заметили то старпост не много изменил, чтобы восприятие было у пользователей тоже другое. По поводу блогеров я давно от их просмотра отказался. Если есть еще подобная литература напишите, хотя и Кургузкина буду еще перечитывать.

Книжечек есть много интересных, на много лет изучения, они конечно все не про конкретно крипту, а боле "классические" рынки, но как кто то мудрый сказал "но биржа все та же, и понять ее не стало ни на йоту легче.", поэтому думаю пофиг что за рынок игра везде похожая(хотя на крипте ИМХО она куда "злее", беспредельнее)

Опять же книжки одно, и все что там написано не всегда пойдёт в пользу. Есть стохастический осоцилятор я думаю вы в курсе что он из себя представляет. Его создатель успешно торговал именно по нему, что вряд ли может повторить большинство. Любой инструмент или метод снижения рисков имеет право на существование,  и если у кого то не получается им грамотно воспользоваться то это не от того ,что усреднение зло, а скорее всего причин по мимо этого предостаточно.

[Airdrop85]

Последний пролив еще раз это подтвердил - заходил на 2% от депо было несколько усреднений долго конечно болтался в просадке, но и ликвид был далеко. В принципе ничего не делал просто ждал когда цена пойдет вверх, и как говорил Ratimov рынок дает возможность выскочить из убытка.  Но конечно решающий фактор это размер первоначальной сделки.

[imhoneer]

На данный момент торгую с ~47 обеспечением, чуть больше 2% на сделку от суммы депо, это возможность переждать падение рынка на 30 000 баксов, если ты в лонге и до 152 000$, если сидеть в шорте. Давно хочу провести эксперимент и поторговать на 1\20 от суммы депо. Посмотреть, как скоро ликвиднет и как долго можно будет продержаться.  

Вы имеете в виду, от текущей цены скажем 50000$?

Т.е. для лонга купили биткоин по 50000$ и если просаживаемся на 30000$, до это цена должна дойти до 20000$. Ну а с шортом, то же самое, только продали по 50000$ и цена дошла до 152000$.