Простая стратегия торговли криптой

[FS2018]

Вообще-то, по-прежнему очевидно. 50 биткоинов превратились в 38,65.

На самом деле, я верю, что подобными стратегиями можно увеличивать количество биткоинов. Только мне кажется, что эффективнее будет шортить доллар, когда он подорожал к биткоину, а не подбирать, когда он подешевел.

Если перевернуть всё в привычные цифры, то на первом шаге - при курсе биткоина 100 - надо ждать не 200, а 50. Вот когда на 50 мы встанем в лонг по биткоину = шорт по доллару, тогда на 100 можем часть его закрыть. А начинать распродавать основной свой запас биткоинов - это путь к их потере. Слишком велик риск, что обратно не откупим.

Если вы хотите сохранять и наращивать биток, торгуйте альты к битку. Но там уже график будет долговременно падающий, а не растущий, и уже не лесенки, а усреднения. Но опять-таки психологически - это более стремно. До 2018го года никто тезер всерьез не воспринимал, всё торговали к битку, а сейчас уже и забыли про истоки.

Если вы верите в сотни иксов роста, то под такое и надо выстраивать стратегию, лесенку х4-5 наверное надо применять уже. Или ребаланс не 50/50, а 70/30, например. Я считал под приближенные к нынешним реалиям параметры, а у нас хорошо если десяток иксов будет, а потом и вообще единички начнутся.

Хотим.И график примерный если можно накидать не забудьте пожалуйста

Лень считать руками, нужны хотя бы данные исторические дата/цена за тот период. И то настраивать под это дело тоже лень, но по истории можно чего хочешь подогнать.

[internetional]

Если вы хотите сохранять и наращивать биток, торгуйте альты к битку. Но там уже график будет долговременно падающий, а не растущий, и уже не лесенки, а усреднения. Но опять-таки психологически - это более стремно.

Да, есть искушение поторговать альты к биткоину. Собственно, потому я и зацепился за эту тему в самом начале.

А почему Вы считаете, что психологически это может быть более стрёмно?

[FS2018]

А почему Вы считаете, что психологически это может быть более стрёмно?

Циклы по продолжительности такие же как у битка, т.е. позицию вполне себе возможно придется держать и продолжать набирать 2-3 года. Держать альты вместо битка или даже тезера, лично мне не очень приятно, пусть и на холодном кошельке, потому что я не вижу в них никакой ценности.

Если мы торгуем битком к баксу, то у нас в моменте, когда баланс падает в баксах, он растет в битках, что очень комфортно, если мы хотим накапливать именно биток. Но альты как правило падают вместе с битком и получается падение, и в битках и в баксах.

Вот, пересчитал вам чуть правильнее, т.к. ребаланс с пробоем ath надо делать, либо выше точки старта:
100$: 50 btc и 5000$ = 100 btc (лот 2500$)
200$: 37.5 btc и 7500$ = 150 (ребаланс 50/50, ath, следующий ребаланс при цене > ath*(1,5-2))
100$: 62,5 btc и 5000$ = 112,5
200$: 50 btc и 7500$ = 87,5 (возврат лота)
400$: 34,375 btc и 13750$ = 65,625 (ребаланс 50/50)
800$: 25,7813 btc и 20625$ = 51,5625 (ребаланс 50/50, ath=1000, ребаланс от 1500-2000$)
400$: 42,9688 и 13750$ = 77,3438 (лот 6875$)
200$: 73,8294 btc и 6875$ = 108,2044
400$: 56,6419 btc и 13750$ = 91,0169
800$: 48,0482 btc и 20625$ = 73,8294
2k$: 29,1803 btc и 58361$ = 58,3607 (ребаланс 50/50)
4k$: 21,8853 btc и 87541$ = 43,7706 (ребаланс 50/50)
8k$: 16,414 btc и 131312$ = 32,8279 (ребаланс 50/50)
16k$: 12,3105 btc и 196968$ = 24,621 (ребаланс 50/50, ath=20k, ребаланс от 30-40k)
8k$: 20,5175 btc и 131312$ = 36,9315 (лот 65656$)
4k$: 36,9315 btc и 65656$ = 53,3455 (покупка лота)
8k$: 28,7245 btc и 131312$ = 45,1385 (возврат лота)
4k$: 45,1385 btc и 65656$ = 61,5525
8k$: 36,9315 btc и 131312$ = 53,3455
16k$: 32,828 btc и 196968$ = 45,1385
32k$: 19,4916 btc и 623732$ = 38,9833 (ребаланс 50/50, здесь можно было еще не делать ребаланс и общая сумма была бы еще больше)
64k$: 14,6187 btc и 935597$ = 29,2374 (ребаланс 50/50, ath=64k, ребаланс от 100-130k)
32k$: 24,3645 btc и 623731$ = 43,8561 (лот 311866$)
64k$: 19,4916 btc и 935597$ = 34,1103 (возврат лота, ath=69k, ребаланс от 100-140k) - вот этот момент забыл, а он был
32k$: 29,2374 btc и 623731$ = 48,729 (лот 311866$)
16k$: 48,729 btc и 311866$ = 68,2206 btc

Ну и давайте прямо чтобы уж вообще (посочиняем):
32k$: 38,9832 btc и 623731$ = 58,4748 (лот 311866$)
16k$: 58,4748 btc и 311866$ = 77,9664
8k$: 97,4581 btc и 0$ = 97,4581 btc

И это я еще не начал изгаляться с мартингейлом, шагом лесенки и % ребаланса и его условием.

[Smartprofit]

Меня всегда волновал рост в битках и только в битках и пока он есть, я никак не могу проиграть холду.

Так нет же его! Был эквивалент ста биткоинов (50 собственно в биткоинах и 50 в долларах), а стало 39. Это не рост, а очень существенные потери.

Я тоже торговал по такой стратегии, но бросил эту затею именно тогда, когда решил посчитать результат в биткоинах.

В 2016 году я решил попробовать потрейдить на долгосроке. Стратегия была проста:
- если курс биткоина увеличивается в два раза, я продаю половину своих биткоинов;
- если курс биткоина уменьшается в два раза, я выкупаю проданные биткоины обратно.

Я выделил на эту затею 8 биткоинов и стал торговать. Торговал пять лет, и все эти годы стратегия казалась мне идеальной. Она приносила неплохую прибыль без каких-либо рисков.

Но в начале 2021 года один человек спросил меня, какой суммой я оперирую сейчас. И я очень удивился, поняв, что эта сумма - всего 1 биткоин. Как так получилось?! Ведь я же все эти годы наблюдал стабильную прибыль! Никаких убытков не было вообще!

Я стал разбираться, куда делись мои биткоины. Может быть, их кто-нибудь украл? Но нет, всё сходилось.
В самом начале у меня было 8 биткоинов, а курс BTC/USD был равен 500.
Когда курс поднялся до 1000, я продал 4 биткоина, и у меня на балансе стало 4 BTC и 4000 USD.
При курсе 2000 я продал 2 биткоина, и у меня стало 2 BTC и 8000 USD.
Я продолжал и продолжал, в итоге в начале 2021 года у меня действительно было 0,125 BTC и 28000 USD, что по курсу 32000, актуальному на тот момент, было равноценно 1 BTC.

(В марте 2020 года, когда на графике курс опускался до 4000, у меня была выставлена заявка на покупку по 4000, но на той площадке, где она была выставлена, не нашлось желающих продать биткоины по такой цене. Я вообще не уверен, что где-то реально тогда можно их было по 4К купить. Но даже если можно было бы, то мой итоговый результат не очень сильно бы изменился. Можете сами посчитать и убедиться.)

Понятно, почему так получилось! Потому что профит нужно одновременно считать и в долларах США и в сатошах. Иначе никак!

Есть даже специальные программы на телефон, который ваш депозит считают в этих двух активах, отмечая соответственно прирост или убыток. И если бы у вас в 2016 году и далее была бы установлена такая программа, то вы бы очень быстро заметили, какие убытки вы несёте - вы фактически получили - 7 иксов в минус (если считать в BTC)!

Формальные стратегии лучше вообще не применять.

Но цель любой стратегии понятна - прибыль и в BTC,  и в долларах США.

Самая безопасная из формальных стратегий это тупой Hodl (так как при этом вы не получаете убытка в BTC при любых вариантах). А прибыль в долларах США вам гарантирует инфляционная модель мировой экономики.

[The0ldl_lser]

Можно вообще не изъебываться - часть в битках отправить на вечный ходл (ну, до каких-то уж совсем фантастических величин типа риппла по $3). А фиатную часть торговать ради фиата.

[FS2018]

Можно вообще не изъебываться - часть в битках отправить на вечный ходл (ну, до каких-то уж совсем фантастических величин типа риппла по $3). А фиатную часть торговать ради фиата.

Можно разделить на 3 части, например:
1) в биток на "вечный" холд
2) в фиат - на жизнь и фиатные резервы/инвестиции/недвижимость
3) торговля лесенкой биток/доллар. В случае чего, можно залезть как в первую, так и во вторую части, зато можно торговать с большей эффективностью. Т.к. если произойдет что-то не типовое, например, биток пролили ниже теоретических 8к до 4к, то всегда можно залезть в фиат и за него купить биток. Или слегка больше фиксануть битка на хаях.

В случае нашего примера со 100 битками по 100$, то 50 битков ходл, 50 битков в торговлю, 5000$ где-то там заныканы в реале (вне биржи), но они есть. Хотя при такой системе можно чуть агрессивнее биток на хаях распродавать. Но если обеспечения не хватает, то хоть убейся, но найди деньги и откупи дно (это может относиться только к сверхнадежным активам, которые завтра не перестанут существовать).

[evreg]

Разве не проще держать соотношение в долларовом эквиваленте 50/50 в эфире и битке и ребалансировать их в промежутке скажем суток? И не нужно постоянно следить за ценой, профитами, ордерами и т.п. Просто раз в сутки заходим, сверяем цены, продаем один из подорожавшего актива и покупаем за него подешевевший.

Ваша стратегия действительно простая и более подходит для сторонников темы "Играю на колебаниях курса USD к биткоину". Где крипту воспринимаем в роли стабильной монеты, а доллар выражаем в стоимости крипты. И где стоимость биткоина и эфира не играет особой роли в долгосроке, как вы сказали - для тех, кто хочет войти в крипту, но чтобы монеты не висели без дела на кошельке.

Единственный минус такой торговли по сравнению с hodl - сопутствующие риски торговли на CEX биржах ради небольшого профита в крипте. На медвежке будет очень больно смотреть на баланс выраженный в долларах. Тем более что на скринах срок около месяца со скорее хаотичным графиком прибыли, ни о чём не говорящим. Вот вы словили момент, когда она опять всплыла выше нуля, чтобы показать красивые 24% за месяц. Вам бы надо показывать графики балансов монет битка и эфира, там более понятные показатели будут именно по вашей стратегии и будет понятно насколько успешно вы торговали.

ps. Соглашусь с коментаторами, на сайт мне пока тоже желания заходить нет 

Ну если внимательно посмотреть на список рекомендуемых валютных пар то вы увидите что там всего лишь присутствуют одна валютная пара со стейблкоином§ все остальные валютные пары являются более стабильными в колебаниях цены так как в них торгуется крепкие криптовалюты против крепких криптовалют и движение цены между ними минимальны(ETH/BTC,LTC/BTC,), по сравнение с парами со стейблкоинами.

Касательно графика в баланса эфира и битка так, как вы говорите, так подскажите где они находятся я их скину сюда вообще без проблем!

[Julien_Olynpic]

Если вы хотите сохранять и наращивать биток, торгуйте альты к битку. Но там уже график будет долговременно падающий, а не растущий, и уже не лесенки, а усреднения. Но опять-таки психологически - это более стремно. До 2018го года никто тезер всерьез не воспринимал, всё торговали к битку, а сейчас уже и забыли про истоки.

Если вы верите в сотни иксов роста, то под такое и надо выстраивать стратегию, лесенку х4-5 наверное надо применять уже. Или ребаланс не 50/50, а 70/30, например. Я считал под приближенные к нынешним реалиям параметры, а у нас хорошо если десяток иксов будет, а потом и вообще единички начнутся.

Психологически более стрёмно потому, что у нас изначально в мозг заложен биткойн-максимализм. Но если человек - упертый фанат альта - то почему нет...
Кстати, как-то давно задавался вопросом. какой ребаланс (то есть с каким шагом усреднения) в крипте выгодней. Ну точнее не в крипте вообще, а хотя бы в битке в частности. Я уже писал про наблюдение известного трейдера Пифагора о том, что при крупных коррекциях биткойн практически всегда к доллару делает падение в 2 раза. Склоняюсь к мнению, что х2-х1/2 - и есть шаг ребалансировки, близкий к идеальному...
    Но, в принципе, ребалансировку можно корректировать условиями из теханализа. Допустим, прикупить биток при падении цены не менее, чем в 2 раза, но при условии формирования разворотной модели.

[The0ldl_lser]

Можно вообще не изъебываться - часть в битках отправить на вечный ходл (ну, до каких-то уж совсем фантастических величин типа риппла по $3). А фиатную часть торговать ради фиата.

Можно разделить на 3 части, например:
1) в биток на "вечный" холд
2) в фиат - на жизнь и фиатные резервы/инвестиции/недвижимость
3) торговля лесенкой биток/доллар.
..

Все-таки эта стратегия подразумевает что вы не с нуля стартуете. А вот таблица что вы выше привели ^ - это как раз то, что подошло (в прошлом) тем, у кого на момент старта финансов не было. Но были бтс.
Смотрите - по сути у вас фиатная часть как бы то ни было, возникла исключительно благодаря росту бтс к фиату. Что такое 50 бтс при курсе $100? Ну фигня же собачья! Никакой Уоррен Баффет из $2500 за 10 лет $623к не наторгует

[Inwestour]

Можно вообще не изъебываться - часть в битках отправить на вечный ходл (ну, до каких-то уж совсем фантастических величин типа риппла по $3). А фиатную часть торговать ради фиата.

И желательно, чтобы это было основная часть портфеля. А если есть желание потрейдить то можно выделить какую то часть портфеля и в итоге посмотреть, что с этого получится, был ли смысл это делать, или простой холд принесет лучший результат.

Тут же суть в том, что каждый в трейдинге получит разный результат, та даже в холде результаты будут разные, потому что средняя закупочная по битку и точка выхода будут разные, так что куда не сунься, кругом для получения хорошего результата будут нужны хорошие мозги, без этого результата не будет.

[evreg]

Если бы всё было так просто, то все были бы бохатыми. Но дьявол в нюансах. У ребалансировочной стратегии много отрицательных свойств, подводных камней, так сказать. Самое главное — соответствие между шагом ребалансировки и диапазоном колебаний рынка. Если диапазон будет меньше шага — ты нехуа не заработаешь. Если больше — будет сильный перекос ребаланса.

Надо тогда писать ботов для ребалансировки с бэктестом. А в целом для автора не стоит задачи заработать все деньги мира, и надо просто сохранить крипту и по возможности приумножить. Ну тогда да, надо следить за графиками, что не очень удобно и приятно.

В целом самый большой враг ребаланса — сильный тренд.
   Представь, что эфир и биток ВМЕСТЕ сильно падают к баксу, а друг к другу у них волатильность маленькая стала.  Что будет с твоим ребаланс-портфелем?

У автора одна проблема это 10 плечо, всё таки при сильном движении его ликвиднут с большой долей вероятности. Так что на долгосроке он потеряет весь депозит + есть риски связанные с самой биржей. Могут заблокировать счёт, могут взломать и т.д.

Поэтому простая ребалансировочная стратегия намного надёжнее. Ведь лучше приумножать монеты медленее чем мог бы, зато меньше шанс однажды потерять весь депозит.

Риски банкротства криптобиржи есть всегда если их не учитывать тогда какой смысл вообще говорить о трейдинге, компенсируется это риск одновременной торговли на нескольких криптовалютных биржах, собственно как я и делаю. Касательно плеча 10x то за более чем год торговли у меня не было слива на xlmusdt хоть и была просадка но куда без них. А других криптовалютных парах я вообще не говорю, практически все криптовалютные пары в списке рекомендованные для торговли по данной стратегии не имеют в паре стейблкоина. А представляет собой криптовалютные пары одной сильной криптовалюты против других типа эфир против биткоина или лайткоин против биткоина или bnc против биткоина у них вообще минимальные колебания и стоит также учитывать что при плече 10 каждая сделка - это не 100% депозита мы рискуем, а всего лишь одним процентом например чтобы слить на паре эфир биткоин нужно чтобы это криптовалютная пара просела на процентов 80. Я не говорю что это невозможно но это крайне маловероятно, чтобы эфир потерял процентов 80 стоимости в биткоинах. Данное плечо тоже не было с потолка, оно было выбрано с учётом процентного риска для каждой сделки и с учётом колебания криптовалютной пары.

[welik]

Риски банкротства криптобиржи есть всегда если их не учитывать тогда какой смысл вообще говорить о трейдинге, компенсируется это риск одновременной торговли на нескольких криптовалютных биржах, собственно как я и делаю. Касательно плеча 10x то за более чем год торговли у меня не было слива на xlmusdt хоть и была просадка но куда без них. А других криптовалютных парах я вообще не говорю, практически все криптовалютные пары в списке рекомендованные для торговли по данной стратегии не имеют в паре стейблкоина. А представляет собой криптовалютные пары одной сильной криптовалюты против других типа эфир против биткоина или лайткоин против биткоина или bnc против биткоина у них вообще минимальные колебания и стоит также учитывать что при плече 10 каждая сделка - это не 100% депозита мы рискуем, а всего лишь одним процентом например чтобы слить на паре эфир биткоин нужно чтобы это криптовалютная пара просела на процентов 80. Я не говорю что это невозможно но это крайне маловероятно, чтобы эфир потерял процентов 80 стоимости в биткоинах. Данное плечо тоже не было с потолка, оно было выбрано с учётом процентного риска для каждой сделки и с учётом колебания криптовалютной пары.

Не понял. Если у вас изолированная маржа с 10 плечом, то вы рискуете 10% от всего депозита и ликвидация наступит при изменении курса в худшую сторону ~ 10% (в зависимости от биржи). Если как вы пишите вы рискуете только 1% от депозита, то у вас должна быть маржа x100 и тогда ликвидация наступит при сдвиге цены на ~ 1% не туда.

Как это возможно, чтобы одна из валют в паре просела на 80% и вы потеряли лишь 1%, с учётом того, что у вас 10 плечо ?  

[Racc00n]

Профит, профит, профит... через каждые 2 предложения о прибыли, но ничего о рисках. Указано плечо, но какие цифры идут после символа "x" не имеет значения, важен размер позиции. Указан % от депозита, но не сказано когда мы заканчиваем усредняться при агрессивном снижении. Если ТП на 0.0005 пунктов, то при просадке "всего" на 0.005 пунктов нам нужно оформить 10 плюсовых сделок, чтобы только выйти в ноль
Я всегда сразу выставляю стоп, но не тейк, потому что риск это единственное, что ты можешь контролировать.

Не всякая простая стратегия прибыльна, но всякая прибыльная стратегия обычно проста ©

Ну кто внимательно всё изучил тот не задавался бы вопросом почему я её выложил.

Дык рефка же Но что-то я сомневаюсь, что здесь можно найти рефов для бинанс, у каждого есть акк.
А вот бэк с трастового форума это всегда приятно. Только вот надо было причесать текст, набить его грамотно ключами, подобрать анкоры, а так выглядит лениво и не профессионально.

[evreg]

Очень интересная теория, кроме вас конечно о ней никто никогда не слышал, но видимо все трейдеры не в курсе, оказывается чтобы стратегия работала надо иметь маленький депозит и всего делов, надо донести эту информацию для крупных игроков, а то они не в курсе как увеличить ещё свою прибыльность.

Дядя, читай внимательно. Я нигде не утверждаю, что стратегии работают только на маленьких депо, это только твои домыслы. Я утверждаю, что если твою нынешнюю стратегию применить к более крупным депозитам, то она работать перестанет, и всё твоё "легко и просто, мы зарабатываем на любом рынке" в мгновение улетучится. Можешь сам проверить, поторгуй полгодика на 10 000$ или 100 000$ (если конечно они у тебя есть) и выложи потом результаты. А трейдингом на копейки, где ты зарабатываешь 4 бакса в день, ты никого не удивишь.

Ну вы когда пишите такие утверждения§ хотелось бы узнать на чём конкретно они базируются?! Если вы что-то пишете§ то вы хотя бы аргументируйте, в чём принципиальная разница между маленьким и большим депозитом при торговле по данной стратегии?!

То что ты предлагаешь - это по сути стратегия "купил и молюсь чтобы не сработал сл", без хеджирования, без внятного риск менеджмента (расчет размера каждой ставки, расчет уровней для тп/сл и размера депозита для того, чтобы не быть ликвидированным в наихудщем сценарии), без учета комиссий, проскальзывания и без много чего еще. Твой расчет на то, что eth и btc скоррелированы и за счет этого пара eth/btc имеет якобы "ниже" волатильность + ты закладываешь в стратегию допущение, что  eth будет расти быстрее чем btc (поэтому ты выбираешь лонг, тоесть расчет на то, что тп сработает чаще чем сл, а по сути полагаешься на тренд)... ну скажу тебе по секрету - если ты проведешь бектест этой стратегии на исторических данных скажем за 5 лет, то в процессе этого моделирования ты поймешь, что ты сольешь депозит раз 20... но хуже даже не это, с этой стратегией на дистанции 5 лет ты заработаешь меньше чем простой холд.

Ну например с января 2018 по январь 2020 - ты бы был в жестких минусах с этим дерьмом.

Торгуя на паре ETH/BTC по ней итак идет холд - каждой сделке задействуется 1% от капитала все остальные средства хранятся либо в биткоине либо в эфире на большинстве биржах можно использовать мажу и в базовой криптовалюте и в той против которой вы торгуете. на данный момент поданные криптовалютной паре у меня открыто 15 сделать То есть 15% задействовано всё остальное в холоде. Но помимо количества биткоина потихоньку увеличивается за счёт закрытых сделок, то есть мы зарабатываем и торгуя их холдя одновременно на данной криптовалютной паре, я об этом говорил, как что говорить что на холоде больше заработать можно, так он итак идёт, но для того чтобы это понять, следует хотя бы прочитать всю игформацию по стратегии, а не писать поверхностно свои какие-то догадки...

То же самое когда мы торгуем против тренда. Понятное дело что могут быть просадки, это ситуация как раз когда тренд идёт против вас скажем мы торгуем длинными, а криптовалютная пара падает, но мы закрываем сделки по тейк-профитам то есть в плюс и на нисходящем тренде в данном случае просто их будет меньше и прибыль будет на больших промежутках времени компенсировать убыток от просадки. Это вопрос времени. По XLMUSDT, например по данной валютной паре через полгода её цена была меньше на процентов 30% по сравнению с тем когда я начинал торговать, но я был в плюсе по одной простой причине, что количество закрытых дел сделок спокойно покрывало те открытые сделки которые висели в минусе вот и всё. То есть если бы я в любой момент закрыл все сделки у меня бы осталось больше денег чем когда бы я начинал торговать, но обратно же повторюсь должно пройти определённое количество времени чтобы наторговать определённое количество сделок. Ну я работаю по данной стратегии на длинных дистанциях и временные просадки меня совершенно не смущают. А при холде, как ты говоришь тут бы ты как раз был в минусе...

[internetional]

Я всё-таки зашёл на сайт стратегии, посмотрел, какие альты рекомендуется шортить к биткоину. Выяснилось, что их три: лайткоин, солана и трон. Надо будет понаблюдать за ними, раз человек, торгующий на длинных дистанциях, советует именно их как проверенные варианты.

А почему Вы считаете, что психологически это может быть более стрёмно?

Циклы по продолжительности такие же как у битка, т.е. позицию вполне себе возможно придется держать и продолжать набирать 2-3 года. Держать альты вместо битка или даже тезера, лично мне не очень приятно, пусть и на холодном кошельке, потому что я не вижу в них никакой ценности.

Вот OP говорит, что на площадках, где он торгует, можно брать займы в альткоинах под залог биткоина. Таким образом необходимость держать альты устраняется. Правда, нужно ещё уточнить, сколько придётся платить за такой заём. Не съедят ли проценты весь депозит, если позицию придётся удерживать два-три года?

[FS2018]

Вот OP говорит, что на площадках, где он торгует, можно брать займы в альткоинах под залог биткоина. Таким образом необходимость держать альты устраняется. Правда, нужно ещё уточнить, сколько придётся платить за такой заём. Не съедят ли проценты весь депозит, если позицию придётся удерживать два-три года?

За 2-3 года, вероятность, что биржа скаманет процентов 50... Так же можно и на фьючах чисто в лонг без плеча покупать, но там обычно только к баксу есть хоть какое-то разнообразие (хотя можно продать биток за бакс, а за бакс купить шиткоин и наоборот). На фьючах фандинг, на марже (margin fee), смотреть конкретные биржи надо и надо ли вообще что-то платить, если плечо не задействовано. Там, где есть займы и обеспечение, возможна и ликвидация, 5 раз надо подумать, прежде чем в это лезть.

На споте ликвидации быть в принципе не может (опасен делист или блокировки монеты), со спота можно вывести на холодный, можно заводить и менять по частям комфортными суммами и тут же выводить.

[internetional]

За 2-3 года, вероятность, что биржа скаманет процентов 50... Так же можно и на фьючах чисто в лонг без плеча покупать, но там обычно только к баксу есть хоть какое-то разнообразие (хотя можно продать биток за бакс, а за бакс купить шиткоин и наоборот). На фьючах фандинг, на марже (margin fee), смотреть конкретные биржи надо и надо ли вообще что-то платить, если плечо не задействовано. Там, где есть займы и обеспечение, возможна и ликвидация, 5 раз надо подумать, прежде чем в это лезть.

На споте ликвидации быть в принципе не может (опасен делист или блокировки монеты), со спота можно вывести на холодный, можно заводить и менять по частям комфортными суммами и тут же выводить.

На чистом споте шортить проблематично. А меня в первую очередь привлекает именно шорт альткоинов к биткоину. А вот через доллар - это хоршая идея. Можно даже через стейблкоин. Тогда это даже на дексе можно провернуть с минимальным риском скама биржи.

Заводишь на какой-нибудь APEX или DYDX токены USDC, делишь их на две равные части. На одну половину открываешь лонг на биткоин, на другую - портфель шортов на альты. В итоге получается искомая общая позиция: шорт альтов к биткоину. Вот только прибыль (если она будет) будет не в биткоинах, а в стейблах. Но ничто не мешает обменять их на биткоины сразу после закрытия соответствующей позиции.

[Etranger]

Я всегда сразу выставляю стоп, но не тейк, потому что риск это единственное, что ты можешь контролировать.

А как тогда Вы понимаете, когда следует выходить из позиции? Например, цена растет, Вас все устраивает, но Вы не определились, на каком уровне будете закрывать сделку, что тогда Вы предпринимаете? Подтягиваете стоп-лосс, или выходите тогда, когда кажется, что цена уже не может расти выше? Мне кажется, что нужно планировать не только диапазон риска и, соответственно, стоп-лосс, но и диапазон прибыли, ведь иначе у Вас нет определенности, когда позиции следует закрываться. А снять прибыль на самом верху перед предстоящим падением даже с помощью подтягивания стопов удается крайне редко.

[Racc00n]

А как тогда Вы понимаете, когда следует выходить из позиции? Например, цена растет, Вас все устраивает, но Вы не определились, на каком уровне будете закрывать сделку, что тогда Вы предпринимаете? Подтягиваете стоп-лосс, или выходите тогда, когда кажется, что цена уже не может расти выше? Мне кажется, что нужно планировать не только диапазон риска и, соответственно, стоп-лосс, но и диапазон прибыли, ведь иначе у Вас нет определенности, когда позиции следует закрываться. А снять прибыль на самом верху перед предстоящим падением даже с помощью подтягивания стопов удается крайне редко.

Если я не выставляю тейк сразу, это не значит, что у меня нет каких-либо ориентиров
Примерные цели есть всегда, но зависит от инструмента, стратегии, состояния рынка. Если это pvp-дрочево, которое происходит сейчас, то конечно же оптимальной стратегией будет установка жесткого стопа, тейка и с одинарным входом. Хотя я бы все равно поспорил: можно ведь подождать когда цена подойдет к нужному диапазону, подождать доп. подтверждений на LTF и уже тогда заходить.
Опять же, это если трейдить мажоры, а к альтам уже будет другой подход (в это же самое время!). Например, что-то выстрелило на 10%-15% + видны обьемы. Есть вероятность, что после некоторой консолидации, рост продолжится. А если это свежий альт, то с пробоем ATH наступает фаза price discovery и тут можно пробовать держать, пока не появится очевидных признаков на разворот. Конечно, не получится продать на пике, но если бы я торговал щитки, то при росте в х10 считал бы успехом даже х2.

P.S.: Подтягивание стопов лично у меня не очень работает почему-то

[evreg]

Лестничную ребалансировку всё равно нужно додумывать и дорабатывать напильником. И по размыщлении приходишь к тому, что это не так уж сильно отличается от классического теханализа. Ведь ценность ребалансировочно-лестничных стратегий именно в простоте и, образно выражаясь, в "слепоте". Вы фактически покупаете и продаёте вслепую, в значительной степени игнорируя инфу о хаях и лоях. Этим и ценна стратегия. Если же для её применения нужно предварительно проводить работу по исследованию хаёв и лоёв, то это в какой-то степени даже нихуа не ребалансировочные лестницы, а обычный трейдинг, основанный на теханализе.

Вообще-то нужно, либо просто выбрать фазу рынка, но это же не долго. Чем больше предварительное падение, тем меньше вероятность дальнейшего падения и мы ближе к точке разворота вверх. Чем выше на хаях мы начинаем закупать, тем больше нужно обеспечение и гораздо дольше нахождение в просадках + часто нет возможности уйти в плюс даже по средней (перевести лесенку в усреднение).

Можно ничего не анализировать, но если балансировать обеспечением и точкой первого входа, эффективность торговли (профит/объем_обеспечения) может быть гораздо выше, иногда даже в разы. Например, на хаях соотношение активов может быть 50 на 50, а где-то на локальном дне - 80 на 20 или даже 90 на 10. Если мы в среднем на инструмент закладываем падение в 8 раз, с хаев - это 4 закупа на каждое падение х2, а с уже произошедшего падения в х2 - всего 3 закупа. Т.е. мы либо можем выдержать еще большее падение, либо использовать меньше средств (уменьшить обеспечение в точке старта).

Кстати, ещё один минус (который, несмотря на это не умаляет ни один из его плюсов) ребалнсировочно-лестничной стратегии - это то, что нужно держать большое или как минимум приличное обеспечение под возможное падение инструмента. При этом фактически обеспечение должно быть избыточным, то есть чуть больше наиболее вероятного падения. Просто потому, что на рынке периодически происходят чёрные лебеди и падение может быть неожиданно глубоким. При этом в среднем большую часть времени ваше обеспечение будет не востребовано и фактически в каком-то смысле простаивать, замораживая значительную часть этого капитала.

Ну так как мы рискуем всего одним процентом от депозитов каждой сделки то большинство средств естественно не востребованы и ждут своего часа Могу сказать что за полтора года торговли максимальное количество сделок по одному инструменту у меня было чуть больше 30, то есть чуть больше 30% от общего капитала было задействовано в торговле. Но это было паре xlm usdt, на других валютных парах где отсутствует стейблкоины там макс нагрузка депозита была намного меньше.