Согласен - не логично и не понятен принцип. Если он так приклеивается почему нельзя сразу отображать конечную цену или сделайте так что бы приклеенный ордер терял преимущество. Исправьте или уберите это не недоразумение - раздражает.
Никто никуда не приклеивается. Чтоб отобразить максимальную глубину стакана, а не только ближайшие к спрэду ордера используется система компрессии ордербука. Это намного удобней для торговли, так как видно на каких уровнях вверх и вниз стоят ордера. Ордеров в стакане сотни и тысячи, соответственно они "склеиваются" в диапазоны с каким-то небольшим шагом.
Допустим есть BUY ордера по ценам:
цена 0.002462 - обьем 0.3
цена 0.002460 - обьем 0.2
цена 0.002335 - обьем 0.1
цена 0.002332 - обьем 0.11
цена 0.002330 - обьем 0.12
Тогда система компрессии из этих 5 записей делает 2 записи:
0.002460 - 0.002462
0.002330 - 0.002335
И в ордербуке будут показаны только 2 строки с худшими ценами диапазона:
цена 0.002460 - обьем 0.5
цена 0.002330 - обьем 0.33
Если ваш ордер попадает в один из этих диапазонов и вы авторизовались, то вы увидите свой ордер по той цене, по которой он реально стоит. А остальной обьем отобразится по худшей цене:
Допустим ваш ордер имеет цену 0.002460 и обьем 0.3, тогда ордербук после авторизации для вас будет выглядеть:
цена 0.002460 - обьем 0.3 - ваш ордер
цена 0.002460 - обьем 0.2 - остаток от обьема из "вашего" диапазона (который вы и называете "приклеенным")
цена 0.002330 - обьем 0.33
Теперь если вы попробуете изменить цену своего ордера с 0.002460 на 0.002458, то увидите обьем 0.2 тоже по цене 0.002458, так как это будет худшая цена диапазона.
Надеюсь обьяснил понятно. Данная система компрессии позволяет видеть весь ордербук, а не только его какую-то маленькую часть. Также она предотвращает "заспамливание" микро-ордерами.
PS: ну и никаких "преимуществ" и "скеливаний" нет и быть не может, исполнение идет всегда строго по принципу "лучшей цены".