kneims antizyklische Handelsstrategie - Beispiele

[kneim]

Hiermit stelle ich die antizyklische Handelsstrategie in der praktischen Umsetzung vor, die in meinem antzyklischen Thread beschrieben wurde:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=495672.0

Die Beispiele werden mit virtuellen Orders auf der Handelsplattform bitstamp durchgeführt. Ich führe die auf Evil's Thread begonnenen Beispiele hier fort.

Ich lösche jeden Beitrag, der mir nicht passt. Eine Begründung dafür wird es nicht geben.

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[kneim]

Ich führe diesen Thread jetzt fort, da ansonsten hier wenig passiert. Antizyklisch. Ich mache dazu einen Reset. Das Vermögen teile ich 50% zu 50% auf. Die Trades erfolgen virtuell auf bitstamp, ich werde also jeweils vorab mitteilen, wo ich wieviel handeln will.

Ich starte ähnlich wie schon Evil am Anfang mit 40000 USD und 0 BTC. Mein erster Trade wird sein, das Vermögen zu diversifizieren. Also 50% Fiat verkaufen, um 50% Cryptos zu erhalten. Ich kaufe 38 BTC zum Kurs von 526,32 USD/BTC.

  Bestand       Wechselkurs Gesamtvermögen  Vermögensaufteilung
 USD    BTC    USD/BTC     in USD  in BTC  USD  BTC
 20000  38,000 1:526,32    40000   76,000  50%  50%

Datum: 24.05.14 11:15 MESZ

Bestehende Order: keine

Bemerkung: Wer mittelfristig bullish für Bitcoins eingestellt ist, kann das Vorgehen variieren:
a) Eine andere Aufteilung wählen, z.B. 40% Fiat, 60% Bitcoins
b) Bei Anstiegen des Bitcoins länger warten mit dem Handeln, als bei Abstiegen, also über das Timing.

Und nein, dies ist keine Empfehlung, in Bitcoins zu investieren, und auch keine, in Fiat zu investieren. Diese Entscheidung obliegt jedem selbst. Finger weg, wenn ihr nicht dran glaubt.

Ich verstehe nicht, wie du die Abstände von dem internen Spot zu den Kaufpunkten und die Anzahl der zu kaufenden/verkaufenden Menge an Bitcoins wählst? Von 575 bis 560 sind es -15 USD, dann immer in 20er-Schritten, aber 0.3 BTC Kauf-Order. Von 575 bis 620 sind es aber ganze +45 USD, dann wieder immer in 20er-Schritten, aber nur 0.2 BTC Sell-Order.
Kannst du mir das bitte erläutern? Ich raff es einfach nicht 

Alles ist willkürlich, solange nur die Regel eingehalten wird. Die von mir aufgestellte antizyklische Regel lautet, dass ich das ursprünglich gewählte Verhältnis von 50% zu 50% wieder herstellen darf.

Wenn der Trade "Buy 0,3 BTC @ 560 USD" ausgeführt würde, hätte ich folgenden neuen Bestand:
20772 USD
36,700 BTC

Der neue interne Spot wäre
ispot = 20772 USD / 36,700 BTC = 566,00 USD/BTC

Ich kann bereits an dem neuen internen Spot erkennen, dass ich meine Regel eingehalten habe, er liegt nämlich über dem Trade bei 560 USD.

Alternativ stelle ich alten und neuen Bestand in der Tabelle gegenüber:

  Bestand        Wechselkurs  Gesamtvermögen  Vermögensaufteilung
  USD    BTC     USD/BTC      in USD  in BTC  USD    BTC
  20940  36,400  1:560        41324   73,793  50,7%  49,3% (alt)
  20772  36,700  1:560        41324   73,793  50,3%  49,7% (neu)

An der Tabelle kann man erkennen, dass ich durch den Kauf von 0,3 BTC @ 560 USD die leichte Exposition in USD von 50,7% auf 50,3% reduziere, was gemäß meiner Regel erlaubt ist. Ich könnte also bei 560 USD sogar bis zu 0,5 BTC kaufen.

Die Verteilung und Größe der Order stellt einfach nur meine persönliche leicht bullische Einstellung dar, deshalb verkaufe ich in dem Beispiel etwas weniger und später, wenn der Bitcoin steigt.

In dem allgemeinen Fall mit vielen verschiedenen Anlagen darf man maximal seinen Gewinn Zuwachs verkaufen, und maximal den Verlust die Reduktion nachkaufen. In diesem Beispiel mit nur zwei Vermögenswerten darf man überschlägig bis zur Hälfte des Zuwachs verkaufen, oder bis zur Hälfte der Reduktion nachkaufen.

Ergänzung zur Menge und Höhe der Kauforder: Ich habe die Kauforder auch einfach deshalb verteilt, damit etwas passiert, damit Trades ausgeführt werden. Stelle ich noch mehr Order auf, dann muss ich die Größe jeder Order reduzieren, um die Regel einzuhalten.
Eigenschaften für viele kleine Order:
+ geringe Profite
+ Ausnutzung von normalen Schwankungen
+ Ausnutzung von "Spikes"
+ maßvolle Exposition auf Börsen
+ häufiger Handel mit kleinen Orders
+ Zeitaufwand für das Aufstellen neuer Order
+ Marketmaker/Reduktion von kleinen Schwankungen

Es gibt eine Investorenregel, die besagt, man soll Geduld haben bei der Anlage. Diese ist, bezogen auf diese Strategie, richtig. Wer Geduld aufbringt, kann einen langen Trend (steigend oder fallend egal) abwarten, und irgendwann eine größere Menge handeln.
Eigenschaften für gelegentliche große Order:
+ hohe Profite
+ Ausnutzung von großen Schwankungen
+ keine Ausnutzung von "Spikes"
+ fast keine Exposition auf Börsen
+ seltener Handel mit großen Orders
+ sehr geringer Zeitaufwand für die Durchführung der Trades
+ Marketmaker/Reduktion von großen Schwankungen

Man kann eigentlich jede andere bekannte Strategie spielen, um die optimalen Zeitpunkte zum Handeln zu finden, und die antizyklische Regel als "Fallschirm" nutzen, indem die bekannten Strategien mit der antizyklischen maskiert wird.

Noch einmal zur Klarstellung. Die antizyklische Regel hat Grenzen, wie alle anderen Strategien auch. Wer die antizyklische Regel befolgt,
+ ist nie schlechter als der Durschschnitt
+ wird sich mangels exzessivem Profit kurzfristig niemals unter den Top-Tradern finden
+ wird sich durch kleinen aber sicheren Profit langfristig möglicherweise unter den Top-Tradern befinden
+ wird je nach Erfahrung bessere Handelszeitpunkte nutzen und so ein paar % über dem Durchschnitt liegen
+ kann ruhig schlafen, seinem Job nachgehen, und letztlich gesund bleiben, worauf es letztendlich ankommt.
+ auf die Investition von Warren Buffett und anderen Superreichen freuen, ohne darauf zu spekulieren, ob das wirklich geschieht.
+ jede Manipulation kann euch vollkommen egal sein, sie ist immer euer Profit, wenn ihr dagegen handelt.

Wieder passe ich meine virtuellen Order geringfügig an. Hintergrund: Walls stehen gerne auf geraden Preisgrenzen.

Bestehende virtuelle Order:
Sell 0,2 BTC @ 799 USD
Sell 0,2 BTC @ 779 USD
Sell 0,2 BTC @ 759 USD
Sell 0,2 BTC @ 739 USD
Sell 0,2 BTC @ 719 USD
Sell 0,2 BTC @ 699 USD
Sell 0,2 BTC @ 679 USD
Sell 0,2 BTC @ 659 USD
Sell 0,2 BTC @ 639 USD
Sell 0,2 BTC @ 619 USD
<575,27 USD/BTC>
Buy 0,2 BTC @ 561 USD
Buy 0,3 BTC @ 541 USD
Buy 0,4 BTC @ 521 USD
Buy 0,5 BTC @ 501 USD
Buy 0,6 BTC @ 481 USD
Buy 0,7 BTC @ 461 USD

[kneim]

reserved

[kneim]

Ich greife gerade ins fallende Messer, juchhee ...

Der RSI nähert sich dem Wert 40, für mich der Beginn einer Panik.
http://www.bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#rg90ztgSzm1g10zm2g25zxzi1gMACDzi2gRSIzvzl

Zur Ergänzung: Ich war zu bullisch, man kann es auch zu gierig nennen, und habe deshalb oben nichts verkauft. Ich habe damit eine Gelegenheit verpasst, eine von unendlich vielen. Ansonsten ist nichts passiert, weil ich nicht gehandelt habe. Nun beginnt das gleiche Spiel nach unten, eine erste Order wurde ausgeführt.

[kneim]

Mit den herkömmlichen ökonomischen Regeln fühlt man sich nach dem Kursrutsch ärmer, weil der Marktpreis der Bitcoins gesunken ist. Wer also jetzt Bitcoins aus Panik verkauft, weiss, das er etwas verloren hat.

Aber es darf doch die einfache logische Frage gestellt werden, warum man dann nicht einfach genau das Gegenteil macht, nämlich Bitcoins zu kaufen. Das müsste doch dann einen entsprechenden Ertrag ergeben.

Die antizyklische Strategie ermöglicht einem genau das, jederzeit.

[ulrich909]

Mit den herkömmlichen ökonomischen Regeln fühlt man sich nach dem Kursrutsch ärmer, weil der Marktpreis der Bitcoins gesunken ist. Wer also jetzt Bitcoins aus Panik verkauft, weiss, das er etwas verloren hat.

Aber es darf doch die einfache logische Frage gestellt werden, warum man dann nicht einfach genau das Gegenteil macht, nämlich Bitcoins zu kaufen. Das müsste doch dann einen entsprechenden Ertrag ergeben.

Die antizyklische Strategie ermöglicht einem genau das, jederzeit.

Sehr schön geschrieben. Es fehlt nur noch das in Ruhe zurücklehnen und abwarten.

[kneim]

Mit den herkömmlichen ökonomischen Regeln fühlt man sich nach dem Kursrutsch ärmer, weil der Marktpreis der Bitcoins gesunken ist. Wer also jetzt Bitcoins aus Panik verkauft, weiss, das er etwas verloren hat.

Aber es darf doch die einfache logische Frage gestellt werden, warum man dann nicht einfach genau das Gegenteil macht, nämlich Bitcoins zu kaufen. Das müsste doch dann einen entsprechenden Ertrag ergeben.

Die antizyklische Strategie ermöglicht einem genau das, jederzeit.

Sehr schön geschrieben. Es fehlt nur noch das in Ruhe zurücklehnen und abwarten.

Genau. Und die Manipulateure sollen den Goldpreis manipulieren. Die Hochfrequenztrader sollen sich im Hamsterrad drehen, bis ihnen schwindelig wird. Ich mache in der Zeit Urlaub. Ich erwische mich gelegentlich dabei, Krawattenträgern in der Stadt mitleidig hinterher zu sehen. Wer das Prinzip verstanden hat, möge es an Verwandte, Bekannte und Freunde weiter geben. Wichtig ist nur, dass man Zertifikate, Derivate, Penny-Stocks und sonstigen Schrott den anderen überlässt. Holt euch die wertvollen Anlagen, den Rest erledigt die Zeit für euch.

REVOLUTION 

[bitcoin86]

Hi,

Klingt interessant, habe aber eine kurze Frage:

Du bist ja jetzt zu 50% jeweils in FIAT und BTC und verkaufst nur wenn der Kurs steigt und kaufst zyklisch wenn der Kurs sinkt. Trotzdem hast du ja jetzt 38 BTC zum Wert 560$ gekauft. Was passiert wenn der Preis jetzt immer weiter absinkt? Vielleicht bis auf 400$?
Dann hast du zwar zyklisch vielleicht 5 BTC im Abstand von 20$ gekauft (also bei 0,2 BTC @ 561 USD, 0,3 BTC @ 541 USD, usw.) aber trotzdem hast du ja 38 x ~200$ verloren. Was wenn die 560$ nicht wieder erreicht werden? Setzt du dir zwischenzeitlich eine Art "Not Stop"?

[ulrich909]

Hi,

Klingt interessant, habe aber eine kurze Frage:

Du bist ja jetzt zu 50% jeweils in FIAT und BTC und verkaufst nur wenn der Kurs steigt und kaufst zyklisch wenn der Kurs sinkt. Trotzdem hast du ja jetzt 38 BTC zum Wert 560$ gekauft. Was passiert wenn der Preis jetzt immer weiter absinkt? Vielleicht bis auf 400$?
Dann hast du zwar zyklisch vielleicht 5 BTC im Abstand von 20$ gekauft (also bei 0,2 BTC @ 561 USD, 0,3 BTC @ 541 USD, usw.) aber trotzdem hast du ja 38 x ~200$ verloren. Was wenn die 560$ nicht wieder erreicht werden? Setzt du dir zwischenzeitlich eine Art "Not Stop"?

Wenn der Kurs um 50% nachgibt( Beispiel:500 auf 250) hast du die Hälfte des Einsatzes verloren. Steigt er von 250 wieder auf 500 und du kaufst ein hast du 100% Gewinn. Aber da der Kurs ja mehr schwankt als geradlinieg zu steigen oder zu fallen brauch er den Höchstwert gar nicht zu erreichen um wieder im Plus zu sein.

[bitcoin86]

Ok - das ist das spiegelt sich dann wohl in dieser Aussage wieder:
"+ wird sich durch kleinen aber sicheren Profit langfristig möglicherweise unter den Top-Tradern befinden" - Wir machen also solange Mini Gewinne bis irgendwann alles ausgeglichen ist.

Trotzdem die Frage:
Es gibt ja nun trotzdem gebundenes Kapital (38 BTC) bei 560$. Wenn der Kurs nun 100 mal zwischen 250 und 400 schwankt haben wir jedes mal kleine Gewinne eingefahren - aber irgendwann kommt der Punkt an dem die 38 BTC auch los werden müssen auch wenn diese Position dann ins Minus fährt. Oder sehe ich das falsch?

[Serpens66]

Ok - das ist das spiegelt sich dann wohl in dieser Aussage wieder:
"+ wird sich durch kleinen aber sicheren Profit langfristig möglicherweise unter den Top-Tradern befinden" - Wir machen also solange Mini Gewinne bis irgendwann alles ausgeglichen ist.

Trotzdem die Frage:
Es gibt ja nun trotzdem gebundenes Kapital (38 BTC) bei 560$. Wenn der Kurs nun 100 mal zwischen 250 und 400 schwankt haben wir jedes mal kleine Gewinne eingefahren - aber irgendwann kommt der Punkt an dem die 38 BTC auch los werden müssen auch wenn diese Position dann ins Minus fährt. Oder sehe ich das falsch?

wenn es zu wenig schwankt und zu schnell auf Null geht, bist du natürlich deinen Einsatz los.
Das ist der Grund weshalb kneim rät nur in wertvolle Dinge zu investieren und keine Penny Stocks usw

[kneim]

@bitcoin86

Ich versuche, es auf zwei Arten zu erklären:

a)
Ich kenne den fairen Preis von Bitcoins nicht. Eine Halbierung des Marktpreis für Bitcoins ist für mich NICHT 50% Verlust. Der "Homo Oeconomicus" glaubt, der Markt hat immer recht. Anders ausgedrückt, der Marktpreis ist der faire Preis, in dem alles Wissen enthalten ist. Ich selbst widerspreche dem, agiere als "Homo Stupido". Das bedeutet, ich kenne den fairen Preis von Bitcoins nicht. Und egal, wie sehr ich mich bemühe, werde nie eine realistische Prognose erstellen können. Diese Annahme, so behaupte ich, trifft auf alle Vermögensgegenstände zu, also auch auf Gold, Aktien, Rohstoffe, usw.

b)
Ich habe meine Ansichten insofern abstrahiert, als dass bei mir kein Vermögensgegenstand irgendwie bevorzugt wird. In diesem Thread nehme ich also sowohl Bitcoins als auch Euros als wertvoll an, als sei es Gold und Silber. Und Bitcoins und Euros sind als Anlagegegenstand vollkommen gleichberechtigt.

Du hast in deinem Beitrag einen Kurssturz von Bitcoins um die Hälfte angenommen. Du hast dann, wie das alle machen, die Bitcoins in Euros ausgedrückt, und schließt auf einen Verlust. Ich kann trotzig stattdessen die Euros in Bitcoins ausdrücken, und komme so auf einen Gewinn.

Das Fazit für mich lautet: jede Umrechnung in eine andere Anlage ist Willkür und Selbstbetrug.

Genaueres dazu findest du in meinem antizyklischen Thread:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=495672.0

[kneim]

Dies war der alte Bestand:
20940 USD
36,400 BTC

Durch die Ausführung der Order
Buy 0,2 BTC @ 561 USD

haben wir jetzt folgenden neuen Bestand:
20828 USD
36,600 BTC

Der ungefähre Ertrag durch diesen Handel beträgt ca. 0,0036%.

Mein interner Spot ist jetzt:
ispot = 20828 USD / 36,600 BTC = 569,07 USD/BTC

Bestehende virtuelle Order:
Sell 0,4 BTC @ 799 USD
Sell 0,4 BTC @ 779 USD
Sell 0,4 BTC @ 759 USD
Sell 0,4 BTC @ 739 USD
Sell 0,4 BTC @ 719 USD
Sell 0,4 BTC @ 699 USD
Sell 0,4 BTC @ 679 USD
Sell 0,4 BTC @ 659 USD
Sell 0,4 BTC @ 639 USD
<569,07 USD/BTC>
Buy 0,4 BTC @ 541 USD
Buy 0,5 BTC @ 521 USD
Buy 0,6 BTC @ 501 USD
Buy 0,7 BTC @ 481 USD
Buy 0,8 BTC @ 461 USD

[ulrich909]

b)
Ich habe meine Ansichten insofern abstrahiert, als dass bei mir kein Vermögensgegenstand irgendwie bevorzugt wird. In diesem Thread nehme ich also sowohl Bitcoins als auch Euros als wertvoll an, als sei es Gold und Silber. Und Bitcoins und Euros sind als Anlagegegenstand vollkommen gleichberechtigt.

Du hast in deinem Beitrag einen Kurssturz von Bitcoins um die Hälfte angenommen. Du hast dann, wie das alle machen, die Bitcoins in Euros ausgedrückt, und schließt auf einen Verlust. Ich kann trotzig stattdessen die Euros in Bitcoins ausdrücken, und komme so auf einen Gewinn.

Das Fazit für mich lautet: jede Umrechnung in eine andere Anlage ist Willkür und Selbstbetrug.

Genaueres dazu findest du in meinem antizyklischen Thread:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=495672.0

Um genau dem zu entkommen handle ich mit BTC gegen NXT. Da ist es mir vollkommen egal wie der € Kurs ist. Es wird immer nur das Gleichgewicht wiederhergestellt.

[kneim]

Dies war der alte Bestand:
20828 USD
36,600 BTC

Durch die Ausführung der Order
Sell 0,4 BTC @ 639 USD

haben wir jetzt folgenden neuen Bestand:
21083 USD
36,200 BTC

Der ungefähre Ertrag durch diesen Handel beträgt ca. 0,033%.

Mein interner Spot ist jetzt:
ispot = 21083 USD / 36,200 BTC = 582,40 USD/BTC

Bestehende virtuelle Order:
Sell 0,4 BTC @ 799 USD
Sell 0,4 BTC @ 779 USD
Sell 0,4 BTC @ 759 USD
Sell 0,4 BTC @ 739 USD
Sell 0,4 BTC @ 719 USD
Sell 0,4 BTC @ 699 USD
Sell 0,4 BTC @ 679 USD
Sell 0,4 BTC @ 659 USD
<582,40 USD/BTC>
Buy 0,3 BTC @ 561 USD
Buy 0,4 BTC @ 541 USD
Buy 0,5 BTC @ 521 USD
Buy 0,6 BTC @ 501 USD
Buy 0,7 BTC @ 481 USD
Buy 0,8 BTC @ 461 USD

Ungefähr so wie bei meinen letzten Trades geht es jetzt weiter. Wer von außen zuschaut, könnte meinen, ich hätte eine Glaskugel. Dem ist nicht so. Ich halte schlicht meine Regel ein, und liege nur ungefähr richtig. Alles oder nichts ist mir nicht erlaubt. Mit etwas Erfahrung lässt sich das Ergebnis noch verbessern, weil man bessere Zeitpunkte erwischt. Verlieren ist unmöglich, bezogen auf die Volatilität. Einen Totalverlust kann man natürlich nicht ausschließen, das kann man bei anderen Anlagen jedoch auch nicht. Deshalb ist Streuung wichtig.

[kneim]

Ich passe meine virtuellen Order an:

Bestehende virtuelle Order:
Sell 0,5 BTC @ 799 USD
Sell 0,5 BTC @ 779 USD
Sell 0,5 BTC @ 759 USD
Sell 0,5 BTC @ 739 USD
Sell 0,5 BTC @ 719 USD
Sell 0,5 BTC @ 699 USD
Sell 0,5 BTC @ 679 USD
<582,40 USD/BTC>
Buy 0,3 BTC @ 561 USD
Buy 0,4 BTC @ 541 USD
Buy 0,5 BTC @ 521 USD
Buy 0,6 BTC @ 501 USD
Buy 0,7 BTC @ 481 USD
Buy 0,8 BTC @ 461 USD

Kommentar: Mit dem Abstand der ersten Sell-Order zu meinem internen Spotpreis erhöht sich der mögliche Profit. Natürlich wird er nur realisiert, wenn diese auch ausgeführt wird.

[Mowobyte]

Entschuldige wenn die Frage schon gestellt wurde, aber gibt es einen Zeitpunkt an dem du eine Buy Order aufgibst oder gehst du davon aus, dass diese irgendwann ausgeführt wird und lässt sie so lange bestehen?

Schließlich sind die USD ja so lange nicht verfügbar wie diese Order besteht.

ps Die Frage kann (nach Beantwortung ) gerne für die Übersicht gelöscht werden.

[kneim]

Entschuldige wenn die Frage schon gestellt wurde, aber gibt es einen Zeitpunkt an dem du eine Buy Order aufgibst oder gehst du davon aus, dass diese irgendwann ausgeführt wird und lässt sie so lange bestehen?

Schließlich sind die USD ja so lange nicht verfügbar wie diese Order besteht.

ps Die Frage kann (nach Beantwortung ) gerne für die Übersicht gelöscht werden.

Ich lasse meine Order tatsächlich meist einfach stehen, bis sie ausgeführt werden. Wenn ich die Lage anders einschätze, stelle ich meine Order um, wie ich es die letzten paar mal gemacht habe. Dabei kann man auch knapp daneben liegen. Ich habe ein Weilchen eine Order Sell 0,4 BTC @ 659 USD gehabt. Wir hatten zwei Zwischenhochs bei 658,88 USD und jetzt bei 658,75 USD. Knapp daneben ist auch vorbei. Deshalb ist es auch nicht so wichtig, unbedingt das Optimum treffen zu wollen.

Die USD für Kauforder sind gebunden. Das hat Vor- und Nachteile:
positiv: man profitiert von Spikes (Marketmaker, Preisstabilisierung)
negativ: man ist an der Börse exponiert, mit dem Risiko des Totalverlust Teilverlust (mit der Einlage auf der Börse)
Was einem wichtiger ist, muss jeder selbst beurteilen.

[kneim]

Dies war der alte Bestand:
21083 USD
36,200 BTC

Durch die Ausführung der Order
Buy 0,3 BTC @ 561 USD

haben wir jetzt folgenden neuen Bestand:
20915 USD
36,500 BTC

Der ungefähre Ertrag durch diesen Handel beträgt ca. 0,005%.

Mein neuer interner Spot ist jetzt:
ispot = 20915 USD / 36,500 BTC = 573,00 USD/BTC

Bestehende virtuelle Order:
Sell 0,5 BTC @ 799 USD
Sell 0,5 BTC @ 779 USD
Sell 0,5 BTC @ 759 USD
Sell 0,5 BTC @ 739 USD
Sell 0,5 BTC @ 719 USD
Sell 0,5 BTC @ 699 USD
Sell 0,5 BTC @ 679 USD
<573,00 USD/BTC>
Buy 0,4 BTC @ 541 USD
Buy 0,5 BTC @ 521 USD
Buy 0,6 BTC @ 501 USD
Buy 0,7 BTC @ 481 USD
Buy 0,8 BTC @ 461 USD

[johny08]

Eine einfaxhe durchdachte strategie. antizyklisch heisst ja nicht gegen den trend, sondern mit profit.  werde mal den thread beobachten. viel erfolg