kneims antizyklische Handelsstrategie - Beispiele

[kneim]

Eine einfaxhe durchdachte strategie. antizyklisch heisst ja nicht gegen den trend, sondern mit profit.   werde mal den thread beobachten. viel erfolg

Antizyklik ist das Gegenteil einer Trendstrategie. Die Trendstrategie neigt zur Blasenbildung, die Antizyklik dämpft Kursausschläge.

Ich selbst handele meist zu "früh" vor dem Kursmaximum, also gegen den kurzfristigen Trend. Man könnte aber auch zu "spät" kurz nach dem Kursmaximum handeln, das wäre dann Handel mit dem kurzfristigen Trend.

Die Strategie handelt immer gegen den langfristigen Trend.

Wichtig ist vor allem, dass du deine Investitionsquote für einen echten Wert festlegst und dich daran hältst, in Richtung deiner Investitionsquote zu handeln. Die Beschreibung und Erklärung findest du im antizyklischen Thread:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=495672.0

[1714607603]

1714607603

[kneim]

Dies war der alte Bestand:
20915 USD
36,500 BTC

Durch die Ausführung der Order
Buy 0,4 BTC @ 541 USD
Buy 0,5 BTC @ 521 USD
Buy 0,6 BTC @ 501 USD

haben wir jetzt folgenden neuen Bestand:
20137 USD = 20915 USD - 0,4 * 541 USD - 0,5 * 521 USD - 0,6 * 501 USD
38,000 BTC = 36,500 BTC + 0,4 BTC + 0,5 BTC + 0,6 BTC

Der ungefähre Ertrag durch diesen Handel beträgt ca. 0,097%.

Mein neuer interner Spot ist jetzt:
ispot = 20137 USD / 38,000 BTC = 529,92 USD/BTC

Bestehende virtuelle Order:
Sell 1,0 BTC @ 988 USD
Sell 1,0 BTC @ 938 USD
Sell 1,0 BTC @ 888 USD
Sell 1,0 BTC @ 838 USD
Sell 1,0 BTC @ 788 USD
Sell 1,0 BTC @ 738 USD
Sell 1,0 BTC @ 688 USD
<529,92 USD/BTC>
Buy 0,6 BTC @ 482 USD
Buy 0,7 BTC @ 462 USD
Buy 0,8 BTC @ 442 USD
Buy 0,9 BTC @ 422 USD
Buy 1,0 BTC @ 402 USD

[kneim]

Das vorläufige Tief ist erreicht, und diesmal habe ich mit dem Trade Buy 0,8 BTC @ 442 USD glücklicher weise einen Volltreffer gelandet (reiner Zufall).

Dies war der alte Bestand:
20137 USD
38,000 BTC

Durch die Ausführung der Order
Buy 0,6 BTC @ 482 USD
Buy 0,7 BTC @ 462 USD
Buy 0,8 BTC @ 442 USD

haben wir jetzt folgenden neuen Bestand:
19170 USD = 20137 USD - 0,6 * 482 USD - 0,7 * 462 USD - 0,8 * 442 USD
40,100 BTC = 38,000 BTC + 0,6 BTC + 0,7 BTC + 0,8 BTC

Der ungefähre Ertrag durch diesen Handel beträgt ca. 0,181%.

Mein neuer Anker (interner Spot) ist jetzt:
anchor = 19170 USD / 40,100 BTC = 478,05 USD/BTC

Bestehende virtuelle Order:
Sell 1,0 BTC @ 988 USD
Sell 1,0 BTC @ 938 USD
Sell 1,0 BTC @ 888 USD
Sell 1,0 BTC @ 838 USD
Sell 1,0 BTC @ 788 USD
Sell 1,0 BTC @ 738 USD
Sell 1,0 BTC @ 688 USD
Sell 1,0 BTC @ 638 USD
<anchor = 478,05 USD/BTC>
Buy 0,8 BTC @ 442 USD
Buy 0,9 BTC @ 422 USD
Buy 1,0 BTC @ 402 USD
Buy 1,1 BTC @ 382 USD
Buy 1,2 BTC @ 362 USD
Buy 1,3 BTC @ 342 USD
Buy 1,4 BTC @ 322 USD
Buy 1,5 BTC @ 302 USD

[kneim]

hahaha .... na, bei dem historischen "kursverlauf" scheinst ja in großartiger KAUFlaune zu sein!?

stimmt die mittlerweile doch sehr eingeschränkte "mengen-angabe" oder fehlt da nicht die ein oder andere NULL

ob das für´s erste auto/eigenheim reicht ............. wohlstand-reichtum-hyperrendite

... mittlerweile müßtest ja schon ein ordentliches "depot" beisammen haben. haste diesen antizyklus-unsinn nicht schon vor nem jahr publiziert? ... und von da an, gings dann beständig & sicher bergab

nur gut, daß die geistig grenzwertigsten spekulanten-typen keine öffentlichkeitsscheu/scham oder sowas kennen, sonst gäb´s solch amüsante cartoon-sites erst gar nicht, lach

hahahaha ...... ich hau mich weg:


ich lese grad            "virtuelle kaufaufträge"       hahaha ..........  da steht ja nicht mal 1 lausiger cent hinter dem blödsinn hier!!!

Hast genug über dich mitgeteilt, der Rest wird geputzt.

Ich hab' dich schon lange auf meiner Ignore-Liste, halte dich bitte fern.

[kneim]

Die letzten Beiträge waren von einer Person, die der Spezies des "Homo Oeconomicus" angehört. Zum ersten war es dieser Person möglich, die von mir vorgestellte Strategie abzuqualifizieren (der Homo Oeconomicus liegt zu 90% falsch), zum zweiten ist der mögliche Ertrag aus dieser Strategie dieser Person zu niedrig. Dies ist das direkte Ergebnis aus dem Leistungsstreben des "Homo Oeconomicus", er muss zwanghaft immer Spitzenplätze ergattern. Dass dies natürlich nicht immer allen Personen dieser Spezies gleichzeitig möglich ist, liegt in der Natur der Sache. Über die zahlreichen Verlierer hört man nichts mehr.

[kneim]

Es klappt mit dem Abfischen in den Tiefen des Bitcoin-Kurs ziemlich gut, trotzdem ist es im wesentlichen Glück.

Dies war der alte Bestand:
19170 USD
40,100 BTC

Durch die Ausführung der Order
Buy 0,8 BTC @ 442 USD

haben wir jetzt folgenden neuen Bestand:
18816 USD = 19170 USD - 0,8 * 442 USD
40,900 BTC = 40,100 BTC + 0,8 BTC

Der ungefähre Ertrag durch diesen Handel beträgt ca. 0,037%.

Mein neuer Ankerpreis (interner Spot) ist jetzt:
anchor = 18816 USD / 40,900 BTC = 460,05 USD/BTC

Bestehende virtuelle Order:
Sell 1,0 BTC @ 988 USD
Sell 1,0 BTC @ 938 USD
Sell 1,0 BTC @ 888 USD
Sell 1,0 BTC @ 838 USD
Sell 1,0 BTC @ 788 USD
Sell 1,0 BTC @ 738 USD
Sell 1,0 BTC @ 688 USD
Sell 1,0 BTC @ 638 USD
<anchor = 460,05 USD/BTC>
Buy 0,9 BTC @ 422 USD
Buy 1,0 BTC @ 402 USD
Buy 1,1 BTC @ 382 USD
Buy 1,2 BTC @ 362 USD
Buy 1,3 BTC @ 342 USD
Buy 1,4 BTC @ 322 USD
Buy 1,5 BTC @ 302 USD

[jeezy]

Wie kalkulierst du deine Sell und Buy order values? Hast du da eine Formel die du anwendest?

Erklärung: Zu Anfang waren deine Beträge recht gering: 0,2BTC oder ~5% deines BTC-Kapitals, deine Orders lagen bei Sell Spot #1 +60-70$ dann ab #2 in Schritten $20, deine Buy -20$ in Schritten. Später wurden deine BTC-Beträge dann größer im Sell und steigen im Buy jeweils um 0,1. Wobei du im Buy $ deinen 20er Schritten treu bleibst. Im Sell aber ist Spot #1 mittlerweile um über $100 erhöht auf ~$160-170 hast, um dann deine Schritten auf $50 zu erhöhen. Hast du das "einfach mal so gemacht" oder gibt es da eine tiefergründige Entscheidung/Algorithmus/Formel zu?

Ansonsten sehr interessant deine Strategie. Werde mir mal überlegen mit einem kleinen Portfolio einzusteigen.

[kneim]

Wie kalkulierst du deine Sell und Buy order values? Hast du da eine Formel die du anwendest?

Erklärung: Zu Anfang waren deine Beträge recht gering: 0,2BTC oder ~5% deines BTC-Kapitals, deine Orders lagen bei Sell Spot #1 +60-70$ dann ab #2 in Schritten $20, deine Buy -20$ in Schritten. Später wurden deine BTC-Beträge dann größer im Sell und steigen im Buy jeweils um 0,1. Wobei du im Buy $ deinen 20er Schritten treu bleibst. Im Sell aber ist Spot #1 mittlerweile um über $100 erhöht auf ~$160-170 hast, um dann deine Schritten auf $50 zu erhöhen. Hast du das "einfach mal so gemacht" oder gibt es da eine tiefergründige Entscheidung/Algorithmus/Formel zu?

Ansonsten sehr interessant deine Strategie. Werde mir mal überlegen mit einem kleinen Portfolio einzusteigen.

Jede Order darf maximal die Größe haben, die das Zielverhältnis 50:50 wieder herstellt. Meist sind meine Order kleiner. Oder sogar Null, um auf große Ausschläge zu warten. Die verschiedenen Formen meiner Darstellung kannst du als Vorschläge auffassen, hauptsache die Regel wird eingehalten. Die Strategie kannst du als Schirm auffassen, unterhalb dem du jede andere bekannte Strategie, z.B. mit TA, oder Signalgebern wie MACD oder RSI anwenden kannst.

Das schöne an der Crypto-Welt ist, dass man das wie im Zeitraffer mit kleinen Beträgen ausprobieren kann. Denn es gilt allgemein für Vermögensanlagen, also auch für Aktien, Edelmetalle, Immobilien, usw., für die man aber normalerweise viele Jahre an Erfahrung sammeln muss. Du wirst einerseits nie verlieren, andererseits nie Spitzenplätze einnehmen. Wer der Gier entsagt, gewinnt (fast) immer.

[schnebi]

Wird dir bei dem kleinen prozentualen Ertrag pro Trade denn nicht der ganze Ertrag durch die Fees an den Börsen wieder aufgefressen?

[kneim]

Wird dir bei dem kleinen prozentualen Ertrag pro Trade denn nicht der ganze Ertrag durch die Fees an den Börsen wieder aufgefressen?

Der Ertrag wird um den Teil der Fee reduziert. Deshalb muss der Ausschlag eine Mindestgröße haben, damit der Trade überhaupt einen Sinn hat. Da im Normalfall auf größere Ausschläge gewartet wird, spielt die Fee nur noch eine untergeordnete Rolle.

[ulrich909]

im Moment ist der Fiat Kurs (€ oder$) ja relativ konstant. Daher nutze ich einen geringen Betrag um die Volatilität anderer Cryptowährungen (z.B NXT) zu nutzen.

[kneim]

Ich sehe gerade, ich bin Legende.  Ich werde euch noch lange erhalten bleiben.

[kneim]

Dies war der alte Bestand:
18816 USD
40,900 BTC

Durch die Ausführung der Order
Buy 0,9 BTC @ 422 USD
Buy 1,0 BTC @ 402 USD
Buy 1,1 BTC @ 382 USD

haben wir jetzt folgenden neuen Bestand:
17614 USD = 18816 USD - 0,9 * 422 USD - 1,0 * 402 USD - 1,1 * 382 USD
43,900 BTC = 40,900 BTC + 0,9 BTC + 1,0 BTC + 1,1 BTC

Der ungefähre Ertrag durch diesen Handel beträgt ca. 0,236%.

Mein neuer Ankerpreis ist jetzt:
anchor = 17614 USD / 43,900 BTC = 401,23 USD/BTC

Bestehende virtuelle Order:
Sell 1,0 BTC @ 988 USD
Sell 1,0 BTC @ 938 USD
Sell 1,0 BTC @ 888 USD
Sell 1,0 BTC @ 838 USD
Sell 1,0 BTC @ 788 USD
Sell 1,0 BTC @ 738 USD
Sell 1,0 BTC @ 688 USD
Sell 1,0 BTC @ 638 USD
Sell 1,0 BTC @ 588 USD
<anchor = 401,23 USD/BTC>
Buy 1,2 BTC @ 362 USD
Buy 1,3 BTC @ 342 USD
Buy 1,4 BTC @ 322 USD
Buy 1,5 BTC @ 302 USD
Buy 1,6 BTC @ 382 USD
Buy 1,7 BTC @ 362 USD
Buy 1,8 BTC @ 342 USD
Buy 1,9 BTC @ 322 USD
Buy 2,0 BTC @ 302 USD

[kneim]

Ich füge außer der Reihe einen Trade ein:
Buy 1,0 BTC @ 377 USD

Sell 1,0 BTC @ 988 USD
Sell 1,0 BTC @ 938 USD
Sell 1,0 BTC @ 888 USD
Sell 1,0 BTC @ 838 USD
Sell 1,0 BTC @ 788 USD
Sell 1,0 BTC @ 738 USD
Sell 1,0 BTC @ 688 USD
Sell 1,0 BTC @ 638 USD
Sell 1,0 BTC @ 588 USD
<anchor = 401,23 USD/BTC>
Buy 1,0 BTC @ 377 USD
Buy 1,1 BTC @ 362 USD
Buy 1,2 BTC @ 342 USD
Buy 1,3 BTC @ 322 USD
Buy 1,4 BTC @ 302 USD
Buy 1,5 BTC @ 382 USD
Buy 1,6 BTC @ 362 USD
Buy 1,7 BTC @ 342 USD
Buy 1,8 BTC @ 322 USD
Buy 1,9 BTC @ 302 USD

[kneim]

Dies war der alte Bestand:
17614 USD
43,900 BTC

Durch die Ausführung der Order
Buy 1,0 BTC @ 377 USD

haben wir jetzt folgenden neuen Bestand:
17237 USD = 17614 USD - 1,0 * 377 USD
44,900 BTC = 43,900 BTC + 1,0 BTC

Der ungefähre Ertrag durch diesen Handel beträgt ca. 0,034%.

Mein neuer Ankerpreis ist jetzt:
anchor = 17237 USD / 44,900 BTC = 383,90 USD/BTC

Bestehende virtuelle Order:
Sell 1,0 BTC @ 988 USD
Sell 1,0 BTC @ 938 USD
Sell 1,0 BTC @ 888 USD
Sell 1,0 BTC @ 838 USD
Sell 1,0 BTC @ 788 USD
Sell 1,0 BTC @ 738 USD
Sell 1,0 BTC @ 688 USD
Sell 1,0 BTC @ 638 USD
Sell 1,0 BTC @ 588 USD
<anchor = 383,90 USD/BTC>
Buy 1,0 BTC @ 362 USD
Buy 1,1 BTC @ 342 USD
Buy 1,2 BTC @ 322 USD
Buy 1,3 BTC @ 302 USD
Buy 1,4 BTC @ 382 USD
Buy 1,5 BTC @ 362 USD
Buy 1,6 BTC @ 342 USD
Buy 1,7 BTC @ 322 USD
Buy 1,8 BTC @ 302 USD

[kneim]

Dies war der alte Bestand:
17237 USD
44,900 BTC

Durch die Ausführung der Order
Buy 1,0 BTC @ 362 USD
Buy 1,1 BTC @ 342 USD
Buy 1,2 BTC @ 322 USD

haben wir jetzt folgenden neuen Bestand:
16112 USD = 17237 USD - 1,0 * 362 USD - 1,1 * 342 USD - 1,2 * 322 USD
48,200 BTC = 44,900 BTC + 1,0 BTC + 1,1 BTC + 1,2 BTC

Der ungefähre Ertrag durch diesen Handel beträgt ca. 0,206%.

Mein neuer Ankerpreis ist jetzt:
anchor = 16112 USD / 48,200 BTC = 334,27 USD/BTC

Bestehende virtuelle Order:
Sell 2,0 BTC @ 988 USD
Sell 2,0 BTC @ 888 USD
Sell 2,0 BTC @ 788 USD
Sell 2,0 BTC @ 688 USD
Sell 2,0 BTC @ 588 USD
<anchor = 334,27 USD/BTC>
Buy 3,0 BTC @ 262 USD
Buy 4,0 BTC @ 212 USD
Buy 5,0 BTC @ 162 USD
Buy 6,0 BTC @ 112 USD

Ich bin sicher nicht der beste Timer. Die relativ häufigen Trades in diesem Thread dienen auch der Verdeutlichung der Strategie. Ihr werdet viel bessere Timings erwischen, wenn ihr einfach große Ausschläge abwartet. Eine Regel der großen Investoren lautet, lange zu warten. Vom optimalen Handelszeitpunkt sollten wir nicht träumen, das geht nach hinten los, gelingt höchstens zufällig und mit Glück. Nach Lust und Laune werde ich auch die Trades in diesem Thread ausdünnen, also seltener und mit höherem Ertrag traden.

[ulrich909]

kneim´s-schrottflinten-theoretical:    einfach in den himmel ballern und sehen, was für "früchte" runterfallen, kranker typ

vieleicht sollte sich das mal ein moderator ansehen. Wegen Beleidigung sind schon so manche gesperrt worden

[kneim]

kneim´s-schrottflinten-theoretical:    einfach in den himmel ballern und sehen, was für "früchte" runterfallen, kranker typ

vieleicht sollte sich das mal ein moderator ansehen. Wegen Beleidigung sind schon so manche gesperrt worden

Ist nicht wirklich schlimm, ulrich. Er setzt sich selbst am meisten zu, die Leser können das beurteilen. Der Mensch ist ein Reptil, hab' ich doch schon gesagt, oder?  

[SebastianJu]

Are those virtual offers in reality real order at bitstamp then? I thought you would balance the percentage in a certain timeframe, lets say once a week or so. At least you described it in your other thread this way. Or waiting for spikes and trading then. But this here looks interesting too. You can take every spike for sure though the downside would be that you would have a disadvantage when a real big spike appears. Because you balance in steps until the spikepoint. But you dont have to observe the chart this way.

Though i had to do it. Calculate it against USD. And it looks like the 20k in BTC and the 20k USD are now 15k in BTC and 17k in USD. I hoped the spikes could be able to outbalance the drop in value that bitcoin took over time. Maybe if one of the previous strategies for balancing are used. Different timeframes, waiting for a certain percent of price change. And so on... Or the real trading happening on bitstamp is more spiky in the timeframe that you didnt notice because your trades were only virtual. Guess only a own test can make me sure.

[Freeze101]

Hallo zusammen.
Erstmal vielen Dank kneim für deine Arbeit die du dir hier beim Vorstellen deiner Strategie machst. Ich lese schon
seit einer Weile in deinem Thread mit und kannte diese Strategie auch schon vorher nur habe ich mir
so detalliert bisher wenig Gedanken darüber gemacht. Nun habe ich aber (mangels FIAT) vor ein paar
Tagen auch mal angefangen diese Strategie umzusetzen, unzwar mit einem Teil meiner NXT Bestände
die ich ab jetzt vorerst gegen BTC handeln werde. Da kommt es mir hauptsächlich darauf an diese beiden
Währungen zu vermehren ohne Augenmerk auf FIAT da ich davon ausgehe dass beide (oder zumindest eine
von beiden) mittelfristig zulegen wird.
Aber nun meine Frage: Mir ist noch nicht ganz klar wie diese Strategie anzuwenden ist wenn mein pers. Spotpreis
höher liegt als der aktuelle Kurs. So wie du zur Zeit bei deinen BTC. Angenommen dein Spotpreis liegt bei 400€
der offizielle Kurs liegt aber bei 300€, steigt daraufhin auf 380€ an um dann wieder auf 300€ abzusinken.
Hättest du in diesem Fall etwas verkauft(und damit ja einen gewissen Verlust realisiert) oder würdest du warten
bis er wieder über 400€ steigt um zu verkaufen was aber ja noch unbestimmte Zeit dauern kann?

Gruß Freeze101