Antizyklisches Handeln

[mentoos]

@kneim

du meinst also, deinen "jahrelang erworbenen wissensstand" kann man sachkundig dargestellt auf
"kann sein oder kann auch nicht sein" runterbrechen!?
merkst du eigentlich selbst, wie lächerlich du dich präsentierst und daß dein "wissen" bestenfalls nem medizinmann oder nem scharlatan gleicht!?
... und das schönste an deinem theoriegeschwängerten unsinn wird stets das fehlende geld sein, daß ein anti- oder prozyklischer anleger braucht, um die dinge auch in die tat umzusetzen und zu nem ergebnis zu führen!

[bennana]

@kneim

du meinst also, deinen "jahrelang erworbenen wissensstand" kann man sachkundig dargestellt auf
"kann sein oder kann auch nicht sein" runterbrechen!?
merkst du eigentlich selbst, wie lächerlich du dich präsentierst und daß dein "wissen" bestenfalls nem medizinmann oder nem scharlatan gleicht!?
... und das schönste an deinem theoriegeschwängerten unsinn wird stets das fehlende geld sein, daß ein anti- oder prozyklischer anleger braucht, um die dinge auch in die tat umzusetzen und zu nem ergebnis zu führen!

Was ist mit dir denn los?
Die von kneim vorgestellte Strategie findet hier großen Anklang. Und auch wenn sie nicht funktionieren sollte: immerhin regt sie die Leute an, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, was grundsätzlich nie falsch sein kann.

Wenn du bessere Vorschläge hast, dann eröffne doch einfach einen Thread und schildere deine Gedanken zu dem Thema.

[Freyr]

DFTT

[kalkulatorix]

@kneim

du meinst also, deinen "jahrelang erworbenen wissensstand" kann man sachkundig dargestellt auf
"kann sein oder kann auch nicht sein" runterbrechen!?
merkst du eigentlich selbst, wie lächerlich du dich präsentierst und daß dein "wissen" bestenfalls nem medizinmann oder nem scharlatan gleicht!?
... und das schönste an deinem theoriegeschwängerten unsinn wird stets das fehlende geld sein, daß ein anti- oder prozyklischer anleger braucht, um die dinge auch in die tat umzusetzen und zu nem ergebnis zu führen!

Also ich bin mit kneim's Strategie vollkommen zufrieden. Sie ist einfach gut, selbst wenn man sie zur Programmierung von Bots, wofür sie eigentlich gar nicht gedacht ist, heranzieht, kommen brauchbare Resultate heraus. Mit dieser Strategie wird die Basis eines erfolgreichen Handels:

buy low - sell high

um 2 wesentliche Punkte erweitert, nämlich wann ( = Egal ) und wieviel ( = Wiederherstellung der Gewichtung ) man kaufen oder verkaufen muß.

Und das ganze ohne Kaffeesudleserei aus RSI, Regressionen, .... 

[SebastianJu]

Ich finde die Strategie sehr interessant da man damit Werte absichern kann. Idealerweise durch Investitionen die sich genau gegensätzlich verhalten. Wenn man sowas findet.

Jetzt habe ich aber trotzdem viele Fragen und nicht übel nehmen dass ich skeptisch bin...

Ich bin noch nicht wirklich überzeugt dass das Ganze nicht einfach nur eine "Halbes Risiko, halber Gewinn"-Strategie ist (Bei 50%-50% und nicht genau gegensätzlichen Werten). Würde ich Bitcoins bei 800€ gekauft haben und eine entsprechende Menge € dazu dann hätte ich doch sicherlich jetzt weniger Werte insgesamt. Mag sein man sollte es nicht in Euros umrechnen. Es macht aber auch keinen Sinn zu sagen ich habe viele Bitcoins dafür bekommen. Am Ende müsste man es gegen etwas grundsätzliches bewerten. Lebenshaltungskosten zB. Preis von Essen und Wohnen oder so. Und wie viel man davon mit den Werten erwerben kann die man dann hat. Und da ist der Euro doch relativ stabil, auch wenn die Mieten steigen usw und damit auch der Wert des Euro für den einzelnen Menschen sinken mag.

Insofern bin ich noch nicht überzeugt dass man damit jetzt wirklich immer gewinnen kann. Wenn ich 100 BTC bei 800€ und dazu 80T€ habe. Lange Tradingintervalle sollen besser sein, warum also nicht am Anfang einmal und am Ende einmal ausgleichen. Beim End-Kurs von 300€ habe ich dann 55T€ und 183.33 BTC. Dann könnte ich mich zwar freuen, weil ich schön viele BTC habe aber was nützt mir das wenn ich damit weniger Pizzen kaufen könnte als mit den weniger Bitcoins von zuvor? Mir erscheint dieses "Du hast dafür mehr Bitcoins", du hast gewonnen, irgendwie wie Selbstbetrug wenn man sich von diesen Bitcoins doch weniger reale Dinge kaufen kann als zuvor.

Ok, mag sein die Strategie macht mehr Sinn wenn der Wert wieder seinen alten Level findet aber das weiß man ja vorher nicht. Für mich würde momentan ein Investment in Bitcoin eher keinen Sinn machen da ich nicht glaube dass es in naher Zukunft steigen wird. Oder würde ich mit dieser Methode trotzdem gewinnen und ich sehe das nur nicht?

Ich denke der Bitcoin wird weiter sinken und sinken. Es gibt schlicht nichts warum er jetzt wieder steigen sollte. Keine Krise in Sicht. Keine Erweiterung der Userbasis in naher Zukunft. Wäre es momentan nicht effektiver Fiat zu halten? Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Bitcoins. Aber Emotionen haben mir schon öfter falsche Entscheidungen eingebracht.

Wenn man also annimmt dass der Bitcoin immer weiter langsam an Wert verliert, und damit meine ich man wird immer weniger Pizzen von den gleichen Bitcoins kaufen können, um mal einen Realwert zu nehmen, und gegen Fiat ausgleicht, dann muss man doch davon ausgehen dass der Wert insgesamt sinkt. Es sei denn man schafft es dazwischen effektiv zu handeln so dass am Ende doch mehr herauskommt.

Mich würde auch mal interessieren wie diese Marktmanipulationen von Statten gehen. Letztens gab es ja so eine Kursspitze von 300 auf 340€. War das eine Manipulation und wenn ja wie verdient man damit Geld? Selbst wenn die Orderbooks derart dünn waren dass man günstig den Preis hochtreiben konnte muss man doch die Coins die man dafür ausgegeben hat auch erstmal wieder verdienen. Und wer kauft einem denn da oben dann teuer derart viele Coins ab dass sich das lohnt? Gibt es so viele Bären im BTC-Markt? Und könnte man in den Orderbooks oder Last Trades nicht erkennen wo die Manipulateure ihre Verkauszone gesetzt haben?
Und hätte man mit dieser Strategie hier an diesem Spike verdient?

Ich frage mich auch ob es nicht effektiver ist innerhalb der Trendlinien an den Umkehrpunkten zu versuchen auszugleichen anstatt an festen Zeiten, zB einmal pro Tag. Müsste man wirklich mal ein Excelsheet für basteln. bitcoincharts bietet ja auch eine Menge Daten von allen Exchanges in Zahlenform an die man einfach nutzen könnte.

Auch den sozialen Aspekt würde ich hinterfragen. Es kommt ein kleiner Gewinn raus. Das heißt wenn ich den Gewinn habe dann fehlt jemand anderem dieser Wert. Warum sollte das jetzt besser sein als andere Investoren? Die großen Investoren nimmt man damit garantiert nicht aus. Das werden nur andere kleine Lemminge sein die keine Ahnung haben. Und von denen bekommt man den Gewinn.

Ich werde mir jetzt noch mal den zweiten Thread durchlesen. Vielleicht sehe ich dann noch klarer. Danach werde ich wohl mal ein Excelsheet basteln um das zu testen. Besonders bei sinkenden Kursen würde mich das interessieren. So wie das jetzt beim Bitcoin ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass es nicht besser ist bei sinkenden Kursen Bitcoins nicht zu halten.

[kalkulatorix]

Ich frage mich auch ob es nicht effektiver ist innerhalb der Trendlinien an den Umkehrpunkten zu versuchen auszugleichen anstatt an festen Zeiten, zB einmal pro Tag. Müsste man wirklich mal ein Excelsheet für basteln. bitcoincharts bietet ja auch eine Menge Daten von allen Exchanges in Zahlenform an die man einfach nutzen könnte.

Ich arbeite gerade an einem Bot, der genau das machen wird. Auf Seite 8 in diesem Thread habe ich mit einer Bitcoin - Schlußkursreihe unterschiedliche Handelsfrequenzen ermittelt. Grob überschlagen: finden von optimalen Umkehrpunkten bringt bei Schlußkursen um 50-100% mehr, im Vergleich zu fixen Zeitpunkten. Mehr nicht.
Wie das bei beliebigen Handelszeitpunkten ist, auch innerhalb des Tages, habe ich noch nicht ausgewertet. Dafür fehlen mir die Kursreihen. Habe zwar seit 2 Wochen Kurse gesammelt ( 30 Sekunden Intervall), habe aber immer Aussetzer, mein Internetanschluß ist im Moment sehr schlecht.

... Danach werde ich wohl mal ein Excelsheet basteln um das zu testen. Besonders bei sinkenden Kursen würde mich das interessieren. So wie das jetzt beim Bitcoin ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass es nicht besser ist bei sinkenden Kursen Bitcoins nicht zu halten.

Das habe ich schon gemacht, bei sinkenden Kursen wird der Anteil an Bitcoins immer höher, sodaß Du am Ende (wenn die Bitcoins fast 0 sind) sehr viele Bitcoins, aber sehr wenig EUR hast. Damit diese Strategie funktioniert, brauchst Du Auf und Abbewegungen, fairerweise sollte man eine Strategie mit einem echten Kursverlauf prüfen. Wenn Du zur Evaluierung eine synthetische, fallende Kursreihe verwenden willst, sollte die Trendbewegung mit mindestens einer zyklischen Kurve überlagert werden.

[kneim]

Ich bin noch nicht wirklich überzeugt dass das Ganze nicht einfach nur eine "Halbes Risiko, halber Gewinn"-Strategie ist (Bei 50%-50% und nicht genau gegensätzlichen Werten). Würde ich Bitcoins bei 800€ gekauft haben und eine entsprechende Menge € dazu dann hätte ich doch sicherlich jetzt weniger Werte insgesamt. Mag sein man sollte es nicht in Euros umrechnen. Es macht aber auch keinen Sinn zu sagen ich habe viele Bitcoins dafür bekommen. Am Ende müsste man es gegen etwas grundsätzliches bewerten. Lebenshaltungskosten zB. Preis von Essen und Wohnen oder so. Und wie viel man davon mit den Werten erwerben kann die man dann hat. Und da ist der Euro doch relativ stabil, auch wenn die Mieten steigen usw und damit auch der Wert des Euro für den einzelnen Menschen sinken mag.

Prüfe den obigen Absatz darauf, ob er noch einen Sinn ergibt, wenn du Bitcoins durch Silberunzen ersetzt. Wenn er für dich dann immer noch einen Sinn ergibt, ist deine Investitionsquote in Bitcoins oder Silberunzen zu hoch.

Insofern bin ich noch nicht überzeugt dass man damit jetzt wirklich immer gewinnen kann. Wenn ich 100 BTC bei 800€ und dazu 80T€ habe. Lange Tradingintervalle sollen besser sein, warum also nicht am Anfang einmal und am Ende einmal ausgleichen. Beim End-Kurs von 300€ habe ich dann 55T€ und 183.33 BTC. Dann könnte ich mich zwar freuen, weil ich schön viele BTC habe aber was nützt mir das wenn ich damit weniger Pizzen kaufen könnte als mit den weniger Bitcoins von zuvor? Mir erscheint dieses "Du hast dafür mehr Bitcoins", du hast gewonnen, irgendwie wie Selbstbetrug wenn man sich von diesen Bitcoins doch weniger reale Dinge kaufen kann als zuvor.

Alles an dieser Strategie ist relativ, du jedoch möchtest absolut gewinnen. Das geht nicht, außer du gehst echte Risiken ein, durch Spekulation.

Es gibt auf der Welt ein gewisses Vermögen, das sich überwiegend in den Händen der Superreichen befindet. Ich kam auf den Gedanken, dass, wenn das Vermögen der Superreichen durch einen Einbruch der Kurse auf die Hälfe schrumpft, ich dann zu den Gewinnern zähle, wenn mein Vermögen nur um 30% schrumpft. Noch mal: mein Vermögen ist scheinbar geschrumpft, tatsächlich gehöre ich relativ gesehen zu den Gewinnern. Das muss reichen.

Ok, mag sein die Strategie macht mehr Sinn wenn der Wert wieder seinen alten Level findet aber das weiß man ja vorher nicht. Für mich würde momentan ein Investment in Bitcoin eher keinen Sinn machen da ich nicht glaube dass es in naher Zukunft steigen wird. Oder würde ich mit dieser Methode trotzdem gewinnen und ich sehe das nur nicht?

Ich denke der Bitcoin wird weiter sinken und sinken. Es gibt schlicht nichts warum er jetzt wieder steigen sollte. Keine Krise in Sicht. Keine Erweiterung der Userbasis in naher Zukunft. Wäre es momentan nicht effektiver Fiat zu halten? Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Bitcoins. Aber Emotionen haben mir schon öfter falsche Entscheidungen eingebracht.

Falls du vorher emotional gehandelt hast, ist dies genau die richtige Strategie. Wenn du glaubst, es geht weiter bergab, dann warte einfach, solange du willst.

Wenn man also annimmt dass der Bitcoin immer weiter langsam an Wert verliert, und damit meine ich man wird immer weniger Pizzen von den gleichen Bitcoins kaufen können, um mal einen Realwert zu nehmen, und gegen Fiat ausgleicht, dann muss man doch davon ausgehen dass der Wert insgesamt sinkt. Es sei denn man schafft es dazwischen effektiv zu handeln so dass am Ende doch mehr herauskommt.

Mich würde auch mal interessieren wie diese Marktmanipulationen von Statten gehen. Letztens gab es ja so eine Kursspitze von 300 auf 340€. War das eine Manipulation und wenn ja wie verdient man damit Geld? Selbst wenn die Orderbooks derart dünn waren dass man günstig den Preis hochtreiben konnte muss man doch die Coins die man dafür ausgegeben hat auch erstmal wieder verdienen. Und wer kauft einem denn da oben dann teuer derart viele Coins ab dass sich das lohnt? Gibt es so viele Bären im BTC-Markt? Und könnte man in den Orderbooks oder Last Trades nicht erkennen wo die Manipulateure ihre Verkauszone gesetzt haben?
Und hätte man mit dieser Strategie hier an diesem Spike verdient?

Ich frage mich auch ob es nicht effektiver ist innerhalb der Trendlinien an den Umkehrpunkten zu versuchen auszugleichen anstatt an festen Zeiten, zB einmal pro Tag. Müsste man wirklich mal ein Excelsheet für basteln. bitcoincharts bietet ja auch eine Menge Daten von allen Exchanges in Zahlenform an die man einfach nutzen könnte.

Auch den sozialen Aspekt würde ich hinterfragen. Es kommt ein kleiner Gewinn raus. Das heißt wenn ich den Gewinn habe dann fehlt jemand anderem dieser Wert. Warum sollte das jetzt besser sein als andere Investoren? Die großen Investoren nimmt man damit garantiert nicht aus. Das werden nur andere kleine Lemminge sein die keine Ahnung haben. Und von denen bekommt man den Gewinn.

Ich werde mir jetzt noch mal den zweiten Thread durchlesen. Vielleicht sehe ich dann noch klarer. Danach werde ich wohl mal ein Excelsheet basteln um das zu testen. Besonders bei sinkenden Kursen würde mich das interessieren. So wie das jetzt beim Bitcoin ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass es nicht besser ist bei sinkenden Kursen Bitcoins nicht zu halten.

Ich muss dich bitten, den Thread sorgfältig durchzulesen, da praktisch alle Fragen schon beantwortet wurden. Bei diesem Kurssprung war es vermutlich eine Nachricht. Ob Nachricht oder Manipulation oder einfach eine normale Investition/Deinvestition, das kann weder ich noch sonstwer dir sagen. Deshalb ja gerade diese Strategie. Falls du möglichst schnell reich werden möchtest, worauf einige deiner Aussagen hinaus laufen, kann ich dir nicht helfen.

Sozial daran ist, dass du Käufern im Kaufrausch deine Coins teilweise abgiebst, und Verkäufern in der Panik ihnen ihre Coins abnimmst. Diese Strategie stabilisiert den Kursverlauf, das macht es für Banken erst richtig gefährlich.

[kalkulatorix]

kneim, ich bewundere Deine Konsequenz, mit der Du Deine Zuwachs Formel verteidigst:

Ich glaube, das Missverständnis besteht darin, dass du den Gewinn immer noch in Fiat ausdrücken möchtest. An meinem Gold-Silber-Beispiel wird ersichtlich, dass die Umrechnung in irgend eine Anlageform nicht zulässig ist, da irreführend. Schau dir das Spiel bitte noch einmal an.

Ich berechne den Ertrag durch die Steigerung wertvoller Vermögens-Einheiten. Im Gold-Silber-Spiel will ich die Anzahl der Goldunzen und der Silberunzen vermehren, mit deinem Programm sollen die Euros und Bitcoins vermehrt werden (wohlbemerkt beide, nicht nur die Euros).

So sieht die empirische Formel aus, um den Profit aus einem Handel zu berechnen:

Zuwachs = Wurzel( Summe über alle i ( g_i * a_i,t / a_i,t-1 ) ) - 1

i = 1 bis n; Index für den Anlagegegenstand
n; Anzahl der verschiedenen Anlagegegenstände
g_i; Gewicht eines Anlagegegenstands, Anteil am Gesamtvermögen
a_i,t; Bestand eines Anlagegegenstands zum aktuellen Zeitpunkt t
a_i,t-1; Bestand eines Anlagegegenstands zum vorangehenden Zeitpunkt t-1 (vor den letzten Trade)

Es ist aber leider so, dass diese Berechnung des Zuwachs schwer zu verstehen ist, vor allem wenn man immer in EUR umrechnet. Ich nehme mich da nicht aus, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen und die daraus resultierende Aussage, dass man mit Antizyklischem Handel immer gewinnt. Da man mit als EUR Umrechner immer wieder Beispiele bringen kann, wo ein Verlust in EUR entsteht, aber Deine Formel einen Zuwachs ergibt, wirst Du in diesem Thread noch oft mit skeptischen Anfragen konfrontiert werden.

Kannst leider nicht jeden dazu zwingen, Deine Zuwachsformel zu verstehen, vielleicht sollte man auch irgendwie einen Weg suchen, die EUR Umrechner vom Antizyklischen Handel zu begeistern.

[kneim]

Es ist aber leider so, dass diese Berechnung des Zuwachs schwer zu verstehen ist, vor allem wenn man immer in EUR umrechnet. Ich nehme mich da nicht aus, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen und die daraus resultierende Aussage, dass man mit Antizyklischem Handel immer gewinnt. Da man mit als EUR Umrechner immer wieder Beispiele bringen kann, wo ein Verlust in EUR entsteht, aber Deine Formel einen Zuwachs ergibt, wirst Du in diesem Thread noch oft mit skeptischen Anfragen konfrontiert werden.

Kannst leider nicht jeden dazu zwingen, Deine Zuwachsformel zu verstehen, vielleicht sollte man auch irgendwie einen Weg suchen, die EUR Umrechner vom Antizyklischen Handel zu begeistern.

Die Umrechnung in Euro (und jede andere Anlageform) funktioniert nicht. Man schaue sich dazu das Gold-Silber-Spiel an, jede Umrechnung in einen anderen Vermögenswert ist Selbstbetrug! Hier gilt die Regel: Der Markt hat praktisch niemals recht.

Wer umrechnen will, kann das auf eigene Verantwortung tun. Die Umrechnung ist nicht kompatibel mit dieser Anlagestrategie. Ich muss an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es sich bei dieser Strategie um meine persönliche Meinung handelt, und nicht als Empfehlung misszuverstehen ist. Diese Darstellung widerspricht etlichen deutschen Gesetzen, Benutzung auf eigene Gefahr.

Szenario als Beispiel: Ihr habt sehr reiche Eltern, gesund und munter, Eigentümer eines millionenschweren Bestands an Aktien, in Euro umgerechnet. Es kommt zu einem schweren Unfall, in dessen Folge die Eltern sterben. Ihr werdet zu Erben. Um die Erbschaftssteuer zu ermitteln, ist vom Gesetz vorgesehen, den Aktienbestand am Tag des Unfalltodes in Euro umzurechnen. Ihr bekommt eine Frist bis zu 6 Wochen, die Erbschaft anzunehmen. Ihr nehmt die Erbschaft an. Was, glaubt ihr, wird jetzt möglicherweise eintreten?

[ulrich909]

kneim, ich bewundere Deine Konsequenz, mit der Du Deine Zuwachs Formel verteidigst:

Ich glaube, das Missverständnis besteht darin, dass du den Gewinn immer noch in Fiat ausdrücken möchtest. An meinem Gold-Silber-Beispiel wird ersichtlich, dass die Umrechnung in irgend eine Anlageform nicht zulässig ist, da irreführend. Schau dir das Spiel bitte noch einmal an.

Ich berechne den Ertrag durch die Steigerung wertvoller Vermögens-Einheiten. Im Gold-Silber-Spiel will ich die Anzahl der Goldunzen und der Silberunzen vermehren, mit deinem Programm sollen die Euros und Bitcoins vermehrt werden (wohlbemerkt beide, nicht nur die Euros).

So sieht die empirische Formel aus, um den Profit aus einem Handel zu berechnen:

Zuwachs = Wurzel( Summe über alle i ( g_i * a_i,t / a_i,t-1 ) ) - 1

i = 1 bis n; Index für den Anlagegegenstand
n; Anzahl der verschiedenen Anlagegegenstände
g_i; Gewicht eines Anlagegegenstands, Anteil am Gesamtvermögen
a_i,t; Bestand eines Anlagegegenstands zum aktuellen Zeitpunkt t
a_i,t-1; Bestand eines Anlagegegenstands zum vorangehenden Zeitpunkt t-1 (vor den letzten Trade)

Es ist aber leider so, dass diese Berechnung des Zuwachs schwer zu verstehen ist, vor allem wenn man immer in EUR umrechnet. Ich nehme mich da nicht aus, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen und die daraus resultierende Aussage, dass man mit Antizyklischem Handel immer gewinnt. Da man mit als EUR Umrechner immer wieder Beispiele bringen kann, wo ein Verlust in EUR entsteht, aber Deine Formel einen Zuwachs ergibt, wirst Du in diesem Thread noch oft mit skeptischen Anfragen konfrontiert werden.

Kannst leider nicht jeden dazu zwingen, Deine Zuwachsformel zu verstehen, vielleicht sollte man auch irgendwie einen Weg suchen, die EUR Umrechner vom Antizyklischen Handel zu begeistern.

Ich denke für Euroumrechner die erst kaufen wenn der Kurs steigt, also die grosse Masse ist diese Methode nicht geeignet. Sie sind Herdentiere und werden es auch immer bleiben, falls sie nicht selber auf die Idee kommen über das was sie tun nachzudenken.

[kalkulatorix]

Szenario als Beispiel: Ihr habt sehr reiche Eltern, gesund und munter, Eigentümer eines millionenschweren Bestands an Aktien, in Euro umgerechnet. Es kommt zu einem schweren Unfall, in dessen Folge die Eltern sterben. Ihr werdet zu Erben. Um die Erbschaftssteuer zu ermitteln, ist vom Gesetz vorgesehen, den Aktienbestand am Tag des Unfalltodes in Euro umzurechnen. Ihr bekommt eine Frist bis zu 6 Wochen, die Erbschaft anzunehmen. Ihr nehmt die Erbschaft an. Was, glaubt ihr, wird jetzt möglicherweise eintreten?

Der Erbe wird wohl einen Teil der Aktien verkaufen müssen, damit er die Erbschaftssteuer zahlen kann. Und soferne der Erbe nicht selbst ein millionenschweres Bankkonto hat, wird er möglicherweise bedeutend mehr Aktien verkaufen, als für die Erbschaftsteuer nötig wäre, und sich einige Wünsche erfüllen. 

[kneim]

Szenario als Beispiel: Ihr habt sehr reiche Eltern, gesund und munter, Eigentümer eines millionenschweren Bestands an Aktien, in Euro umgerechnet. Es kommt zu einem schweren Unfall, in dessen Folge die Eltern sterben. Ihr werdet zu Erben. Um die Erbschaftssteuer zu ermitteln, ist vom Gesetz vorgesehen, den Aktienbestand am Tag des Unfalltodes in Euro umzurechnen. Ihr bekommt eine Frist bis zu 6 Wochen, die Erbschaft anzunehmen. Ihr nehmt die Erbschaft an. Was, glaubt ihr, wird jetzt möglicherweise eintreten?

Der Erbe wird wohl einen Teil der Aktien verkaufen müssen, damit er die Erbschaftssteuer zahlen kann. Und soferne der Erbe nicht selbst ein millionenschweres Bankkonto hat, wird er möglicherweise bedeutend mehr Aktien verkaufen, als für die Erbschaftsteuer nötig wäre, und sich einige Wünsche erfüllen.  

Keinesfalls. Nach der Annahme des Erbes wird es zu einem massiven Kurssturz durch einen Schwarzen Schwan kommen, bei dem sich die Aktienkurse zehnteln. Das Finanzamt wird auf der vorab berechneten Steuer bestehen. Der Erbe wird Privatinsolvenz beantragen. Dieses Szenario ist nicht wahrscheinlich, aber absolut möglich.

[kneim]

Wie könnte es ablaufen, falls die Eltern meine Strategie kennen und umsetzen?

In Aktienhochs, wenn die Gefahr von Abstürzen am größten sind, haben die Eltern Gewinne abgeschöpft und in defensive Anlagen umgeschichtet. Nehmen wir an, zum Tod der Eltern hätten sie 40% in offensiven Aktien, 60% in schwankungsarmen defensiven Formen angelegt. Nachdem ihr die Erbschaft annehmt, kommt es bei Aktien durch Kursabsturz zur Zehntelung des Werts, gemessen in Euro, dann wird die Steuer fällig. Immerhin bleiben euch noch 64% des ursprünglichen Vermögens, genug zur Begleichung der Steuer, und es gibt auch keine Privatinsolvenz.

Kennen nicht nur eure Eltern, sondern auch ihr selbst diese antizyklische Strategie, gäbe es zwei mögliche Szenarien:

Szenario 1)
Ihr habt Zugriff auf die Depots eurer Eltern und verkauft direkt vor Annahme der Erbschaft einen Teil der Anlagen, um einem möglichen Absturz zuvor zu kommen.

Szenario 2)
Ihr habt keinen Zugriff auf die Depots eurer Eltern, dann könntet ihr euch direkt vor der Annahme der Erbschaft mit Hilfe von Puts gegen unerwartete schwere Kursstürze absichern. Hier also ein Beispiel für den sinnvollen Einsatz von Puts (Wetten auf fallende Kurse).

Die vorgestellte Strategie warnt euch genau vor solchen Fehlern, die sich wegen der verbreiteten neoliberalen Ideologie auch in den Gesetzen wiederfinden, und bewahrt euch vor schweren echten Verlusten.

[jeezy]

Nur noch mal zum Verständnis: Wenn der neue Spot über dem alten Spot liegt weiß man das man korrekt gehandelt hat, richtig? Aber warum ist dies so?

[kneim]

Nur noch mal zum Verständnis: Wenn der neue Spot über dem alten Spot liegt weiß man das man korrekt gehandelt hat, richtig? Aber warum ist dies so?

Mir ist nicht klar, was du meinst. Genau genommen handelst du immer richtig, wenn du der Regel folgst. Nur das Timing ist mal besser, mal schlechter.

[jeezy]

Nur noch mal zum Verständnis: Wenn der neue Spot über dem alten Spot liegt weiß man das man korrekt gehandelt hat, richtig? Aber warum ist dies so?

Mir ist nicht klar, was du meinst. Genau genommen handelst du immer richtig, wenn du der Regel folgst. Nur das Timing ist mal besser, mal schlechter.

Du sagtest mal: Nach einem Trade kann man wenn der neue interne Spot über dem alten liegt erkennen das man richtig gehandelt hat.

[kneim]

Nur noch mal zum Verständnis: Wenn der neue Spot über dem alten Spot liegt weiß man das man korrekt gehandelt hat, richtig? Aber warum ist dies so?

Mir ist nicht klar, was du meinst. Genau genommen handelst du immer richtig, wenn du der Regel folgst. Nur das Timing ist mal besser, mal schlechter.

Du sagtest mal: Nach einem Trade kann man wenn der neue interne Spot über dem alten liegt erkennen das man richtig gehandelt hat.

Das stimmt, ich habe das in meinem Handels-Thread neu auch als Ankerpreis bezeichnet. Mit einem Trade nähert sich der Ankerpreis (oder interner Spot) in die Richtung des Umtauschkurs vom Trade an. Das kann nachträglich der Kontrolle dienen, denn wenn ich das Handelsvolumen zu groß wähle, überschreitet der neue Ankerpreis den Umtauschkurs des Trade.

Beim Ankerpreis (oder internem Spot) ist genau die Zielinvestitionsquote erreicht. Ein Ertrag ist hier nicht möglich.

[ulrich909]

ohhhhh ... die jungs stochern immer noch in der nase rum
wißt ihr eigentlich, wie lächerlich dieses theoriegeschwängerte rumgedonke hier ist? mit diesen dümmlichen pinsenweisheiten könntet ihr auch nen herzkranken patienten unters messer nehmen: ... natürlich  mit bekanntem ergebnis: operation gelungen, patient tod!
... dann träumen noch ein paar der pfeifen hier, nen handels-bot zu programmieren ... ihr wißt absolut null, was in der branche läuft, nicht wahr?

du bist lächerlich, wenigstens haben wir eine Strategie die funktioniert. Du anscheinend ja nicht.

[kneim]

Leider kann ich mentoos hier nicht löschen, weil ich hier kein Moderator bin. Ich würde ihn gern vor sich selbst schützen. Irgend wann bitte die Admins hier, das für mich zu tun.

[SebastianJu]

Die Umrechnung in Euro (und jede andere Anlageform) funktioniert nicht. Man schaue sich dazu das Gold-Silber-Spiel an, jede Umrechnung in einen anderen Vermögenswert ist Selbstbetrug! Hier gilt die Regel: Der Markt hat praktisch niemals recht.

Du meinst also über das Gold-Silber-Spiel könnte ich verstehen was du meinst. Ok, dann lasse ich mal Fiat weg. Wenn der Markt niemals recht hat dann meinst du vermutlich den eher abgekoppelten markt an den Börsen. Trotzdem haben Silber- und Goldmünzen auch einen realen Wert im echten Leben. Der Wert einer Sache wird davon bestimmt wie viel man damit anfangen kann. Wenn ich also eine Wohnung für X Geld mieten kann, Grundnahrungsmittel im Mittelwert, Kleidung, Luxusartikel wie Autos usw.

Wenn also 1 Gold = 50 Silber ist dann ist das erstmal nur das Verhältnis zwischen den beiden. Es könnte aber passieren dass Titan entdeckt wird und Gold und Silber beide an Wert verlieren weil es ein Metall gibt das sie im Wert verdrängt. 1 Gold könnte immer noch 50 Silber wert sein. Trotzdem hat man verloren weil man damit weniger Wert sein eigen nennt. Als Wert bezeichne ich jetzt einfach mal eine Mischung aus den oben genannten Dingen. Nahrung, Kleidung, Wohnen usw.

Wenn jetzt 1 Gold plötzlich 100 Silber wert ist dann wird ausgeglichen. Wenn das daher kommt dass Silber an Wert verlor dann hat man zwar prozentual wieder so eine gleiche Aufteilung wie vorher. Trotzdem ist der Wert des Assets gesunken weil man insgesamt damit weniger kaufen kann. Es könnte natürlich sein dass 1 Gold 100 Silber wert ist aber der Wert insgesamt trotzdem höher ist. Dann wäre der Wert von Silber nicht gesunken sondern der Wert von Gold gestiegen damit so ein Ergebnis kommen kann.

Meinst du das damit dass die Umrechnung in fiat sinnlos ist? Wenn ja dann denke ich dass ein Asset immer einen Wert hat der sich dadurch ausdrückt was man damit erwerben kann. Wegen mir rechne es gegen einen Mittelwert aller Sachen die man käuflich theoretisch erwerben kann um einen möglichst perfekten Wertmaßstab zu haben.

Also bis jetzt habe ich noch nicht erkannt wie das mit dem "nicht verlieren" geht. Ich hoffe ich finde bald die Zeit mir mal so eine Exceltabelle zu bauen damit ich das mal richtig durchtesten kann. Ich halte es durchaus für möglich dass es ein Trick ist mit dem man die Schwankungen zum Kursgewinn nutzen kann, so dass man am Ende nicht verliert sondern ein wenig gewinnt. Vielleicht ist das Denken in linearen Kursstürzen hier nur hinderlich weil es das eigentliche Prinzip verdeckt.