Antizyklisches Handeln

[kneim]

Die vorgestellt Strategie fällt unter die Gruppe der Rebalancing-Strategien. Andere Begriffe sind im Umlauf, wie z.B. Constant-Mix, Smart-Beta, Pantoffel-Strategie (Finanztest). Ein paar Zitate aus der Finanztest vom September 2014.

Überschrift: Bequem und gut.
Abstract: "Pantoffel-Portfolio im Praxistest. Ob die Zinsen fallen oder steigen, die Börsen boomen oder crashen - das Pantoffel-Portfolio passt immer."

In dem Portfolio wird jeweils hälftig in einen Aktien- und einen Rentenfonds investiert.

Umschichtungen waren in den Pantoffel-Portfolios nicht nötig. Wer sich ... ein ausgewogenes Welt-Pantoffel-Portfolio gebaut hat, konnte sich gemütlich zurück lehnen und brauchte nichts zu tun. ... Umgeschichtet wird, wenn die Anteile im Portfolio um mehr als 20% von der anfänglichen Aufteilung abweichen.

Die Finanztest erklärt nicht, warum es zu diesem Erfolg kommt. Dass sie sich in unserer etablierten ökonomischen Welt aufhalten, erkenne ich daran, dass sie die Anlagegegenstände in Euro umrechnen, was gemäß meiner Darstellung nicht zulässig ist.

Warren Buffett ist nur ein Pantoffel-Held (und Insider).

Interessant ist der Vergleich des Pantoffel-Portfolio mit Mischfonds. Die Mischfonds schneiden überwiegend schlecht ab, da ist wohl zu viel Erfolgsdruck oder Gier drin. Unabhängig verwaltete Mischfonds sollten sich diese Strategie ansehen, ihre Gier reduzieren, und als Konsequenz aus der passiven Umsetzung die Gebühren reduzieren und die Gebührenstruktur zugunsten der Kunden maximal einfach gestalten.

[giletto]

Dir ist doch aber hoffentlich klar, wenn jeder nach dieser Tradingmethode handelt, behaelt jeder genau sein Einsatz? Geld wuerde sich nur bewegen. Zum Gewinnen ist es automatisch erforderlich, dass andere verlieren. DAS ist ein Naturgesetz.

Wenn alle beiden Gewinnen nennt man es Unentschieden. Dann braucht man aber auch nicht spielen. Wir leben in der heutigen Zeit, weil Menschen das Streben nach mehr hatten. Das verurteile ich im Grunde erstmal nicht, ohne dem wuerden wir in Hoehlen leben. Ich verurteile was daraus gemacht wurde.

Das andere mehr wie ich haben ist durchaus gerechtfertigt, da manche eben auch mehr koennen wie andere (das ist leider NICHT in der jetztigen Welt so, da dort Nixkoenner und Verraeter durchaus mehr haben!). Gaebe es eine vollkommene Gleichschaltung, wo jeder gleich aussieht, gleich denkt, den gleichen Geschmackt hat...usw...die Welt waere ein langweiliger Scheissplanet.

Also sei mir nicht boese, aber als allumfassendes Mittel gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt hilft es leider nicht.

[ulrich909]

Dir ist doch aber hoffentlich klar, wenn jeder nach dieser Tradingmethode handelt, behaelt jeder genau sein Einsatz? Geld wuerde sich nur bewegen. Zum Gewinnen ist es automatisch erforderlich, dass andere verlieren. DAS ist ein Naturgesetz.

Wenn alle beiden Gewinnen nennt man es Unentschieden. Dann braucht man aber auch nicht spielen. Wir leben in der heutigen Zeit, weil Menschen das Streben nach mehr hatten. Das verurteile ich im Grunde erstmal nicht, ohne dem wuerden wir in Hoehlen leben. Ich verurteile was daraus gemacht wurde.

Das andere mehr wie ich haben ist durchaus gerechtfertigt, da manche eben auch mehr koennen wie andere (das ist leider NICHT in der jetztigen Welt so, da dort Nixkoenner und Verraeter durchaus mehr haben!). Gaebe es eine vollkommene Gleichschaltung, wo jeder gleich aussieht, gleich denkt, den gleichen Geschmackt hat...usw...die Welt waere ein langweiliger Scheissplanet.

Also sei mir nicht boese, aber als allumfassendes Mittel gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt hilft es leider nicht.

Dir ist schon klar dass du nie alle unter einen Hut bekommst? Will ja auch niemand hier. Es wird immer Trader geben die nur auf steigende Kurse reagieren und einsteigen. Und genau auf die setzen wir. Dieselben setzen auch Stopp Loss Order die uns dann auch wieder zugute kommen, da genau diese Trader kleine Verluste realisieren.

[kneim]

Dir ist doch aber hoffentlich klar, wenn jeder nach dieser Tradingmethode handelt, behaelt jeder genau sein Einsatz? Geld wuerde sich nur bewegen. Zum Gewinnen ist es automatisch erforderlich, dass andere verlieren. DAS ist ein Naturgesetz.

Wenn alle in dieser Welt nach der antizyklischen Methode handeln, reduzieren sich die Schwankungen und somit Gewinne aus den Schwankungen auf einen kläglichen Rest. Deshalb ist diese Strategie ja auch sozial. Es würde, wie es früher war: Handel von Anlageprodukten wäre beinahe lebenslang nicht mehr notwendig, schlecht für die Finanzmafia. Würden alle danach handeln, wären Mehrerträge vor allem aufgrund von klugem Stock-Picking möglich. Fiat-Währungen würden als Mittel zur Wertaufbewahrung dramatisch an Einfluss verlieren.

Wenn alle beiden Gewinnen nennt man es Unentschieden. Dann braucht man aber auch nicht spielen. Wir leben in der heutigen Zeit, weil Menschen das Streben nach mehr hatten. Das verurteile ich im Grunde erstmal nicht, ohne dem wuerden wir in Hoehlen leben. Ich verurteile was daraus gemacht wurde.

Wenn 99,99% aller Menschen weltweit antizyklisch anlegen, dann brauchst auch du nicht mehr zu wetten, weil du verlieren wirst. Dann brauchst auch du nicht mehr zu spielen. Das Streben nach mehr führt für die einen zum fahren eines aufgemotzten Audi Q7, während die anderen in Höhlen leben müssen.

Das andere mehr wie ich haben ist durchaus gerechtfertigt, da manche eben auch mehr koennen wie andere (das ist leider NICHT in der jetztigen Welt so, da dort Nixkoenner und Verraeter durchaus mehr haben!). Gaebe es eine vollkommene Gleichschaltung, wo jeder gleich aussieht, gleich denkt, den gleichen Geschmackt hat...usw...die Welt waere ein langweiliger Scheissplanet.

Genau diese langweilige Gleichschaltung haben wir gerade, es ist der vernunftbegabte Homo Oeconomicus. Ob es gerechtfertigt ist, dass andere mehr haben als du, kann ich nicht beurteilen, denn ich weiß nicht was du zu einer menschlichen Gesellschaft beiträgst (dazu gehört nicht zwingend harte Arbeit). Unsere Leistungsträger sind die arbeitende Bevölkerung, durch die Wohlstand entsteht. Pflegekräfte, Feuerwehrleute, Polizisten, Friseure usw., durchaus auch sich mäßigende Vermögensverwalter, die leider in der Minderheit sind.

[kneim]

giletto, du handelst ja bereits erfolgreich nach dieser Strategie. Die Folge daraus, dass der Mensch halt KEIN vernunftbegabtes Wesen ist (genauer: die Vernunft spielt eine untergeordnete Rolle), die Schwankungen also vollkommen absurd sind, führt bei Antizipation z.B. zu folgenden Überlegungen.

Einen Audi Q7 kaufe ich mir nicht, weil ich ihn mir verdient hätte, oder weil ich vernünftiger Weise eine bessere Bestuhlung oder mehr Platz benötige. Sondern aus emotionalen Gründen, das wäre der erste Schritt zur Erkenntnis. Doch woher kommen diese Emotionen?

Und da kommen wir zum zweiten Schritt. Ich habe mein Unternehmen, die Audi AG, zwecks Steigerung meiner Dividenden, beauftragt, die Emotionalität, Einfalt und Ahnungslosigkeit der Menschen über geschicktes Marketing und PR so zu beeinflussen, dass die Fahrzeugkategorie SUV als neues Livestile-Fahrzeug positioniert wird. Da die Menschen sich durch ihre Erziehung als "vernunftbegabte" Wesen einstufen (alles andere wäre uncool), können sie ihren Irrtum nicht erkennen.

Wann auch immer mir ein Porsche-Fahrer mit Anzug und Krawatte arrogant entgegen grinst, werde ich freundlich neben meinem alten Renault mit 280 tkm auf dem Tacho stehend zurück lächeln. Das gute Leben führe ich, nicht der Porsche-Fahrer, er ist mein Sklave, der im Hamster-Rad zu rotieren hat, dafür bekommt er den Porsche von mir gestellt.

[giletto]

Dir ist doch aber hoffentlich klar, wenn jeder nach dieser Tradingmethode handelt, behaelt jeder genau sein Einsatz? Geld wuerde sich nur bewegen. Zum Gewinnen ist es automatisch erforderlich, dass andere verlieren. DAS ist ein Naturgesetz.

Wenn alle beiden Gewinnen nennt man es Unentschieden. Dann braucht man aber auch nicht spielen. Wir leben in der heutigen Zeit, weil Menschen das Streben nach mehr hatten. Das verurteile ich im Grunde erstmal nicht, ohne dem wuerden wir in Hoehlen leben. Ich verurteile was daraus gemacht wurde.

Das andere mehr wie ich haben ist durchaus gerechtfertigt, da manche eben auch mehr koennen wie andere (das ist leider NICHT in der jetztigen Welt so, da dort Nixkoenner und Verraeter durchaus mehr haben!). Gaebe es eine vollkommene Gleichschaltung, wo jeder gleich aussieht, gleich denkt, den gleichen Geschmackt hat...usw...die Welt waere ein langweiliger Scheissplanet.

Also sei mir nicht boese, aber als allumfassendes Mittel gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt hilft es leider nicht.

Dir ist schon klar dass du nie alle unter einen Hut bekommst? Will ja auch niemand hier. Es wird immer Trader geben die nur auf steigende Kurse reagieren und einsteigen. Und genau auf die setzen wir. Dieselben setzen auch Stopp Loss Order die uns dann auch wieder zugute kommen, da genau diese Trader kleine Verluste realisieren.

Dir faellt schon auf, dass es auch in deinem genannten Fall, wie immer und in allen von mir genannten - nur zu Gewinnen kommt, wenn jemand anders verliert? Es spielt einfach keine Rolle wieviele verlieren, oder wieviel derjenige verliert. Damit du gewinnst, muss ein (einige) anderer ZWINGEND verlieren.

Damit du lebst, muss etwas andereres sterben. Damit du essen hast, mussten Lebensmittel sterben usw. Alles befindet sich im Einklang (bewusst vermeide ich damit Massentierhaltung!). Ich weiss nicht, wie man sich daran als Fakt erstmal stoeren kann? SO funktioniert die Natur. Damit ein Raeuber satt wird, muss ein schwaches Tier sterben.

Damit ein Winner Trader Gewinne macht, muss ein Loser Trader verlieren. Das ist der natuerliche Lauf der Dinge.

[ulrich909]

Dir ist doch aber hoffentlich klar, wenn jeder nach dieser Tradingmethode handelt, behaelt jeder genau sein Einsatz? Geld wuerde sich nur bewegen. Zum Gewinnen ist es automatisch erforderlich, dass andere verlieren. DAS ist ein Naturgesetz.

Wenn alle beiden Gewinnen nennt man es Unentschieden. Dann braucht man aber auch nicht spielen. Wir leben in der heutigen Zeit, weil Menschen das Streben nach mehr hatten. Das verurteile ich im Grunde erstmal nicht, ohne dem wuerden wir in Hoehlen leben. Ich verurteile was daraus gemacht wurde.

Das andere mehr wie ich haben ist durchaus gerechtfertigt, da manche eben auch mehr koennen wie andere (das ist leider NICHT in der jetztigen Welt so, da dort Nixkoenner und Verraeter durchaus mehr haben!). Gaebe es eine vollkommene Gleichschaltung, wo jeder gleich aussieht, gleich denkt, den gleichen Geschmackt hat...usw...die Welt waere ein langweiliger Scheissplanet.

Also sei mir nicht boese, aber als allumfassendes Mittel gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt hilft es leider nicht.

Dir ist schon klar dass du nie alle unter einen Hut bekommst? Will ja auch niemand hier. Es wird immer Trader geben die nur auf steigende Kurse reagieren und einsteigen. Und genau auf die setzen wir. Dieselben setzen auch Stopp Loss Order die uns dann auch wieder zugute kommen, da genau diese Trader kleine Verluste realisieren.

Dir faellt schon auf, dass es auch in deinem genannten Fall, wie immer und in allen von mir genannten - nur zu Gewinnen kommt, wenn jemand anders verliert? Es spielt einfach keine Rolle wieviele verlieren, oder wieviel derjenige verliert. Damit du gewinnst, muss ein (einige) anderer ZWINGEND verlieren.

Damit du lebst, muss etwas andereres sterben. Damit du essen hast, mussten Lebensmittel sterben usw. Alles befindet sich im Einklang (bewusst vermeide ich damit Massentierhaltung!). Ich weiss nicht, wie man sich daran als Fakt erstmal stoeren kann? SO funktioniert die Natur. Damit ein Raeuber satt wird, muss ein schwaches Tier sterben.

Damit ein Winner Trader Gewinne macht, muss ein Loser Trader verlieren. Das ist der natuerliche Lauf der Dinge.

Ich möchte auch kein Weltverbesserer sein. Jeder ist irgendwo ein Egoist. Und das ist gut so.
Wenn ich jetzt bei 400 btc gekauft habe und der Kurs liegt jetzt bei 300 mache ich nur Verlust wenn ich die btc jetzt bei 300 verkaufe. Da ich aber bei 300 und 250 und 200 nur nachkaufe und keine Verluste realisiere kann ich langfristig gesehen nur gewinnen. Mir ist dabei der Kurs erstmal vollkommen egal. Es ist auch egal ob ich BTC gegen NXT tausche oder BTC gegen PPC.

[kalkulatorix]

Wenn ich jetzt bei 400 btc gekauft habe und der Kurs liegt jetzt bei 300 mache ich nur Verlust wenn ich die btc jetzt bei 300 verkaufe. Da ich aber bei 300 und 250 und 200 nur nachkaufe und keine Verluste realisiere kann ich langfristig gesehen nur gewinnen.

Wenn Du genug Reserven hast. Wenn Du bei deinem Kauf um 400 alle Reserven aufgebraucht hast, ist nichts mit nachkaufen. Viele rechnen aber so: Ich verkaufe jetzt mit 300, realisiere einen Verlust, und warte, bis sich ein Boden gebildet hat, und kauf dann wieder ein. Wenn sich jetzt der Boden bei 200 bildet und es dann wieder auf 300 hochgeht, habe ich den realisierten Verlust wieder aufgeholt. wenn es dann wieder auf 400 hochgeht, zu meinem ursprüglichen Einstandspreis, bin ich mit 100 EUR / Bitcoin um Plus. (Diese Rechnung ist zwar total ungenau, in der Realität ist es noch viel besser, da um 1/3 mehr Bitcoins um 200 gekauft werden können, als um 300 verkauft wurden.)

Mir ist dabei der Kurs erstmal vollkommen egal. Es ist auch egal ob ich BTC gegen NXT tausche oder BTC gegen PPC.

Mir auch. Ich glaube daran, der Bitcoinkurs wird irgendwann explodieren. Und dann möchte ich mit dabei sein. Kurzfristige Absacker sind mir egal.

[giletto]

Ich möchte auch kein Weltverbesserer sein. Jeder ist irgendwo ein Egoist. Und das ist gut so.

Richtig! Genau das ist doch auch meine ganze Aussage. Sie steht allerdings im Widerspruch zu Kneim seiner Idee.

[kneim]

Ich möchte auch kein Weltverbesserer sein. Jeder ist irgendwo ein Egoist. Und das ist gut so.

Richtig! Genau das ist doch auch meine ganze Aussage. Sie steht allerdings im Widerspruch zu Kneim seiner Idee.

Es gibt immer Leute, die sind noch egoistischer als ihr. Ist das auch gut so? Was passiert dann mit euch? Wollt ihr dann noch egoistischer werden? Wir leben gerade in einer Welt, die uns auf brutalste Weise aufzeigt, wo das hinführt. Und auch ihr werdet nur vorübergehend zu den Gewinnern gehören. Oder vollkommen entmenschlicht sein.

Ich lebe von egoistischen Menschen, mir kann es letztlich egal sein, es wird sie immer geben.

[giletto]

Ich lebe von egoistischen Menschen, mir kann es letztlich egal sein, es wird sie immer geben.

Das ist der entscheidene Satz. Solange diese Spezies auf diesem Planeten das sagen hat, wird sich daran nichts aendern. Man kann sich nur anpassen und das Spiel auf seine eigene Art mitspielen, oder eben nicht und geht unter/verarmt etc.

Ich verstehe deine Intention durchaus. Solange du durch die Gier der anderen Vorteile ziehst, ist doch alles gut. Aendern werden wir dieses Verhaltensmuster nicht, es ist genetisch veranlagt. Nicht umsonst sagt man: Gib jemanden Macht und Geld - und du siehst seinen wahren Charakter.

[kneim]

Ich lebe von egoistischen Menschen, mir kann es letztlich egal sein, es wird sie immer geben.

Das ist der entscheidene Satz. Solange diese Spezies auf diesem Planeten das sagen hat, wird sich daran nichts aendern. Man kann sich nur anpassen und das Spiel auf seine eigene Art mitspielen, oder eben nicht und geht unter/verarmt etc.

Ich verstehe deine Intention durchaus. Solange du durch die Gier der anderen Vorteile ziehst, ist doch alles gut. Aendern werden wir dieses Verhaltensmuster nicht, es ist genetisch veranlagt. Nicht umsonst sagt man: Gib jemanden Macht und Geld - und du siehst seinen wahren Charakter.

Das besondere an meinen Erkenntnissen ist ja gerade, dass derjenige immer gewinnt, der sich begnügt. Das habe ich für mich deshalb zu einem Lebensprinzip gemacht, ich werde deshalb wohl länger überdauern, außer jemand macht mich einfach platt. Ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, ob die Evolution die Brutalität unter den Menschen geradezu eingebaut hat, keine schöne Vorstellung.

Die Indianer haben ja im Einklang mit der Natur gelebt, bis die Weißen kamen. Ich persönlich glaube nicht an die Nachhaltigkeit unseres Lebensstils, und so wird kommen, was kommen muss. Krieg um Rohstoffe, Kollaps der Strukturen des 4. Kraftwerks in Fukushima (mit ca. 2000 abgebrannten und ca. 200 neuen Brennelementen im 5. Stock in 30 Meter Höhe), Massentod durch Verarmung, Hungersnöte und Vergiftung.

[jeezy]

Und so wird es weitergehen wie bisher. Krieg um Rohstoffe, Kollaps der Strukturen des 4. Kraftwerks in Fukushima (mit ca. 2000 abgebrannten und ca. 200 neuen Brennelementen im 5. Stock in 30 Meter Höhe), Massentod durch Verarmung, Hungersnöte und Vergiftung.

Ich habe das mal korrigiert. 

[CC23]

So. Ich werde das jetzt auch mal live testen mit einem Teil meiner Btc. Bin noch unentschieden, ob ich lieber immer das Verhältnis wiederherstellen soll oder nur die Hälfte handeln, und wie oft ich das tun soll.. täglich? Wöchentlich? Nach Gefühl je nach Kurswabbeln? Hm. Noch irgendwelche Entscheidungshilfen vom Profi?

edit: hab mal für die letzten 30 Tage mit "nach Gefühl" simuliert und komme auf 0,48% Zuwachs auf Fiat- und Bitcoinseite. Ist das ein guter Wert? Ich bin definitiv ein homo stupido..^^

[jeezy]

So. Ich werde das jetzt auch mal live testen mit einem Teil meiner Btc. Bin noch unentschieden, ob ich lieber immer das Verhältnis wiederherstellen soll oder nur die Hälfte handeln, und wie oft ich das tun soll.. täglich? Wöchentlich? Nach Gefühl je nach Kurswabbeln? Hm. Noch irgendwelche Entscheidungshilfen vom Profi?

Du solltest dir das Ganze in eine übersichtliche Excel-Tabelle packen. Such dir die Informationen aus diesem und dem anderen Thread heraus. Implementiere die Formeln wie ovn kneim vorgegeben. Wenn du dann ein paar Testdaten ausfüllst wirst du sehen das du mit größeren Kursschwankungen besser fährst. Ich selber bin im moment bei +-$50 auf meinem aktuellen iSpot (für den ersten Spot) und fahre damit ganz gut (0,3-0,5% Wachstum pro Trade). Danach erhöhe ich dann meistens um aktuell $100 oder $150 je nachdem wie ich die Entwicklungen sehe. Ob damit ein Trade alle 3, 14, 90 oder 365 Tage geschiet entscheidet der Markt. Wichtig ist Geduld zu haben und nicht zu gierig zu sein. Dann fährst du mit dieser Strategie die meisten Gewinne. Ein bisschen Marktkenntniss und clevere Vorraussicht schadet jedoch auch, wie bei anderen Handelsstrategien, hier nicht.

[daboehla]

So. Ich werde das jetzt auch mal live testen mit einem Teil meiner Btc. Bin noch unentschieden, ob ich lieber immer das Verhältnis wiederherstellen soll oder nur die Hälfte handeln, und wie oft ich das tun soll.. täglich? Wöchentlich? Nach Gefühl je nach Kurswabbeln? Hm. Noch irgendwelche Entscheidungshilfen vom Profi?

edit: hab mal für die letzten 30 Tage mit "nach Gefühl" simuliert und komme auf 0,48% Zuwachs auf Fiat- und Bitcoinseite. Ist das ein guter Wert? Ich bin definitiv ein homo stupido..^^

Also ich habe einen Kraken Bot der mir die 50:50 Verteilung automatisch anpasst, nachdem sich der Kurs um +-8% geändert hat. (Prüft jede Minute via Cronjob)
Habe ihn seit 06.11.14 am Laufen und hat 7 Trades gemacht.

Mit der Formel von diesem Forum(Wurzel(0.5 *btcjetzt/vorher + 0.5 * eurjetzt/vorher)) habe ich einen Gewinn von 0,5%

[Girgio]

Guten Tag ,

ein gut lesbarer Thread, ich danke euch für diese Informationen.

ich hab sowohl das ganze Thema als auch Kneim's HP durchgelesen und habe ein paar kleine Fragen.

Das ganze funktioniert nur wenn der Kurs zwischen 2 Werten schwankt und nicht tendenziell nach oben oder unten geht, ist das richtig ? (Bspw beim €/$ würd es möglich sein Profit zuerschlagen aber bei VW-Aktien/€ würde es nicht gehn da die VW Aktie tendenziell nach oben steigt/stieg? Nur als Beispiel)

Wenn man nun sein 100 % Vermögen bspw. so aufteilt:

    20% Aktienfonds westliche Länder
    20% Aktienfonds Schwellenländer
    20% Aktienfonds Rohstoffe weltweit
    20% Staatsanleihen weltweit
    10% Cash/Fiat
    5% Silberunzen
    5% Bitcoins



Heißt das dass man ein Verhältnis von 20:20:20:20:10:5:5 immer wiederherstellen soll ? Sprich wenn die Staatsanleihen weltweit an Preis verlieren, dann kauf ich welche nach mit dem "Geld" von den restlichen 80%< ? Und umgekehrt wenn diese steigen würde dann füg ich die überschrittenen Prozente zu den restlichen <80%?

In der Exceltabelle auf Seite 2 von "Aber sowas von" sieht man dass man dann im Endeffekt mehr Vermögen hat wenn der BTC Kurs steigt, wenn er sinkt komm ich wieder auf das Vermögen wie davor (+Ertrag). Wenn der BTC Kurs aber statt zwischen 100 und 110 aufeinmal zwischen 90 und 80 bleibt, dann habe ich doch das Gesamtkapital von 20.000 € unterschritten und habe in Papiergeld gesehn Verlust gemacht ?
Oder könnte man den Kursanstieg des € zum erhöhen des Gesamtkapitals nutzen, so wie es sich bei der BTC Steigung mit dem Gesamtkapital verhält ?

Sowie ich das verstehe sollte man dann Wiederhersellen wenn der BTC sein Höchskurs der Schwankung erreicht hat und ich denke das er wieder sinken wird, stimmt das ? (Bzgl. Exceltabelle)

Verliert man bei dieser Strategie nicht ,weil man an den Wert der Anlagen glaubt und diese einen Nutzen haben sollte ?


Warum ist ein Immobilenkäufer mit 25 % Eigenanteil ein Zocker ?
Bspw. (nur grob ohne Steurn und Gebühren)
Immobilienwert: 80000 €
Eigenkapital: 25000 €
Monatsmiete: 400 €
5000€/Jahr

Ist in 10 Jahren abbezahlt und könnte bspw. 90000 € kosten, das wären dann 3,2-3,6 % Zuschlag/Jahr.

Wo ist das das hohe Risiko ?


Ich bedanke mich schonmal für jede Aufklärung.

Gruß

[kalkulatorix]

Das ganze funktioniert nur wenn der Kurs zwischen 2 Werten schwankt und nicht tendenziell nach oben oder unten geht, ist das richtig ? (Bspw beim €/$ würd es möglich sein Profit zuerschlagen aber bei VW-Aktien/€ würde es nicht gehn da die VW Aktie tendenziell nach oben steigt/stieg? Nur als Beispiel)

In der Realität gibt es auch auf Märkten, die tendenziell steigen oder fallen immer wieder Korrekturen in die andere Richtung, sodaß die Strategie auch hier funktioniert.

Heißt das dass man ein Verhältnis von 20:20:20:20:10:5:5 immer wiederherstellen soll ? Sprich wenn die Staatsanleihen weltweit an Preis verlieren, dann kauf ich welche nach mit dem "Geld" von den restlichen 80%< ? Und umgekehrt wenn diese steigen würde dann füg ich die überschrittenen Prozente zu den restlichen <80%?

Im Prinzip ja. Obwohl Geld nichts besonderes ist, und Du jedes beliebige Asset als Berechungsgrundlage heranziehen könntest, empfiehlt es sich aus Bequemlichkeitsgründen EUR oder USD als Berechnungsgrundlage zu nehmen, sonst müsstest Du immer kompliziert umrechnen. Du rechnest Dir also die Werte aller Deiner Assets aus, mittels Summe kannst Du Dir so das aktuelle Verhältnis ausrechnen. Liegst Du bei den Staatsanleihen bei 19%, bei den Aktienfonds Rohstoffe bei 21%, mußt Du nach der Strategie 1% der Rohstoffe verkaufen und 1% Staatsanleihen nachkaufen. Ich habe aber keinen Plan, wie Du etwaige Kuponzahlungen von Anleihen oder Dividenden einrechnen solltest.

In der Exceltabelle auf Seite 2 von "Aber sowas von" sieht man dass man dann im Endeffekt mehr Vermögen hat wenn der BTC Kurs steigt, wenn er sinkt komm ich wieder auf das Vermögen wie davor (+Ertrag).

Wann immer mit dieser Strategie der Anfangskurs wieder erreicht wird, machst Du einen Gewinn, egal ob der Kurs zuerst gestiegen, und dann wieder auf den Anfangspreis gefallen ist, oder umgekehrt.

Wenn der BTC Kurs aber statt zwischen 100 und 110 aufeinmal zwischen 90 und 80 bleibt, dann habe ich doch das Gesamtkapital von 20.000 € unterschritten und habe in Papiergeld gesehn Verlust gemacht ?

In Papiergeld gesehen, war das ein Verlust, in BTC gerechnet hast Du einen Gewinn gemacht.

Sowie ich das verstehe sollte man dann Wiederhersellen wenn der BTC sein Höchskurs der Schwankung erreicht hat und ich denke das er wieder
sinken wird, stimmt das ? (Bzgl. Exceltabelle)

Wenn Du gerade dann handelst, wenn sich der Trend umkehrt, wäre das optimal, wirst Du aber nicht immer schaffen. Im Nachhinein sieht man am Chart genau, wo es richtig gewesen wäre.  

Verliert man bei dieser Strategie nicht ,weil man an den Wert der Anlagen glaubt und diese einen Nutzen haben sollte ?

Bei dieser Strategie verwendest Du nur Assets, von denen Du gleichermaßen überzeugt bist, keines davon ist irgendwie ausgezeichnet. Du kannst jedes Asset durch jedes andere darstellen. Im bei EUR / BTC zu bleiben, steigt der EUR / BTC Kurs, und Du hals als Referenz EUR ausgewählt, hast Du Gewinn in EUR gemacht. Hast Du allerdings BTC als Referenz, und der EUR / BTC Kurs steigt, hast Du Verlust in BTC gemacht.

Um dieses Dilemma, das Gewinn oder Verlust davon abhängt, was Dein Referenz - Asset ist, gibt es eine eigene Zuwachsformel, die den den Erfolg der Strategie in % angibt, ist auf Seite 2 in diesem Thread. Und nach dieser Formel machst Du mit dem Antizyklischen Handeln immer Gewinn.

Konnte leider nich nicht auf Alles antworten.

[Girgio]

Vielen Dank für die Antwort!


Zuwachs = Wurzel( Summe über alle i ( gi * ai,t / ai,t-1 ) ) - 1

i = 1 bis n; Index für den Anlagegegenstand
n; Anzahl der verschiedenen Anlagegegenstände
gi; Gewicht eines Anlagegegenstands, Anteil am Gesamtvermögen
ai,t; Bestand Wert eines Anlagegegenstands zum aktuellen Zeitpunkt t
ai,t-1; Bestand Wert eines Anlagegegenstands zum vorangehenden Zeitpunkt t-1 (vor den letzten Trade)

Was bedeuet i "Index" für den Anlagegegenstand ?

gi wäre bei dem Gold-Silber Spiel 0,5 ?

ai,t;ai,t-1  Bestand Wert von welchem Anlagegegenstand ? Den ich wiederherstellen möchte ?

Habt ihr zu den Thema noch empfehlenswerte Texte ?

Gruß

[kalkulatorix]

So sieht die empirische Formel aus, um den Profit aus einem Handel zu berechnen:

Zuwachs = Wurzel( Summe über alle i ( g_i * a_i,t / a_i,t-1 ) ) - 1

i = 1 bis n; Index für den Anlagegegenstand
n; Anzahl der verschiedenen Anlagegegenstände
g_i; Gewicht eines Anlagegegenstands, Anteil am Gesamtvermögen
a_i,t; Bestand eines Anlagegegenstands zum aktuellen Zeitpunkt t
a_i,t-1; Bestand eines Anlagegegenstands zum vorangehenden Zeitpunkt t-1 (vor den letzten Trade)

Beim Kopieren hat es Dir die Formattierung gelöscht, so ^^^^^  ist die Formel leserlich.