Waves выбран из-за комиссии и порога входа. Это можно реализовать на любом блокчейне с минимальной разницей или же сделать свой форк с децентрализованными шлюзами и межблокчейновыми переводами. А waves, опять же, как начальный этап и как обкатывание идеи.
Ну, а ещё, учитывая, что внутри контракта прибыль накапливается в синтетике, можно открывать кредитные позиции под ~0.04% на эту прибыль (Под залог соответствующих контракту монет, в размере, например 110-120%. И стандартном сдвиге при открытии и закрытии кредита).
И так раз Вы решили делать децентрализованный стейблкоин, то он должен отвечать некоторым требованиям децентрализации. Поэтому чтобы понять насколько децентрализована такая конструкция вашего стейблкоина, то я сформировал следующие вопросы: Перед этим я на платформе Waves создал свой токен с замечательным названием ShnyagaCoin. 1. Вопрос про возможность торговать пару с моим токеном типа ShnyagaCoin/AlgoUSD, кто будет выбирать и решать какие пары торговать к вашему стейблкоину, а какие нет? 2. Начальное ценообразование, кто решает какая будет начальная цена моего токена к вашему стейблкоину? 3. Как Вы собрались балансировать ликвидность, когда я Вам полностью сливаю свои токены за ваш AlgoUSD и потом покупаю за него BTC и вывожу к себе? |
|
|
|
1) Поставка криптовалюты. Если мы говорим про смарт-контракт в сети вейвес, то это перевод битка в сети вейвес. Если контракт в сети эфира, то это WBTC. Ну и там уже по ситуации.
2) По поводу спроса, тут же всё очевидно. Во-первых, нельзя купить битки за алгоюсд, которых никто не напечатал до этого с помощью покупки за битки/другую крипту. А второе, это изменение цены внутри контракта, в зависимости от спроса и предложения. Если много кто будет хотеть купить битки за алгоюсд, курс вырастет и будет выгоден арбитраж (Продажа битков, обмен алгоюсд на другой стейбл/крипту и покупка битков).
Так Вы что придумали пулы ликвидности для Waves таким образом? А иначе в чем польза такого токена, если он обитает только на Waves, не делает межблокчейновых переводов и прочих вещей. |
|
|
|
Так более понятно... Хорошо, а ета годичная оплата по 5% по сути не является ли инфляция? В реальном баксе и так из за печатного станка, накапливается хорошая инфляция и ето особо видно если пересчитиваешь все в золото и она намного больше тем что объявляют, а тут дополнение еще в 5% к ее. Ето будет убирать неплатежеспособных держателей стейбла из обращение, а из за того получим низкая ликвидность (покупательная способность) у широких масс людей и соответственно популярность стейбла не будет висока. Сперва имеем обеспечение только в 50%, а по факту из за етой плате больше чем 45% не обналичишь – кроме как спекулятивного бакса, пока не вижу другое применение...
Чтобы понять, что такое страховка для держателя стейблкоина я приведу простейший пример с продажей машины. И так у Вас есть машина и Вы её хотите продать за 10000$ и это скажем так будет её реальная цена. Тут появляюсь я и говорю Вам, что в течении года готов в любой момент купить у Вас эту машину за 5000$, но за эту возможность прошу 5% годовых от суммы 5000$, т.е. 250$. Страховка - это не ваша обязанность продать по этой цене, страховка - это мгновенная ликвидность на любой объем стейблкоинов в любой короткий момент времени. Причем - это гарантированная ликвидность. Не совсем понимаю про инфляцию из 5% за плату по страховке. Вот аукцион страховок допустим при курсе ETH/USD=200$: Расчетный курс =200$( 1÷(0.0025000×2))
Отсечка = 220$(200$+10%)
Расчетная цена создания = 0.005125 ETH (0.0025000×2+0.0025000×5%)
Количество Цена_ETH Сумма страховки %годовых
10 0.0025000 0.50$(0.0025×200) 5%
Обратите внимание на Расчетная цена создания = 0.005125 ETH (0.0025000×2+0.0025000×5%), которая состоит из суммы двух страховок по 0.0025000 и годовой платы за эту страховку из расчета 5% годовых, а именно 0.0025000×5%. Как видите, здесь расчет идет сразу и в эфире по актуальному курсу, а потом каждый месяц это сумма в эфире понемногу перетекает страховщику. Я уже писал про обеспечение. Привожу совсем простой пример. Вы подошли к продавцу и купили какой-то товар за 1$. Внимание вопрос, измениться ли цена купленного Вами товара, если продавец сразу сожжет этот 1$ или просто положит в кассу? |
|
|
|
Странно, а почему падает, если растёт? Пускай, курс на бирже USD/Waves 2.5, в контракте algoUSD/Waves тоже 2.5. После обмена курс стал 2.475 algoUSD/Waves, а значит, имея 2.475 algoUSD можно получить 1 Waves, который можно обменять на 2.5 USD, или, 2.475 algoUSD можно поменять на 2.5 USD или курс примерно 1.01 USD/algoUSD. Может, так понятнее?  Тут правильно, Вы покупали доллары за Waves, это я ошибся. Хорошее внимание, но это был пример, т.е. я мог бы там подставить эфир и вейвес, от этого суть не меняется самого способа Можете себе в уме поменять USD на algoUSD, например, если так удобнее. Будет существовать линейка контрактов Crypto/algoUSD, которые будут работать параллельно. Понятно, что вместо слово Crypto можно подставить любую криптовалюту  Но вопрос в чем: - Как Вы собрались проводить сделку скажем с лайткоином или биткоином. Или это что-то расчетное и физической поставки не будет? Условно, у меня есть лайткоин, поэтому я за лайткоин купил algoUSD, а вот уже за эти algoUSD я купил биткоина. Как и куда мне выведется мой биткоин. - Как Вы собрались балансировать ликвидность? Так как условно по направлениям даже одной пары BTC/algoUSD будет разный спрос, меньше будет скажем хотеть купить algoUSD, чем купить биткоин. |
|
|
|
Тут одно НО и суть в том, что после паники и того как обналичили страховку мало кто будет покупать... Я так и не понял схему передвижения бабла в дапе, а при таком падение кто-то оплачивает банкет, не так ли? Если емитент стейбла забрал страховку, то значить кто-то уплатил ее. Страховка уже нет, а в дапе только дешевий стейбл ... и от какого перепуга кто-то будет скупать его если все кричат скам и паника возле дапа витает?
Мы как бы обсуждали резкое падение цены от действия кита, который большим объемом обвалил цену на нашей внутренний биржи. Скам и технические баги - это отдельная категория рисков и здесь пока их обсуждать не будем, так как если произойдет скам или же серьезный технический баг, то вообще мало какой проект выдержит. Хотя мой проект полностью автономный и децентрализованный и даже в этом случае, проект с большой вероятностью сможет восстановиться, если у него будет крепкое комьюнити, как например у Монеро. Но вернемся к резкому падению цены на бирже от действия кита, цена на токен из условного 1$ просела резко на 0.10$. Многие проекты стейблкоинов в таком случае уже бы закрылись и потеряли деньги пользователей, плюс огромная потеря доверия, но не в нашем случае. И так давайте ещё раз разберемся, кто оплачивает банкет. А оплачивают его при таких падениях, конечно страховщики, своими страховками. Возьмем стандартную страховку в 50% от цены, это значит, что все те кто создавали стейблкоины или покупали стейблкоины и тут же обновляли страховки имеют страховки на 0.5$. Страховка - это мгновенная ликвидность в любой момент и на каждый токен, не имеет значение количество токенов, они все застрахованы. Поэтому когда цена стейблкоина резко падает с 1$ и до 0.10$, то появляются следующие группы людей заинтересованные купить такой просевщий стейблкоин: - арбитражеры и спекулянты, если не произошло фундаментальных изменений (скам или критический баг), а цена так резко просела, то они считают, что это хорошая возможность сделать деньги, а именно купить дешевые стейблкоины и потом продать, как цена достигнет паритета; - владельцы стейблкоина, они как я уже говорил, пользуются страховкой - отдают свой текущий стейблкоин страховщику, а сами получают его страховку, за каждый стейблкоин по 0.5$, после этого из этих денег они могут опять купить стейблкоин или на все купить уже несколько стейблкоинов и обновить по ним страховку, я уже показывал, что даже падение на 20% цены стейблкоин (с 1$ до 0.80$) приводит при обновлении страховки с 50% до 62.5%, а уж в нашем случае уровень покрытия страховки вообще возрастет выше 90%, что вообще очень выгодно держателю, так как при таком уровне у него уже практически всегда мгновенная ликвидность выхода в эфир, а при росте цены он уже начнет получать прибыль. Выше 90% это если быть точнее, то в 0.50/0.10*100=500%. А это господа мгновенная прибыль сразу при тут же использовании страховки. Условно владелец получил свои 0.5$ по страховке, теперь на всю эту сумму покупает сразу уже 5 стейблкоинов по 0.10$ и обновляет по ним страховки, где выплата по каждому стейблкоину равна 0.5$. Поэтому он сразу этим пользуется и уже получает со своих 5 стейблкоинов суммарно 2.5$ страховки. Такие дешевые стейблкоины мгновенно выкупят с рынка и такие возможности мгновенно схлопнуться. - новые владельцы стейблкоина, если сторонний человек просто купит стейблкоин по цене 0.10$ и обновит страховку, то он тут же, как и в случае выше получит процент покрытия выше 90% от цены, а если точнее то получит возможность мгновенной прибыли. Ещё раз хочу подчеркнуть, что у нас здесь используется стандарт ERC-721, а потому надо рассматривать ситуацию на уровне токена, а не совокупности токенов, как например в DAI. Здесь каждый стейблкоин имеет свои характеристики и он не зависим от других стейблкоинов. Сам же смарт-контракт, который управляет этими стейблкоинами полностью автономен и децентрализован. Здесь даже не используются оракулы. Ну и наконец про стейблкоины, которые по страховке перешили страховщикам. Стейблкоин без страховки деактивируеться на любой срок и в любой момент, владелец такого деактивированного стейблкоина может его активировать, просто купив ему страховку. Поэтому в такой токеномике задействованы только стейблкоины имеющие страховку и платящие страховщикам страховые платежи в месяц, поэтому здесь деньги постоянно работают, а если они не нужны, то они автоматически выводятся из обращения до лучших времен. |
|
|
|
Не взаимозаменяемый токен (NFT) – это тип криптографического токена на блокчейне, представляющий собой уникальный вид актива. Данный актив может быть как цифровым, так и токенизированной версией реальных ресурсов. Поскольку NFT не являются взаимозаменяемыми друг с другом, они могут служить доказательством подлинности и права собственности в цифровой среде.
Взаимозаменяемость означает, что отдельные единицы можно заменить другими, идентичными им, такие активы практически неотличимы друг от друга. Например, фиатные валюты являются взаимозаменяемыми, поскольку каждая единица равнозначна. Десятидолларовую купюру можно заменить любой другой подлинной десятидолларовой купюрой, это необходимо для актива, который стремится выступать в качестве средства обмена.
Хочу дополнить данную тему, чтобы увидеть реальную разницу между основными стандартами ERC-20 и ERC-721 не скажем на примере криптокотиков или ещё каких-то цифровых картинках, а на примере стейблкоинов, то предлагаю заглянуть в эту тему Стейблкоин со страховкой, там отчетливо будет понятно, как и чем будут отличаться не взаимозаменяемые стейблкоины и взаимозаменяемые. |
|
|
|
Алгоритмический стейблкоин. Без компромиссов кредитов и ликвидаций. С мгновенной ликвидностью. Суть идеи: смарт-контракт с внутренним курсом обмена, внутри которого есть две операции. Обмен USD ---> Crypto (Например, Waves) и Crypto ----> USD, обе проходят по одинаковому курсу. Причём, курс изменяется при совершении каждой операции на какой-то процент в определённую сторону. Например: Пара Waves/USD, Базовый курс 2.5 usd/waves, изменение на 1% при сделке на 1000 waves в одну сторону и 1/1.01 в другую сторону. (Позиция 0) Шаг 1: Покупка 2500 USD за 1000 Waves. Новый курс 2.475
Шаг 2: Покупка 2475 USD за 1000 Waves. Новый курс ~2.45Шаг 3: Продажа 2450 USD за 1000 Waves. Новый курс 2.475 Шаг 4: Продажа 2475 USD за 1000 Waves. Новый курс 2.5 А это вообще логично, когда при повышении спроса на криптовалюту, её цена падает? Кроме того в данной схеме не вижу стейблкоина, ведь есть USD, есть Waves, а где сам стейблкоин? |
|
|
|
Тут есть только арбитраж во времени, но нет возможности получить прибыль "здесь и сейчас", т.е. нет мотива покупать стейблкоин, так как возврат цены неочевиден (panic sell всегда возможен, а потом и потеря доверия).
Именно panic sell как раз и невозможен, так как страховка это и есть мгновенная ликвидность. И чем выше процент покрытия страховкой, тем меньше "волнуется" человек. Именно этот механизм, позволяет спокойно переживать любые теоретические падения хоть на минус 95% и даже если это мгновенно и там остается впоследствии цена. Люди просто используют свою страховку, получают деньги, потом снова или покупают или создают новые уже дешевые для них после страховки стейблкоины (условно цена была 1$, потом по какой-то причине на бирже просела до 0.10$, любой владелец стейблкоина использует страховку и получает за свой стейблкоин 0.5$, причем мгновенно, после этого идет на биржу и обратно покупает 1 стейблкоин, либо на эту сумму покупает уже 5 стейблкоинов, плюс обновляет страховки на них). А вот если такое произойдет на DAI и прочих стейблкоинах, то вот там и начнется реальная паника, так как деньги и обеспечение будет реально потеряно. Вы должны понять принципиальную разницу, между следующими привязками к доллару: - жесткой привязкой, как у Tether, например, где обеспечение примерно 75% было и сколько сейчас неизвестно (также и у USDC и им подобных, где все опирается на веру и правильность подсчета аудиторов, если такое вообще используется); - полужесткая привязка, как у DAI, где цена залога актива может ходить в определенном коридоре, а именно 110%-150%. И если момент своевременной ликвидации пропустить, то будет катастрофа и большие потери. Разработчики это сами понимают, а потому и включили в обеспечение DAI даже стейблкоин USDC, что само по себе говорит, что децентрализации там все меньше и меньше; - мягкая привязка, где полная децентрализация и даже сильные моментные отклонения цены не способны нарушить работу и функциональность стейблкоина, как пример это моя идея стейблкоина. |
|
|
|
Более привлекательно, но не абсолютно привлекательно. Есть только страховщики, которые теряют от продажи дешевле. Но а если какой-то кит захочет выйти, чтоб переложить деньги в другой, доходный актив, на какой-то период, и цена из-за этого обвалиться на 20%, например. Какая сила в этом случае будет возвращать курс на бирже?
И так, как я уже говорил, у нас есть 2 способа получения стейблкоинов: - Выпуск новых стейблкоинов, на основе покупки страховки. Без страховки новый стейблкоин не выпустить. - Покупка уже выпущенных стейблкоинов на внутренней биржи. Обвалить цену кит может только на бирже, так как я уже сказал, что страховщики пытаются делать свои страховки максимально близкими к реальному курсу, если их сделают слишком дорогими, то никто их покупать не будет, а если слишком дешевыми, то их быстро выкупят и останутся наиболее близкие к реальному курсу. И так у нас кит обвалил курс пусть на те же 20%. Условно при курсе ETH/USD=200$, наш стейблкоин в эфире стоит 1Dusd=0.005 ETH (сделаем проверку 1/0.005=200, значит верно). При обвале цены стейблкоина на 20% произойдет изменение цены с 0.005 ETH на 0.004 ETH, таким образом если раньше можно было купить стейблкоин за 0.005 ETH, то теперь только за 0.004 ETH. Таким образом мы видим подешевевший стейблкоин, что само по себе делает его привлекательным для покупки (возможности арбитража). Однако механизм выравнивания цены не ограничивается только арбитражем. Ведь на аукционе страховок ничего не изменилось, там по прежнему такие данные и расчет на курс ETH/USD=200$: Расчетный курс =200$( 1÷(0.0025000×2))
Отсечка = 220$(200$+10%)
Расчетная цена создания = 0.005125 ETH (0.0025000×2+0.0025000×5%)
Количество Цена_ETH Сумма страховки %годовых
10 0.0025000 0.50$(0.0025×200) 5%
15 0.0025000 0.50$(0.0025×200) 7%
15 0.0023000 0.46$(0.0023×200) 7%
Теперь мы покупаем наш стейблкоин на бирже за 0.004 ETH и обновляем страховку за 0.0025 ETH, а также минус наши 5% годовых от суммы страховки. Оцените разницу на создание стейблкоина, она будет равна Расчетная цена создания = 0.005125 ETH (0.0025000×2+0.0025000×5%), в то время как у нас это 0.004+0.0025×5%=0.004125 ETH. Теперь посчитаем, какой процент от суммы нам покрывает наша страховка. 0.004125 ETH это полная стоимость, но считать надо именно от суммы 0.004 ETH, что при курсе ETH/USD=200$ равна 0.004*200=0.80$, таким образом если считать в долларах, то мы наш стейблкоин после падения на 20% купили не за 1$, а только за 0.80$, но страховку мы обновляли как для цены в 1$ и она составляет 0.50$. Что в текущих условиях она нам уже покрывает не 50% от стоимости, а уже 0.50./0.80*100=62.5% Таким образом Вы видите, что цена на бирже, после резкого падения, будет расти по 2 причинам: 1. Возможность арбитража, условно реальный курс остался на месте, а на бирже произошел резкий спад цены. Поэтому скупаем дешевые стейблкоины и ждем возврата цены к своему паритету. 2. Скупают долгосрочные инвесторы и потом обновив страховку на ровном месте получают процент покрытия страховкой стейблкоина вместе начального 50%, уже получившийся 62.5%. |
|
|
|
Такс, хотел спросить, ты мне в прошлый раз по существу и не ответил. Расскажи, почему при падении стейбла ниже 1$ в цене, его цена вернётся обратно к 1 и благодаря каким механизмам?
Частный случай: Контракт Neutrino. В случае, если курс падает ниже 1, то любой человек может купить USDN, а потом сжечь их (Ну, в плане, закинуть в контракт). Через сутки ему выдадут Waves по курсу waves/usdt на ведущих биржах. Т.е. у человека есть возможность конвертировать USDN в USDT практически по курсу 1 к 1. А значит, что при снижении курса USDN невидимая рука рынка (в лице толпы арбитражников) скупят USDN и вернут курс к 1.
Я как раз очень подробно отвечал и не только Вам. Причем объяснял с разных позиций. Поэтому отвечу на ваш вопрос пока такой своей цитатой: Что у желающих получить наш стейблкоин будет уже с самого начала 2 пути: купить на бирже или создать новый стейблкоин.
В результате мы сразу получим сглаживание ценовых балансов. Так как страховщики будут стремиться создавать свои страховки максимально близко к реальному курсу, а вот если на бирже будет ценовой дисбаланс, скажем в сторону понижения, то такие стейблкоины будут быстро выкуплены, так как при обновлении страховок у таких токенов страховка уже будет покрывать не 50%, а скажем 60%-80%, что согласитесь более привлекательно.
В случая же завышенного курса на бирже, всегда без проблем можно выпустить себе новые стейблкоины, таким образом на бирже вынуждены будут снижать цену. Напомню, что страховщикам, завышенные курсы не выгодны, так как туда меньше запихнешь эфира, а их прибыль это процент от суммы страховки. Поэтому, чем больше смогли запихнуть эфира в страховку на дне или близко к тому, тем более увеличивающую сумму в долларах будет страховщик получать на росте.
Если готовы продолжить беседовать дальше, то ответы будут более углубленные. |
|
|
|
Благодаря математическому алгоритму мы реализовали возможность приобретения любой валюты дешевле номинала, это интересно, азартно и прибыльно. На сегодня мы имеем 8000 зарегистрированных участников, идея в полной мере подтвердила спрос и все безумно ждут запуска, а для запуска нам необходим маркетинг/реклама.
Господа сожалею, но вы ошиблись адресом. Нобелевский комитет находиться здесь https://www.nobelprize.org/. Уверен ваш выдающийся вклад в области финансов соединенной с математикой будет достойно оценен всем мировым сообществом. |
|
|
|
Но КОМОДО это что-то иное, в конце года проведут второй стресс тест, сделают поправки и в путь. А ликвидность не проблема, они уже все давно продумали.
KOMODO это кросс-протокол, кросс-блокчейн, и кросс-ликвидность
Ну если продумали, то хорошо. Но не могли бы Вы подробнее раскрыть тему про "кросс-протокол, кросс-блокчейн, и кросс-ликвидность". |
|
|
|
Конечно можешь...
Если у тебя есть биток на ERC20, то ты его без проблем сможешь обменять на Monero ERC20... Заплатив при этом каких-то 15-20 баксов!
Ты не понимаешь, комодо со своими технологиями будет трудно догнать ежедневно развивающиеся свопы!
Монеро ERC20 будет отличаться от настоящей Монеры, как резиновая женщина от настоящей. Никогда Монеро ERC20 не обеспечит той безопасности и анонимности, как это делает настоящая Монера. Также и с биткоином. Вы хоть в курсе, что какой-то из проектов, вроде wBTC централизован и запрашивает KYC как проекты типа USDC и USDT. Естественно, они могут блочить эти токены. Поэтому господа не путайте биржи типа Uniswap, где идет процесс обмена на одном блокчейне эфира и межблокчейновый обмен с помощью атомарных свопов как у KOMODO. Им реально надо подумать о пулах ликвидности и всё у них будет отлично, как это сделают, то проект улетит, как ракета, так как тогда централизованные биржи станут вообще не нужны, а пулы обеспечат ликвидность и автоматический маркет-мейкинг. |
|
|
|
Это как? Расскажите для тех кто не знает. Вы имеете в ввиду что команда должна сама создавать рынок, т.е. чтобы большинство ордеров было выставлено самой командой / биржей?
Команда должна создать инструмет на атомарных свопах и плюс добавим смарт-контракты на самом KMD-блокчейне, чтобы допустим обеспечить ликвидностью пару LTC/BTC я должен зачислить одинаковые суммы в лайткоинах на адрес лайткоина и биткоинах на адрес биткоина. Этими адресами условно управляет смарт-контракт с блокчейна KOMODO и проводит обмены как на Uniswape только с помощью атомарных свопов. И это уже будет не обмен внутри токенов эфира, а межблокчейновые обмены. Безопасные и децентрализованные, всё как мы любим. А вот именно благодаря пулам обмена и будет ликвидность. |
|
|
|
|
Собственно у Komodo пока вижу 2 проблемы:
1. Это собственно непонятно насколько надежно работают их атомарные свопы. Здесь решить эту проблему может именно сама команда доведя до ума свой проект.
2. Ликвидность. Вы видели насколько низкая ликвидность на атомарных свопах. И вот тут, если есть их представитель, то предлагаю думать в сторону автоматизированных маркет мейкеров, типа как на Uniswape. Пускай даже это будет именно децентрализованная биржа на атомарных свопах, чем сделки у людей по отдельности. Как таковые пулы ликвидности себя очень хорошо показали. Вот в сторону нечто подобного надо и смотреть на атомарных свопах.
|
|
|
|
Как правило нет такого определенного времени высокой волатильности. Бывает периоды, когда стреляет ночью, бывает, когда днём, бывает когда под вечер,или вообще весь день или как в июне, например, глухо весь день. Рынок постоянно перестраивается.
Лучше не за временем следить, а следить за наиболее часто повторяющимся развитием событий на графике, за каждодневное наблюдение в течении года можно собрать приличную статистику и вот уже исходя из этой статистики, заходить в краткосрок.
Я тут просто плавно подвожу к идеи поиска закономерностей по Ларри Вильямсу: Неслучайный рынок
Цены на товарные фьючерсы обычно ведут себя
как пьяный моряк, блуждающий по улице без малейшего представления, куда и откуда он идет. Математики сказали бы, что нет никакой корреляции между
прошлым поведением цен и будущими трендами.
Боюсь, мы
расходимся в наших оценках зигзагообразных движений цены, но, тем не менее, я предполагаю наличие
некоторой корреляции. Почему? Потому что, несмотря на пьяное фанфаронство и пошатывания пьяного
моряка, его сумасшествие поддается расчету. Он все
же пытается дойти до определенного места и, как правило, рано или поздно мы его там обнаруживаем. Для
того, чтобы разобраться в направлении движения моряка, нам следует добиться понимания его сумасшествия.
В поведении цен присутствует большая доля хаотичности, но оно (поведение) далеко от полностью
случайного. Если я не смогу доказать это прямо сейчас, в начале этой книги, следующие главы можно
смело посвятить изучению, как метать дротики. В случайной игре метатель дротиков обставит экспертов.
Начнем со следующего: если мы подбросим монету 100 раз, 50 раз она упадет орлом и 50 раз – решкой. При каждом очередном броске существует 50-
процентная вероятность, что выпадет орел и такая же
вероятность, что выпадет решка. Если, скажем, орел
выпал два раза подряд и мы бросаем снова, шансы,
что опять выпадет орел, по-прежнему остаются 50/50.
Как вы, вероятно, слышали, монета, игральная кость
или колесо рулетки не имеют памяти. Шансы не меняются, поскольку это случайная игра.
Будь это положение справедливым в отношении
рынка, закрывайся цены с повышением в 50 процентах случаев, то после каждого закрытия мы ожидали
бы, что и впредь закрытия будут происходить с повышением в 50 процентах случаев, причем эта 50процентная вероятность распространялась бы на каждый последующий отрезок времени. То же самое относится и к закрытию с понижением: в 50 процентах
случаев после закрытия вниз, мы должны были бы
увидеть повторение; точно так же в 50 процентах случаев после повторного закрытия вниз, мы наблюдали
бы третье закрытие с понижением. Однако в реаль-
ном мире торговли, дело обстоит не так, что может
означать только то, что поведение цен не полностью
случайное!
В Таблице 1.1 показаны процентные доли цен закрытия с повышением на самых различных рынках.
Какие-либо критерии не использовались, компьютер
просто покупал при открытии ежедневной торговой
сессии и продавал при ее закрытии. Вместо результата 50/50 мы получили небольшое отклонение: в 53,2
процентах всех случаев цена закрытия оказалась выше, чем цена открытия. Этого не должно было быть.
Таблица 1.1 Товарные фьючерсы. Сравнение
цен закрытия с ценами открытия
Таблица 1.2 Товарные фьючерсы. Количество
закрытий с превышением после однократного и
двукратного закрытия вниз
Что ж, если этого не должно было быть, то как насчет покупки при открытии сессии после закрытия с
понижением? Теоретически, мы должны были бы увидеть тот же самый процент закрытий с повышением,
показанный в Таблице 1.1. Проблема, однако, в том
(для профессоров колледжей и других академиков,
богатых на теории и бедных на знания рынка), что
реальность оказывается несколько иной. Таблица 1.2
показывает число раз, когда цены закрывались выше,
после ряда закрытий вниз.
Для трейдера это не бог весть какая новость. Мы
знаем, что понижения рынка подготавливают подъемы. Точные проценты не были известны в прошлом
и я никогда не стал бы использовать эти таблицы, чтобы закрывать или оставлять позицию. Не в этом дело: мы должны были наблюдать среднее число закрытий с повышением примерно на уровне 53,2 процента после однократного, а также двукратного последовательного закрытия с минусом. То, что мы не видим
этого в действительности, объясняется тем, что рынок
не случаен: фигуры действительно предсказывают и
теперь мы можем продолжать, обходясь без метания
дротиков.
Воспользуемся ценовыми данными по фьючерсу
на фондовый индекс DAX за период с 1998 по 2011
годы; при покупке после каждого закрытия вниз с последующим выходом из рынка по цене закрытия того
же самого дня мы совершим 1591 сделок, 52 процента которых будут выигрышными, но зато общая сумма убытка составит внушительные 60558$! При двух
медвежьих закрытиях подряд реализуются 724 сделки, 52,2 процента которых будут закрыты с прибылью,
причем общие потери оказываются значительно ниже
-1568$.
Если вам хватит терпения каждый раз дожидаться
подряд трех закрытий вниз, вы будете вознаграждены 334 сделками, 55 процентов из которых принесут
серьезную прибыль: 25295$. Желаете чего-нибудь получше? В некоторые дни недели индекс DAX более
других индексов склонен к подъемам, поэтому имеет резон покупать только по вторникам, четвергам и
пятницам после трех подряд закрытий вниз. В таком
случае, результаты окажутся еще более лучшими: 204
входов в рынок, 58-процентная точность и 44795$ общей прибыли.
Т.е. попробовать собрать такую статистику и вполне возможно на какой либо криптовалюте увидеть устойчивый результат. |
|
|
|
бай&холд только работает на крипте, краткосрочные движения не прогнозируются даже на продвинутом машобуче, про машки и тп вообще молчу.
На счет краткосрочных движений не совсем согласен. Тут прежде чем торговать провести исследования нужно. Вначале на истории примерно год, внутри дня, поискать периода высокой волатильности, может у них есть постоянное время. Если что-то подобное нашли, то сам Бог велел применить к этому торговые системы на пробой. |
|
|
|
Было дело, лет 10 назад я был в благоговейном шоке когда впервые увидел проценты с тн. ПАММ-ов на форексе, какой то международной кухни(Альпари если не ошибаюсь) тогда я был простым вебдизайнером, всё выглядело очень правдоподобно и я как будто реально "узрел истину", думал вот жеж лохи кладут деньги в банк, когда есть, не дать не взять, эльдорадо помноженное на клондайк Эх молодость, наивность  К сожалению нельзя в двух словах доходчиво разъяснить, почему Ваши лакомые проценты доходности, для людей что в теме, не имеют никакого смысла, да и не нужно это никому, зачем распугивать "мясо" с рынка. Хотя это никакой не секрет, в толковых книжках по алготрейдингу и статьях инете всё это есть в изобилии, но придётся потратить время и не малое на поглощение информации и практику. Короче, в двух словах, если у Вас на неком форвард-тесте больше 200 сделок и коэффициент Шарпа(отношение профита к волатильности) больше 2-х, то стратегия может дальше исследоваться на предмет содержания в ней закономерностей, если нет, то это мусор, то есть такое может быть и на случайном блуждании не так уж редко. В трушных квант-фондах отбраковывают по более жестким критериям, там HFT как правило(не "ультра" но сотни сделок в день по инструменту) тогда годовой Шарп на форварде больше 7-10, такое уже невозможно получить "пальцем в небо", практически невероятно, а эквити в ваших ссылках - не особо лучше байнхолда, уж простите. Ох и умно же написали, прям даже поверить захотелось Эти стратегии с ПАММ счетами Альпари сравнивать не надо, так как там большинство этих счетов используют в том или ином виде мартингейл. Также эти счета не надо сравнивать, потому как большая часть этих счетов торговали валюту против валюты, а это полностью симметричные рынки, в отличии от рынка криптовалют, которые в большинстве своем асимметричные, как товарные или рынок акций. Плюс не надо сравнивать, так как там используются плечи и у большинства они больше 10  А здесь больше трендовые стратегии без плечей, знай себе спокойно переливайся и лови начало большого движения. Поэтому для людей, что в теме, эти три трендовых стратегии ждущие большие движения, как раз и говорят, что торговля тренда приносит хорошие проценты, это не форекс, где практически ничего не работает. Криптовалюты для долгосрочной торговли и больших целей довольно легки и эти простые стратегии это прекрасно подтверждают аж на 2-х разных криптовалютах. |
|
|
|
Децентрализованный лимитный ордер на Uniswap
Pine - это следующая версия UniswapEx. Проект написан на хакатоне ETH Berlin 2019 в качестве протокола для автоматических и децентрализованных лимитных ордеров на Uniswap.
Как работает?
Вы хотите продать 1 эфир за 400 долларов
Проект создает дополнительный слой Relayer для этой операции. Протокол отслеживает цены, и если условия совпадают, отправляется команда на исполнение ордера.
С пользователя взымается комиссия.
А ведь казалось бы какая простая идея, но появилась она только сейчас. Более того считаю, что делать маркет ордера в открытом блокчейне неправильно ведь это приводит к фронтранингу в торговли, а из за желания скорости исполнения ордера, когда бот становиться перед вашей сделкой, то повышается в среднем комиссия, особенно когда такие боты начинают соревноваться, кто первей совершит эту сделку. Таким образом данный ордер решает сразу 2 проблемы эфира: - гарантирует цену покупки, а не так что отправил купить, а купил уже по другой цене. - снижает среднюю комиссию в сети, так как борется с фронтраненгом ботов, которые повышают комиссию. |
|
|
|
Теоретически согласен, слова говорите верные, но тут много зависит ещё от типа стратегий. Стратегии на ТА давно не работают, уже и на машинном обучении практически нет преимущества на шаровых данных, а не шаровые стоят дорого, но всё равно долгосрочная движуха крипты сейчас определяется состоянием мировых экономик и как следствие курсов валютного и фондового рынков, которые зависят от произвола политиков и настроений общества, что хрен каким либо машинным обучением спрогнозируешь, в любом случае многое зависит от ручного вмешательства. Интрадей и тем более скальпить конечно нужно системно, желательно на подном автомате, но средне-долгосрок тут без чуйки не обойтись увы.
Давайте разбираться, как не работают простые ТА-стратегии 1. На эфире ETH 20 Day MA Crossover SetДата создания July 9th 2019 С момента начала +130.7% в долларах на момент написания поста 2. На эфире ETH RSI 60/40 Crossover SetДата создания November 14th 2019 С момента начала +166.2% в долларах на момент написания поста 3. На эфире ETH/BTC RSI Ratio Trading SetДата создания December 4th 2019 С момента начала +115.1% в долларах на момент написания поста |
|
|
|
|
Show Posts
