Greshamsches Geld
Legendary
 Offline
Activity: 1372
Merit: 1014
|
 |
July 02, 2018, 09:02:07 AM |
|
Ich denke die Trendwende ist nun vorprogrammiert nach den News bezüglich der SEC.
Nach meinem ALL Out bei knapp über 15k€ gehe ich heute wieder ALL IN.
Wir werden sehen wer recht hatte ;-)
Welche News bezüglich SEC? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bitcoin mining is now a specialized and very risky industry, just like gold mining. Amateur miners are unlikely to make much money, and may even lose money. Bitcoin is much more than just mining, though!
|
|
|
Advertised sites are not endorsed by the Bitcoin Forum. They may be unsafe, untrustworthy, or illegal in your jurisdiction.
|
|
|
|
|
|
|
|
Z80
|
|
July 02, 2018, 11:31:26 AM |
|
Das wären ja wirklich gute News wenn das alles so kommt mit den ETFs wie gerade gehofft wird. Komisch das der BTC-Kurs so garnicht reagiert... oder war die Reaktion der Spike von vor zwei Tagen? |
Es ist schwierig zu antworten wenn man die Frage nicht versteht...
|
|
|
|
Ov3R
|
|
July 02, 2018, 11:36:48 AM
Last edit: July 02, 2018, 01:55:47 PM by Ov3R |
|
Das wären ja wirklich gute News wenn das alles so kommt mit den ETFs wie gerade gehofft wird. Komisch das der BTC-Kurs so garnicht reagiert... oder war die Reaktion der Spike von vor zwei Tagen?
High/Low limit 6625 / 5105 entweder Blut und davon sehr viel oder die halten die hände still und lassen denn markt entscheiden nach oben ist heut nicht viel luft bis zum close ich tendiere weiter seitwerts vor einem bullischem breakout “Institutional investors, before they commit their capital, want to see the market is fair.” Bloomberg was wäre denn fair 1k  Schnickschnack  |
(B)asic (i)nstructions (T)o [C]ontrol [O]wn [in]terests
|
|
|
ThomasSchwager
Jr. Member
Offline
Activity: 58
Merit: 1
|
|
July 02, 2018, 12:11:19 PM |
|
|
|
|
|
|
bitcoinminer42
Legendary
Offline
Activity: 1904
Merit: 1185
notorious shrimp!
|
|
July 02, 2018, 12:17:46 PM |
|
Kollege du nervst mit deinem Schundblatt... |
|
|
|
|
|
trantute2
|
|
July 02, 2018, 02:56:45 PM |
|
Wenn nur einer von euch Vögeln genug Verstand hätte ein HMM zu schreiben, dann könnte man in gewissen Grenzen objektiv entscheiden, ob wir noch im Bärenmarkt sind oder schon lange seitwärts laufen. Sonderlich viel Arbeit ist das nicht.
Trainingsdaten aus der Vergangenheit gibt es genug. Drei Zustände für das einfachste Modell: Bullish, Seitwärts, Bärisch. Beobachtung: Kurs fällt oder steigt relativ zu Vortag(en). Dann Modell an Daten bis Dezember 2017 fitten. Gucken was das Modell für die letzten 6 Monate ausspuckt.
Aber stattdessen werden dämliche Bildchen gepostet oder von den 3000$ gefaselt. Der Thread ist inzwischen wirklich verkommen. Ist wohl zuviel verlangt von den Meisten da Dampfplauderer (wohlgemerkt nicht alle!).
Vielleicht mach ich das selbst, ist es doch ein nettes kleines Projekt für nebenbei ...
|
|
|
|
|
Greshamsches Geld
Legendary
Offline
Activity: 1372
Merit: 1014
|
|
July 02, 2018, 03:00:53 PM |
|
Wenn nur einer von euch Vögeln genug Verstand hätte ein HMM zu schreiben, dann könnte man in gewissen Grenzen objektiv entscheiden, ob wir noch im Bärenmarkt sind oder schon lange seitwärts laufen.
...
Vielleicht mach ich das selbst, ist es doch ein nettes kleines Projekt für nebenbei ...
Ich Vogel habe nicht genug Verstand dafür. Mach du mal. |
|
|
|
Greshamsches Geld
Legendary
Offline
Activity: 1372
Merit: 1014
|
|
July 02, 2018, 03:05:11 PM |
|
Kollege du nervst mit deinem Schundblatt... Ist nicht nur bei diesem "Schundblatt"  zu lesen. https://www.google.de/search Bitcoin - Greift auch 2018 das Sommer-Phänomen? Bist hoffentlich nicht genervt wegen dem Kurs. |
|
|
|
|
Ov3R
|
|
July 02, 2018, 03:07:40 PM
Last edit: July 02, 2018, 04:16:13 PM by Ov3R |
|
Wenn nur einer von euch Vögeln genug Verstand hätte ein HMM zu schreiben, dann könnte man in gewissen Grenzen objektiv entscheiden, ob wir noch im Bärenmarkt sind oder schon lange seitwärts laufen.
...
Vielleicht mach ich das selbst, ist es doch ein nettes kleines Projekt für nebenbei ...
Ich Vogel habe nicht genug Verstand dafür. Mach du mal. Ich kann auch nur dämlich bildchen  beehre uns mit deiner Weisheit 6664 auf stamp nur, ich bin enttäuscht keine 6666 |
(B)asic (i)nstructions (T)o [C]ontrol [O]wn [in]terests
|
|
|
NIZZAONE
Full Member
Offline
Activity: 643
Merit: 234
"a mad man is laughing at the rain"
|
|
July 02, 2018, 03:44:43 PM |
|
Wenn nur einer von euch Vögeln genug Verstand hätte... bliblablupp!!1elf!
Stress mit der Frau, Freund, Mama, deine Tage?...  |
“Be realistic, demand the impossible!” ― Ernesto Che Guevara
|
|
|
|
trantute2
|
|
July 02, 2018, 04:39:19 PM |
|
Damit hier mal was sinnvolles gepostet wird! Welche Programmiersprache das ist dürft ihr raten. Die meisten werden eh davor stehen wie der Spacko vor der Schlange. Manches ist nicht notwendig, habe ich aber zur Verwirrung und zum Spielen drin gelassen. Das Bildchen könnt ihr zur Übung selbst machen und auch die Farben dürft ihr selbst interpretieren. Ist zwar nicht so schön wie in dem einen Beispiellink, soll aber auch nur ein Startpunkt für weitere, tiefere Analysen sein. Wer Fehler findet darf sie behalten und dafür Korrekturen hergeben. library(anytime);
library(data.table);
library('depmixS4');
table <- read.csv(file="bitstampUSD.csv"); # Pfad anpassen
colnames(table) <- c("EPOCH", "PRICE", "VOLUME");
table <- cbind(table, "DATE"=anydate(table[,1]));
DT <- data.table(table);
x <- DT[,list(MEAN_PRICE = weighted.mean(PRICE,VOLUME)),by=DATE];
open <- aggregate(PRICE ~ DATE, table, function(x){return(head(x, 1))});
close <- aggregate(PRICE ~ DATE, table, function(x){return(tail(x, 1))});
x <- cbind(x, "OPEN_PRICE"=open$PRICE);
x <- cbind(x, "CLOSE_PRICE"=close$PRICE);
x <- cbind(x, "RETURN"=(x$CLOSE_PRICE - x$OPEN_PRICE)/x$OPEN_PRICE);
change <- c(NA, as.integer(diff(x$MEAN_PRICE) > 0));
color <- as.integer(x$CLOSE_PRICE-x$OPEN_PRICE > 0);
x <- cbind(x, "CHANGE"=change);
x <- cbind(x, "COLOR"=color);
# build and fit the HMM
hmm <- depmix(RETURN ~ 1, family = gaussian(), nstates = 3, data=x);
hmmfit <- fit(hmm, verbose = FALSE);
post_probs <- posterior(hmmfit);
matplot(post_probs[,-1], type="l");
Noch ein paar Quellen dazu: https://api.bitcoincharts.com/v1/csv/http://web.stanford.edu/class/stats366/exs/HMM1.htmlhttps://www.quantstart.com/articles/hidden-markov-models-for-regime-detection-using-rhttps://www.fool.com/knowledge-center/how-to-calculate-return-on-indices-in-a-stock-mark.aspx |
|
|
|
|
NIZZAONE
Full Member
Offline
Activity: 643
Merit: 234
"a mad man is laughing at the rain"
|
|
July 02, 2018, 04:55:38 PM |
|
Damit hier mal was sinnvolles gepostet wird!...
du kannst also coden? gaaaanz Feiner! ...nur will jetzt, nach der Demonstration deiner sozialen Kompetenzen, vielleicht keiner mehr mit dir spielen?   |
“Be realistic, demand the impossible!” ― Ernesto Che Guevara
|
|
|
e-coinomist
Legendary
Offline
Activity: 2380
Merit: 1085
Money often costs too much.
|
|
July 02, 2018, 05:07:45 PM
Last edit: July 02, 2018, 05:42:28 PM by e-coinomist |
|
Hidden Markov Models sagen mir erst einmal nichts. Kannst du in einem Summary etwas erläutern was dein Ziel ist, und welche Mittel angewendet werden? Bitte nicht in dem Tonfall den du für deine Doktorarbeiten verwendest, sonst kommen wir hier nicht weiter. Die Quantcademy scheint mir für den Einstieg geeigneter, einer von diesen Links ist mitten aus einem längeren table of contents gegriffen und hilft wirklich so niemandem. edit: https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_model (leider nur English, മലയാളം, Bahasa Melayu, தமிழ் und Українська muss man sich aussuchen was man am besten versteht) und https://de.wikipedia.org/wiki/Hidden_Markov_ModelIm Übrigen vertrete ich eher so die Meinung das Kursverläufe in Crypto keinen Gesetzen oder Regeln folgen, sondern frei manipuliert werden. Das ist eher eine Sache aus dem Bereich der Soziologie. Nun, auch der Kriminalistik. Du must da interdisziplinär rangehen. |
|
|
|
|
tulpe12
Newbie
Offline
Activity: 15
Merit: 5
|
|
July 02, 2018, 05:16:21 PM |
|
Wenn nur einer von euch Vögeln genug Verstand hätte ein HMM zu schreiben, dann könnte man in gewissen Grenzen objektiv entscheiden, ob wir noch im Bärenmarkt sind oder schon lange seitwärts laufen. Sonderlich viel Arbeit ist das nicht.
Trainingsdaten aus der Vergangenheit gibt es genug. Drei Zustände für das einfachste Modell: Bullish, Seitwärts, Bärisch. Beobachtung: Kurs fällt oder steigt relativ zu Vortag(en). Dann Modell an Daten bis Dezember 2017 fitten. Gucken was das Modell für die letzten 6 Monate ausspuckt.
Aber stattdessen werden dämliche Bildchen gepostet oder von den 3000$ gefaselt. Der Thread ist inzwischen wirklich verkommen. Ist wohl zuviel verlangt von den Meisten da Dampfplauderer (wohlgemerkt nicht alle!).
Vielleicht mach ich das selbst, ist es doch ein nettes kleines Projekt für nebenbei ...
du liest meine gedanken! leider findet man in der DE sektion nur noch hochgespammte konten , welche 90% trashcontent von sich geben. Verstehe leider auch nicht, wieso man sowas nicht in der offtopic sektion posten kann, denn das stiftet leider in dem einst sachlich gebliebenen thread nur für verwirrung. Bin deshalb auch eher der stille leser, denn eine konfrontation gehe ich aus dem weg, bringt ja nichts, außer weiteren spam. schreib mir mal am besten ne PN , eventuell kann man ne kleinere gruppe mit sachlichem inhalt aufbauen, auch wenn es für die Zukunft des Kurses nach wie vor keine Glaskugel gibt, so könnte man dennoch einige informationen untereinander austauschen. |
|
|
|
|
NIZZAONE
Full Member
Offline
Activity: 643
Merit: 234
"a mad man is laughing at the rain"
|
|
July 02, 2018, 05:22:17 PM |
|
du liest meine gedanken!
leider findet man in der DE sektion nur noch hochgespammte konten , welche 90% trashcontent von sich geben. Verstehe leider auch nicht, wieso man sowas nicht in der offtopic sektion posten kann, denn das stiftet leider in dem einst sachlich gebliebenen thread nur für verwirrung.
Bin deshalb auch eher der stille leser, denn eine konfrontation gehe ich aus dem weg, bringt ja nichts, außer weiteren spam.
schreib mir mal am besten ne PN , eventuell kann man ne kleinere gruppe mit sachlichem inhalt aufbauen, auch wenn es für die Zukunft des Kurses nach wie vor keine Glaskugel gibt, so könnte man dennoch einige informationen untereinander austauschen.
da hättest ihm doch direkt selbst ne pn geschrieben, oder hier https://bitcointalk.org/index.php?board=36.0 gepostet, anstatt hier ot rumzuspammen? |
“Be realistic, demand the impossible!” ― Ernesto Che Guevara
|
|
|
|
dogebearman
|
|
July 02, 2018, 05:36:01 PM |
|
Wenn nur einer von euch Vögeln genug Verstand hätte ein HMM zu schreiben, dann könnte man in gewissen Grenzen objektiv entscheiden, ob wir noch im Bärenmarkt sind oder schon lange seitwärts laufen. Sonderlich viel Arbeit ist das nicht.
Trainingsdaten aus der Vergangenheit gibt es genug. Drei Zustände für das einfachste Modell: Bullish, Seitwärts, Bärisch. Beobachtung: Kurs fällt oder steigt relativ zu Vortag(en). Dann Modell an Daten bis Dezember 2017 fitten. Gucken was das Modell für die letzten 6 Monate ausspuckt.
Aber stattdessen werden dämliche Bildchen gepostet oder von den 3000$ gefaselt. Der Thread ist inzwischen wirklich verkommen. Ist wohl zuviel verlangt von den Meisten da Dampfplauderer (wohlgemerkt nicht alle!).
Vielleicht mach ich das selbst, ist es doch ein nettes kleines Projekt für nebenbei ...
Leg halt los  |
|
|
|
|
CryptoNeed
Full Member
Offline
Activity: 504
Merit: 137
Nope.
|
|
July 02, 2018, 05:37:14 PM |
|
Damit hier mal was sinnvolles gepostet wird! Welche Programmiersprache das ist dürft ihr raten. Die meisten werden eh davor stehen wie der Spacko vor der Schlange. Manches ist nicht notwendig, habe ich aber zur Verwirrung und zum Spielen drin gelassen. Das Bildchen könnt ihr zur Übung selbst machen und auch die Farben dürft ihr selbst interpretieren. Ist zwar nicht so schön wie in dem einen Beispiellink, soll aber auch nur ein Startpunkt für weitere, tiefere Analysen sein. Wer Fehler findet darf sie behalten und dafür Korrekturen hergeben. Alter Schuh ... https://www.kaggle.com/anshumoudgil/bitcoin-data-exploration-bitstamp/codeIst übrigens CRAN ... |
Great minds discuss ideas,
average minds discuss events,
small minds discuss people. (Eleanor Roosevelt)
|
|
|
|
trantute2
|
|
July 02, 2018, 05:46:36 PM
Last edit: July 02, 2018, 06:07:58 PM by trantute2 |
|
Hidden Markov Models sagen mir erst einmal nichts. Kannst du in einem Summary etwas erläutern was dein Ziel ist, und welche Mittel angewendet werden? Bitte nicht in dem Tonfall den du für deine Doktorarbeiten verwendest, sonst kommen wir hier nicht weiter. Die Quantcademy scheint mir für den Einstieg geeigneter, einer von diesen Links ist mitten aus einem längeren table of contents gegriffen und hilft wirklich so niemandem. Im Übrigen vertrete ich eher so die Meinung das Kursverläufe in Crypto keinen Gesetzen oder Regeln folgen, sondern frei manipuliert werden. Das ist eher eine Sache aus dem Bereich der Soziologie. Nun, auch der Kriminalistik. Du must da interdisziplinär rangehen. Ein HMM ist ein Automat, welcher aus mehreren Zuständen besteht, welche man nicht beobachten kann. Die Zustände erzeugen mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten Beobachtungen und zwischen den Zuständen wird mit bestimmten Wahrscheinlichkeitne gewechselt. Alles zusammen bildet ein Modell für irgendeine Sache. Wobei es noch die Markovketten gibt und meine Erklärung hier ziemlich ungenau ist, da es schon einige Jahre her ist, dass ich mich mit der Theorie beschäftigt habe. Mir fiel das nur die letzten Tage ein und per HMM geht das alles automatisch, Irgendwo fand ich das Beispiel mit dem Gefangenen der im Gefängnis nicht nach draussen gucken kann. Was er aber sieht sind die Schuhe der Wärter (die Beobachtung). Anhand des Schmutzes an deren Schuhen und Wissen über die Wahrscheinlichkeit des Wetter-Wechsels (Regen, Sonne sind dann die Zustände) kann der Gefangene nun berechnen, wie das Wetter draussen ist bzw. was das wahrscheinlichste Wetter draussen ist. Ganz grob und schnell erklärt. Anderes Beispiel: in der DNA gibt es sogenannte CpG-Islands, das sind Basenfolgen wo verstärkt C und G vorkommen (die stabilisieren die DNA z.B. bei erhöhter Temperatur) und weniger A und T. Und es gibt normale Basenfolgen aus A, C, G und T. Das wären dann die zwei Zustände: CpG-Island und Nicht-CpG-Island. Man kann nun die Islands modellieren und dann auf unbekannten Sequenzen die CpG-Islands ausfindig machen. Oder eben bei Kursverläufen, unter der Annahme, dass es bärische und bullische Perioden gibt (wieder die zwei Zustände, man kann aber auch noch einen dritten dazu nehmen: seitwärts), kann man berechnen wo die sich befinden. Man hat dann ein quantitatives Modell, welches einem sagen kann in welcher Periode man sich aktuell wahrscheinlich befindet. Was die Eignung der Modelle angeht: Nun, da muss man halt nehmen was funktioniert. Man kann im Bildchen, welches mein Beispielcode erzeugt, die Blasen gut ausmachen. Sind relativ kurz. Und dann gibt es noch die anderen zwei Zustände. Das Bildchen ist jedoch recht unübersichtlich. Ich denke aber, dass es ziemlich einfach ist das Modell zu erweitern und zu verbessern, z.B. indem man weiter in die Vergangenheit guckt anstatt nur auf den letzten Zustand. Das war jetzt nur ein Dreizeiler als Proof of Concept. Mal abgesehen davon, dass sowas bei den Börsenprofis sicherlich schon seit Jahren genutzt wird. |
|
|
|
|
|
trantute2
|
|
July 02, 2018, 05:49:45 PM |
|
Damit hier mal was sinnvolles gepostet wird! Welche Programmiersprache das ist dürft ihr raten. Die meisten werden eh davor stehen wie der Spacko vor der Schlange. Manches ist nicht notwendig, habe ich aber zur Verwirrung und zum Spielen drin gelassen. Das Bildchen könnt ihr zur Übung selbst machen und auch die Farben dürft ihr selbst interpretieren. Ist zwar nicht so schön wie in dem einen Beispiellink, soll aber auch nur ein Startpunkt für weitere, tiefere Analysen sein. Wer Fehler findet darf sie behalten und dafür Korrekturen hergeben. Alter Schuh ... https://www.kaggle.com/anshumoudgil/bitcoin-data-exploration-bitstamp/codeIst übrigens CRAN ... Das ist überhaupt kein Schuh, enthält nämlich kein HMM. Witzbold. Und ja, danke für die Info, dass R was mit CRAN zu tun hat. |
|
|
|
|
|
